Theorem über das Vorhandensein von Speicher in Zufallsfolgen - Seite 16

 
Dmitry Fedoseev:

Jetzt experimentieren Sie mit Daten, die nicht unbedingt zufällig sind. Aber Sie haben alles auf einem Haufen... Das ist auch keine Überraschung. Außerdem ist seit langem bekannt, dass auch bei zufälligen Daten, aber einem begrenzten Intervall, ein Gewinn (in der Geschichte) erzielt werden kann.

Die Differenz zwischen zwei Preisen ist das Momentum, sei es in Form eines Indikators oder direkt im Expert Advisor.

Vorwärtsprüfung. Wir müssen sehen, wie die Testergebnisse sortiert sind. Wir sollten die Ergebnisse nach der Rentabilität der Backtests sortieren und uns hier die Termingeschäfte ansehen, anstatt die Tatsache, dass es rentable Termingeschäfte gibt. Wie ist die Tabelle sortiert?

Scheiße, wenn ich Sie wäre, wäre es richtiger, nicht zu argumentieren, dass man"noch schauen" sollte oder nicht, sondern zuerst zu schauen und dann mit einem wissenschaftlichen Blick zu argumentieren.

Schande über Sie!

 
Dmitry Fedoseev:

Sie experimentieren nun mit Daten, die nicht unbedingt zufällig sind.

In diesem Fall hat der EA einen zusätzlichen logischen Parameter, der die Strategie einfach "umdreht", wenn die Serie nicht zufällig ist.

Dmitry Fedoseev:

Die Differenz zwischen den beiden Preisen ist das Momentum, sei es in Form eines Indikators oder direkt im Expert Advisor.

Wir werden schon irgendwie ohne die rotzigen ... Entschuldigung, also ohne die "Wissenschaftler" auskommen.

Dmitry Fedoseev:

Vorwärtsprüfung. Wir müssen sehen, wie die Testergebnisse sortiert wurden. Wir sollten nach der Rentabilität der Backtests sortieren und uns den Forward ansehen, nicht nur die Tatsache, dass es profitable Forwards gibt. Wie ist die Tabelle sortiert?

Nun, es ist klar, dass Sie ein großer "Wissenschaftler" sind, und wenn Sie sich das dreidimensionale Diagramm ansehen, das ich den Optimierungsergebnissen beigefügt habe, können Sie nicht zu einer banalen Schlussfolgerung kommen: Die Rentabilität hängt von der Größe der Sicherheitsstopps ab (je mehr, desto grüner im Diagramm) und ist unabhängig von den Zeiträumen (die Farbe im Diagramm ändert sich nicht).

Schließlich sagen die "wissenschaftlichen" Männer nichts über Diagramme, weil sie sie nicht sehen wollen. Schließlich sind die "wissenschaftlichen" Ehemänner wichtiger als ihre eigene Meinung.

 
charter:

Scheiße, wenn ich Sie wäre, wäre es besser, nicht zu argumentieren, dass man"noch schauen" sollte oder nicht, sondern zuerst zu schauen und dann mit einem wissenschaftlichen Blick zu argumentieren.

Schande über Sie!

Was gibt es da zu sehen? Die mehrfarbigen Karten? Nun, mir gefiel das Farbschema rot-grün-rosa-salat.

Besonders gut gefallen hat mir das Diagramm mit der Gewinnsteigerung durch die Erhöhung des Stoploss - das ist eine unglaubliche Offenbarung.

 
Yury Reshetov:

Erstellung eines EA auf der Grundlage des Theorems. Ich probiere es erst einmal mit dem Testgerät aus.


Yuri, bitte übertragen Sie den Expert Advisor auf mein persönliches Konto. Es ist sehr interessant, sich damit zu befassen.
 
Dmitry Fedoseev:

Was gibt es da zu sehen? Mehrfarbige Grafiken? Das rot-grüne Farbschema kommt gut an.

Besonders gut gefallen hat mir die Grafik mit dem Gewinnanstieg durch die Erhöhung des Stoploss - das ist eine unglaubliche Offenbarung.

Schämen Sie sich für Ihren nahezu wissenschaftlichen Ansatz und vergessen Sie nicht, die unsichtbare Kappe zu benutzen.
 
Dmitry Fedoseev:

...

Vorwärts-Test. Hier sollten wir uns auch ansehen, wie die Testergebnisse sortiert sind. Sortieren Sie nach der Backtest-Rentabilität, und schauen Sie sich hier den Forward an, nicht nur die profitablen Forwards. Wie ist die Tabelle sortiert?

Hinweis. Es gibt einen subtilen Hinweis auf dieTabelle mit den Ergebnissen, und ich bin über die Bilder gerieben, und sogar über eine wunderbare Abhängigkeit von der Stoploss.
 
Dmitry Fedoseev:


Übrigens gibt es ein ganzes Buch über die Stochastik mit Theorien und Beweisen, dass sie unglaublich profitabel ist.

Nun, "Wissenschaftler" brauchen keinen Verstand. Schließlich gibt es fertige Bücher mit "Korrekturfahnen", die aus einundzwanzig Fingern gesaugt wurden. Aber aus irgendeinem Grund zeigen sie jedem ein kleines Buch mit "Beweisen" für die Superrentabilität, und gleichzeitig schaffen sie es, eine dumme Frage zum selben Thema zu stellen: "Wo ist das Geld?

Versuchen Sie, Ihre eigenen "500 nutzlosen Ratschläge", die Sie anderen erteilen, auf sich selbst anzuwenden. Das ist zum Beispiel der Handel mit den "Beweisen für die Superprofitabilität" aus dem kleinen Buch, das Sie jedem empfehlen zu lesen. Und vielleicht haben Sie dann keine dummen Fragen mehr über den Verbleib des Geldes?

Es ist ja nicht so, dass man nicht einfach mit einem klugen Gesicht reden kann.

 
charter:
Schämen Sie sich für Ihren nahezu wissenschaftlichen Ansatz und denken Sie daran, Ihre Tarnkappe zu benutzen.
Zur Erinnerung: Lesen Sie den Titel dieses Threads.
 
Dmitry Fedoseev:
Zur Erinnerung: Lesen Sie den Titel dieses Threads.

Stört Sie die Überschrift? War es das?

Ist das die Grundlage für Ihre Beweisführung?

 
Yury Reshetov:

Nun, "gelehrte" Männer brauchen keinen Verstand. Es gibt fertige Bücher mit "Korrekturfahnen", die für sie geschrieben wurden. Aber aus irgendeinem Grund zeigen sie jedem ein kleines Buch mit "Beweisen" für die Superrentabilität, und gleichzeitig schaffen sie es, eine dumme Frage zum selben Thema zu stellen: "Wo ist das Geld?

Versuchen Sie, Ihre eigenen "500 nutzlosen Ratschläge", die Sie anderen geben, auf sich selbst anzuwenden. Das ist zum Beispiel der Handel mit den "Beweisen der Super-Profitabilität" aus dem kleinen Buch, das Sie jedem empfehlen. Und vielleicht haben Sie dann keine dummen Fragen mehr über den Verbleib des Geldes?

Es ist ja nicht so, dass man nicht einfach mit einem klugen Gesicht reden kann.

Und Ihr Beweis ist nicht ausgelutscht? Beachten Sie, dass Sie jetzt über sich selbst sprechen.

Wo, wann und wem habe ich geraten, ein Buch zu lesen?

Zeigen Sie mir einen Rat, den ich nicht auf mich selbst angewandt habe?