Theorem über das Vorhandensein von Speicher in Zufallsfolgen - Seite 15
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Das Ausgraben der Pfosten ist ein klares Zeichen von "Gelehrsamkeit".
Im Internet wird ein unsichtbarer Hut verkauft. Er versteckt Eselsohren gut.
Wissen Sie, was es mit diesem "Theorem" auf sich hat?
Selbst wenn ich etwas nicht verstehe, gibt mir das nicht das Recht, es als Ketzerei zu bezeichnen.
Das ist nur ein Vorwand, um sich intensiver mit dem Thema zu befassen.
Erstellung eines EA auf der Grundlage des Theorems. Ich teste es gerade im Testprogramm.
Hier ist die Tabelle:
Horizontale Linie - Größe der Schutzanschläge, Offset - Zeitraum in Takten
Hier sind die Ergebnisse der Vorwärtsbewegung:
Erstellung eines EA auf der Grundlage des Theorems. Ich probiere es erst einmal in der Testversion aus.
Es wird nicht überraschen, wenn sich bei näherer Betrachtung des EA herausstellt, dass darin kein Hinweis auf das Theorem zu finden ist, genau wie in dem Würfelspiel aus dem ersten Beitrag.
Oder dass der EA auf Schwung läuft.
Es wird nicht überraschen, wenn sich bei genauerer Betrachtung des EA herausstellt, dass es darin keinen Hinweis auf ein Theorem gibt, genau wie beim Würfelspiel aus dem ersten Beitrag.
Sie haben jedoch mit Ihrem "Stipendium" versagt. Der Expert Advisor bestätigt einmal mehr, dass Preiszeitreihen ein Gedächtnis haben, wenn die Analyse vergangener Werte der Reihe auf eine Tiefe von mindestens zwei. Daher werden solche Ergebnisse auch bei Vorwärtsbewegungen erzielt. Dennoch hatte ich erwartet, dass die erwartete Auszahlung weniger volatil sein würde.
Oder dass der Expert Advisor mit Momentum arbeitet.
Allerdings sind Sie mit Ihren "Unüberraschungen" gescheitert. Der Expert Advisor bestätigt einmal mehr, dass Preiszeitreihen ein Gedächtnis haben, wenn man die vergangenen Werte der Reihe bis zu einer Tiefe von mindestens zwei analysiert. Daher werden solche Ergebnisse auch bei Vorwärtsbewegungen erzielt. Dennoch hatte ich erwartet, dass die mathematische Erwartung höher ausfallen würde.
Fast. D.h. einfacher - Unterschiede in den Eröffnungspreisen der Bars. Folglich verfügt der Expert Advisor über keine Indikatoren und keine TA-Oszillatoren. Es gibt nur drei Eingangsparameter, so dass eine vollständige Optimierung über den gesamten Bereich nur 6000 Durchläufe erfordert. Die Testgeschwindigkeit ist schnell, da keine TA-Indikatoren verwendet werden und der Testmodus auf der Grundlage der Eröffnungskurse der Bars erfolgt.Jetzt experimentieren Sie mit Daten, die nicht zufällig sind. Aber Sie haben alles auf einem Haufen... Das ist auch nicht überraschend. Außerdem ist seit langem bekannt, dass auch bei zufälligen Daten, aber einem begrenzten Intervall, ein Gewinn (in der Geschichte) erzielt werden kann.
Die Differenz zwischen zwei Preisen ist das Momentum, sei es in Form eines Indikators oder direkt im Expert Advisor.
Vorwärtsprüfung. Wir müssen sehen, wie die Testergebnisse sortiert sind. Wir sollten die Ergebnisse nach der Rentabilität der Backtests sortieren und uns hier die Termingeschäfte ansehen, anstatt die Tatsache, dass es rentable Termingeschäfte gibt. Wie ist die Tabelle sortiert?
Da... Zusätzlich zum Momentum verfügt das Terminal über eine Reihe anderer Indikatoren: Stochastik, RSI, etc. etc.
Übrigens gibt es ein ganzes Buch über Stochastik mit Theorien und Beweisen, dass es unglaublich profitabel ist.
Oder ein Kapitel (das auch nicht unbedeutend ist) in irgendeinem Buch, ich weiß es nicht mehr genau, sorry.