Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 47
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MetaDriver:
Научи, а ?
Vergessen Sie die Ticks, handeln Sie ausschließlich auf Tagesbasis und die Trades im Tester und in der Realität werden praktisch identisch sein.
Der größte Unterschied wird dort sein, wo er sein sollte - im Hochfrequenz-Tick-Trading, wenn die Leute hinter zwei oder drei Punkten eines Geschäfts herjagen...
Das Problem ist, dass diese Art des Handels ein Traum eines jeden Maklerunternehmens ist - eine Menge von Trades, Spread (auch klein) und eine ziemlich schöne Summe an einem Tag. Ich habe den Verdacht, dass die meisten Forenbenutzer, die sich für dieTick-Historie aussprechen, Mitarbeiter von Maklerfirmen sind. Und ich bin sicher, dass bald alle Brokerfirmen Tick-Historien anbieten und für den Hochfrequenzhandel werben werden, und zwar nicht einmal "intraday", sondern "intrahour" und sogar "intraminuta". Ich glaube nicht, dass Ticks für die meisten erfolgreichen Trader wichtig sind. Liege ich falsch?
Es ist nicht die Dummheit, die hier sitzt, sondern diejenigen, die alles nur unter bestimmten Implementierungen und Codes betrachten.
Geben Sie Algorithmen, keine leeren Worte!
Code und Bilder, Code und Bilder!
Algorithmen geben (Programmiersprache ist nicht im Ermessen der Programmierer - alles), aufhören, mit dem Reichtum der russischen Sprache, ist es nicht für die Analytik,
Es ist an der Zeit, zu den Einzelheiten, den Formeln und dem Code überzugehen!
MetaDriver ging hinüber und zeigte alles deutlich. Und was hat sich geändert? Hat jemand das Problem gesehen?
Aus irgendeinem Grund dachte ich, es würde kein Beispiel geben.
Warum sollte ich die Einsicht von jemandem brauchen, wenn es eine LEBENDE und VOLLSTÄNDIGE Quelle für diese Idee gibt?
Beispiele schneiden unterschiedliche Interpretationen von Ideen weg. Beispiele zeigen die Essenz der Idee, die der Autor in den Text einbringt. Wichtig ist, dass das Beispiel aus der Originalquelle stammt, nicht aus der Ableitung.
Nichts für ungut. Dies ist nur meine Meinung.
Das ist ganz einfach. Wir testen zu Eröffnungskursen und passen den Expert Advisor dann so an, dass er zu Eröffnungskursen arbeitet. Das ist das ganze Geheimnis. Es ist nicht korrekt, einen Pipswitch zu entwickeln, der auf Basis von Ticks handelt, und dann dem Tester die Schuld zu geben, denn in der Dokumentation ist eindeutig angegeben, dass die Ticks modelliert werden. In diesem Fall ist die Divergenz also unvermeidlich. Was die Langfristigkeit anbelangt, so ist dies überhaupt nicht notwendig, Sie können die Eröffnungskurse sogar im Minutentakt testen.
Aus irgendeinem Grund hatte ich nicht damit gerechnet, dass es ein Beispiel geben würde.
Warum sollte ich jemanden verstehen, wenn es eine LIVE und in VOLLER GESUNDHEIT der ursprünglichen Quelle der Idee gibt?
Beispiele verdeutlichen die unterschiedlichen Interpretationen von Ideen. Beispiele zeigen die Essenz der Idee, die der Autor in den Text einbringt. Das Beispiel ist für die ursprüngliche Quelle wichtig, nicht für seine Ableitung.
Nichts für ungut. Das ist nur meine Meinung.
https://www.mql5.com/ru/code/10468
https://www.mql5.com/ru/code/9234
Dies ist nicht korrekt, da der Zeitpunkt des Erscheinens von Low_Bid nicht mit dem Zeitpunkt des Erscheinens von Low_Ask zusammenfällt. Wir können jedoch einen anderen Wert in das Feld Spread schreiben: NewSpread = Low_Ask - Low_Bid. In diesem Fall müssen wir nur den Algorithmus zur Berechnung der Spanne ändern.
In diesem Fall können wir nicht MQ stimulieren, sondern die Anbieter von Zitaten).
Was die alte Geschichte anbelangt, so kann natürlich nur der Makler sie von sich aus umschreiben, aber der Algorithmus zum Schreiben einer neuen Geschichte liegt wahrscheinlich in den Händen von MQ, da der MT-Server sie schreibt.
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Der größte Nutzen (Informationsgehalt) des Feldes "Spread" in Anführungszeichen wird erreicht, wenn in diesem Feld die Differenz zwischen LowBid und LowAsk angegeben wird.
Dies ist die beste Möglichkeit, die historische Basis "umweltfreundlich" zu gestalten (mit dem derzeitigen Format der Anführungszeichen).
Es gibt fast keinen statistischen Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Spread und dem mit dieser Formel berechneten Spread, aber der Tester wird beim Handel mit Limit-Aufträgen nicht schlüpfrig sein.
Da es sich bei allen Basisaufträgen auf dem Markt um Limitaufträge handelt, ist diese Methode der Spread-Codierung in Notierungen für alle Auftragsarten gleichermaßen korrekt.
Was die alte Geschichte anbelangt, so kann natürlich nur der Makler sie von sich aus umschreiben, aber der Algorithmus zum Schreiben einer neuen Geschichte liegt wahrscheinlich in den Händen von MQ, da der MT-Server sie schreibt.
Was die alte Geschichte betrifft, so kann natürlich nur der Broker sie auf eigene Initiative umschreiben, aber der Algorithmus für das Schreiben einer neuen Geschichte liegt höchstwahrscheinlich in den Händen von MQ, denn der MT-Server schreibt sie.
Einige ECN/STP sind sich dieser Initiative bewusst und sind direkt daran interessiert, sie zu hosten und gleichzeitig den MT5-Handel zu ermöglichen.
Mit der Geschichte wird es natürlich klappen. Wenn die Echtzeit eine solche Implementierung nicht zulässt, dann führen Sie einfach ein weiteres informatives Symbol ein, zu dem in einem bestimmten Intervall eine frische und für MT5-Tester optimale Historie hinzugefügt wird.
Natürlich werden wir nicht auf ein separates Echtzeit-Ask-Symbol für Kampfroboter vergessen - wie in MT4.
P.S. Entwickler von Drittanbietern müssen die Fähigkeiten der Plattform optimieren - geben Sie Algotradern eine Möglichkeit, ihre Krücken zu umgehen.
Halbe Sachen sind alles. Wir brauchen einen richtigen Teakholz-Tester
p.s.: Wenn es allgemein und in den Chips sein wird, ist das gut)