Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 43
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
// Ich habe übrigens versucht, das hier beschriebene Problem (Gewinn auf OHLC / Verlust auf Ticks) durch den Wechsel zum Limit-Handel zu lösen.
// Da stieß ich auf die Asymmetrie der MT-Tester (oder eher der Bid-Quotes).
Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum andere Tests als M1 a la "Eröffnungspreise" durchgeführt werden, wenn das Ausgangsmaterial nur die M1-Geschichte ist.
Der Begriff "Mark-Trading" ist ein wenig irreführend (siehe Rechtsstreitigkeiten). Bei Begrenzern gibt es natürlich keinen Blick in die Zukunft.
In meinem Testgerät verwende ich fast immer M1 HighBid + LowAsk (keine Erzeugung von Pseudoticks). Nun, natürlich, wenn BuyLimit <= LowAsk (was angezeigt wird) - offen.
Natürlich gibt es nur einen Handel innerhalb der Bar. D.h. fast keine Intra-Bar-Bewegung - M1-Geschichte, keine Ticks. Aber es ist genug.
Denken Sie daran, dass es immer einen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Präzision des Recherchetools geben muss. Wenn die Genauigkeit hoch ist, aber die Geschwindigkeit nichts hergibt, kann man damit nichts anfangen.
Ich habe hier die goldene Mitte skizziert. Es gibt alle möglichen Tricks, aber hier wird es Sie völlig umhauen. Ich möchte lieber ein kleiner Idiot sein.
Wenn sich Ihre Logik auf das stützt, was jetzt ein Extremum bilden kann. Dann übersetzen Sie es auf die gleiche Weise auf den Begrenzer. Richtig, fügen Sie dem Algorithmus eine Beschreibung hinzu, dass dieses und jenes Extremum jetzt auftreten kann. Es wird für Sie einfach sein, da dieses potenzielle (aber nicht zwingende) Extremum vor seinem möglichen Auftreten genau identifiziert werden kann. Kurzum, ein Meisterwerk der stumpfen Sprache.
Ich habe die Logik herausgefunden - ich denke, ich brauche ein asc für HighBid und ein bid für LowAsk. Oder wir sollten die Logik überarbeiten, aber nicht zu sehr, dann wird es eine leicht pessimisierte Version der Realität sein. Ja, das kann ich.
Beschreiben Sie genauer, warum dies notwendig sein könnte?
Vladimir, ich dachte, du hättest deinen Tester in OpenCL geschrieben, es ist einfach, auch dort eine Tick-History zu schreiben.
Wie auch immer: entweder in meinem Optimierer oder in MT das Ergebnis ist das gleiche, ich habe die Geschichte für meine Optimierer in einem MT-Tester geschrieben (synchron mit der Geschichte der Indikatoren), es ist einfacher. Wenn Sie die Historie eines anderen Anbieters herunterladen, müssen die Indexberechnungen an einem anderen Ort durchgeführt und mit den Kursen synchronisiert werden. Es ist komplizierter, wenn man bedenkt, dass mql-Indikatoren seit langem geschrieben und entwickelt werden und die Infrastruktur kostenlos vom Himmel gefallen ist. Das Problem kann gelöst werden. Ich werde es auf die eine oder andere Weise tun. Ich brauche keine komplizierte Infrastruktur, ich kann sogar alles auf mql5 machen.
Oder haben Sie zu betrügen, und gab Ihnen Tester Zecken? Ich hatte meine eigenen zu bauen, oder zumindest herunterladen vorgefertigten (aber ich mag es nicht, dass fast niemand hat Bände, obwohl in Echtzeit vorhanden).
Ich setze das Sellimit direkt in Abhängigkeit vom Spread.
Dann ist es wirklich scheiße Spreizsucht ist eine bekannte Geißel fast aller Algotrader. Nur wenige sind in der Lage, sich davon zu befreien, denn dazu muss man ein sehr starkes Muster in sich selbst durchbrechen.
Es ist richtig, sich nicht auf eine Funktion des Spreads (z. B. den durchschnittlichen Spread der äußersten 100 Ticks) zu konzentrieren, sondern auf den potenziellen Gewinn des äußersten Teils der Geschichte.
Der Trick bei dieser Methode besteht darin, dass, wenn der Spread in diesem Teil hoch war, der maximale potenzielle Gewinn in diesem Teil klein sein wird. Wenn die Spannen sehr groß sind, ist er gleich Null.
Und die potenzielle Rentabilität wird als Summe der ZigZag-Knie bestimmt, die sich aus den Spitzenwerten von HighBid und LowAsk ergeben. D.h. es sind genügend Daten vorhanden.
P.S. Versuchen Sie, sich nicht an die Ausbreitung in all Ihrer Logik des Aufbaus von TS zu binden - das ist grundlegend falsch. Obwohl es manchmal eine positive Wirkung hat, als wenn man gar nichts verschreibt.
Ehrlich gesagt, .........................
...............
............Kurz gesagt, ein Meisterwerk der Stumpfsinnigkeit.
Die Sprache ist kein Problem, alle Gedanken werden verstanden, ich habe es herausgefunden.
Ich danke Ihnen.
Dann ist es wirklich scheiße Spreizsucht ist eine bekannte Geißel fast aller Algotrader. Nur wenige sind in der Lage, sich davon zu befreien, denn dazu muss man ein sehr starkes Muster in sich selbst durchbrechen.
Es ist richtig, sich nicht auf eine Funktion des Spreads (z. B. den durchschnittlichen Spread der äußersten 100 Ticks) zu konzentrieren, sondern auf den potenziellen Gewinn des äußersten Teils der Geschichte.
Der Trick bei dieser Methode besteht darin, dass, wenn der Spread in diesem Teil hoch war, der maximale potenzielle Gewinn in diesem Teil klein sein wird. Wenn die Spannen sehr groß sind, ist er gleich Null.
Und die potenzielle Rentabilität wird als Summe der ZigZag-Knie bestimmt, die sich aus den Spitzenwerten von HighBid und LowAsk ergeben. D.h. es sind genügend Daten vorhanden.
P.S. Versuchen Sie, sich nicht an die Ausbreitung in all Ihrer Logik des Aufbaus von TS zu binden - das ist grundlegend falsch. Obwohl es manchmal eine positive Wirkung hat, als wenn man gar nichts verschreibt.
Das ist cool. Und es ist verdammt logisch.
Ich habe es für mich selbst gestohlen.
Es wird kein Geld mehr in Devisen übrig sein:)
Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht den ganzen Thread gelesen habe, aber nur die Seiten 1 bis 7 und 41 bis 42 haben mir gereicht. Es tut mir leid, ich habe nicht den ganzen Zweig gelesen, sondern nur die Seiten 1, 7, 41 und 42, und ich glaube, ich muss meine Meinung dazu sagen. Ich benutze MT4 & MQL4 seit der Zeit, als jeder anfing, mit MT3 zu handeln. Der Hauptgrund, warum ich mich für MQL4 entschieden habe, war das Verhältnis zwischen Einfachheit und Funktionalität, das viel besser war als bei allen anderen Anbietern. Meiner Meinung nach war dies sein größter Vorteil. Und MQL4 hat sich in all dieser Zeit drastisch verändert, nach solchen Neuigkeiten ist es schwer vorstellbar, was für ein Biest es werden wird. Aber es wird nicht komplizierter werden. Denn je komplexer MQL4 wird, desto größer ist das Betätigungsfeld für den Programmierer, nicht für den Trader! Somit deckt MQL sein potenzielles Publikum nicht vollständig ab, oder vielleicht sogar ein kleineres.
MetaDriver:
.........
Warum also nicht über die Optionen der Zukunft diskutieren, auch wenn sie noch in weiter Ferne liegen (wie MT6)? Warum suchen Sie in diesen Diskussionen umsonst nach Bosheit? Sie sollten sich besser einmischen.
.........
Und zu den oben genannten Punkten habe ich einen Vorschlag für Entwickler. Um die Flexibilität und Funktionalität zu erhalten und gleichzeitig das neue MQL-X für den Verstand leicht verständlich zu machen. Die neue MQL als Konstrukteur von Handelsstrategien, in erster Linie als ein System der visuellen Gestaltung und Entwicklung von Strategien, die keine Kenntnisse von Programmiersprachen und Funktionalität des Handels-Terminal erfordert und die schnelle und einfache Schreiben (Zeichnung) von komplexen Handelsstrategien ermöglicht. HiAsm ist ein gutes Beispiel. Natürlich ist HiAsm für das Schreiben von allgemeinen Anwenderprogrammen gedacht. Dies ist nur eine von vielen ähnlichen grafischen C++-Implementierungen. Wenn MQL also C++ sehr ähnlich und objektorientiert ist, warum sollte man es nicht als grafischen Konstruktor gestalten. Mit ihrer Hilfe können wir die Wahrscheinlichkeit von Syntaxfehlern und den Zeitaufwand für das Herumstochern beim Schreiben des Quellcodes des Expert Advisors erheblich verringern.
Ich würde gerne die Meinung aller zu meiner vorgeschlagenen Idee hören, insbesondere bin ich an der Meinung der Entwickler interessiert....