Marktmuster - Seite 3
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"Finden, was man nicht weiß, was" ist offenbar nur mein Fall.
Und in Bezug auf die Nuancen der Forum-Kommunikation, Hochwasser-Filterung, etc., ehrlich gesagt, die Designer-Foren sind mehr Müll, wie es mir schien, nachdem alle Pseudo-Bogeyman Kumpanen sind mehr weiblich und mürrisch, und die Händler wegen der Gefahr des nüchternen Denkens (IMHO), Teig oopsyvayut offenbar ... Im Allgemeinen habe ich nicht viel über die Flut kümmern. Die Hauptsache war, dass ein Körnchen Wahrheit dabei war.
Warum Obskurantismus? Das ist ein guter Ausgangspunkt! Lassen Sie uns zunächst überlegen, wie man sie zu einer Reihe von strengen Schlussfolgerungen zusammenfassen kann. Damit können Sie Zeitreihen verarbeiten und Vorhersagen treffen.
1) Drei Arten von Trends.
Meiner Meinung nach ist das ziemlich fragwürdig. Sie kann durch 2, durch 5 oder durch 10 erfolgen. Es gibt Tausende von großen und Hunderttausende von kleinen Einflüssen auf den Preis, den Fluss von Handelsaufträgen, die auf willkürlichen Prognosen beruhen, Tausende von Strategien, alle Zeitrahmen und so weiter. Bei den meisten Parametern ist die Verteilung annähernd normal. Ich möchte sie nicht in 3 Typen unterteilen. Ich verstehe nicht, worum es hier geht. Ich lehne sie ab.
2) Drei primäre Trendphasen aus demselben Thread. (IMHO) Das ist ein bisschen weit hergeholt.
3) Der Markt berücksichtigt alle Nachrichten. Ja, das macht Sinn. Es ist eine Art von TA-Ratifizierung, aber nicht mehr.
4) Die ZI und ihre Warenkörbe sind korreliert. О!!! Das ist ein mitreißender Gedanke! Lassen Sie uns genau herausfinden, wie und auf welche Weise man die aussagekräftigsten Korrelationen finden kann, wobei wir uns so weit wie möglich nur auf die TzVRs stützen, vorzugsweise ohne zusätzliche Erklärungen. Das liegt daran, dass, wenn die Informationen öffentlich sind, es offensichtlich ist, dass sie komplett abgeschnitten, angeknabbert und sauber gekratzt wurden, d.h. es ist nichts übrig geblieben, die ganze Stärke liegt in den Suchmethoden, oder besser gesagt in den Bausteinen solcher Methoden, wir werden die Methoden selbst nicht abschließen, da es die Idee verderben würde, aber der Konstruktor kann diskutiert werden.
5) Der BP des Volumens ergänzt die Vorhersage. Auch gut. Was mich betrifft, so muss ich einen Weg finden, um zu quantifizieren, wie alle verfügbaren Informationen mit dem untersuchten BP in Verbindung gebracht werden können. Und nutzen Sie alle Daten, natürlich bis zu einem gewissen Grad.
6) Ein einwertiges Abbruchsignal ist sehr subjektiv. "Einwertig" ist nicht dasselbe wie "einwertig", so definieren Sie es, kurz gesagt, ich bin nicht einverstanden.
Der wichtigste Dow-Grundsatz ist, dass der Markt eher in einem gleichbleibenden Zustand bleibt als sich stark zu verändern. Dass der Trend statistisch gesehen mit größerer Wahrscheinlichkeit anhalten wird.
Im Prinzip muss man darüber nachdenken, wie man daraus eine kurze formale Aussage machen und sie in die Galerie stellen kann.
Großartig! Ein Anfang ist gemacht, ich denke, wir können es schaffen!
Wenn der Markt alle Nachrichten berücksichtigt, ist seine Informationsentropie maximal und unterscheidet sich daher nicht von einer zufälligen Wanderung. Auf einem solchen Markt können Sie keinen Gewinn erzielen, ebenso wenig wie alle anderen. Der Gedanke "der Markt berücksichtigt alles" ist der Eckpfeiler der EMH-Theorie. Zu Ihrer Information: Diese Theorie deckt mindestens 97 % der von uns beobachteten Marktbewegungen ab (meine subjektive und a priori-Schätzung), und das ist eine Menge, die man nicht mit dieser Theorie rechnen kann.
Die bloße Tatsache, dass die Instrumente korreliert sind, sagt uns nichts. Stellen Sie sich einen Zufallszahlengenerator vor. Nehmen wir an, zwei weitere BP-Prozesse sind eng mit diesem Generator korreliert. Wir betrachten diese beiden BPs und sehen, dass sie miteinander korreliert sind, obwohl die einzige Verbindung zwischen ihnen dieser Generator ist. Was bringt uns das Wissen um die Korrelation zwischen diesen beiden Prozessen? Nichts, denn das Verhalten des RNG, das ihrer Korrelation zugrunde liegt, ist noch nicht definiert.
Trends neigen dazu, ihren Zustand beizubehalten. Der Grad dieser "Neigung" ist jedoch äußerst gering und liegt auf den heutigen Märkten bei etwa 53 % (dies ist ein berechneter und nachgewiesener Wert). Dies ist eine sehr geringe Zahl. Wenn Sie lernen, diese 3 % in Ihrem TS herauszufiltern, werden Sie Geld verdienen. Davon abgesehen wirkt die Aussage von hrenfx, dass Ausbruchssysteme unwahrscheinlich sind, unprofessionell. Darüber hinaus können wir auf der Grundlage einiger Statistiken sagen, dass auf den heutigen Märkten nur Handelsstrategien existieren, die auf Ausbruchsniveaus ausgerichtet sind.
Trends neigen dazu, ihr Vermögen zu erhalten. Der Grad dieser "Neigung" ist jedoch äußerst gering und liegt auf den heutigen Märkten bei etwa 53 % (dies ist ein berechneter und nachgewiesener Wert). Dies ist eine sehr geringe Zahl.
Wie wurde diese Zahl ermittelt und für welchen Markt?
Wie wurde diese Zahl ermittelt und für welchen Markt?
Auch hier beziehe ich mich auf den Wert von Hearst (wenn wir über die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung/-umkehr sprechen, beziehen wir uns eigentlich auf den Preisdeterminismus). Deshalb halte ich es für angebracht, diesen Wert in diesem Thread noch einmal (aber nur am Rande) zu erwähnen.
Bei der Methode selbst handelt es sich um eine benutzerdefinierte nichtparametrische numerische Methode, die auf dem Zickzack-Indikator basiert. Die Mathematik selbst ist spezifisch, ich glaube nicht, dass es sich lohnt, hier darüber zu diskutieren. Wichtig ist nur, dass die Berechnungsergebnisse mit einer angemessenen Genauigkeit mit den Testdatenreihen übereinstimmen. So ergab der für die Reihe mit dem bekannten Wert H=0,30 berechnete Koeffizient 0,34, für rad 0,50 0,51 und für rad 0,70 0,70 (d. h. je stärker der Trend, desto geringer der Fehler). Soweit ich weiß, gibt es jedoch Funktionen in der Sprache R, insbesondere im Paket "pracma", die nicht weniger genau arbeiten, aber ein Vielfaches an Rechenleistung benötigen. Die Methode selbst ist also zweitrangig, wichtig ist nur, dass die bei den Teststichproben erzielten Werte nahe an den erwarteten Werten liegen, so dass wir davon ausgehen können, dass der für die Märkte erzielte Wert ebenfalls nahe am wahren Wert liegt.
Es wurden verschiedene Märkte getestet. In dieser Hinsicht weisen sie ähnliche Merkmale auf: Alle Tendenzwerte liegen im Bereich von 0,5 - 0,54, aber es gibt einige andere Statistiken, die sich sehr stark unterscheiden. Bei der komplexen Berechnung von H habe ich auch einige andere Werte erhalten, die von Markt zu Markt sehr unterschiedlich sind, aber was sie bedeuten, weiß ich noch nicht. Daran arbeite ich gerade. Es gibt jedoch erste Vermutungen. Ich glaube also, dass ich der numerischen Definition des Noah/Joseph-Effekts nahe komme, ebenso wie dem Koeffizienten, der die Geräuschhaftigkeit des Marktes anzeigt (wenn es stimmt, dann ist Forex einer der geräuschvollsten Märkte).
a) "Etwas finden, ohne zu wissen, was" ist offenbar nur mein Fall.
b) Und die Nuancen der Forum-Kommunikation, Filterung und anderen Müll, ehrlich gesagt auf der Designer-Foren mehr Müll, wie es mir schien, alle die gleichen pseudo-göttlichen Kumpane sind mehr weiblich und mürrisch, und die Händler auf Risiko denken mehr nüchtern (IMHO), Teig odupyuyut offenbar ... Im Allgemeinen habe ich nicht viel über Müll kümmern. Die Hauptsache war, dass ein Körnchen Wahrheit dabei war.
Warum Obskurantismus? Das ist ein guter Ausgangspunkt! Überlegen wir uns zunächst, wie wir sie zu einer Reihe von möglichst strengen Schlussfolgerungen zusammenfassen können. Damit können Sie Zeitreihen verarbeiten und Vorhersagen treffen.
1) Drei Arten von Trends.
Meiner Meinung nach ziemlich umstritten. Sie können 2, 5 und auch 10 haben. Es gibt Tausende von großen und Hunderttausende von kleinen Einflüssen auf den Preis, Ströme von Handelsaufträgen, die auf willkürlichen Vorhersagen beruhen, Tausende von Strategien, alle Zeitrahmen, usw. Bei den meisten Parametern ist die Verteilung annähernd normal. Ich möchte sie nicht in 3 Typen unterteilen. Ich verstehe nicht, worum es hier geht. Ich lehne sie ab.
...a) Gewinn.
b) Die Händler sind vielfältiger und finden schnell jemanden, der ein Gegengewicht zu den "Pseudo-Boygeymen" und anderen verschiedenen Personen bildet. + "Nicht-Schläfer" (Moderatoren) :).
c) Schütten Sie das Kind nicht mit dem Bade aus. Wenn Sie eine Theorie in Betracht ziehen, berücksichtigen Sie die Zeit und den Markt, wann und für wen sie geschrieben wurde. Und gleichzeitig, auf welchen TFs.
1) Du bist nur ein Theoriebrecher. Sie brauchen nicht weiter zu lesen.
...
Trends neigen dazu, in ihrem Zustand zu verharren...
Das Problem ist, dass jeder Markt-"Zustand" auf seine eigene Weise erhalten bleibt, die Funktionen sind unterschiedlich. Wir sollten zunächst die Funktion der Zustandserkennung selbst formalisieren, um ihr Vorhandensein in Zeitreihen zu erkennen. Jeder Zustand hat mindestens zwei Variablen (Zeitskala und Startzeit geteilt durch die durchschnittliche Lebensdauer dieses Zustands), von denen die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Vorhersage der Fortsetzung/Änderung dieses Zustands abhängt, aber normalerweise gibt es mehr Variablen. Die Funktion hängt auch davon ab, wie der Zustand definiert ist. Der Begriff "Trend" kann auf unterschiedliche Weise definiert werden, und diese Trends werden auf unterschiedliche Weise vorhergesagt. Dies macht die Wissenschaft zu einer Alchemie, da der Variantenraum explodiert und es schwierig ist, Kriterien für dominante (im Sinne des Nutzens) Forschungsrichtungen zu definieren. Das ist das Hauptproblem.
Zu Beginn müssen wir uns mit dem Raum der Funktionen (ihren Grundtypen), der Erkennung von "Zuständen" in Zeitreihen und den damit verbundenen Vorhersagefunktionen beschäftigen.
Methoden der Suche von Methoden der Suche von Funktionen, meiner Meinung nach zu heuristischen und schamanistischen Bereich, kann das Gespräch zu einem Gespräch (genauer gesagt die Flut) über "positives Denken" und Motivation, obwohl eine Richtung des Gesprächs ist interessant. IMHO
Das Problem ist, dass jeder Markt-"Zustand" anders erhalten wird, die Funktionen sind unterschiedlich. Wir sollten zunächst die Funktion der Zustandserkennung selbst formalisieren, um ihr Vorhandensein in Zeitreihen hervorzuheben. Jeder Zustand hat mindestens zwei Variablen (Zeitskala und Startzeit geteilt durch die durchschnittliche Lebensdauer dieses Zustands), von denen die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Vorhersage der Fortsetzung/Änderung dieses Zustands abhängt, in der Regel aber mehr Variablen. Die Funktion hängt auch davon ab, wie der Zustand definiert ist. Der Begriff "Trend" kann auf unterschiedliche Weise definiert werden, und diese Trends werden auf unterschiedliche Weise vorhergesagt. Dies macht die Wissenschaft zu einer Alchemie, da der Optionsraum explodiert und es schwierig ist, Kriterien für dominante (im Hinblick auf den Nutzen) Forschungsrichtungen zu definieren. Das ist das Hauptproblem.
Zu Beginn müssen wir uns mit dem Raum der Funktionen (ihren Grundtypen), der Erkennung von "Zuständen" in Zeitreihen und den damit verbundenen Vorhersagefunktionen beschäftigen.
Methoden der Suche von Methoden der Suche von Funktionen, meiner Meinung nach zu heuristischen und schamanistischen Bereich, kann das Gespräch zu einem Gespräch (genauer gesagt die Flut) über "positives Denken" und Motivation, obwohl eine Richtung des Gesprächs ist interessant. IMHO
Ich glaube, Sie machen es zu kompliziert.
Der Markt kennt nur drei Zustände: den Trend, den Gegentrend und den Zustand der Unsicherheit. Jeder vierte Staat, den Sie erfinden, wird sich als eine Kombination aus diesen drei Staaten erweisen. Deshalb bin ich bereit zuzugeben, dass es vielleicht drei Analysemethoden gibt, jede für einen Staat, aber nicht mehr als das. Wenn wir einen einzigen Wert haben, der einen der drei Zustände definiert, dann bedeutet das, dass diese Zustände durch eine einzige Funktion beschrieben werden, und unsere Suche kann sich darauf beschränken, diese zu finden. Auf diese Weise erhalten wir ein einfaches Marktmodell, das mit den beobachteten Markt- und Testdatenreihen, deren Statistiken im Voraus bekannt sind, vollständig übereinstimmt.
Z.U. Der Zustand der Ungewissheit ist einfach eine bestimmte Grenze um die 0,5-Wahrscheinlichkeit. Wenn also Ihre Identifizierungsmethoden so gut sind, dass die Wahrscheinlichkeit einer Bewegungsfortsetzung von 0,50001 für Sie bereits signifikant ist, dann ist dieser Zustand ein Trendzustand für Sie, Sie wissen, wie Sie damit arbeiten und wie Sie daraus Gewinn ziehen können. Für andere wird dieser Zustand ungewiss sein. Und je schlechter die Methoden sind, die diese anderen anwenden, desto unsicherer ist der Markt für sie. D.h. einer der drei Werte ist eine rein subjektive Schätzung, und das Marktmodell kann auf zwei Werte vereinfacht werden, die durch eine einzige Statistik beschrieben werden.
Ich glaube, Sie machen es zu kompliziert.
Der Markt kennt nur drei Zustände: Trend, Gegentrend und Unsicherheit. Jeder vierte Staat, den Sie sich vorstellen können, setzt sich aus diesen drei zusammen.
Ich beziehe mich nicht auf die allgemeine Klassifizierung, sondern darauf, wie und was man vorhersagen kann. In der Praxis haben wir es mit Petterns (Vektoren, Arrays) von Preisen und einigen Funktionen der komprimierten Beschreibung zu tun, die auf 100500 Arten aufgeschlüsselt werden können, das Wesentliche ist nicht der Punkt, wir brauchen den kürzesten Weg, um solche Zustandserkenner und Methoden ihrer Vorhersage zu identifizieren und zu clustern. Es sind bei weitem nicht 3 und nicht 30. Es ist sogar sinnlos, sie zu zählen, da sie selbst für jedes ZI durch statistische Methoden definiert werden.
Noch einfacher ist es, nicht 3, sondern 2 zu sagen! Die erste ist eine Funktion der Erkennung, die zweite eine Funktion der Vorhersage für die erkannten Zustände.
Aber wie so oft ist die Einfachheit trügerisch.
Ich meine nicht die allgemeine Klassifizierung, sondern wie und was genau vorhergesagt werden kann. Und in der Praxis haben wir es mit Petterns (Vektoren, Arrays) aus dem Preis und einigen Funktionen zu tun, die die Beschreibung komprimieren, die auf 100500 Arten aufgeschlüsselt werden können, der Punkt ist nicht, dass wir die kürzeste Aufschlüsselung über Wege zur Identifizierung und Clusterung solcher Zustandserkenner und Methoden ihrer Vorhersage erhalten müssen. Es sind bei weitem nicht 3 und nicht 30. Es ist sogar sinnlos, sie zu zählen, da sie selbst für jedes ZI durch statistische Methoden definiert werden.
Noch einfacher ist es, nicht 3, sondern 2 zu sagen! Die erste ist eine Funktion der Erkennung, die zweite eine Funktion der Vorhersage für die erkannten Zustände.
Aber wie so oft ist die Einfachheit trügerisch.
Hallo zusammen. Ich bin Pantural.
Mein drittes Mal versuchen, auf Forex niederzulassen, ich fühle, dass dies etwas ist, aber das Leben biegt seinen Lauf, und über die Versenkung von 2 depo 200 $ kam es nie. Ich denke, die Situation ist jetzt besser als vor 4 Jahren, zumindest sind die Brotaufstriche wow cool!(Oh mein Gott! Es ist das Pantural! Wow!)
Ich schaue jetzt schon eine Weile hier rein, wann immer ich eine freie Minute habe. Ich habe mich noch nicht wirklich mit der Automatisierung beschäftigt. Ich habe auch nicht viel Erfahrung im manuellen Handel. Ich bin gereift, wie ein saftiger Pfirsich! Also beschloss ich, mich einzuloggen und einen Dialog zu beginnen. Ich bin ein heißer kaukasischer Typ. Ich bin ein heißer kaukasischer Typ, der Ernsthaftigkeit und Ehrerbietung verlangt.
Ich habe den Thread How to Write a Robust Expert Advisor gelesen, und einige Beiträge haben mich ermutigt, mich damit zu beschäftigen.
Insbesondere möchte ich ein für alle Mal definieren, was mit "Marktregelmäßigkeit" gemeint ist , sie wird auch "Ineffizienz" genannt, wie ich sie in dem Sinne verstehe, dass Effizienz = Zufälligkeit bzw. Ineffizienz = Nicht-Zufälligkeit. Im Allgemeinen habe ich vor langer Zeit sofort und ohne auf das Wesentliche einzugehen, so getan, als hätte ich verstanden, worum es geht, aber jetzt muss ich zugeben, dass ich nicht mehr verstehe, alles zersplittert. Ich muss das alles wieder zusammensetzen.
Zum Beispiel spricht ein Genosse schwarz auf weiß:
Gibt es ein Verfahren (Methode, Algorithmus), um solche Muster zu finden? Oder es ist eine zufällige Suche nach allen möglichen Kombinationen von Indikatorparametern und Expert Advisors, Candlestick-Mustern usw. Und wenn das Eigenkapital steigt und vom Chart abweicht, wird die festgestellte Regelmäßigkeit bekannt gegeben? Gibt es dafür eine Logik und einen Plan?
Bitte sprechen Sie ohne Bescheidenheit und Verlegenheit, aber bitte ohne Memes oder andere Witze.
Dies ist ein guter Ausgangspunkt. Es ist schade, dass normalerweise niemand zu diesem Thema antwortet.
Ich kann einfach aufschreiben, welche Regelmäßigkeiten ich gefunden habe. Ich habe 2 Muster gefunden, und keines davon ist ein Geheimnis.
1) Zyklizität der Volatilität. Wenn wir den APP-Indikator mit einer Periode von 12 auf die Stundencharts von EURUSD und GBPUSD anwenden, sehen wir eine Zyklizität. Sie lässt sich leicht mit der linearen Vorhersagemethode oder der Fourier-Methode vorhersagen. Daraus lässt sich grob die durchschnittliche Volatilität in den nächsten 12 Stunden vorhersagen, wobei eine gewisse Fehlermarge besteht. Wie es weitergehen soll, ist noch nicht klar.
2) Jedes Paar hat seine eigenen dominierenden Fluktuationen (d.h. ungeschaffene Bewegungen), sie ändern sich recht träge und sind daher sehr leicht mit einer gewissen Genauigkeit vorherzusagen. Zum Beispiel können wir einfach Streifen (einige Stücke) von Zickzack messen, den Durchschnitt ihrer Länge in Pips und Stunden, erhalten individuellen Wert für das bestimmte Paar im Moment und wir können sagen, dass dieser Durchschnitt wird nicht viel in der Nähe der Hälfte des Messzeitraums ändern. Wenn wir zum Beispiel 50 Zickzacklinien genommen haben, bedeutet das, dass der Durchschnittswert in den nächsten 25 wahrscheinlich gleich bleibt.
Hier. Ich schlage vor, dass jeder seine/ihre Ergebnisse postet, dann wird es für alle interessant sein.
Ich beziehe mich wieder auf den Wert von Hearst (wenn wir von der Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung/-umkehr sprechen, meinen wir eigentlich den Preisdeterminismus). Deshalb halte ich es für angebracht, diesen Wert in diesem Thread noch einmal (aber nur am Rande) zu erwähnen.
Bei der Methode selbst handelt es sich um eine benutzerdefinierte nichtparametrische numerische Methode, die auf dem Zickzack-Indikator basiert. Die Mathematik selbst ist spezifisch, ich glaube nicht, dass es sich lohnt, hier darüber zu diskutieren. Wichtig ist nur, dass die Berechnungsergebnisse mit einer angemessenen Genauigkeit mit den Testdatenreihen übereinstimmen. So ergab der für die Reihe mit dem bekannten Wert H=0,30 berechnete Koeffizient 0,34, für rad 0,50 0,51 und für rad 0,70 0,70 (d. h. je stärker der Trend, desto geringer der Fehler). Soweit ich weiß, gibt es jedoch Funktionen in der Sprache R, insbesondere im Paket "pracma", die nicht weniger genau arbeiten, aber ein Vielfaches an Rechenleistung benötigen. Die Methode selbst ist also zweitrangig, wichtig ist nur, dass die für die Teststichproben ermittelten Werte nahe an den erwarteten Werten liegen, so dass wir davon ausgehen können, dass auch der für die Märkte ermittelte Wert nahe am wahren Wert liegt.
Es wurden verschiedene Märkte getestet. In dieser Hinsicht weisen sie ähnliche Merkmale auf: Alle Tendenzwerte liegen im Bereich von 0,5 - 0,54, aber es gibt einige andere Statistiken, die sich sehr stark unterscheiden. Bei der komplexen Berechnung von H habe ich auch einige andere Werte erhalten, die von Markt zu Markt sehr unterschiedlich sind, aber was sie bedeuten, weiß ich noch nicht. Daran arbeite ich gerade. Es gibt jedoch erste Vermutungen. Ich glaube also, dass ich einer numerischen Definition des Noah/Joseph-Effekts nahe bin, ebenso wie einem Koeffizienten, der die Lautstärke des Marktes anzeigt (wenn es stimmt, ist Forex einer der lautesten Märkte).