[Trader's Handbook] Artikelentwürfe, "out of pocket" Diskussionen - Seite 27
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Das mit den Zecken scheint ein Missverständnis zu sein, ich habe es für mich geklärt.
Frage: Wie sollte ein Händler ein onTick-Ereignis interpretieren, das von einem ESN/STP-Pad kommt?
Meine Antwort: Als atomare Änderung in Level2_0 (Platzierung/Ausführung/Löschung eines Kundenauftrags) + regelmäßiger Snapshot (mit festgelegter Häufigkeit) von Level2 vom externen LP-Aggregator.
Daraus folgt, dass ein Tick kein atomares Ereignis ist, und dass man sich bei der Preisanalyse nicht auf Ticks verlassen sollte (um sie als Zeitachse zu verwenden). In diesem Sinne erinnern Ticks an Balken, die auf die astronomische Zeit gezeichnet werden.
Bezüglich des Teils über STP
Was ist Vector_Ask[0]?
Zum Thema Zecken lohnt es sich vielleicht, einen eigenen Beitrag zu schreiben. Ein einfaches Beispiel:
По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель
Gut gemacht! Er ist einer der wenigen (die anderen schweigen offenbar), die herausgefunden zu haben scheinen, wie und was funktioniert.
Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand die Beiträge im Hauptthread versteht. Es ist schon unrealistisch, allgemeine Dinge zu beschreiben - ich habe schon fast alles gesagt.
P.S. Ich denke, ich werde meine Einleitung beenden. Es ist mehr geworden, als ich anfangs dachte. Wenn mir jemand geholfen hat - Sie können sich abmelden. Zumindest werde ich wissen, dass es nicht umsonst war.
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Händlerleitfaden: Aufträge, Preise, Einlagen, Fonds, Währungen
hrenfx, 2013.07.15 22:13
.....Ticks der Kunden des Aggregators.
Der Aggregator verfügt, wie oben beschrieben, über eine sehr solide technische Infrastruktur. Selbst wenn es das wollte, wäre es nicht in der Lage, jedem Kunden Level2_All über die normalen Internet-Kommunikationskanäle zu schicken. Und selbst wenn dies möglich wäre, müsste jeder Kunde über ein leistungsfähiges System verfügen, um einen so großen Datenstrom zu empfangen und zu verarbeiten. Daher besteht der Ausweg in einem solchen Fall darin, Schnappschüsse zu verwenden - eine Bedingung, die, wenn sie ausgelöst wird, die erzeugte Stufe 2 an den Kunden (an das öffentliche Preissystem) sendet. Die Anzahl der Banden in Level 2 kann ebenfalls reduziert werden, um die Belastung zu verringern.
Trotz vieler solcher Tricks können die Frequenzen von Level2-Kunden in Hunderten von Hertz gemessen werden.
Virtueller Aggregator tickt.
Auch hier ist es einfach: Jede Änderung der synthetischen Ebene2 ist ein neuer Tick.
Habe eine kleine und axe Forschung auf Tick Akkumulation in MT4. Gesammelt über EA und über Skript (mit RefreshRates & MarketInfo in 10ms). Ich habe mich nicht um WinApi gekümmert und manuell erst den Expert Advisor und dann das Skript gestartet, mit einem Unterschied von 1-2 Sekunden.
Wenn die erforderliche Anzahl von verschiedenen Ask erreicht ist, wird die Meldung angezeigt.
Ich weiß nicht, warum, aber das Skript bekommt mehr Ticks in kürzerer Zeit. Jetzt habe ich es wiederholt, um einen Screenshot zu machen:
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hrenfx, 2013.07.15 23:14
.....Wenn die adaptive Markierung aktiviert ist, markiert der Aggregator die gefälschte LP so lange, bis die Qualität ihrer Leistung ein durchschnittliches Niveau erreicht.
Daher ist eine solche Kennzeichnung ein gutes Mittel gegen manipulative LP-Aktionen.
.....
P.S. Ich glaube, ich werde diese Lektion beenden. Es ist mehr, als ich dachte. Wenn es jemandem geholfen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Dann weiß ich wenigstens, dass ich meine Zeit nicht vergeude.
Ja, es hilft mir. Es wird besser organisiert in meinem Kopf. Ich verfolge beide Themen aufmerksam und lese sie gelegentlich erneut.
Wenn Sie wichtige Sonderfälle haben (vor allem über ECN/STP) - schreiben Sie uns auch, wir werden es ausarbeiten... :)
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hrenfx, 2013.07.17 02:14
PriceTakers vs. PriceGivers.Wenn die T&S-Daten eine Klassifizierung nach Richtung aufweisen, können wir über die Gesamt-Handelsleistung von PriceTakers oder PriceGivers sprechen.
Gehen wir weiter davon aus, dass sich die genannte Richtung auf PriceTakers bezieht. Dies ist in der Tat eine Konvention, da PriceGivers-Weisungen nur mit umgekehrtem Vorzeichen sind.
Erinnern wir uns daran, dass jedes Element der T&S-Sequenz Daten über einen von einem der PriceTaker ausgeführten Handel darstellt: Preis, Volumen und Richtung.
Das bedeutet, dass wir durchaus in der Lage sind, die Dynamik des gesamten Eigenkapitals aller PriceTaker für jedes einzelne Symbol und dementsprechend für jedes Aggregat von Symbolen zu konstruieren. Darüber hinaus können wir bei FOREX, wenn wir alle Crosses und Majors gleichzeitig betrachten, die Dynamik der Veränderungen im gesamten Währungsprofil der PriceTakers darstellen: wie viel von welcher Währung die PriceTakers "halten".
Ich habe mich gefragt, ob der Autor diese Idee in seinem eigenen Unternehmen umgesetzt hat? Genauer gesagt, welche neuen Ideen haben sich nach der Erhebung von Statistiken über die Dynamik des gesamten "Währungsprofils", der Aktie, ergeben?
Ich hatte einen Blick auf diesen "Führer" geworfen... Was soll ich sagen... Es als Handbuch zu bezeichnen, klingt nicht sehr seriös. Es ist eher ein Gedankenkonstrukt, das die subjektive Sicht des Autors auf den Markt zum Ausdruck bringt. Zumindest der Teil, den Genosse hrenfx geschrieben hat. Ich habe sicher nichts dagegen, dass jemand seine Gedanken mit anderen teilen möchte, aber wenn der Abschnitt als Leitfaden gedacht ist, dann sollte alles streng, klar und gut begründet sein.
Vieles wird von der Decke aufgesogen, ohne dass die Informationsquelle angegeben wird. Zum Beispiel die Klassifizierung von "Alt-Tradern" und "Klickern". Woher kommt sie? Wie kann ein Broker einen Händler auf diese Weise klassifizieren, wenn er keine Ahnung hat, ob der Händler von Hand oder per Roboter handelt? Der Makler kann dies nur indirekt über die Häufigkeit des Handels und die Haltedauer der Positionen bestimmen. Es gibt gut etablierte Definitionen für diese Kategorien: Scalper(ein Pipser) undPositioner. Und der Scalper kann "manuell" sein und nicht nur automatisch. Warum also eigene Klassifizierungen/Konzepte einführen und sie als allgemein gültig ausgeben? Übrigens höre ich den Begriff "Clicker" (im Zusammenhang mit dem Handel) zum ersten Mal, obwohl ich schon seit vielen Jahren im Umfeld des Börsenhandels tätig bin. Wahrscheinlich verwendet der Autor diesen Jargon in seinem engen Kreis, aber gehört er wirklich in ein Fachbuch? Und es ist nicht klar, warum auf einmal "der Wettbewerb um Klicker groß ist". Der Makler ist an demjenigen interessiert, der einen großen Umsatz macht, und es macht keinen Unterschied, ob er ein Clicker oder ein ***ker ist. Und der größte Umsatz wird von Pipsari-Robotern gemacht, nicht von Klickern.
Eine weitere Sache, die mir sofort ins Auge fiel:
На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний
Warum nur 99 %? Wo ist das andere 1 %? Dann handelt es sich nicht um einen Austausch, sondern um eine Küche. Oder es ist keine Grenze.
Aber das ist alles Nebensache. Ich bin eher über etwas anderes überrascht. Das Thema heißt zwar "Trader's Guide ...", aber eigentlich dreht sich doch alles nur um Forex. Natürlich gibt es einige Verweise auf Börsen, aber das Ganze erinnert mich an einen Satz, den jemand hier im Forum treffend formuliert hat: "Devisenhändler haben sich versammelt, um über den Devisenmarkt zu sprechen" :)
Denn all diese ECN, Aggregatoren / Shmaggregatoren usw. - das ist im Grunde die gleiche Gondel, nur mit einem menschlicheren Gesicht. Man muss sich von diesem Chaos entfernen, anstatt es anzustreben. Es gibt normale zivilisierte und transparente Märkte mit einer Fülle von verschiedenen Handelsinstrumenten, nicht nur ein Kasino mit ein paar Währungen. Die metaquotes haben sogar den beliebten Metatrader für diesen Zweck angepasst. Aber wie Sie sehen können, je mehr Sie einen Devisenhändler füttern, desto mehr schaut er auf Devisen)).