[Trader's Handbook] Artikelentwürfe, "out of pocket" Diskussionen - Seite 20
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(denkt laut nach)
So viel ich auch im Forum lese, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass nur wenige Leute wirklich mit dem Level-2-Glas arbeiten. Man hat das Gefühl, dass man die Menschen an den Fingern einer Hand abzählen kann.
Wenn die meisten Menschen in der Studie der Mikrostruktur des Flusses von Volumina beschäftigt waren, würden sie sehr einfache Ideen zu diskutieren (für die auch eine mathematische Ausbildung ist nicht erforderlich) liegen auf der Oberfläche und die Qualität ist viel besser als alle Indikatoren, die verschiedenen Arten von Candlesticks zu analysieren. Und meiner Meinung nach wird das Spot-Volumen in Level 2 die Futures-Analyse desselben MarketDelta übertreffen.
Wenn man mit 3-6 Losen arbeitet und sich auch nur ein wenig von dem, was man (oberflächlich) aus dem Dialer ableiten kann, richtig vorstellt, kann man kontinuierlich gutes Geld verdienen.
Im Allgemeinen gibt es nur Verbraucher, die alles auf dem Silbertablett serviert bekommen wollen. Sagen Sie ihnen, was wirksam ist, zeigen Sie es ihnen in Bildern, plus Überwachung, und nur dann wird jemand etwas in diesem Bereich graben. Ist das nicht zu viel?
Wenn Sie volumenbasierte Prognosen machen, ist es imho zunächst wichtig, die Quellen zu definieren, damit die Ausgangsinformationen möglichst vollständig und ohne Doppelungen sind, und bei Forex ist das ein Problem, und es gibt keinen Grund, sich MarketDelta entgegenzustellen, aber umgekehrt sollten sie integriert werden, weil der Forex-Handel auch direkt mit der Preisbildung zusammenhängt und Exchange T&S zuverlässiger ist.
Und wie können Sie Ihre Daten, wenn Sie bereits derartige Recherchen durchführen, in Bezug auf Vollständigkeit und Zuverlässigkeit charakterisieren, z. B. welche großen Liquiditätsanbieter werden erfasst und wie hoch ist der tägliche Umsatz, der sich in Ihren Daten widerspiegelt, zumindest ungefähr?
Eine Provision von 5 Mio. USD ist nicht einmal für unabhängige Hochgeschwindigkeitsalgorithmen ungewöhnlich, was bei den MM-Algorithmen der HFT der Fall ist. Glauben Sie mir, das ist alles kalkuliert.
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
ECN/STP-Aggregatoren profitieren immer davon, HFT-MM-Algorithmen unter ihren Kunden zu haben, da sie für einen hohen Umsatz sorgen. Für unabhängige HFT-MM-Algorithmen stellen jedoch die Handelskosten in Form von Provisionen ein erhebliches Hindernis dar, um ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Aus diesem Grund wird ein Vermarktungsschema geschaffen, hinter dem eine ganz klare mathematische Berechnung stehen kann, wenn der HFT-MM-Algorithmus eine negative Provision erhält. D.h. der Aggregator erhebt keine Provision für alle Aufträge des HFT MM-Algorithmus, die zu LP0 ausgeführt wurden, sondern zahlt ihm einen Teil der Provision, die er in voller Höhe von der anderen Seite der Transaktion - dem PriceTaker - erhält. Ein ähnliches Schema wurde bei der Beschreibung des Austauschalgorithmus beiläufig erwähnt.
PS: Was Sie als "ECN/STP-Aggregator" bezeichnen, wird im Volksmund "Küche" genannt, was nichts mit ECN zu tun hat.
Ich zahle meinem Makler dasselbe wie alle anderen - 18 Dollar pro Mio. Euro. Ich verwende keine HFT-MM-Algorithmen.
Viele der beschriebenen Dinge werden von meinem Broker derzeit nicht umgesetzt. Wahrscheinlich wird das eines Tages der Fall sein. Ich habe eine Lib geschrieben, ohne irgendwelche Vorurteile.
Ichhabe ein Skript verwendet, um meinen Umsatz für den letzten Monat zu berechnen. Das Ergebnis war genau >10 Meter. Sie können abschätzen, wie viel der Broker verdient hätte, wenn er sogar einen viel umsatzstärkeren HFT-MM-Algorithmus bezahlt hätte.
Ich bezahle meinen Makler wie jeder andere auch - $18 c mio.
Bezüglich der HFT-Algorithmen: Ich habe gesehen, dass einer der Fonds ein großes Volumen in einem Abstand von 20 Pips vom aktuellen Kurs gesetzt hat. Ich sehe den Sinn des Algorithmus darin, dass ein großer Auftrag das Volumen der Aufträge im Stapel auffrisst, der dann schnell mit kleinen Aufträgen gefüllt wird.
Was das Sondieren angeht: Es gibt eine billigere Möglichkeit, zwei Charts zu erstellen: einen für Flippers und einen für Ask und Bid. Wenn eine Marktbestellung eintrifft, sehen wir eine Änderung im Diagramm von Lust, wenn es nur eine Änderung von LP ist, wird kein Balken auf dem Diagramm von Lust gebildet. Für diese Art von Sondierung benötigen Sie MT5 und einen Börsenmakler (Börsenausführung)
Ja, danke, wie gesagt, ich habe überhaupt nicht an Börsen gehandelt. Deshalb habe ich die T&S-Daten nicht verwendet. Ergänzt:
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.