[Trader's Handbook] Artikelentwürfe, "out of pocket" Diskussionen - Seite 26
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Es wäre eine gute Idee, einen Beitrag über Ticks und die wichtigsten Arten von Algorithmen für das Trade Matching zu schreiben.
Es wäre eine gute Idee, einen Beitrag über Ticks und die wichtigsten Arten von Algorithmen für das Trade Matching zu schreiben.
Das verstehe ich nicht.
Schreiben Sie zu den Themen, die Sie ermittelt haben, auf, was im Kurs enthalten ist und was nicht. Dann werde ich vielleicht verstehen, welche Lücke ich füllen muss.
papaklass:
1. ein Tick ist kein Preis, sondern eine Information über eine Preisänderung. Ich stimme zu, dass dieses Ereignis-Tick nicht anzeigt, um wie viele Punkte sich der Preis geändert hat, sondern es informiert über die Preisänderung. Daher können wir die Preisdifferenz zwischen Level2[0] und Level2[1] nicht in Ticks messen. Ich verstehe nicht, warum nicht. Wir hatten einen Tick, er hat sich verändert, dann hat er sich wieder verändert - 2 Ticks sind vergangen. Ein Glaswechsel entspricht 1 Tick. In der Formulierung "Wirvergleichen Level2[0] und Level2[1].Wenn Bid[0] >= Ask[1] " Bid[0] und Ask[1] sind die besten Preise auf benachbarten Ticks.
Sie scheinen es hier übertrieben zu haben. Alles auf einen Haufen. Entweder habe ich Sie wieder nicht verstanden.
Ich habe nicht verstanden, was ich hier hinzufügen sollte. Unter den Links finden Sie einige Berichte/Präsentationen, die sich in wenigen einfachen Absätzen zusammenfassen lassen. Und diese Absätze sind in den Bibliotheken verfügbar.
Umtausch:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Leitfaden für Trader: Aufträge, Preise, Brokerage, Fonds, Währungen
hrenfx, 2013.05.30 12:45
Ausführung von Limit-Aufträgen an der Börse
Der korrekte Börsenalgorithmus lässt die Situation Bid >= Ask bei der öffentlichen Preisbildung nicht zu. Im Algorithmus selbst bildet sich beim Eingang der Aufträge in der Anfangsphase eine Tasse, in der die Situation Bid >= Ask häufig auftritt. In einer solchen Situation wird der ausführende Teil des Börsenalgorithmus aktiviert, dessen Aufgabe es ist, die Situation in den Zustand Ask > Bid aufzulösen. Und erst nach dem Aufbrechen wird der gebildete Marktstapel mit entsprechend gebildeten Last-Daten öffentlich - für alle verfügbar.
SellLimit wird immer zum Bid-Kurs ausgeführt, BuyLimit wird immer zum Ask-Kurs ausgeführt.
Aber nur diese Bid und Ask sind nicht die öffentlichen Preise der gebildeten in der Anfangsphase des Cups wie oben beschrieben.
Devisen:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Leitfaden für Trader: Aufträge, Preise, Charts, Fonds, Währungen
hrenfx, 2013.06.10 11:18
Analysieren wir den Algorithmus der Ausführung anhand des obigen Beispiels:
In dem Moment, in dem Bid >= SellLimit ist, wird das virtuelle SellLimit eingefroren (vom Ausführungssystem aus der Buchhaltung entfernt, der Kunde kann damit nichts anfangen) und das gleiche SellLimit wird an den entsprechenden LP gesendet. All diese Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Preisgestaltung. Das heißt, ein wenig später als das Einfrieren (zum Beispiel um 1 ms) kann ein besseres Gebot (von anderen LPs) gebildet werden, aber es wird fast (es gibt Nuancen) nicht an der Ausführung des SellLimit unseres Kunden teilnehmen.
Der LP, an den das SellLimit gesendet wurde, antwortet, dass er einen Teil des SellLimit ausgeführt und den Rest aus verschiedenen Gründen nicht ausgeführt hat - eine Zurückweisung. Danach erhält der Kunde eine offene SELL-Position auf hohem Niveau für das ausgeführte Volumen und ein ungefrorenes SellLimit für das verbleibende Volumen.
Die Geschwindigkeit und Qualität der LP-Antwort hängt von vielen Faktoren ab. Die Antwortzeit kann bis zu mehreren Sekunden betragen. Situationen, in denen keine Antwort von LP erfolgt, sind nicht ausgeschlossen.
Beachten Sie, dass (bei dieser Implementierung von STP) die Limits der Aggregator-Kunden nicht in den negativen Bereich rutschen. Darüber hinaus gibt es häufig positive Slippages, die einen erheblichen Teil der festen Handelskosten - die Provisionen - abdecken.
Hier können Sie sehen, wie sehr sich die Ausführung und Preisgestaltung zwischen Börsen und FOREX unterscheiden.
Ich bin kürzlich darauf gestoßen, habe es gegoogelt, fand es interessant und habe gefragt.
Ich werde versuchen, es mit meinen eigenen Worten zu erklären - Algorithmen, die bestimmen, welche Aufträge und welches Volumen ein Marktauftrag auf einem bestimmten Gang abdeckt, wenn das verbleibende nicht erfüllte Volumen des Marktauftrags geringer ist als das Gesamtvolumen auf dem gegebenen Gang. Für mich persönlich war es interessant zu erfahren, dass der Händler in einigen Fällen (je nachdem, welcher dieser Algorithmen verwendet wird) nicht in ein "Band" einsteigen muss, um etwas Liquidität zu erhalten.
Der Trailer ist zwar schon etwas älter, aber ein angemessenes Dokument, in dem alles genau beschrieben wird. In dem obigen Link waren nur leicht verständliche Zeichnungen zu sehen.Aber es ist nicht an mir, einem Laien, zu entscheiden, was auf den Lyknöpfen stehen soll. Ich stimme völlig zu.
P.S. Auf die Zecken werde ich später antworten.
Wahrscheinlich ein etwas zweideutiger Name (der andere ist Handelszuteilungsalgorithmus)
Hat geschrieben. Jetzt können wir eine kleine Beobachtung machen:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Trader's Guide: Aufträge, Preise, Brokerage, Fonds, Währungen
hrenfx, 2013.06.10 11:18
Nuancen der Ausführung.
Es ist sehr schwierig, die vielen Feinheiten zu beschreiben, die die Qualität der Ausführung beeinflussen. Das Einfachste, was die Aggregatoren tun, ist, die Kommunikationskanäle zwischen den LPs zu verbessern. Der entscheidende Faktor für die Ausführungsqualität (FillRate) sind jedoch immer noch die Algorithmen der STP-Aggregator-Ausführung. Es handelt sich dabei um eine ganze Reihe interessanter Algorithmen, die ständig verbessert werden (nicht von jedem) und von denen einige sogar die Preisgestaltung von STP-Aggregatoren beeinflussen. Es handelt sich dabei größtenteils um wettbewerbsunabhängige Lösungen, die sehr spezifisch für das Händlerhandbuch sind, so dass ich sie wahrscheinlich nicht erwähnen werde.
Tatsache ist, dass zwei gleichwertige STP-Aggregatoren aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Ausführungsalgorithmen erhebliche Unterschiede in der Ausfüllrate aufweisen können. Dies kann sich besonders bei Giftstoffen bemerkbar machen. D.h. die Performance einer Handelsstrategie kann sehr stark von dem verwendeten Aggregator abhängen, insbesondere wenn das Handelsvolumen steigt.
Wenn die Handelswerte von zwei identischen TS, die unter gleichen Bedingungen auf demselben Aggregator laufen, gleich sind, ist dies ein indirekter Beweis für eine sehr hohe Qualität der Ausführungsalgorithmen dieses Aggregators.
Der unterstrichene Vorschlag impliziert insbesondere eine Pro-Rata-Zuweisung.
Nun bitte ich Sie, auf den Titel des Beitrags"Grober Algorithmus für den Erhalt von T&S-Daten von Level2" und auf den folgenden Satz zu achten
P.S. Ich für meinen Teil werde die Diskussion zu diesem Thema beenden, bis der Autor sich dazu äußert. Es ist durchaus möglich, dass hrenfx über eine Sache geschrieben hat, Sie über eine andere, während ich für die dritte spreche (auch bei STP ist mir nicht alles klar, also ist es durchaus möglich, dass ich auch bei ECN etwas falsch verstanden habe).
Ehrlich gesagt habe ich mir nicht vorgenommen, herauszufinden, wer den Beitrag über Level2 -> T&S verstanden hat. Also nicht zum Thema der Auseinandersetzung.
Vielleicht sollten Sie den Beitrag noch einmal genau lesen.
Vielleicht sehe ich aber auch nur nicht, dass es an manchen Stellen zweideutige Interpretationen gibt. Dann lohnt es sich, auf diese Stellen hinzuweisen, um Klarstellungen vorzunehmen.
Offtopic, aber ein deutliches Beispiel dafür, dass wir uns die kindische Frage nach dem "Warum?" kaum stellen.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Marktgesetze
hrenfx, 2013.07.15 13:37
Kürzlich wurde einem Kind die Multiplikation auf verständliche Weise erklärt. Und er zeigte den Beweis, dass 2 * 2 = 4 ist:
Die Multiplikation ist eine Sternchen-Operation (*) mit den folgenden Eigenschaften:
Beweisen wir die Aussage, dass 2 * 2 = 4 ist:
2 * 2 =
(1 + 1) * 2 = Posten 3 anwenden
= 1 * 2 + 1 * 2 = Posten 1 anwenden
= 2 + 2 = 4.