Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 36
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Zum Thema Theoretiker und Praktiker, das am Rande angesprochen wurde, möchte ich hinzufügen, dass dies in den Diskussionen fehlt:
abolk:
Was von diesem oder jenem Algorithmus zu erwarten ist, weiß ich auch gut - mehr als hundert Bestellungen sind eingegangen. Bei Bedarf bin ich bereit, jedem Kunden Empfehlungen, Tipps und Erklärungen für die künftige Entwicklung seiner Handelsstrategie zu geben.Zum Thema Theoretiker und Praktiker, das am Rande angesprochen wurde, möchte ich hinzufügen, dass dies in den Diskussionen fehlt:
abolk hat es aus der Sicht eines Programmierers richtig gesagt. Das Wichtigste ist Ehrlichkeit, im Geschäftsleben ist sie sehr wichtig.
Wenn ich mein Handelssystem endlich formalisiere,werde ich vielleichtnachgeben. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um eine Größenordnung von eins zu hundert handelt. Das Prognosemodul Diagramm, bereits mehr als 200 Knoten, und die MM in 40-odd, und das ist nur der Anfang des Backbone. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich es mql zur Umsetzung geben oder weiterdenken soll. Aber die Jungs, die ich kenne, schätzten, dass es 5-6k Zeilen Code und ungefähr die gleiche Menge Geld in $ sein wird.
PS: In Laky die Prognose auf eine Bedingung, und MM ist überhaupt nicht vorhanden. Deshalb beträgt der Preis für ein solches Produkt 10 Dollar für die Herstellung. Das ist ein Plummer. Es ist sogar erstaunlich, dass die Leute nicht erkennen, dass ein 100-Dollar-EA eine 100%ige Platine ist.
Aber der Programmierer kümmert sich nicht darum, er bestellt eine Pflugschar und macht sie, genauer gesagt, er kopiert fertige Blöcke.
Ich habe eine Frage an die Versammelten: Wer von euch hat bereits Erfahrung mit der Veränderung der Spreizung bei euren Limitern?
Übrigens, die neuen Versionen von MT4 und MT5 haben eine Ein-Klick-Ausführung direkt auf den Charts:
Deshalb kommt es selbst bei Geschäften im Wert von mehreren tausend Dollar auf dem "liquidesten Markt, auf dem täglich 4 Billionen gehandelt werden", zu Ausrutschern,
verbreiten Änderungen durch ihre Begrenzer und andere Wunder für leichtgläubige und naive DC-Kunden.Übrigens, die neuen Versionen von MT4 und MT5 haben eine Ein-Klick-Ausführung direkt auf den Charts:
Bereits zum Ausprobieren verfügbar ?
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. LevelII Daten, ist nichts anderes als die potentielle Liquidität von Bullen und Bären oder etwas????
Das Verhältnis des bullischen Volumens zum bärischen Volumen aus dem LevelII-Cup ist grob gesagt "Marktanstrengung"? Wie der Aktienmarkt oder so?
mt5 build 770 ist bereits verfügbar
Vielen Dank dafür, aber :
1) die Frage ist nicht für Sie bestimmt
2) Ich interessiere mich für MT4
Deshalb kommt es selbst bei Geschäften im Wert von mehreren tausend Dollar auf dem "liquidesten Markt, auf dem täglich 4 Billionen gehandelt werden", zu Ausrutschern,
Sätze wie dieser schreien geradezu danach, dass man ohne den Willen zum Verstehen mindestens 100 Mal lesen und nichts verstehen kann.
Selbst wenn der FOREX einen täglichen Umsatz von 400 Billionen pro Tag hat, werden Ihre Tausend-Dollar-Geschäfte entgehen. Aus irgendeinem Grund wird das Konzept der Latenzzeit von einigen missverstanden.
Stellen Sie sich vor, Sie haben den Preis gesehen, 5 Sekunden lang die Augen geschlossen und danach die Taste KAUFEN gedrückt, mit dem Wunsch, zu dem Preis zu kaufen, den Sie vor 5 Sekunden gesehen haben. Würde es einen Ausrutscher geben?
Stellen Sie sich nun vor, dass Ihr Roboter bei einem Null-Ping zu einem Broker über MQL4 sofort eine BUY-Anfrage sendet, wenn er den Preis sieht. Würde es einen Schlupf geben? Ich werde hier antworten, das wird es. Denn ich habe in meinen Beiträgen über die Lebensdauer von Zecken und die Langsamkeit des gesamten Zyklus von der Zeckengeburt bis zum Eintreffen Ihrer Anfrage geschrieben. Und der langsamste in dieser Kette wird MT4 sein - Hunderte von Millisekunden.
Und selbst wenn Sie über einen Broker handeln, bei dem ich handele und MT4-Limiter im Voraus ungebunden sind, kommt es entweder zu positiven Slippages (wenn der Aggregator Zeit hat) oder zu Redirects - Ausfällen (wenn der Aggregator keine Zeit hat oder die Anfrage aus anderen Gründen auf der Tick-Geburtsseite ablehnt).
Nehmen wir an, mein Broker hat eine Cross-Connect-Verbindung - der Aggregator befindet sich in einem bestimmten Datenzentrum in New York, wo auch der technische Hauptteil der gesamten Spot-FOREX angesiedelt ist. Dort wird die Ausführung am besten sein - Sie werden öfter rechtzeitig sein. Aber da ist zum Beispiel LMAX, dessen Preise irgendwann besser sind als die der anderen. Der Aggregator sendet Ihre Anfrage an LMAX. Dies dauert Hunderte von Sekunden, da LMAX Server in Europa hat. Das bedeutet, dass es eine Verzögerung und die Möglichkeit eines erneuten Überfalls gibt, selbst bei Limits, die Sie zuvor im Aggregator festgelegt haben.
Nun wollen wir alle LP-Aggregatoren auf Cross-Connect setzen. Wenn mindestens einer der LPs einen zurückgebliebenen LP (wie LMAX, wenn er von New York aus handelt) auf seiner LP-Liste hat, wiederholt sich die Situation, wie ich oben geschrieben habe. Aber nehmen wir an, dass im Allgemeinen in der gesamten Kette alle über Kreuz verbunden sind. Ist es möglich, Ihren vorpositionierten Begrenzer umzuleiten? Die Antwort lautet, dass dies möglich ist. Und es geht nicht um die Verzögerung (auch wenn jeder Aggregator in einer Kette um ein oder zwei ms langsamer wird), sondern um den elementaren Mangel an Liquidität, selbst für eintausend Dollar, denn zusammen mit Ihren Limitern könnte es andere Limiter geben, die die gesamte Liquidität zu Preisen auffressen, die einen Augenblick vor Ihnen eintreffen. Bis zu gefälschten Preisen von LPs und Lastlook - das Recht einiger LPs, ihre Gebote zu stornieren - garantiert nicht die Ausführung zu ihren Preisen.
Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Preise sowohl an der Börse als auch noch mehr im Dark Pool (einem FOREX-Aggregator, der viel komplexer ist als die Börse) indikativ sind. Wahrscheinlich wird jemand schreien, dass an den Börsen alles super ist. Selbst die einfachsten HFT-Algorithmen, die ihre Gebote innerhalb der Spanne abgeben und sofort wieder entfernen, erwecken den Anschein großer Preise, was für einen normalen Börsenkunden fast unrealistisch ist - er hat keine Zeit zum Handeln. Das führt dazu, dass Sie zwar tolle Preise sehen, diese aber nicht handeln können.
Sie sind nicht der erste und nicht der letzte, der nicht in der Lage sein wird, sie zu handeln.
Sie sind nicht der Erste und nicht der Letzte, der so etwas schreibt. Und es gibt keinen Grund zum Streiten. Der Beitrag Vertrauen und gesunder Menschenverstand wurde gerade geschrieben:
Um mich nicht zu wiederholen, ist es besser, alle meine Beiträge zu lesen.
In der Tat gibt es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass alles fair und transparent ist. In der Verordnung wird diese Garantie nicht gegeben. Bei der ECN/STP-Technologie ist das auch nicht der Fall. Es gibt überhaupt keine Garantie. Das gilt im Leben für fast alle Bereiche, nicht nur für die Finanzen.
Es gibt jedoch einen gesunden Menschenverstand. Wenn Sie ECN/STP-Technologie für den Verkauf entwickeln, wird es nicht sehr profitabel sein, wenn der Entwickler keine Kochmöglichkeiten anbietet. Denn der Kunde-Käufer-Makler will fast immer kochen. Aus diesem Grund verfügen sowohl Currenex als auch Integral über eine solche Technologie. Und das ist der Grund, warum fast alle LPs kochen.
Er schrieb auch, dass die Kosten für die Entwicklung einer solchen Technologie sehr hoch sind - Millionen von Dollar. Deshalb ist es für einen Makler in jeder Hinsicht einfacher, eine fertige Lösung zu kaufen, als eine eigene zu entwickeln. Ihre eigene Lösung wird sich im ersten Arbeitsjahr nicht amortisieren. Es macht nur Sinn, ein eigenes Unternehmen mit großen Plänen und Perspektiven zu gründen. Und dies kann nur durch ein transparentes System erreicht werden. Denn man muss der Beste sein, um Kunden zu gewinnen. Und gerade ein transparentes System hat die Zukunft.
Ich hatte ein Gespräch mit F****N, dass ich die Sicherheit meines Geldes mit ihnen mehr wegen der persönlichen Bekanntschaft betrachten. Dem stimme ich bis zu einem gewissen Grad zu, aber nur teilweise. Dies ist eine Schwäche von F****N, die sich nicht beweisen lässt. Ja, Regulierung schafft mehr Vertrauen. Aber niemals vollständig. Und diese Situation ist nicht nur ein Problem von F****N, sondern von jedem im Allgemeinen.
Die ECN/STP-Technologie reduziert die Anzahl der Kochverfahren. Sie werden dadurch aber nicht auf Null reduziert. Es gibt also nur eine Möglichkeit: Vertrauen, aber bitte mit gesundem Menschenverstand. Ich persönlich habe Vertrauen in F****N, und es gibt viele weitere Gründe, die ich nicht aufzählen kann.
Nehmen Sie einen beliebigen Broker, mit dem Sie handeln, und versuchen Sie, die Gründe für dessen Wahl selbst zu begründen. Alle Ihre Argumente werden weiterhin fragwürdig sein. Auch hier wird alles auf einem subjektiven Indikator beruhen - dem Vertrauen.
P.S. Ich empfehle, dass Sie im Handel Vielfache von 0,1 (10 000) verwenden. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Ausführung besser sein wird. Zum Beispiel werden 2,34 Lose schlechter ausgeführt als 2,3 Lose. Normalerweise werden 2,3 Lose ausgeführt, während 0,04 Lose untätig bleiben. Wenn ein Makler nicht über aggregierte Kundenbegrenzer verfügt, ist es außerdem besser, einen großen Begrenzer zu verwenden als viele kleine. Zum Beispiel ist ein Begrenzer für 100 Lose besser als 100 Begrenzer für 1 Los auf demselben Preisniveau.
P.P.S. Kein Broker bietet dem Kunden eine direkte Einschätzung der Limits. Und dies ist eine wichtige Komponente bei der Analyse der Ausführungsqualität, d.h. sie steht in direktem Zusammenhang mit den Handelsbedingungen. Eine direkte Auswertung der Weiterleitungen wäre möglich, wenn der Broker die Historie aller Handelsaufträge (Limitänderungen) und zumindest die Tick-Historie zur Verfügung stellen würde. Ich habe nirgendwo eine Bestellhistorie gesehen. Aus diesem Grund ist es nur möglich, die Weiterleitungen indirekt durch Echtzeit zu bewerten. Der Makler kann die Situation mit den Re-Jacks verbessern, wenn er beginnt, einen künstlichen Preisaufschlag zu machen. Aber die Preise werden sich verschlechtern, während sich die Ausführung verbessert. Aus diesem Grund ist die goldene Mitte so wichtig.
P.P.P.S. Mir (und jedem High-Tech-Broker) bereiten die Weiterleitungen ständig Kopfschmerzen. Ich habe verschiedene Überlegungen dazu angestellt, wie man mit ihnen umgehen kann. Wie schreibt man den TS richtig, so dass seine Logik nicht durch die Umleitungen unterbrochen wird? Wie man die Tick- und sogar die Level2-Historie für eine adäquate Anpassung der TS im Optimierer nutzt. Und ein bisschen was über die Marktgesetze. Im Allgemeinen ist es manchmal interessant.