Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 54
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Renat: Причем гарантированно часть этого общества поверит.
bereits erzählt.
Dick ist bereits auf Seite 30 aufgeflogen . Kein Fisch oder Fischlein.
Ja, er hat Informationen erhalten, ja, er hat ein größeres Gehirn als die meisten Menschen.
Jetzt versucht er nur noch, manipulativ zu sein. Aber dadurch wird der tatsächliche Dilettantismus in allen Aspekten der Dinge, die er angeblich gelernt hat, deutlich.
Schauen Sie Ihrem Liquiditätsanbieter in die Augen und fragen Sie ihn:
Ich habe solche Fragen schon oft gestellt (das ist mein Job, egal wer etwas anderes behauptet) und ich kenne die richtigen Antworten. Es geht um Forex.
Sie sprechen von der primitivsten Strategie zur Nutzung der Aggregation negativer Spreads - fast schon klassische Arbitrage.
Sie können Antworten auf solche Fragen in meiner Schrift finden(eine der Quellen), aber ich werde auch hier ein wenig schreiben.
Ein solcher TS ist der ganz klassische toxische Fluss, der, wenn ein Aggregator ein Primzahlschema verwendet, zumindest durch die Primzahl selbst elementar berechnet wird.
Das heißt, der Aggregator sollte zumindest unabhängig von der Prime handeln. Eine Art Primzahl selbst zu sein. Der Aggregator meines Brokers und die privaten, nicht-universellen Aggregatoren einiger Banken und High-Tech-Hedgefonds sind genau das. Algorithmische Abteilungen sind in solchen Unternehmen angesiedelt, die sich unter anderem auch mit klassischer Arbitrage befassen. Für diesen TS ist es höchst wünschenswert, dass die gehandelte Liquidität nicht von großen Market Makern, sondern von anderen Marktteilnehmern stammt. Das heißt, dass Arbitrage nicht nur den stärksten Marktteilnehmern Geld aus der Tasche zieht.
Null Latenzzeit mit breiter Aggregation ist fabelhaft. Das heißt, die klassische Arbitrage ist in der Praxis keine risikofreie Strategie. Allerdings, mit HFT Schärfung (die schnellste Ausführung) und diese Strategie kommt bis zu positiven MO.
bereits erzählt.
Dick ist bereits auf Seite 30 aufgeflogen . Kein Fisch oder Fischlein.
Ja, er hat Informationen erhalten, ja, er hat ein größeres Gehirn als die meisten Menschen.
Jetzt versucht er nur noch, manipulativ zu sein. Aber dadurch wird der tatsächliche Dilettantismus in allen Aspekten der Dinge, die er angeblich gelernt hat, deutlich.
Allen HFT-Strategien ist gemeinsam, dass sie nur mit kompromisslos geringen Zeitverzögerungen funktionieren. Ich glaube, das ist es, was hrenfx meint. In der Diskussion habe ich den Eindruck, dass einige Leute das nicht verstehen... Allerdings bin ich nicht der Meinung, dass eine Strategie, die eine niedrige Latenzzeit benötigt, dadurch zum HFT wird.
Sie werden jetzt nicht sagen, dass auf einem physischen dedizierten Server 2-3-5 MT4-Terminals verlangsamt werden, wie Sie zuvor beschrieben haben, oder?
Hier wurde ein "DDS-Problem" beobachtet.
Wird das Problem auf Dedicated Servern totgeschwiegen :)?
Das Problem auf Dedicated Servern wird totgeschwiegen :)?
Das ist nicht geheim. Alles ist unschuldig beschrieben, es ist die Aufgabe der Entwickler, auf eine bestimmte Weise zu reagieren oder nicht. Renat reagierte so, wie er es gewohnt ist. Ich glaube nicht, dass jemand überrascht war.
Zum Beispiel bei diesem MT4-Update, das jetzt geplant ist:
8. Terminal: Aktualisierung der Liste der offenen Positionen während des aktiven Handels behoben.
Ich habe mehrmals in Foren und sogar im Service Desk geschrieben (vor fast einem Jahr):
Ich habe eine Methode geschrieben und zur Verfügung gestellt, um den Fehler zu 100% zu reproduzieren (ich habe es auf mehreren Rechnern und einigen Händlern auf meine Bitte hin überprüft - alle waren erfolgreich). Mir wurde jedoch hartnäckig gesagt, dass sie den Fehler nicht reproduzieren konnten. Und nach langen Schweigepausen auf meine Fragen zu dem Fehler nach jeder Veröffentlichung eines neuen Builds haben sie die Anfrage an den Service Desk einfach geschlossen. Und ich war angenehm beschämt, nachdem ich S. 8 oben gelesen hatte. So wird die "Schwärze" und "eine weitere Lüge" vertuscht.
Waaaah! Was für ein virales Thema das doch ist!
Übrigens ist die Epidemiologie der Popularität von Forenthemen der Autokorrelation/Trendbildung an den Märkten sehr ähnlich, ein Trend erzeugt einen Trend, und eine Flaute ist eine Flaute... Genauso wie YouTube-Videos und viele gesellschaftlich verbreitete Informationen, die dem Herdentrieb der Menschen in Form der Anzahl der Aufrufe und Likes folgen. Jeder möchte Teil eines Lawinenprozesses sein, Teil einer größeren Kraft sein, das gibt eine Illusion von Sicherheit. Die Hauptsache ist, dass es einen Wert in den Informationen gibt, die von den Teilnehmern extrahiert werden, die sie nach und nach ausspucken, um ihre Glaubwürdigkeit (unbewusst) zu erhöhen, wenn das Thema hochkarätig ist, können mehr Informationen extrahiert werden, als wenn es kein Interesse an dem Thema gibt... LyrikDemagogie.
Weisen Sie mir den richtigen Weg, denn ich bin ein Sünder. Ich bin völlig verwirrt, was der Begriff HFT jetzt bedeutet ,insbesondereFX-HFT???
Was sind die Parameter dieser Kategorie? Ich war völlig verwirrt von der Aussage eines seriösen Profimitglieds, HFT mit stündlichen Trades.
Zuvor hatte ich dieser Kategorie ausschließlich den Parameter der Häufigkeit des Handels pro Zeiteinheit zugeordnet. Zum Beispiel 100-1000 Abschlüsse pro Sekunde bei einem Aktien-HFT mit 1000-10000000 Aufträgen. Angenommen,FX-HFTist konservativer, aber was sind die Kriterien für die Zugehörigkeit zu dieser Kategorie? Ab 10 Geschäften pro Sekunde und 100 Aufträgen? Oder von 10 000 Geschäften pro Tag? Oder was ist der TC-Typ? Devisenhändler und andere? OderkannFX-HFTals jede Art von Handel auf ECN\STP mit einer bestimmten Ausführungsgeschwindigkeit betrachtet werden? Oder vielleicht erlaubt uns die Verwendung von Level2, den TS und den Handel selbst als zu dieser ehrenwerten Kategoriegehörend zu betrachten? Wir müssen es herausfinden.
Sonst entsteht eine Art Strudel.
Eine kurze Erläuterung des Begriffs HFT.
Ich möchte das in eine knappe Definition fassen und stimme den anderen Herren zu.
Also:
Begriff 1:
Der durchschnittliche HFT-er mit Fonds wird keinen Fuß in die FOREX setzen. Die Unterschiede sind zu groß.
Das Prinzip des HFT ist nicht hochfrequent, sondern schnell. Die Fähigkeit, zu fangen und zu handeln, ist die Grundlage des HFT.
Die hohe Frequenz ist nur eine Folge der Tatsache, dass es im Fonds viele solcher Situationen gibt, in denen man aufholen muss.
Dies ist bei FOREX nicht der Fall. Natürlich ist FX-HFT nicht auf eine Plattform beschränkt, der Handel wird in einem etablierten unabhängigen Darkpool durchgeführt, der eine Zentralisierung eines bedeutenden Teils des dezentralen Forex-Marktes darstellt. Ich habehier ausführlicher darüber geschrieben.
Begriff 2:
Bei der Arbitrage handelt es sich ebenfalls nur um eine Strategie, genau wie bei den "Klassikern". Im Gegensatz zu einer "klassischen" Strategie ist eine Arbitragestrategie in Bezug auf die Ausführungsqualität am anspruchsvollsten. Je höher die Qualität der Ausführung, desto höher der Gewinn eines jeden TS (nicht nur für Arbitrage).
Die Ausführungsqualität ist umso höher, je geringer die Latenz ist. HFT-Strategien sind die TS, die gerade die höchsten Anforderungen an die Qualität der Ausführung stellen. Das heißt, die Arbitrage-Strategie ist vom Typ HFT.
Aber auch hier gilt, dass jeder TS bis zu einem gewissen Grad von der Qualität der Ausführung abhängt. Der Grad der Abhängigkeit wird anhand der mathematischen Erwartung des Handels gemessen.
Wenn Sie beispielsweise Geschäfte mit Zielen von 100 Pips (4-stellig) mit sehr niedrigem MO bei Hunderten von Geschäften ausführen, dann ist Ihre Strategie sehr kritisch in Bezug auf die Ausführungsqualität und kann paradoxerweise formal als HFT bezeichnet werden.
Bei der synthetischen Arbitrage zum Beispiel liegen die Ziele pro Symbol manchmal bei Hunderten von Pips. Die Zeit, die es braucht, um eine Stelle zu besetzen, beträgt manchmal Stunden. Aber das ist eine HFT-Strategie.
Zusammenfassend gibt es mehrere Möglichkeiten:
1) FX-HFT ist eine Klasse von Handelsstrategien für den Handel auf dem Devisenmarkt, deren Hauptunterscheidungsmerkmaldie Sensibilität für die Qualität der Ausführung von Handelsaufträgenist.
2) ............, die Korrelation der MO-Gewinne mit der Geschwindigkeit der Auftragsausführung beträgt ~1.
Ist jeder damit einverstanden?
Ich meine den Ausschluss des Faktors "Geschwindigkeit". Oder brauchen Sie eine logische И?
Die Definition ist eindeutig unvollständig, ich denke, wir müssen klären, von vielen И.
Geben Sie zumindest eine ungefähre Spanne für die Handelsdichte und die Besonderheiten des TS an.
Sie versuchen, eine präzise Formulierung zu finden, wo es keine geben kann. Das ist dasselbe wie die Definition von Scalping oder Pipsing. Und dann alles unverblümt auf einen "Geist des Verstehens" zu reduzieren.
FX-HFT ist HFT in FOREX. Es geht nicht um den Begriff, sondern um ein klares Verständnis für die Bedeutung der Ausführungsqualität.
Die gesamte Aufgabe des Algotraders besteht darin, dass der historische Tester das Ergebnis so genau wie möglich wiedergibt.
Das heißt, die Aufgabe besteht darin, den Prüfer fast ununterscheidbar vom echten Prüfer zu machen. Und je geringer die Unterschiede sind, desto mehr Möglichkeiten gibt es, den Markt mit algorithmischen Methoden zu analysieren.
Es liegt auf der Hand, dass ein Tester umso mehr Möglichkeiten hat, je weniger Einschränkungen ihm die Realität auferlegt.
Mit HFT-Infrastrukturen erlaubt Ihnen der Tester, den Markt mit der größten Anzahl von Regelmäßigkeiten zu untersuchen.
Wenn der Real überlastet ist (Probleme bei der Ausführung), nimmt die Anzahl der Regelmäßigkeiten ab. Wenn der Tester überhaupt lädt (künstliche Ticks auf der Basis von OHLCV-Balken), dann erlaubt er, den Markt mit fast der geringsten Menge an Marktregularitäten zu untersuchen. Mit anderen Worten, es geht nur darum, einen akzeptablen Grad an Rauheit der realen Darstellung als Indikator für die Begrenzung der Menge an potenziellen Marktmustern, die erkannt werden können, zu definieren.
Manche Leute handeln gerne auf dem H1-Zeitrahmen. Mit dem M1-Zeitrahmen werden alle möglichen Muster, die auf H1 gefunden werden konnten, auch auf M1 übertragen. Und es gibt noch viele andere Regelmäßigkeiten. Die Frage ist, wo und warum man sich einschränken sollte. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, lohnt es sich überhaupt, sich einzuschränken.
Sie versuchen, eine präzise Formulierung zu finden, wo es keine geben kann. Das ist dasselbe wie die Definition von Scalping oder Pipsing. Und dann reduziert man es unverblümt auf einen "Geist der Verständigung".
Ich habe nichts über Genauigkeit gesagt, und ich habe nichts über einen "Geist des Verstehens" gesagt. Sie verwechseln mich mit jemand anderem. Sie müssen die wichtigsten Merkmale der Zugehörigkeit zu einer Klasse definieren. Ein Merkmal wie "Qualität der Leistung ist wichtig" reicht nicht aus, denn dann würden alle Strategien in die Kategorie HFT passen. Und nachdem wir das Maß dieser "Bedeutung" zumindest annähernd quantitativ festgelegt haben, können wir wichtige Schlussfolgerungen in Bezug auf andere Merkmale ziehen.
Wenn z.B. der Gewinn von max\min von der Ausführungsverzögerung im Bereich von 0,001-1 Sekunde abhängt, dann können wir logischerweise feststellen, dass die Trades im Durchschnitt 1 Sekunde dauern, wenn sich einige von ihnen über eine Stunde hinziehen, dann ist das statistisch unbedeutend. Wenn eine Verzögerung an der Grenze von 0,1sec die MO des Gewinns Null macht, dann leben Geschäfte von weniger als 0,1sec im Durchschnitt, der größte Teil von ihnen.
Wenn wir die durchschnittliche Lebensdauer eines Gewerbes kennen, können wir die Reihenfolge ihrer Dichte schätzen. Dadurch wird die Situation zumindest präzisiert.
Beim Scalping und Pipsing zum Beispiel dauert ein durchschnittlicher Abschluss ~5 Minuten, d.h. es gibt Hunderte von Abschlüssen pro Tag. Wenn wir sagen, dass das Geschäft in einer Stunde abgeschlossen wurde, schließen wir es aus der Kategorie der Scalper aus.
FX-HFT bedeutet auf diese Weise Tausende von Geschäften pro Tag, oder irre ich mich? Zum Beispiel kann ein mittelfristiges Geschäft, z.B. eine Woche, auch ein HFT?