Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 56
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Soweit ich verstanden habe, spricht hrenfx hier von einer Erweiterung des HFT-Konzepts, das er selbst (vielleicht zusammen mit Denis) erfunden hat.
Ich bin mit dieser Interpretation von HFT nicht einverstanden, obwohl sie mir anfangs interessant erschien:
hrenfx: Например, синтетический арбитраж - это цели по каждому символу иногда в сотню пунктов. Длительность удержания позиции иногда часы. Но это HFT-стратегия.
Wenn man synthetische Arbitrage als HFT bezeichnen könnte, dann wäre das die Bezeichnung für jede Strategie, die bei einem Broker gehandelt wird, der dem Händler günstige Konditionen bietet.
Ich halte mich an das gängigere Verständnis, wonach HFT die Nutzung technologischer Vorteile (z. B. minimale Pings und Supercomputer) ist, um eine große Anzahl von Krümeln aus "Saugern" herauszuquetschen. "Riesige Zahlen" bedeutet mindestens Zehntausende von Bestellungen pro Sitzung. Und das erfordert einen sehr hohen Geldbetrag, den kaum ein Händler hat.
Vielleicht hat HFT etwas mit Quants zu tun, aber mein Eindruck ist, dass Quants ein Geschäft sind, das auf komplexen und keineswegs offensichtlichen Marktmodellen beruht. Und HFT ist in Bezug auf die Mathematik primitiv.
Ich danke Ihnen. Ziemlich wertvolle Informationen, die zu interessanten Gedanken führen. Das Einzige, was ich über die "kurze" Positionsbeibehaltungszeit wissen möchte, ist, dass ich die MO dieser Zeit quantitativ einschätzen möchte. 1 Sekunde, 0,1...? Für FX-HFT.
Ich verstehe, dass die Grenze relativ ist, aber trotzdem. Pipsing ist 10 min +- Ordnung (x10), wenn die MO des Haltens 100 min ist, ist es intraday, unter 1 min ist es möglich FX-HFT, aber da jeder Begriff ist ein Produkt der sozialen Gruppe Vereinbarung, ich warte auf Bestätigung.
Ich beschäftige mich schon seit langem mit HFT, aber nicht mit FX. Jetzt arbeite ich an kapitalintensiveren Strategien. Ich kann also nichts über die durchschnittliche Haltedauer von Positionen bei FX-HFT sagen.
Bei der letzten Strategie für Futures lag das 95%-Quantil der Positionshaltezeit unter 100 Millisekunden. Bei der frühesten Strategie lag die durchschnittliche Positionshaltezeit bei etwa 10 Sekunden.
Auf der anderen Seite, als ich Market Making bei einem der langweiligen, aber vielversprechenden Instrumente betrieb (dieser Algorithmus fiel definitiv in die Kategorie HFT, da er auf einer sehr schnellen Auftragsumbuchung basierte), betrug die Haltedauer der Position etwa 10 Minuten, aber sie wurde innerhalb von 100 Millisekunden nach der Eröffnung abgesichert. >50k Bestellungen pro Tag, Ausführungsrate <1%. Sehr starker Wettbewerb :(
Was ist Stufe 3?
Es handelt sich um einen Informationsfluss über jeden in das Handelssystem eingehenden Auftrag, der geändert oder storniert wird. Aufträge sind in der Regel unpersönlich, d.h. es ist unmöglich, einen Auftrag einem bestimmten Händler zuzuordnen.
Der Zustand des Marktfensters (Level2) und der Handelsfluss können aus diesem Fluss exakt wiederhergestellt werden.
Ich weiß nicht, ob solche Informationen auf FX verfügbar sind. Es ist kein Problem, sie an der Börse zu bekommen (außer in Bezug auf die Technologie...).
Ich habe für zwei große Fonds gearbeitet, bei denen separate, kasinoähnliche Finanzpsychologen (Spielpsychologen usw.) damit beschäftigt waren, die profitabelsten Muster, Gewinn-/Verlustketten zu entwickeln, die dem Anleger ein Maximum an "Engagement", Freude und Hoffnungen bieten, bei einem Minimum an Auszahlungen (für ihn). Und diese Spezialisten werden manchmal besser bezahlt als Analysten und Risikomanager. Auch bei den DCs gibt es Spezialisten für PR und Finanzpsychologie, die in der Gesellschaft Resonanz finden, ihr Ziel ist es, die Menschen abzuholen und zu halten.
Wow, nur für den Fall, dass ich es nachgeschlagen habe: Die Wettbewerber stellen Programmierer und Physiker/Mathematiker ein.
Bitte verlinken Sie auf eine ähnliche Stelle (möchte lachen).
Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie richtig oder falsch sind. Dies ist ein Betrug. Zum Glück hört mir niemand zu, denn Ihre Verluste sind meine Gewinne, zumindest teilweise, natürlich sind es die Gewinne der DCs.
Willkommen zum Austausch! Kein Betrug, haben Sie eine einzigartige Gelegenheit, absolut ehrlich zu verlieren, um Roboter, den Handel von "klassischen" zu bekommen. :D
Ich halte mich an ein eher standardisiertes Verständnis, demzufolge HFT technologische Vorteile (z. B. minimale Pings und Supercomputer) nutzt, um eine riesige Menge an Krümeln aus "Saugern" herauszuquetschen. "Riesige Zahlen" bedeutet mindestens Zehntausende von Bestellungen pro Sitzung. Und dafür braucht man sehr viel Geld, das kaum ein Händler hat.
Die Kosten hängen von dem Markt ab, auf dem Sie handeln wollen. Auf unterentwickelten Märkten ist die Eintrittsschwelle recht niedrig.
Vielleicht hat HFT etwas mit Quantitative zu tun, aber ich habe den Eindruck, dass Quantitative ein Geschäft ist, das auf komplexen und völlig uneinsichtigen Marktmodellen beruht.
Der quantitative Ansatz zeichnet sich durch den Mangel an Subjektivität aus, der damit verbunden ist, dass die Schlussfolgerungen aus den durch Berechnungen gewonnenen Ergebnissen und nicht aus"Elliot-Wellen" und dergleichen gezogen werden.
"Quants" lassen sich grob in zwei Lager einteilen:
1. diejenigen, deren Forschung auf theoretischen Überlegungen darüber beruht, "wie die Dinge sein sollten". In den meisten Fällen geht die Modellentwicklung mit dem Einsatz von intensiver Mathematik einher.
2) Diejenigen, die ihre Forschung auf reale Daten gestützt haben - Praktiker des empirischen Ansatzes. Hier ist in der Regel alles nicht so schrecklich und auch für Normalsterbliche verständlich.
Und HFT ist in Bezug auf die Mathematik primitiv.
Hier würde ich argumentieren :) Viele weithin bekannte Modelle sind gelinde gesagt recht komplex, aber nicht im Hinblick auf das Verständnis der Konzepte, sondern gerade im Hinblick auf die verwendete Mathematik.
Worum geht es also in diesem Thema? Natürlich sprechen wir über FOREX, und wahrscheinlich auch über ziemlich liquide Instrumente, und nicht über irgendwelche Kronen oder Rand.
Und HFT ist in Bezug auf die Mathematik primitiv.
Ich würdehier argumentieren :) Viele bekannte Modelle sind gelinde gesagt ziemlich kompliziert, aber nicht vom Standpunkt des Begriffsverständnisses aus, sondern gerade vom Standpunkt der angewandten Mathematik.
Genau HFT-Modelle - oder sind es "Quanten"-Modelle im Allgemeinen?
Und ja, ich habe speziell über konzeptionelle Komplexität gesprochen. Es ist klar, dass die Mathematik der Berechnungen selbst irgendwie optimiert werden muss, um schneller zu zählen... Zählen in Dutzenden von Millisekunden. Aber es geht weniger um Mathematik als um Informatik.
Genaue HFT-Modelle - oder "Quanten"-Modelle im Allgemeinen?
Und ja, ich habe speziell über konzeptionelle Komplexität gesprochen. Es ist klar, dass die Mathematik der Berechnungen selbst irgendwie optimiert werden muss, um schneller zu zählen... Sie zählt in Dutzenden von Millisekunden. Aber das ist nicht so sehr Mathematik als vielmehr Informatik.
Es ist HFT. Es gibt Herren, die gerne einige stochastische stochastische Diffusoren und Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichungen aufstellen, wenn sie Probleme der optimalen Liquiditätsversorgung lösen. Für praktische Zwecke ist dies natürlich stark vereinfacht.
Aber worüber reden wir in diesem Thema? Natürlich über FOREX, und sicherlich über ausreichend liquide Instrumente, nicht über einige Kronen oder Rands.
Soweit ich weiß, ist das Thema der Diskussion die Anwendung von MT5 auf HFT. Ich denke, MT5 ist nicht nur als Terminal für FX positioniert.
Ok, schon gut :)
Wow. Nein, das ist zu viel.
OK, vergiss es :)
Ja, ich stimme zu.
Dies ist nur ein weiterer theoretischer Unsinn über die Unmöglichkeit von FX-HFT. Auch die Behauptung, FX-HFT sei möglich, ist Unsinn, wenn sie auch theoretisch Sinn macht.
Niemand hier hat FX-HFT in der Praxis ausprobiert. Ich hingegen habe es ausprobiert, und zwar dank eines einzigartigen und allgemein zugänglichen Darkpools, für dessen Schaffung Millionen von Dollar aufgewendet wurden. Ich schlage vor, dass Sie es einfach ausprobieren, denn die Lösung ist für jeden zugänglich.
Zum ersten Mal ist ein Instrumentarium, das bisher nur Banken und Hightech-Hedgefonds nutzen konnten, weil die Kosten für die Erstellung eines solchen Instruments für einen Physiker enorm sind, ganz zu schweigen von den anderen Fixkosten, nun auch für den Massenkunden verfügbar.
Sie sehen FOREX aus der Sicht eines einzelnen Händlers, und zwar auf eine sehr verzerrte Weise. Zufällig kenne ich die FOREX-Branche von verschiedenen Seiten. Irgendwo sehr gut, irgendwo nicht genug. Sie würden sich die Praxis anhören und es einfach mal ausprobieren. Und auf der Grundlage der mit dem HFT gewonnenen Erfahrungen sollten wir über seine Möglichkeiten sprechen, anstatt uns in theoretischen Spekulationen über Sein oder Nichtsein zu ergehen.
Dies ist nur ein weiterer theoretischer Unsinn über die Unmöglichkeit von FX-HFT. Es ist auch unsinnig zu sagen, dass FX-HFT möglich ist, wenn sie auch theoretisch sind.
Niemand hier hat FX-HFT in der Praxis ausprobiert. Ich hingegen habe es ausprobiert, und zwar dank eines einzigartigen und allgemein zugänglichen Darkpools, für dessen Schaffung Millionen von Dollar aufgewendet wurden. Ich schlage vor, dass Sie es einfach ausprobieren, denn die Lösung ist für jeden zugänglich.
Zum ersten Mal ist ein Instrumentarium, das bisher nur Banken und Hightech-Hedgefonds nutzen konnten, weil die Kosten für die Erstellung eines solchen Instruments für einen Physiker enorm sind, ganz zu schweigen von den anderen Fixkosten, nun auch für den Massenkunden verfügbar.
Sie sehen FOREX aus der Sicht eines einzelnen Händlers, und zwar auf eine sehr verzerrte Weise. Zufällig kenne ich die FOREX-Branche von verschiedenen Seiten. Irgendwo sehr gut, irgendwo nicht genug. Sie würden sich die Praxis anhören und es einfach mal ausprobieren. Und sprechen Sie auf der Grundlage der Erfahrungen, die Sie im HFT gesammelt haben, über dessen Möglichkeiten, anstatt sich in theoretische Spekulationen über Sein oder Nichtsein zu ergehen.
))))))))))))) Ich liege unter dem Tisch ... Millionen von Dollar - diese Wortkombination muss eine große Wirkung auf andere haben )
Sei nicht so hart zu deinen Ohren, du einzigartiger Darkpool ... )))))
Ich werde nicht mit Ihnen debattieren, denn es gab schon immer genug Scheiße auf der Welt.
Hier ist ein einfacher Beitrag. Jeder der dort erwähnten Drittentwickler hat mehr als 1 Mio. $ für seine Entwicklung ausgegeben.
Diejenigen, die sich auskennen (z. B. Renat), wissen und können die Größenordnung der Kosten für ähnliche und viel komplexere Entwicklungen (Darkpools) abschätzen. Außerdem haben nur wenige eine Vorstellung davon, wie ein solcher Darkpool organisatorisch und technologisch geschaffen werden kann, so dass er, selbst wenn er gewünscht wird, möglicherweise nicht sofort wiederholt werden kann.
Mir sind nur zwei solcher Technologien bekannt. Eine davon ist bei meinem Broker, die andere bei G**X Broker, die vor kurzem angekündigt wurde (auch dort wurden große Summen Geldes und Jahre aufgewendet, um die Technologie zu entwickeln), aber sie ist noch nicht so perfekt. Und mein Broker weiß, was getan werden muss, um die Qualität der Handelsdienstleistungen zu verbessern. Es werden laufend Verbesserungen vorgenommen.
Alle anderen sollten beachten, dass ich keinen Cent für den genannten Darkpool ausgegeben habe. Sie wurde ohne meine direkte Beteiligung erstellt.
Ich profitiere von den allgemeinen Rechten, die für jeden zugänglich sind. Das ist meine Entscheidung, nicht Ihre. Ich habe lediglich meine Wahl begründet.
Das hätte ich fast vergessen:
Weil mein Broker die besten Preise, die höchste Liquidität und die beste Marktausführung hat, dank der vorausschauenden Aggregationstechnologie.
Es gibt auch eine solche PR-Methode.
P.S. Der Auslöser für das Gespräch war ein Interview, zu dem mich forexmagnates überredet hat. Wahrscheinlich hätte ich das nicht tun sollen.
Ein gutes Geständnis, danke. Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass ich etwas Ähnliches bei Ihnen sehe.
Gut, dass es den Begriff "HFT" nicht gibt - selbst mit der neuesten Technologie. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig perplex, wenn es um Technologien geht, die Investitionen in Millionen- und zweistelliger Millionenhöhe erfordern.
Und ich habe bereits gesagt, dass ich mir diesen Makler genau ansehen werde.
Es geht nicht wirklich um die Werbung für die Ressource, sondern um die Tatsache, dass eine solche Technologie eingeführt wurde und Druck auf die Küchen der Makler ausüben wird, die gezwungen sein werden, sich auf den Händler zuzubewegen.
Ich werde nicht mit Ihnen debattieren, denn es gab schon immer genug Scheiße auf der Welt.
Hier ist ein einfacher Beitrag. Jeder der dort erwähnten Drittentwickler hat mehr als 1 Mio. $ für seine Entwicklung ausgegeben.
Diejenigen, die sich auskennen (z. B. Renat), wissen und können die Größenordnung der Kosten für ähnliche und viel komplexere Entwicklungen (Darkpools) abschätzen. Außerdem haben nur wenige eine Vorstellung davon, wie ein solcher Darkpool organisatorisch und technologisch geschaffen werden kann, so dass er, selbst wenn er gewünscht wird, möglicherweise nicht sofort wiederholt werden kann.
Mir sind nur zwei solcher Technologien bekannt. Eine davon ist bei meinem Broker, die andere bei G**X Broker, die vor kurzem angekündigt wurde (auch dort wurden große Summen Geldes und Jahre aufgewendet, um die Technologie zu entwickeln), aber sie ist noch nicht so perfekt. Und mein Broker weiß, was getan werden muss, um die Qualität der Handelsdienstleistungen zu verbessern. Es werden laufend Verbesserungen vorgenommen.
Alle anderen sollten beachten, dass ich keinen Cent für den genannten Darkpool ausgegeben habe. Sie wurde ohne meine direkte Beteiligung erstellt.
Ich profitiere von den allgemeinen Rechten, die für jeden zugänglich sind. Das ist meine Entscheidung, nicht Ihre. Ich habe lediglich meine Wahl begründet.
Ich werde nicht debattieren und .... ein weiterer 9-Zeilen-Bullshit )))))
Junge, woher weiß ein Küchenmädchen über HFTs Bescheid? Sie sind erst gestern in den Aktienmarkt eingestiegen.
Metaquotes hat 5 Jahre lang etwas Unverständliches entwickelt, während andere in 2-3 Jahren ein vollwertiges System auf den Markt bringen und mit vielen Brokern an der Börse zusammenarbeiten und nicht darüber jammern, wie schwer es ist.