Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 55
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In diesem Thread werden so viele Wörter verwendet, aber die Menschen, die sich für den praktischen Sinn interessieren, sind von geringem Nutzen.
Es gibt keine spezifische Diskussion über die Ebene 2 und was dort interessant zu analysieren ist.
Welches sind die effektiven Parameter (quantitativ und qualitativ), mit deren Hilfe es interessant wäre, verschiedene Modelle für einen profitablen Handel zu erstellen?
Welche Ansätze zu verwenden sind und dergleichen.
Auch hier hat bei der Diskussion des Themas niemand eine interessante Richtung wie das Risikomanagement bei der Eröffnung von Positionen auch nur erwähnt.
Es wäre auch interessant, über die Mindestanforderungen (Wissen - Fähigkeiten) für einen Algorithmenforscher zu sprechen.
Besprechen Sie nützliche Bücher und Artikel.
Wir können die Frage erörtern, wie wir die unvermeidlichen Kosten (Spreads, Provisionen) reduzieren können, wie hoch der Mindestbetrag ist, wenn wir keine Maklerunternehmen in Anspruch nehmen, und wohin wir mit diesem Betrag gehen können (Unternehmen, die schlüsselfertige Lösungen anbieten, mit denen wir viel Geld sparen können).
Es gibt viele nützliche Themen, aber aus irgendeinem Grund geht es immer um Fragen und Spitzfindigkeiten.
Vielleicht kommt auch die Diskussion nicht zustande, weil es keine kritische Masse von Leuten gibt, die sich zumindest mehrere Monate lang mit der Konstruktion verschiedener Modelle beschäftigt haben, die unter die Terminologie des HFT fallen, und wenn das so ist, dann wird nichts Lohnenswertes dabei herauskommen.
P.S. Amüsiert von der Herangehensweise der Menschen, sagen sie - ich werde die Geschichte herunterladen, nehmen Sie einen Sprung, dass etwas funktionieren könnte oder nicht, leider oder zum Glück, um etwas sinnvoll in Level 2 zu finden, müssen Sie wirklich eine Menge Zeit zu verbringen.
Viel Glück an alle.
Sie sagten mir, ich solle studieren, mein Sohn, und jetzt stellt sich heraus, dass es auch DDS gibt, also brauchen wir hier ein paar mehr Leute für eine Diskussion auf dem Niveau von Renat und meinem Gegner.
In diesem Thread werden so viele Wörter verwendet, aber die Menschen, die sich für den praktischen Sinn interessieren, sind von geringem Nutzen.
Es gibt keine spezifische Diskussion über die Ebene 2 und was dort interessant zu analysieren ist.
Welches sind die effektiven Parameter (quantitativ und qualitativ), mit deren Hilfe es interessant wäre, verschiedene Modelle für einen profitablen Handel zu erstellen?
Welche Ansätze zu verwenden sind und dergleichen.
Auch hier hat bei der Diskussion des Themas niemand eine interessante Richtung wie das Risikomanagement bei der Eröffnung von Positionen auch nur erwähnt.
Es wäre auch interessant, über die Mindestanforderungen (Wissen - Fähigkeiten) für einen Algorithmenforscher zu sprechen.
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Wir können die Frage erörtern, wie wir die unvermeidlichen Kosten (Spreads, Provisionen) reduzieren können, wie hoch der Mindestbetrag ist, wenn wir keine Maklerunternehmen in Anspruch nehmen, und wohin wir mit diesem Betrag gehen können (Unternehmen, die schlüsselfertige Lösungen anbieten, mit denen wir viel Geld sparen können).
Es gibt viele nützliche Themen, aber aus irgendeinem Grund geht es immer um Fragen und Spitzfindigkeiten.
Vielleicht kommt auch die Diskussion nicht zustande, weil es keine kritische Masse von Leuten gibt, die sich zumindest einige Monate lang mit der Konstruktion verschiedener Modelle beschäftigt haben, die unter die Terminologie des HFT fallen, und wenn das so ist, dann wird nichts Lohnenswertes dabei herauskommen.
P.S. Amüsiert von der Herangehensweise der Menschen, sagen sie - ich werde die Geschichte herunterladen, nehmen Sie einen Sprung, dass etwas funktionieren könnte oder nicht, leider oder zum Glück, um etwas sinnvoll in Level 2 zu finden, müssen Sie wirklich eine Menge Zeit zu verbringen.
Viel Glück für alle.
Tragen Sie also mit Ihrem Teil zumindest ein konstruktives Feedback zum Thema bei. Ich für meinen Teil habe ein Minimum an Ausbildung gemacht:
Was glauben Sie, wie viel ich als Antwort erhalten habe? Die Antwort ist Null. Wie viel hoffen Sie zu bekommen? Die Antwort ist Null.
Ich habe ein einfaches Ziel - die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Gestern Abend hatte ich die Zeit und die Gelegenheit, zum x-ten Mal mit Renat zu diskutieren. Aus irgendeinem Grund erregen unsere Diskussionen mit ihm immer die Aufmerksamkeit der Leute. Wenn jemand anfängt, schlecht von mir zu denken, ist mir das egal. Aber wenn jemand wenigstens angefangen hat, darüber nachzudenken - das ist das Beste, was passieren konnte.
P.S. Und ich finde es toll, dass es mir manchmal im Laufe einer Diskussion plötzlich gelingt, das, worüber ich manchmal sehr lange reden muss, kurz und knapp zu formulieren. Das ist zum Beispiel hier geschehen.
1) FX-HFT ist eine Klasse von Handelsstrategien für den Handel auf dem Devisenmarkt, deren Hauptunterscheidungsmerkmaldie Empfindlichkeit gegenüber der Qualität der Auftragsausführungist.
2) ............, die Korrelation zwischen MO-Gewinnen und der Ausführungsgeschwindigkeit von Handelsaufträgen beträgt ~1.
Ist jeder damit einverstanden?
Der erste Punkt ist kein striktes Unterscheidungsmerkmal für HFT. Der Punkt ist, dass die Ausführungsqualität auch für langfristige Strategien, die mit großen Positionen arbeiten, sehr wichtig ist.
Zum zweiten Punkt: Es besteht in der Regel keine lineare Korrelation zwischen Gewinn und Ausführungsgeschwindigkeit. Es ist besser, dies wie folgt zu formulieren: Der IO-Gewinn sinkt, wenn die Verzögerungen beim Erhalt von Informationen bzw. bei der Auftragsausführung zunehmen.
Wir können den folgenden Absatz hinzufügen: Die kurze Zeit, in der eine nicht abgesicherte Position gehalten wird, ist charakteristisch für HFT-Strategien.
Ich stimme hrenfx voll und ganz zu, dass es keine exakte Formulierung gibt und geben kann.
Es wird nicht speziell auf die Ebene 2 eingegangen und darauf, was dort interessant zu analysieren ist.
Wir können mit den Klassikern beginnen:
1. Ungleichgewicht des Volumens bei Geboten und Angeboten.
2. Der Einfluss großer Gebote auf das Preisverhalten: Einerseits können große Gebote ein Mittel zur Manipulation sein (in diesem Fall lohnt es sich, gegen solche Gebote zu handeln), andererseits handelt es sich um eine ineffiziente Veränderung der Positionsgröße, die den Markt über die Erwartungen eines Akteurs informiert (in diesem Fall lohnt es sich, solche Gebote im Voraus zu stellen).
3. Die Form der Volumenverteilung im Becher (die Steigung ist besonders interessant).
4. Spread-Größe nach besten Preisen und vwap-Spread für Marktaufträge mit einem bestimmten Volumen.
Für detailliertere Daten (Ebene 3):
1. Länge der Auftragswarteschlange auf jeder Ebene.
2. die Intensität der Auftragserteilungen, -stornierungen und -änderungen auf jeder Ebene in Abhängigkeit von der Entfernung zu den besten Preisen.
Für den Geschäftsfluss:
1. die Aggressivität der Marktaufträge.
2. Verteilung des Marktauftragsvolumens.
3. Wahrscheinlichkeit des informierten Handels (der letzte der mir bekannten Ansätze:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. die Intensität der Kauf- und Verkaufsströme.
5. die Marktauswirkungen von Aufträgen mit einem bestimmten Volumen.
Das reicht für den Anfang aus. Dann werden Sie wahrscheinlich wissen, wo Sie graben und was Sie rauchen müssen.
Das Wichtigste ist, dass Sie unverzüglich eine Position eröffnen. Aber das ist nicht der Fall. Die Eröffnung einer Position zu einem festen Preis von 1,0 Lots und 100,0 Lots ist nicht dasselbe.
Bei einer größeren Partie ist die Qualität der Ausführung theoretisch wichtiger.
P.S. In diesem Thread wurde die Frage der Lose erörtert, wenn Sie alles lesen, wird sich Ihre Frage höchstwahrscheinlich erübrigen.
In diesem Thread werden so viele Wörter verwendet, aber die Menschen, die sich für den praktischen Sinn interessieren, sind von geringem Nutzen.
Es gibt keine spezifische Diskussion über die Ebene 2 und was dort interessant zu analysieren ist.
Welches sind die effektiven Parameter (quantitativ und qualitativ), mit deren Hilfe es interessant wäre, verschiedene Modelle für einen profitablen Handel zu erstellen?
Welche Ansätze zu verwenden sind und dergleichen.
Auch hier hat bei der Diskussion des Themas niemand eine interessante Richtung wie das Risikomanagement bei der Eröffnung von Positionen auch nur erwähnt.
Es wäre auch interessant, über die Mindestanforderungen (Wissen - Fähigkeiten) für einen Algorithmenforscher zu sprechen.
Besprechen Sie nützliche Bücher und Artikel.
Wir können die Frage erörtern, wie wir die unvermeidlichen Kosten (Spreads, Provisionen) reduzieren können, wie hoch der Mindestbetrag ist, wenn wir keine Maklerunternehmen in Anspruch nehmen, und wohin wir mit diesem Betrag gehen können (Unternehmen, die schlüsselfertige Lösungen anbieten, mit denen wir viel Geld sparen können).
Es gibt viele nützliche Themen, aber aus irgendeinem Grund geht es immer um Fragen und Spitzfindigkeiten.
Vielleicht kommt auch die Diskussion nicht zustande, weil es keine kritische Masse von Leuten gibt, die sich zumindest mehrere Monate lang mit der Konstruktion verschiedener Modelle beschäftigt haben, die unter die Terminologie des HFT fallen, und wenn das so ist, dann wird nichts Sinnvolles dabei herauskommen.
P.S. Amüsiert von der Herangehensweise der Menschen, sagen sie - ich werde die Geschichte herunterladen, nehmen Sie einen Sprung, dass etwas funktionieren könnte oder nicht, leider oder zum Glück, um etwas sinnvoll in Level 2 zu finden, müssen Sie wirklich eine Menge Zeit zu verbringen.
Viel Glück an alle.
Ich denke, in konzentrierter verpackter Form können die Teilnehmer des Forums solche Informationen nicht erschüttern, aber in Krümeln ist sie doch da, für mich also ganz sicher.
Nun, derjenige, der sie sammelt, filtert, komprimiert und systematisiert, wird ein solches Informationspaket nicht zum Nulltarif auslegen.
Man wird versuchen, auch hrenfx-Nachrichten in einer so schön zusammengestellten Form zu finden:
Ich habe nur dieses eine gefunden, und es hat weniger als 10% der oben genannten Themen. Zum BeispielWie analysiert man Level2 eines Währungspaares.Ich habe keine substantiellen Empfehlungen, Beispiele gefunden. Es ist jedoch nicht klar, inwieweit diese Analogie zutrifft und ob die gleichen Algorithmen auch für FOREX-Charts verwendet werden können.
Aber trotzdem vielen Dank an hrenfx!
hrenfx hat davon keinen materiellen Nutzen, profitiert aber gesellschaftlich und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit einer "Annäherung" an die großen Kapitale. D.h. das Gewinnstreben wächst durch die intelligente Argumentation im Forum.
Aber noch einmal: Machen Sie sich keine Illusionen darüber, dass Sie in Foren und sogar in Büchern ein kostenloses, kompaktes Paket mit wertvollen Informationen erhalten.
Der erste Punkt ist keine strikte Unterscheidung für HFT. Der Punkt ist, dass die Ausführungsqualität auch für langfristige Strategien, die mit großen Positionen arbeiten, sehr wichtig ist.
Zum zweiten Punkt: Es besteht in der Regel keine lineare Korrelation zwischen Gewinn und Ausführungsgeschwindigkeit. Es ist besser, dies wie folgt zu formulieren: Der IO-Gewinn sinkt, wenn die Verzögerungen beim Erhalt von Informationen bzw. bei der Auftragsausführung zunehmen.
Wir können den folgenden Absatz hinzufügen: Die kurze Zeit, in der eine nicht abgesicherte Position gehalten wird, ist charakteristisch für HFT-Strategien.
Ich stimme hrenfx völlig zu, dass der genaue Wortlaut nicht stimmt und auch nicht stimmen kann.
Wir können mit den Klassikern beginnen:
1. Ungleichgewicht des Volumens bei Geboten und Angeboten.
2. Der Einfluss großer Gebote auf das Preisverhalten: Große Gebote können einerseits ein Mittel zur Manipulation sein (in diesem Fall lohnt es sich, gegen solche Gebote zu handeln), andererseits ist es eine ineffiziente Veränderung der Positionsgröße, die dem Markt Informationen über die Erwartungen einer Person offenbart (in diesem Fall lohnt es sich, vor solchen Geboten zu handeln).
3. Die Form der Volumenverteilung im Becher (die Steigung ist besonders interessant).
4. Spread-Größe nach besten Preisen und vwap-Spread für Marktaufträge mit einem bestimmten Volumen.
Für detailliertere Daten (Ebene 3):
1. Länge der Auftragswarteschlange auf jeder Ebene.
2. die Intensität der Auftragserteilungen, -stornierungen und -änderungen auf jeder Ebene in Abhängigkeit von der Entfernung zu den besten Preisen.
Für den Geschäftsfluss:
1. die Aggressivität der Marktaufträge.
2. Verteilung des Marktauftragsvolumens.
3. Wahrscheinlichkeit des informierten Handels (der letzte der mir bekannten Ansätze:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. die Intensität der Kauf- und Verkaufsströme.
5. die Marktauswirkungen von Aufträgen mit einem bestimmten Volumen.
Das reicht für den Anfang aus. Danach werden Sie wahrscheinlich wissen, wo Sie graben und was Sie rauchen müssen.
Ich danke Ihnen. Dies ist eine sehr wertvolle Information, die zu interessanten Ideen führt. Das Einzige, was ich in Bezug auf die "kurze" Haltedauer von Positionen gerne quantitativ einschätzen würde, ist die MO dieser Zeit. 1 Sekunde, 0,1...? Für FX-HFT.
Ich verstehe, dass die Grenze relativ ist, aber trotzdem. Pipsing ist 10 min +- Ordnung (x10), wenn die MO des Haltens 100 min ist, ist es intraday, unter 1 min ist es möglichFX-HFT, aber da jeder Begriff ein Produkt der sozialen Gruppe Vereinbarung ist, warte ich auf Bestätigung.
Was ist Stufe 3? Verzeihen Sie den Fehler....
Manchmal sträubt man sich so sehr, sich das Offensichtliche selbst zu schreiben. Eine große Bitte: Denken Sie nach.
Wenn wir einen beliebigen TS nehmen (der Einfachheit halber lassen wir ihn profitabel sein) und ein Diagramm der relativen Rentabilität (Gewinn) aus dem Volumen zeichnen, sehen wir eine horizontale Linie auf der linken Seite, die allmählich (von links nach rechts) abnimmt - dies ist die Obergrenze der TS-Liquidität. Je weiter (nach rechts) der Gain in den negativen Bereich geht, desto höher ist die Skalierbarkeit des TS.
Wenn wir den absoluten Gewinn (Absolute Gain) für einen TS in Abhängigkeit vom Volumen aufzeichnen, sehen wir den Anstieg, dann die Spitze und den Abstieg in den negativen Bereich. D.h. jedes gewinnbringende System kann bei steigendem Volumen in die Verlustzone gebracht werden.
Im Gauge wird jede Linie (Preis und Volumen) als Band bezeichnet. Die Bewertung der Ausführung erfolgt immer durch die Band. Wenn Sie zum Beispiel ein bestimmtes Bestband sehen, möchten Sie es komplett umtauschen. Wenn Ihnen das immer gelingt, ist dies eine ideale Ausführung. Und wenn es in der Realität so ist, dann ist es keine Marktausführung.
Ich habe bereits mehrfach auf die Weiterleitungen hingewiesen und ein Skript zu deren Bewertung angegeben. Die Qualität der Ausführung wird durch mehrere Indikatoren gekennzeichnet. Und in der Tat ist sie immer subjektiv.
Versuchen Sie einmal, es in so schön zusammengestellter Form zu finden, sogar in den Beiträgen von hrenfx:
Ich habe nur dies gefunden, und dort sind weniger als 10 % der oben genannten Themen aufgeführt. Zum BeispielWie analysiert man Level2 eines Währungspaares.Ich habe keine substantiellen Empfehlungen, Beispiele gefunden.
Dies ist eine Angelegenheit, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Hier wird beschrieben, wie man Level2 eines Währungspaares analysiert (zusammenstellt). Glauben Sie mir, ich habe keine Lust, zum zehnten Mal nach Links zu meinen eigenen Beiträgen zu suchen.
Hrenfx hat keinen materiellen Nutzen davon, profitiert aber gesellschaftlich und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit einer "Annäherung" an das Großkapital. Das heißt, das Gewinnstreben wächst aufgrund der intelligenten Argumentation im Forum.
Es gibt kein "Näherkommen" an die großen Hauptstädte. Du überschätzt mein Schreiben. Kaum jemand liest sie.
Die IO-Gewinne aus dem Chattering steigen nicht. Manchmal nimmt sie sogar ab, weil sie Zeit von der Arbeit wegnimmt.
Ich habe schon oft über die Gründe für mein Geplapper(aus jüngster Zeit) geschrieben.
Hier ist eine auf Ebene 3:
Was ist Markttiefe oder Forex Level 3
Und auch ein personalisiertes Bild von "Markttiefe Forex Level 3".
Mm-hmm... Verdammte Clownerie.
Wenn Sie mir schon nicht glauben, dann glauben Sie wenigstens dem seriösen Renat. Die gesamte VHF-Arbitrage ist ein Gewinnspiel, noch bevor die Liquiditätsanbieter ins Spiel kommen. Sich über VHF lustig zu machen, ist so, als ob man plant, ein linuxähnliches Betriebssystem selbst zu schreiben.
VChT gibt es, ich kenne persönlich Leute, die das an der Börse praktizieren, Mathematiker und Programmierer als ganze Abteilung, die Schwankungen in Ineffizienzen herauskauen, aber nimm irgendeinen von ihnen und zieh ihn aus dem Team, beraube ihn aller Freuden des Zugangs, des Kapitals und er ist ein Niemand. Selbst 5 ziehen sie heraus, sie sind nur Nerds 0 ohne Stock, die in der Lage sind, bestimmte Arten von Lärm herauszufiltern und sich gegenseitig mit Begriffen zu überladen. Einzelpersonen haben hier nichts zu suchen. Das ist ein großes Geschäft. Das ganze Gerede in diesem Thread ist Manipulation, um die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Makler zu lenken, ich werde nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, jeder weiß, wen ich meine.
Wenn es möglich wäre, die Identität von Herrn hrenfx zu überprüfen, würde sich herausstellen, dass es sich um Denis Peganov, den Entwicklungsdirektor des Unternehmens, handelt. Ich würde einen großen Zelini darauf wetten. Es gibt auch mehrere andere potenzielle Klone, die das Thema aufrütteln, provozieren und das Interesse an "neuen Funktionen" wecken, indem sie ständig auf die Website(s) dieses Unternehmens weiterleiten und damit in Verbindung gebracht werden. Ich persönlich gebe einen Scheiß auf ihre PR-Methoden, aber verwechseln Sie xyz nicht mit einem Finger, meine Herren.
Wach verdammt noch mal auf...
Die Klassiker haben über hundert Jahre lang regiert und werden es auch weiterhin tun. Diejenigen, die den Handel selbst betreiben wollen, sollten sich nicht von diesem neumodischen Quatsch ablenken lassen. Es ist eine Provokation. Ein Weg, um Sie abzulenken und in ein Gebiet zu locken, in dem Sie schön begraben werden.
Ich habe bei zwei großen Fonds gearbeitet, wo es separate, kasinoähnliche Finanzpsychologen (Spielpsychologen usw.) gab, um die profitabelsten Muster, Gewinn-/Verlustketten zu entwickeln, die dem Anleger ein Maximum an "Engagement", Vergnügen und Hoffnung bieten, bei einem Minimum an Auszahlungen (für ihn). Und diese Spezialisten werden manchmal besser bezahlt als Analysten und Risikomanager. Das Gleiche gilt für die Entwicklungshilfeunternehmen: Sie beschäftigen PR- und Finanzpsychologen, die in der Gesellschaft Resonanz finden, ihr Ziel ist es, Kunden zu gewinnen und zu halten.
Sie haben ihre eigenen Maklerfirmen und ihre eigenen Maklerfirmen, die keine eigenen Maklerfirmen haben. Es ist ein Betrug. Zum Glück hört niemand auf mich, denn Ihre Verluste sind mein Gewinn, zumindest teilweise, meistens ist es natürlich der Gewinn der DC.
Das Leben ist nicht gut ohne einen Lutscher.