Sich wiederholende Muster und andere Muster - Seite 31
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Nun, das ist ganz einfach. Stellen Sie den BP der Preisunterschiede und die Maße des Durchschnitts dar. Stellen Sie dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung (Anzahl der Wiederholungen) der Werte dieses BP dar.
Wer hat einen höheren RMS und dünnere Tails - das ist besser für den Handel.
P.S. Die Hauptsache ist, nicht dumm zu sein und nicht rund um die Uhr nach der Güte des Durchschnitts zu suchen. Denn ein Durchschnitt kann für den Tag und ein anderer für die Nacht geeignet sein. Im Allgemeinen können Sie die Durchschnittswerte auch klassifizieren.
Ich danke Ihnen! Vielleicht meinen Sie, die Qualität eines glättenden Preisfilters zu überprüfen, so wie ich es verstanden habe; detrendierte Reihen oder ein Oszillator haben meines Erachtens wenig mit dem Preis gemein, vor allem, wenn er skaliert ist und die Differenzverteilung etwas absolut Seltsames bedeutet.
Es ist interessant, die Qualität der Signale mit den idealen Signalen zu vergleichen, die man z. B. mit ZigZag auf dem Schoß erhält. Vergleichen Sie also den einfachen MACD und den no-lag von Andrey Voytenko.
perepel: Лаг дествительно отсутствует.
So etwas wie eine fliegende Pute gibt es nicht. Wenn es irgendwo schneller ist, ist es irgendwo langsamer, oder es ist überhaupt nicht im Spiel.
Ich danke Ihnen! Wahrscheinlich wollen Sie die Qualität eines glättenden Preisfilters überprüfen, so wie ich es verstehe, während eine detrendierte Reihe oder ein Oszillator meines Erachtens wenig mit dem Preis zu tun hat, vor allem, wenn er skaliert ist und die Differenzverteilung etwas ganz Seltsames bedeutet.
Es ist interessant, die Qualität der Signale mit den idealen Signalen zu vergleichen, die man z. B. mit ZigZag auf dem Schoß erhält. Vergleichen Sie also den einfachen MACD und den no-lag von Andrey Voytenko.
Sie machen die Dinge zu kompliziert. Um beliebige Indikatoren zu vergleichen, müssen Sie lediglich einen TS für jeden Indikator (oder eine Kombination von Indikatoren, die ebenfalls ein Indikator ist) schreiben. Das Wesentliche an einem Indikator ist nicht die Visualisierung, sondern die Signale. D.h. der TS selbst.
Nun, die TS werden elementar verglichen - lassen Sie im Optimierer jede TS laufen und vergleichen Sie sie nach verschiedenen Optimierungskriterien. Welche sind Ihrer Meinung nach wichtiger und wo sind sie besser - dort und der TS (Indikator) ist besser.
Sie machen es etwas komplizierter, als es sein müsste. Um beliebige Indikatoren zu vergleichen, müssen Sie lediglich einen TS für jeden Indikator (oder eine Kombination von Indikatoren - die ebenfalls ein Indikator ist) schreiben. Das Wesentliche an einem Indikator ist nicht die Visualisierung, sondern die Signale. D.h. der TS selbst.
Nun, die TS werden elementar verglichen - lassen Sie im Optimierer jede TS laufen und vergleichen Sie sie nach verschiedenen Optimierungskriterien. Welche sind Ihrer Meinung nach wichtiger und wo sind sie besser - dort und der TS (Indikator) ist besser.
Ich habe wenig Erfahrung auf diesem Gebiet. Ich habe einfach nicht viel Erfahrung und falle von einem Extrem ins andere. Wenn ich überzeugt bin, dass es sich um Indikatoren für Anfänger handelt, werde ich eine noch überzeugendere Meinung hören, dass ich Indikatoren benutze, um meinen TS zu modellieren, und dann werde ich zu dem Schluss kommen, dass Profis sie nicht brauchen und sie nur Muster auf PriceAction verwenden sollten, immer wieder .... Ich habe bereits für zwei Konsultationen bezahlt, das ist sehr interessant, aber es hat sich gezeigt, dass ich nicht mehr Eindeutigkeit für mein Geld bekommen habe, sondern mehr Polyvalenz.
Ich habe gerade mehrmals, insbesondere von Ihnen, verschiedene Aussagen über den Standardtester und die Notwendigkeit seiner Forschungsmethodik gehört, so dass ich nicht entschieden habe, ob Testen gut oder schlecht ist. Und oder TS muss auf verschiedenen Plattformen getestet werden, um sicher zu sein.
So etwas wie ein vorurteilsfreies Werkzeug gibt es nicht. Wenn sie in einigen Bereichen schneller ist, bedeutet das, dass sie in anderen Bereichen langsamer ist, oder sie kann völlig aus dem Takt geraten sein.
Ich verstehe, ich werde versuchen, den Indikator zu verwenden, um Signale zu erhalten und sie zu testen.
Beigefügt ist ein Test-Indikator und macdac Signale (zum Beispiel), die eine kumulative Akkumulation Summe\s in Abhängigkeit von der Preis-und Signal-Zeitreihen zeichnet.
Zum Vergleich und zur Standardisierung der Forschung.
Tests gut oder schlecht sind. Und / oder TC muss auf verschiedenen Plattformen getestet werden, um Gültigkeit zu erlangen.
Die Tests sind sehr gut. Noch besser ist die Optimierung. Nehmen Sie nur Angebote von führenden ECN/STP-Plattformen an. Sie sind nicht dumm, und geben nicht nur die M1 Bid-Historie in MT4, sondern auch dort Ask und Avg-Historien, vollständig synchronisiert.
Die Forschung in den Matrizen ist wichtig. Aber um eine Idee ohne Prüfung zu verwerfen, muss man sehr genau wissen, dass man keine falschen Schlüsse ziehen darf.
Anbei ein Testindikator und macdac-Signale (z.B.), der die kumulativen Kumulationssummen in Abhängigkeit von den Preis- und Signalzeitreihen zeichnet.
Zum Vergleich und zur Standardisierung der Forschung.
Halleluja! Ich danke Ihnen! Das ist genau das, was ich schon seit Monaten fordere. Nun müssen Sie nur noch lernen, wie Sie mit Hilfe von Indikatoren schnell TS-Signale erstellen können. Ich würde sehr gerne den Vergleich zwischen dem MACD von Andrey Voitenko und dem klassischen MACD sehen.
Die Tests sind sehr gut. Noch besser ist die Optimierung. Nehmen Sie nur Angebote von den führenden ECN/STP-Plattformen an. Sie sind nicht dumm und geben nicht nur die M1 Bid-Historie in MT4 an, sondern es gibt auch Ask- und Avg-Historien, die vollständig synchronisiert sind.
Die Forschung in den Matrizen ist wichtig. Aber um eine Idee ohne Prüfung zu verwerfen, muss man sehr versiert sein, um nicht die falschen Schlüsse zu ziehen.
Vielen Dank für die Klarstellung, aber ich bin immer noch verwirrt durch ständige Unzufriedenheit mit dem Standard-Tester , zum Beispiel in einem Zweig. Offenbar sollte ich lernen, meine eigenen zu machen, zumindest als eine zusätzliche Quelle der Überprüfung eines gemeinsamen mt5. Ich bin noch nicht reif genug, um mich mit Matte Packs zu beschäftigen, ich versuche, das Problem mit den mt5-Tools zu lösen.
Hier ist eine weitere Zero-Lag-MACD-Formel von dem hervorragenden Andrey Voytenko:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Es wird interessant sein zu sehen, welche Vorteile es gegenüber einem normalen Gerät hat. Tatsächlich keine Verzögerung.
Das ist wirklich eine viel wirksamere Formel. Andrjuscha ist brillant.
Auch die Unterverteilung, nur etwas besser als normal. Sie können natürlich saisonale Filter einsetzen, die die Leistung verbessern, aber das ist reiner Plummer. Viele verrauschte Signale = hohe Kosten.
Auf einer Skala von 10 bis 3.
ZSY Ich denke, dass Andrey Voytenko eine solch schnoddrige Haltung ihm gegenüber nicht gutheißen wird ("schöner Andrjuscha") und vielleicht versuchen wird, ihn aufzuspüren und zu bestrafen.
Auch die Unterverteilung, nur etwas besser als normal. Man kann natürlich saisonale Filter aufsetzen, die die Leistung verbessern, aber das ist reiner Plummer. Viele verrauschte Signale = hohe Kosten.
Auf einer Skala von 10 bis 3.
SZY Ich denke, dass Andrey Voytenko eine so schnoddrige Haltung ihm gegenüber ("gorgeous Andriusha") nicht zu schätzen weiß und vielleicht versuchen wird, ihn aufzuspüren und zu bestrafen.
Entschuldigung, aber darf ich meine Aussage (über nonlagMACD) rechtfertigen?
Ich würde auch gerne Ihre gesamte Bewertung sehen, natürlich ohne die Details der geheimen Algorithmen.
Zumindest die TS-Bewertung für konventionelle Indikatoren und für ungewöhnliche Indikatoren, nur in Form von Kurven ohne den Algorithmus.