Wer hat schon das Signals-Abo ausprobiert, um den ATC 2012-Teilnehmern auf den Fersen zu sein? - Seite 27
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... Und noch eine Frage, aber wahrscheinlich an die Organisatoren: Im Profil des Nutzers kann man die Produkte sehen, die man eingestellt hat. Kann man die Signale sehen, die man eingestellt hat?
Renat:
Да, конечно.
Sind sie irgendwo separat (werden sie sein) oder im Artikel "Verkäufer"?
Das ist genau "alle Symbole auf einmal mit einem && Zeichen" und nicht jedes Symbol einzeln.
Nein. Die Synchronisierung ist erfolgt, wenn (1) die Positionen auf Null gestellt sind oder (2) alle Positionen im roten Bereich sind. Wenn auch nur eine Position im roten Bereich ist, ist die Signalsynchronisierung fehlgeschlagen und die Verarbeitung von Handelsaktionen deaktiviert.
// Als mein Konto endlich synchronisiert wurde, habe ich es gar nicht mehr erwartet.
// Im Grunde war es ein Unfall - der Vorarbeiter hat mehrere profitable Positionen festgelegt und während sie aus der Spread-Gabel herauskamen, war der Rest kurz im Minus. hehe.
Nein
Renat schrieb:
Außerdem wird die Anfangssynchronisation nur dann durchgeführt, wenn der kumulierte gleitende Gewinn der Signalquelle nicht positiv ist.
+ Die Kollegen im Forum sagen, dass es nicht um simbolisch, sondern um total geht. Ich hoffe, ich liege falsch.
der Summe haben wir die Antwort.
die Antwort lautet
Ich werde nun eine Abfrage dazu schreiben, wie sich die Synchronisierung von der Primärsynchronisierung unterscheidet.
Primäre (anfängliche) Synchronisierung - der Teilnehmer hat keine Positionen, wenn er sich mit dem Dienst verbindet, aber der Anbieter hat Positionen.
Der kumulierte Gewinn der Positionen des Signalgebers wird nur in diesem Fall, d. h. bei der anfänglichen Synchronisierung, berücksichtigt. In allen anderen Fällen werden die Positionen bedingungslos zu aktuellen Preisen synchronisiert (in Volumen und Richtung ausgerichtet), ohne Rücksicht auf die Rentabilität der Positionen des Signalanbieters.
Entweder synchronisieren Sie bei Verlustpositionen(es besteht eine gute Chance, zu einem besseren Preis einzusteigen), oder Sie weigern sich, mit einem solchen Signal zu arbeiten. Wenn der Signalgeber ständig mit einer Girlande von Positionen auf dem Markt ist, sind seine Chancen, Anhänger zu gewinnen, stark reduziert. Und das ist sein persönliches Problem.
Es ist nicht notwendig, jedes Signal zu abonnieren. Die Aufgabe besteht darin, den Gewerbetreibenden so gut wie möglich vor den dümmsten und schrecklichsten systematischen Fehlern des Kopierdienstes zu schützen.
Es geht nur um den Schutz des Geldes, nicht um die Arbeit von Programmierern, die sich nicht um die Folgen kümmern.Es wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass ein unrentables Unternehmen nicht bedeutet, dass es auch weiterhin unrentabel bleibt, und dass es durchaus möglich ist, dass es sich wieder erholt. Es kann auch nicht gesagt werden, dass ein profitabler Handel den Gewinn ständig erhöht.
Es liegt daher auf der Hand, dass das Einstiegskriterium nicht von der aktuellen Rentabilität eines Geschäfts abhängen sollte. Und wenn die Strategie zeigt, dass der gewinnbringende Handel Verluste macht, erwartet der Meister, dass er ihn umkehrt und mit Gewinn abschließt, weil er ihn andernfalls schließen würde. Nach dieser Logik sollte man eher verlustbringende als gewinnbringende Geschäfte eröffnen, die ihre Rentabilität bereits erreicht haben und in Zukunft fallen können.
Daher sagt der gesunde Menschenverstand, dass man sich nur an den Anteil der Lose und den zulässigen Prozentsatz der Einlage halten muss und nicht raten sollte, was für den Händler in der Zukunft profitabler sein wird, um zu entscheiden, welche Geschäfte zu kopieren sind und welche nicht. Es gibt keinen Schutz des Geldes in dieser Strategie der Synchronisierung und kann es auch nicht geben, und höchstwahrscheinlich wird es für den Händler aus diesen einfachen Gründen unrentabler sein, alle Trades überhaupt zu kopieren.
Renat:
Sie können kein fliegendes Portfolio eintragen, das auf wissentlich verlorenen und verspäteten Einträgen beruht.
Dies ist ein wesentlicher Punkt beim qualitativen Kopieren. Und wir wollen auf keinen Fall minderwertige Kopien liefern.
Dies ist eine fragwürdige Aussage. Die Erklärung finden Sie oben.
...........
Die Antwort lautet wie folgt
.....
Nun, das ist besser als &&. Zumindest besteht eine größere Chance auf Synchronisierung mit Trend-Mehrwährungen (kurze Stopps, lange Gewinnlimits).
Aber im Allgemeinen ist die Einschränkung bedeutungslos, sie ist nur für die Kunden unbequem.
MetaDriver:
Ну это получше, конечно, чем через &&. По крайней мере больше шансов на синхронизацию с трендовым мультивалютником (короткие стопы, длинные профит-лимитники).
Aber die Einschränkung ist im Allgemeinen nicht sinnvoll und wird den Kunden nur Unannehmlichkeiten bereiten.
Ich werde ein kleines Signal mit einem netten Aviti und einer kleinen Anzahl von Geschäften erstellen, und niemand wird in der Lage sein, eine Verbindung dazu herzustellen, und dann werden sie es löschen.
Wie zu Recht festgestellt wurde, bedeutet ein Verlust nicht, dass der Verlust weiter wächst, und eine Umkehrung ist ebenfalls möglich. Man kann auch nicht sagen, dass gewinnbringende Geschäfte den Gewinn immer weiter steigern werden.
Es liegt daher auf der Hand, dass das Einstiegskriterium nicht mit der aktuellen Rentabilität eines Geschäfts zusammenhängen sollte. Und wenn die Strategie zeigt, dass der gewinnbringende Handel Verluste macht, erwartet der Meister, dass er ihn umkehrt und mit Gewinn abschließt, weil er ihn andernfalls schließen würde. Nach dieser Logik sollte man eher verlustbringende als gewinnbringende Geschäfte eröffnen, die ihre Rentabilität bereits erreicht haben und in Zukunft fallen könnten.
Daher sagt der gesunde Menschenverstand, dass es notwendig ist, den Anteil der Lots und den zulässigen Einzahlungsprozentsatz zu beobachten und nicht aus dem Kaffeesatz zu raten, was für einen Händler in der Zukunft profitabler sein wird, um zu entscheiden, welche Trades er kopieren soll und welche nicht. Bei dieser Strategie der Synchronisierung gibt es keinen Schutz für das Geld und kann es auch nicht geben, und höchstwahrscheinlich ist sie für den Händler aus diesen einfachen Gründen unrentabler als das vollständige Kopieren aller Trades.
Die aktuelle Verbindungslogik (Start der Synchronisation) macht folgende Aussagen
(1) Wenn der Handel ein Defizit aufweist, wird er sich wahrscheinlich verbessern.
(2) Wenn der Handel im Plus ist, wird er wahrscheinlich schlechter ausfallen.
Diese Aussagen sind jedoch genau gleichbedeutend mit der Behauptung, dass statistisch gesehen alle (oder die meisten) Aktienkurven kontrapunktische Bewegungsmuster aufweisen, was absolut keine Tatsache und nicht wahr ist.
Und das gilt ganz sicher nicht für die Mischung mehrerer Aktien aus verschiedenen Instrumenten, denn wenn man sie zusammenzählt, nimmt ihre Persistenz (Trendhaftigkeit) nur zu, nicht ab.