Echte Arbeit auf MT5 NDD - Seite 9

 
Karlson:

Das Problem hier ist ein anderes: Bei einer bekannten festen Spanne lege ich eine Pause über den Zickzackkurs bei Zickzack+Spanne+Filter (1pp).

Auf diese Weise wird die Pause ausgelöst, wenn das Bid einen Zickzack-Reversal-Breakout+Filter macht.

Im Falle eines ausgedehnten Floating Spreads kann der Pivot auch ohne Zickzack-Kursumkehr ausgelöst werden.

Übrigens hindert Sie niemand daran, Ihre eigene Zickzack-Reihenfolge für diesen Fall zu erstellen, auch wenn sich an der Situation nicht viel ändern wird.
 
Andrei01:
Sie haben also keine Bypass-Gebotspreise erhalten, und was ist die Tragödie?
gibt es Komik. :)
 

Und ich brauche einen Kaufstopp, und ich muss nicht bei einem Reversal einsteigen, sondern bei einem Durchbruch... Dies sind die Details eines bestimmten TS...

Bei dieser Frage nach einem schwebenden Auftrag spreche ich in dem gezeichneten Kontext.

An den Fingern mit fester Spreizung sieht es so aus:

Nehmen wir die Zickzack-Spitze bei 1,3000.

Setzen Sie einen Kauf-Stopp-Auftrag, der 4 Pips über dem Zickzackkurs = 1,3004 liegt, da der Spread 3 Pips + einen Pip pro Filter beträgt.

Der Auftrag wird also ausgelöst, wenn der Briefkurs 1,3004 und der Geldkurs 1,3001 beträgt. Das Gebot wird einen Durchbruch bewirken, das ist es, was wir brauchen.

Im Falle von variablen Spreads kann es sein, dass der Auftrag bei 1,3004 aufsteigend ausgelöst wird, das Angebot aber nicht durchschlägt.

Die Kriterien für den Markteintritt gemäß TS (Aufschlüsselung) werden nicht erfüllt.

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Andrei01:

Eigentlich ging es darum, sicherzustellen, dass der Auftrag zum besten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt wird, nicht zum schlechtesten... und dafür sind Limiter nutzlos, weil sie in der Regel der schlechteste Preis sind.

Also auf ECN, wenn die Ausführung schnell, Limiter sind nicht gut, aber die Märkte sollten zum besten Preis in diesem Moment ausführen ...

Was ich meine, ist, dass bei der Übermittlung eines Marktauftrags mit Marktausführung nicht klar ist, zu welchem Preis er ausgeführt wird. Beispiel: Das System gab ein Signal zum Kauf von Level 20 mit einem Take-Profit von 50; der aktuelle Preis ist 20, wir senden zwei Orders (eine ist eine Limit-Order (mit einem Preis von 20), die andere ist eine Market-Order); während der Verarbeitung unserer Order tritt ein Bösewicht etwas falsch und der Preis springt auf 70; die Market-Order wird zu 70 ausgeführt, die Limit-Order bleibt unerfüllt. Und mit "bester Preis" meinte ich den besten Preis für uns (der Preis, der das beste Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust ergibt). Und ich denke, es ist ein ziemlich guter Bonus, dass man Stopps setzen kann.
 
220Volt:
Eigentlich ging es mir darum, einen Marktauftrag mit Marktausführung zu senden, bei dem nicht klar ist, zu welchem Preis er ausgeführt werden wird. Beispiel: Das System gibt ein Kaufsignal von 20 mit einer Gewinnmitnahme von 50; der aktuelle Kurs ist 20, wir senden zwei Aufträge (einen Limit-Auftrag (mit dem Kurs 20), den anderen als Marktauftrag); während der Bearbeitung unseres Auftrags hat irgendjemand eine falsche Bewegung gemacht und der Kurs springt auf 70; der Marktauftrag wird zu 70 ausgeführt, der Limit-Auftrag bleibt unausgeführt. Und mit "bester Preis" meinte ich den besten Preis für uns (der Preis, der das beste Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust ergibt). Und ich denke, ein ziemlich guter Bonus ist die Möglichkeit, Stopps zu setzen.
Nun, Sie beschreiben eine typische Küchensituation - auf dem realen Markt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb weniger Ticks zu solch starken Sprüngen kommt, so dass der Preis dort festgesetzt wurde und nicht wieder zurückgekommen ist, gleich Null, weil es Aufträge in beide Richtungen und in vielen Schichten gibt und daher ein paar einzelne Ticks nicht mit allen Wünschen abgedeckt werden können, es sei denn natürlich, es gibt Absprachen zwischen allen Teilnehmern. Bedenken Sie, dass durch Arbitragegeschäfte mit anderen Währungen und Devisentermingeschäften die Heftigkeit des Sprungs weiter geglättet und über die Zeit gestreckt wird. Deshalb sind die Limiter in den Küchen eine Möglichkeit, etwas zu garantieren und nicht die Tatsache, dass sie es zulassen, während es auf ECN so etwas nicht geben kann und dort der Marktauftrag der beste Preis zu diesem Zeitpunkt ist, der auch in die richtige Richtung rutschen kann, was mit einem Limit unmöglich ist. Dies führt uns zu der Schlussfolgerung, dass ECN-Limiter in der Regel nachteilig für ein Kundenterminal sind, außer in den Fällen, in denen ein Maklerunternehmen einen Teil des Spreads für die Festlegung eines Limits bezahlt (es gibt einige) und Limiter gerechtfertigt und nicht so nachteilig sind.
 
Andrei01:
Nun, Sie beschreiben eine typische Küchensituation - aber auf dem realen Markt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb weniger Ticks zu solch starken Sprüngen kommt, so dass der Preis dort bleibt und nicht zurückkehrt, gleich Null, weil es Aufträge in beide Richtungen und in vielen Schichten gibt und daher ein paar einzelne Ticks gar nicht alle abdecken können, es sei denn natürlich, es gibt eine Absprache zwischen allen Teilnehmern. Bedenken Sie, dass durch Arbitragegeschäfte mit anderen Währungen und Devisentermingeschäften die Heftigkeit des Sprungs weiter geglättet und über die Zeit gestreckt wird. Deshalb sind die Limiter in den Küchen eine Möglichkeit, etwas zu garantieren und nicht die Tatsache, dass sie es zulassen, während es auf ECN so etwas nicht geben kann und dort die Marktorder der beste Preis in diesem Moment ist, der auch in die richtige Richtung rutschen kann, was mit einem Limit unmöglich ist. Aus diesem Grund betrachte ich Begrenzer als ein häufiges Unglück für einen ECN-Auftrag, außer in Fällen, in denen TC einen Teil des Spreads für das Setzen von Begrenzern bezahlt (es gibt einige) und Begrenzer gerechtfertigt und nicht so unrentabel sind.
Ich denke, das Schöne an Begrenzern ist, dass sich der Preis zum Besseren und nicht zum Schlechteren verändern kann. Wie für die scharfen Spikes auf ECN kann ich nicht genau sagen, weil ich nicht so viel Erfahrung mit ECN haben, wie MT in der Küche mit festen Spread (keine Ask Geschichte) abgestimmt ist. Aber heute hat sich alles geändert, ich habe eine Plattform gefunden, die sowohl die Ask-Historie als auch OCO-Aufträge enthält). Ich werde also ECN nutzen und lernen)).
 

Bei einem reinen ECN wird das Limit natürlich genau zum Kurs ausgeführt und garantiert, wenn der Kurs kreuzt. Da FOREX jedoch in den meisten Fällen mit dem ECN/STP-Schema arbeitet, wird das Limit mit einem positiven Schlupf ausgeführt (kann umgeleitet werden), der im Durchschnitt ausreicht, um die Provisionskosten zu decken. Zum Beispiel ist es im Tester oft sinnvoll, die Kommission auf Null zu setzen, wenn man durch die Begrenzer arbeitet, denn auf dem realen Konto wird ihr positiver Schlupf es erlauben, nur gegen den Spread (ohne Kommission) zu kämpfen.

P.S. Kompetente Broker auf Metatrader haben sowohl Ask als auch Avg-History.

 
hrenfx:

Bei einem reinen ECN wird das Limit natürlich genau zum Kurs ausgeführt und garantiert, wenn der Kurs kreuzt. Da aber bei FOREX die meiste Zeit mit dem ECN/STP-Schema gearbeitet wird, wird das Limit mit einem positiven Slippage ausgeführt (kann umgeleitet werden), der im Durchschnitt ausreicht, um die Provisionskosten zu decken.

Der erste Satz widerspricht dem zweiten. Sie besagt zunächst, dass das Limit zu einem konstanten Preis ausgeführt wird, und dann, dass das Limit mit einem Slippage zu Gunsten des Händlers ausgeführt werden kann.

Wie kann der Begrenzer verrutschen, wenn es sich um entgegengesetzte Aufträge mit demselben Preis für die Ausführung des Begrenzers handelt?

 
Andrei01:
Könnten Sie erklären, warum es unmöglich ist, einen Begrenzer zu einem besseren Preis als dem angegebenen auszuführen? Ich sehe hier kein Verbrechen )). Nun ja, um der Argumentation willen - sie ist in der Realität vorhanden. Ich meine, vielleicht kam es in das System, als der Preis in eine bessere Richtung ging.
 
Andrei01:

Der erste Satz widerspricht dem zweiten. Zunächst heißt es, dass das Limit zu einem konstanten Preis ausgeführt wird, und dann, dass das Limit mit einem Slippage zu Gunsten des Händlers ausgeführt werden kann.

Lesen Sie aufmerksam: über reines ECN und ECN/STP.

Wie kann ein limitierter Auftrag durchrutschen, weil es einen Gegenauftrag mit demselben Preis zur Ausführung des limitierten Auftrags gibt?

Ablehnung und positiver Grenzschlupf:

Wenn es im internen ECN keinen entgegengesetzten Kurs zu Ihrem Auftrag gibt, aber im STP ein zufriedenstellender externer Kurs vorhanden ist, wird Ihr Auftrag ausgeführt. Dort kann er geprüft oder (teilweise oder vollständig) ausgeführt werden, da die Übermittlung Ihres Handelsauftrags Zeit kostet. Daher kann in einem ECN/STP-System ein Limit-Auftrag umgeleitet werden, aber nicht mit einem negativen Slippage ausgeführt werden.

Bei STP wird Ihre Limit-Order gesendet, wenn der Preis besser oder gleich dem der Limit-Order ist. Außerdem kann sich der Preis in jede Richtung ändern, während Ihr Auftrag zum STP geht: weiter steigen (positiver Slippage), den Limitbereich verlassen (Re-Jacket).

Darüber hinaus gibt es ein Konzept namens LastLook - wenn Ihr Auftrag bei der Bank eingeht, hat sie das Recht zu entscheiden, ob er ausgeführt wird oder nicht. Dabei handelt es sich um eine Art offizieller Manipulationstechnik: Die Bank gibt absichtlich einen guten Preis an, damit die Gebote auf sie eingehen. Sobald er sie erhält, vergleicht er seinen Preis mit den Preisen der anderen (als er den Preis angab, war er der beste, und als er die Gebote erhielt, änderten sich die Preise der anderen). Wenn sein Preis nicht besser ist als der der Konkurrenz, führt er ihn aus, wenn er besser ist, leitet er auf Kosten der LastLook-Chance um. Das Ziel der Bank besteht in einem solchen Fall darin, den Umsatz zu steigern oder interne Verzerrungen des Marktgeschehens so schnell wie möglich zu beseitigen.