Wie berechnet der MetaTrader 5 den Gewinn? - Seite 3

 
hrenfx:
Hier gibt es einen Zeitplan.
Sie weigern sich also, ein einfaches Beispiel für den Handel zu nehmen und versuchen, die Idee "hier ein Limit setzen und dort fangen" zu übernehmen.
 
Renat:

Nehmen wir ein einfacheres Beispiel - KAUFEN/VERKAUFEN ohne jegliche Begrenzung. Warum sollte man die Aufgabe verkomplizieren und verwirren, indem man in den Spread geht?

Schauen Sie sich die aktuellen Preise an und bedenken Sie, dass Transaktionen sofort erfolgen und sich die Preise nicht ändern.

Ich habe dieses Beispiel absichtlich gewählt, um die offensichtliche Unlogik des von Ihnen verwendeten Gewinnberechnungsschemas aufzuzeigen, wenn ich selbst verkaufe und kaufe. Der Plan ist übrigens ganz einfach. Und es funktioniert vollständig an denselben Börsen. Und wenn Sie Ihre Plattform als Börsenplattform positionieren, werden solche Verzerrungen auch an der Börse auftreten.
 
Renat:
Das heißt, Sie weigern sich, ein einfaches Beispiel für den Handel zu nehmen und versuchen, die Idee "hier ein Limit setzen, dort fangen" zu übernehmen.

Renat, ich bin offensichtlich kein angenehmer Gesprächspartner. Mit solchen Aussagen kann man eine Diskussion beginnen.

Ich für meinen Teil habe ganz konkrete Argumente dafür angeführt, warum Ihr Gewinnberechnungsschema am Rande des Betrugs funktioniert. In Ihrem Versuch, zu vereinfachen, ist Ihnen ein offensichtlicher Fehler unterlaufen. Ich bot an, das Problem zu beheben, indem ich es in (Bid + Ask) / 2 änderte.

Menschen, die sich mit Preisgestaltung auskennen, werden das Problem genau verstehen. Einschließlich Ihrer potenziellen Kunden. Sie müssen das Problem beheben.

 
hrenfx:
Das Beispiel wurde absichtlich gewählt, um die offensichtliche Unlogik des von Ihnen verwendeten Gewinnberechnungsschemas aufzuzeigen, wenn ich selbst verkaufe und kaufe. Der Plan ist übrigens ganz einfach. Und es funktioniert vollständig an denselben Börsen. Und wenn Sie Ihre Plattform als eine Börsenplattform positionieren, werden solche Verzerrungen auch an der Börse auftreten.

Leider haben Sie kein klares Beispiel mit sauberen Berechnungen für eine einfache Situation gezeigt. Und sobald Sie es beschreiben, sehen Sie sofort den Problembereich der Umsetzung. Und ich weiß das.

Über den Umtausch:

  • In den allermeisten Fällen ist das Handelskonto mit der Währung identisch, in der die Instrumente gehandelt werden. Umrechnungen, insbesondere währungsübergreifende Umrechnungen, werden dadurch grundlegend eliminiert.
  • Wenn das Handelskonto von der Währung des Instruments abweicht, stellen die Börsen einen Märchenzug auf - "die tatsächlichen Gewinne werden am Ende der Handelssitzung zum vereinbarten/gelieferten Wechselkurs neu berechnet".

    Das ist wirklich furchtbar, ich empfehle, sich zum Beispiel das RTS anzuschauen. Das sind ihre Regeln, und es gibt viele Argumente zu ihrer Verteidigung. Es scheint die beste der anderen (schlechten) Optionen zu sein.
 
hrenfx:

Renat, ich bin offensichtlich kein angenehmer Gesprächspartner. Mit solchen Aussagen kann man eine Diskussion beginnen.

Auf keinen Fall. Kommunikation ist sehr nützlich - sie führt zu einem tieferen Verständnis.

Ich für meinen Teil habe ganz konkrete Argumente vorgebracht, warum Ihr Gewinnberechnungsschema am Rande des Betrugs funktioniert. In Ihrem Versuch, zu vereinfachen, ist Ihnen ein offensichtlicher Fehler unterlaufen. Ich bot an, das Problem zu beheben, indem ich es in (Bid + Ask) / 2 änderte.

Bei der Hälfte des Preises gibt es einen konstanten Fehler bei den Umrechnungen. Und das wird keine Bank tun.


Menschen, die sich mit Preisgestaltung auskennen, werden das Problem genau verstehen. Einschließlich Ihrer potenziellen Kunden. Die Lösung des Problems ist notwendig.

Da wir in unserer Arbeit viel Zeit damit verbracht haben, diese Umrechnungsregeln zu sortieren, und explizit mit Spezialisten der Banken zusammengearbeitet haben, kann ich sagen, dass die Berechnung korrekt ist.

Ja, bei der Umrechnung von Gewinnen aus Kreuzkursen mit einem Beispiel für gegenläufige Geschäfte wird ein Verlust ausgewiesen, der von der Spanne des für die Umrechnung verwendeten Kurses abhängt.

Und das ist richtig.

 
Renat:

Leider haben Sie kein klares Beispiel mit sauberen Berechnungen für eine einfache Situation gezeigt. Und sobald Sie es beschreiben, sehen Sie sofort den Problembereich der Umsetzung. Und ich weiß das.

Das heißt, alles würde bei einem einfachen Beispiel Sinn machen? Und Sie können Ungereimtheiten in einem komplizierteren Beispiel ignorieren? Sagen Sie das den Banken, und sprechen Sie dabei auch das Thema Rechnungsprüfung an.

Wenn das Handelskonto von der Währung des Instruments abweicht, machen die Börsen eine fabelhafte Bewegung - "die realen Gewinne werden am Ende der Handelssitzung zum vereinbarten/gebuchten Kurs neu berechnet". Das ist ein schöner Schachzug, ich empfehle, sich zum Beispiel das RTS anzuschauen. Das sind ihre Regeln.

Dies ist die vollständige Entsprechung der Umwandlung von Gewinnen in mehreren Währungen in Rollover auf FOREX. Wie können ähnliche Börsenregeln mit MT5 umgesetzt werden? Durch eine Krücke, wie in MT4 - durch Abbuchungen auf Ihrem Konto, um die Diskrepanz zur realen Situation auszugleichen?
 
hrenfx:

Mit einem einfachen Beispiel würde also alles einen Sinn ergeben? Können Sie Unstimmigkeiten in einem komplexeren Beispiel ignorieren? Sagen Sie das den Banken, wenn Sie die Frage der Rechnungsprüfung ansprechen.

Anhand eines einfachen Beispiels werden Sie alles selbst sehen und sagen: "Ja, das ist richtig".

Wir haben diese Frage mit den Banken erörtert, denn sie sind in diesen Fragen sehr vorsichtig.

Dies ist die vollständige Entsprechung der Umwandlung von Gewinnen in mehreren Währungen in Rollover in FOREX. Wie können ähnliche Börsenregeln in MT5 implementiert werden? Durch eine Krücke wie in MT4 - durch Abbuchung/Belastung Ihres Kontos, um die Diskrepanz zur realen Situation auszugleichen?

Sie haben sich etwas ausgedacht.

Für die Börsen bieten wir Lösungen an, die voll und ganz mit ihren Anforderungen übereinstimmen - zusammen mit der Neuberechnung der Cross-Rate-Gewinne (wo angebracht) bei Geschäften bis zum Ende der Sitzung. Ja, es ist schrecklich, aber das ist ihre Regel.

 
Renat:

Bei der Hälfte des Preises wird es einen konstanten Fehler bei den Umrechnungen geben. Und darauf wird sich keine Bank einlassen.

Man bekommt also so oder so einen Fehler. Es geht nur darum, das geringere Übel zu wählen.

Ja, bei der Umrechnung von Gewinnen aus Kreuzkursen mit einem Beispiel für gegenläufige Geschäfte wird ein Verlust ausgewiesen, der von der Spanne des für die Umrechnung verwendeten Kurses abhängt.

Und das ist richtig.

Das ist nicht nur falsch, sondern auch unlogisch: Ich wechsle von einem Geldbeutel zum anderen und verliere Geld.

Wenn wir über den realen FOREX-Markt sprechen, gibt es bis zum Rollover überhaupt keine Positionsschließung. Nur gegenüberliegende Trades sichern zuvor eröffnete ab. Und der Rollover hat eine Schließung von Positionen, so etwas wie OrderCloseBy in MT4. Gleichzeitig findet eine entsprechende Umrechnung der Gewinne statt.

 
hrenfx:

Sie haben also beide Seiten falsch verstanden. Die Frage ist nur, welches Übel das geringere ist.

Wir haben keinen Fehler, die Umrechnungen tragen der Bedeutung der Umrechnung von Verlust und Gewinn korrekt Rechnung.

Denn in einem Fall müssen Sie den Verlust zum Briefkurs zurückkaufen und den Gewinn zum Geldkurs verkaufen, um das Ergebnis in der Zielwährung zu erhalten.

Es ist nicht nur falsch, sondern auch unlogisch: Ich überweise von einer Geldbörse in eine andere und verliere Geld.

Und Sie glauben, dass Sie mehrere Geschäfte (das sind genau ein paar) mit internen Umwandlungsgeschäften gemacht haben und nichts verloren haben? Das ist einfach wunderschön!

Noch einmal: Sie leben in einer anderen Welt, in der Sie die Kosten nicht kennen und in der die Banken ihre Geschäfte umsonst betreiben. Nach Aussagen wie "Rechnungsprüfung, Betrug, Geldabschöpfung, zusätzlicher Gewinn usw." zu urteilen, glauben Sie wirklich, dass die Kosten für solche Umwandlungsvorgänge gleich Null sind.

Man muss sich schon sehr anstrengen, um einem Makler oder einer Bank ihre legitime Gewinnspanne aus einer Transaktion abzusprechen...

Auf dem realen FOREX-Markt gibt es bis zum Rollover überhaupt keine Positionsschließungen. Die gegenläufigen Geschäfte dienen lediglich der Absicherung der zuvor eröffneten Geschäfte. Und der Rollover hat eine Schließung von Positionen, so etwas wie OrderCloseBy in MT4. Gleichzeitig findet eine entsprechende Umrechnung der Gewinne statt.

Rollover hat damit nichts zu tun. Es handelt sich um eine einfache Umrechnungsoperation zur Berechnung der Gewinne in Echtzeit bei extrem niedrigen Spreads auf Majors.
 
Renat:

Wir haben keinen Fehler, die Umrechnungen tragen der Bedeutung der Umrechnung von Verlust und Gewinn korrekt Rechnung.

Genau, das tun sie, darüber habe ich sofort geschrieben. Die einzige Regel ist, dass die Umwandlung nicht hier und jetzt erfolgt, sondern auf der aggregierten Netting-Position aller Kunden zum Zeitpunkt der Umstellung. Und deshalb gibt es dort auch keine solchen Verzerrungen.

Und Sie glauben, dass Sie mehrere Geschäfte (genau: mehrere Geschäfte) mit internen Umstellungen gemacht haben und nichts verloren haben? Das ist eine Schönheit!

Bitte beschreiben Sie anhand eines Beispiels, welche Art von internen Konvertierungsvorgängen Sie meinen. Wir sollten die Berechnung der aktuellen Margenanforderungen nicht mit den Umrechnungsoperationen verwechseln.

Wenn Sie beispielsweise über USD verfügen und beschließen, mit sich selbst im Rahmen des oben genannten Schemas Kartoffeln zu handeln, die in GBP bewertet werden, dann werden bei der Margenanforderung für den Handel mit Kartoffeln die Änderungen des GBPUSD-Kurses berücksichtigt, aber es werden keine Umrechnungstransaktionen durchgeführt. Und wenn niemand Kartoffeln hat, wie es am Anfang der Fall war, bleibt der Betrag auf beiden Konten unverändert.