Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 12
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Lustiger Thread! Schreib mal wieder...
Ich habe beschlossen, mehr über die Zukunft zu schreiben...
Hier ist die Zukunft, ich kann nicht aufhören, über sie zu lachen...
1. Erst kündigen wir an, dass wir den Rubel in einem Korridor halten werden... toll, wir ziehen ihn (den Korridor) immer weiter und überlegen, ob er durchbrechen wird oder nicht. Aber wir waren so zuversichtlich, dass sie nicht durchkommen würde, und wir haben sogar die Zahl angekündigt: .....
2. Sie pumpten die Banken mit Liquidität voll, fantastisch (sie lösten alle Probleme), und erhöhten den Zinssatz drastisch und hielten ihn unglaublich hoch. Die Leute nehmen keine Kredite auf, das ist teuer... aber es gibt diejenigen, die Kredite aufnehmen und das gerne tun, man nennt sie Carry Trader. Idioten, und Idioten wird beigebracht, dass wir Dollar zu fast 0 % und Rubel zu 10 % nehmen. Es hat zwei Jahre gedauert, bis die Schwachköpfe in der Wirtschaft begriffen haben, dass sie ausgezogen werden. sagte Kudrin neulich. Der Carry Trade wird nicht vorübergehen. Na toll, und eine tolle Lösung ) schließen Sie die Wärmetauscher... http://news. mail.ru/economics/4515125/
3. Ja, Autotrading hat und wird eine Zukunft haben, aber auch der Trader, solange es solche Menschen auf der Erde gibt. Der russische Staatsfonds wird fast vollständig verschwunden sein, und erst dann werden Sie anfangen zu denken ...
4. Verstehen Sie das.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ cary Handel wird nicht passieren ))) definitiv nicht. Die Politiker entscheiden ... Lassen Sie sie entscheiden, und wir werden nachdenken ... Der Computer ist ein Stück Metall, er kann nicht denken. Er kann nicht einmal Summen bilden (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - das ist es, was er "kann"), alles andere wurde vom Menschen erfunden
Also dachte ich, ich schreibe mehr über die Zukunft.
Hier ist die Zukunft, ich kann nicht aufhören, über sie zu lachen.
1. Erstens, zu verkünden, dass wir den Rubel in einem Korridor halten werden... toll, wir ziehen ihn (den Korridor) immer wieder und überlegen, ob er durchbrechen wird oder nicht. Aber wir waren so zuversichtlich, dass sie nicht durchkommen würde, und wir haben sogar die Zahl angekündigt: .....
2. Sie pumpten die Banken mit Liquidität voll, fantastisch (sie lösten alle Probleme), und erhöhten den Zinssatz drastisch und hielten ihn unglaublich hoch. Die Leute nehmen keine Kredite auf, es ist teuer... aber es gibt diejenigen, die Kredite aufnehmen und gerne, sie werden Carry Trader genannt. Idioten, und Idioten wird beigebracht, wir nehmen Dollar zu fast 0% und stecken sie in Rubel zu 10%. Es hat zwei Jahre gedauert, bis die Schwachköpfe in der Wirtschaft begriffen haben, dass sie ausgezogen werden. sagte Kudrin neulich. Der Carry Trade wird nicht vorübergehen. Na toll, und eine tolle Lösung ) schließen Sie die Wärmetauscher... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Ja, Autotrading hat und wird eine Zukunft haben, aber auch der Trader, solange es solche Menschen auf der Erde gibt. Der russische Staatsfonds wird fast vollständig verschwunden sein, und erst dann werden Sie anfangen zu denken ...
4. Verstehen Sie das.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ cary Handel wird nicht passieren ))) definitiv nicht. Die Politiker entscheiden ... Lassen Sie sie entscheiden, und wir werden nachdenken ... Der Computer ist ein Stück Metall, er kann nicht denken. Er kann nicht einmal Summen bilden (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - das ist es, was er "kann"), alles andere wurde vom Menschen erfunden
Also dachte ich, ich schreibe mehr über die Zukunft.
Hier ist die Zukunft, ich kann nicht aufhören, über sie zu lachen.
1. Erstens, zu verkünden, dass wir den Rubel in einem Korridor halten werden... toll, wir ziehen ihn (den Korridor) immer wieder und überlegen, ob er durchbrechen wird oder nicht. Aber wir waren so zuversichtlich, dass es nicht passieren würde, und wir haben sogar die Zahl angekündigt: .....
2. Sie pumpten die Banken mit Liquidität voll, fantastisch (sie lösten alle Probleme), und erhöhten den Zinssatz drastisch und hielten ihn unglaublich hoch. Die Leute nehmen keine Kredite auf, das ist teuer... aber es gibt diejenigen, die Kredite aufnehmen und das gerne tun, man nennt sie Carry Trader. Idioten, und Idioten wird beigebracht, dass wir Dollar zu fast 0 % und Rubel zu 10 % nehmen. Es hat zwei Jahre gedauert, bis die Schwachköpfe in der Wirtschaft begriffen haben, dass sie ausgezogen werden. sagte Kudrin neulich. Der Carry Trade wird nicht vorübergehen. Na toll, und eine tolle Lösung ) schließen Sie die Wärmetauscher... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Ja, Autotrading hat und wird eine Zukunft haben, aber auch der Trader, solange es solche Menschen auf der Erde gibt. Fast den gesamten russischen Staatsfonds zu verlieren, und dann erst anfangen zu denken ...
Das bloße Vorhandensein von Tick-Charts wird den Händlern nicht helfen, profitabel zu sein. Es ist Zeckenrauschen, das zu 99,9 % zufällig ist. Sie können versuchen, diese 0,01 % nicht zufällige Komponente vorherzusagen, aber die Provision wird trotzdem höher sein. Um wenigstens einigermaßen auf Tick-Ebene arbeiten zu können, braucht man einen Markt, man braucht den Fluss der Aufträge, man muss ihr Volumen analysieren. Große Männer sagen nicht die Richtung des nächsten Ticks voraus, sondern manipulieren den Fluss des Ticks. Das so genannte Algo-Snapping, Flash-Orders oder triviales Stop-Hunting sind ein Spezialfall der Manipulation auf lokaler Ebene. Kleine Gewerbetreibende können sich solche Manipulationen nicht leisten. Diese Algorithmen sind nicht als solche komplex, sondern basieren auf elementarer Kombinatorik auf der Ebene der Addition und Subtraktion von Ordnungen. Die Komplexität liegt in ihrer Umsetzung. Um diese Modelle zu berechnen, brauchen wir eine vollständige und tiefe Nachahmung des Aktienmarktes zu jedem Tick (und wenn sich während eines Ticks die Gebote in der Aktie zehnmal ändern, sollte der Simulator dies anzeigen)! Selbst wenn der Simulator einen unverzerrten (wie er wirklich war) Tickstream liefern würde, wäre das nicht genug. Der Simulator muss nicht nur den historischen Preisstapel perfekt darstellen, sondern ihn auch entsprechend den Aktionen des Roboters verändern. Folglich sollte sich die Tick-Sequenz selbst (Preismanipulation) in Abhängigkeit von den Aktionen des Algorithmus ändern. Es liegt auf der Hand, dass solche Simulatoren per Definition Millionen von Dollar kosten und den Einsatz in großen Computerclustern erfordern.
Nehmen wir an, der Pipser verfügt über ein bewährtes Arbeitsmodell, das in der realen Welt eingesetzt werden kann, ohne es in einem geeigneten Emulator zu testen. Was kann die Markttiefe für Operationen auf dem Forex-Markt zeigen? Sie würde bestenfalls die lokale Situation des Liquiditätsgebers aufzeigen. Aber nicht alle Makler arbeiten über ECN, viele ECN sind aufgrund geringer Volumina nicht in der Lage, die Nettopositionen ihrer Kunden auf den Interbankenmarkt zu übertragen. Wie würde der Marktpreis in diesem Fall aussehen? Angenommen, ein Pips-Händler arbeitet über einen großen Liquiditätsanbieter, der eine große Gruppe von Banken vereint. Nehmen Sie außerdem an, dass der Pipsitter über mehrere Millionen Dollar verfügt, um den internen Kurs des Anbieters zu bestimmten Zeitpunkten um einen oder sogar zwei Pips zu verschieben. Gehen Sie auch davon aus, dass die Provision gering ist, z. B. 0,1-0,3 Punkte. Nach dieser Operation kann sich die Rate zwar verschieben, aber vielleicht auch nicht. Und warum? Da niemand wirklich weiß, wie sich der Provider verhalten wird, ist sein Backprocessing unbekannt, da der Markt, den er anbietet, per Definition lokal ist und er die Möglichkeit hat, eine höhere Ebene zu erreichen, die wir nicht kennen. Daher ist eine Änderung des Bechers in diesem Fall möglicherweise überhaupt nicht vorhersehbar. Wenn wir uns noch eine Stufe höher begeben und die Forex-Welt mit den Augen eines großen ECN betrachten, wird es nicht besser werden. Denn es gibt auch Algo-Snapping, Flash-Orders und anderen Unsinn, und es gibt keine Garantie, dass Ihre Algorithmen nicht auf höchstem Niveau gejagt werden.
Derartige Manipulationen sind für den kleinen Händler nicht möglich. Die Algorithmen selbst sind nicht kompliziert, sie beruhen auf elementarer Kombinatorik auf der Ebene der Addition und Subtraktion von Ordnungen. Die Schwierigkeit liegt in ihrer Umsetzung.
Der einfache Händler kann beim Pipsing nicht mit den Giganten der Forex-Branche konkurrieren und wird es meiner Meinung nach auch in Zukunft nicht können. Der Weg für einen Händler ist die Verwendung großer TFs. Bei ihnen sind kleine Preisbewegungen nicht von Bedeutung. Das heißt, wir werden aus dem Intraday-Handel verdrängt und sind gezwungen, zum kurzfristigen (2-5-Tage-Position) oder mittelfristigen Handel (1-Woche-Position) überzugehen. Die Erfahrung von Händlern wie Larry Williams und anderen zeigt, dass ein solcher kurzfristiger Handel profitabel, ja sogar superprofitabel sein kann. Für diejenigen, die nicht über Larry Williams wissen, berichte ich, dass dies der einzige Händler ist (zumindest habe ich nicht von anderen gehört), der in einem Jahr von $10000 mehr als $1000000 in einem realen Konto verdient hat.
Für diejenigen, die Larry Williams nicht kennen: Er ist der einzige Händler (zumindest habe ich von keinem anderen gehört), der in einem Jahr mehr als 1000000 Dollar mit 10000 Dollar auf einem echten Konto verdient hat.
Haben Sie dieses "echte" Konto gesehen?
NFA bestraft Larry Williams, weil er potenzielle Kunden nicht darüber informiert hat, dass sein persönliches Konto bei einem Werbewettbewerb im Jahr 1987 sehr profitabel war (ein Gewinn von 902.599 $), während seine für Kunden verwalteten Konten erhebliche Verluste erlitten (-6.122.281 $). Dies stellte irreführendes und unausgewogenes Werbematerial und Offenlegungserklärungen dar. Einzelheiten in William Gallachers Buch Winner Take All.
Fußnote -- Im Juli 1988 wurde der Larry Williams Financial Strategy Fund aufgelegt, dem im März 1989 der World Cup Championship Fund folgte, der von Larry Williams, Jake Bernstein und zwei weiteren Personen verwaltet wurde. Der Fonds von 1988 verlor in kaum einem Jahr mehr als 50 % des Eigenkapitals seiner Kunden, wie in der Oktoberausgabe 1989 der Zeitschrift Futures berichtet wurde. Auch der Fonds von 1989 verlor bis Mai 1990 mehr als die Hälfte seines ursprünglichen Eigenkapitals.
Das bloße Vorhandensein von Tick-Charts wird den Händlern nicht helfen, profitabel zu sein. Es ist Zeckenrauschen, das zu 99,9 % zufällig ist. Sie können versuchen, diese 0,01 % nicht zufällige Komponente vorherzusagen, aber die Provision wird trotzdem höher sein. Um wenigstens einigermaßen auf Tick-Ebene arbeiten zu können, braucht man einen Markt, man braucht den Fluss der Aufträge, man muss ihr Volumen analysieren. Große Männer sagen nicht die Richtung des nächsten Ticks voraus, sie manipulieren den Fluss des Ticks. Das so genannte Algo-Snapping, Flash-Orders oder triviales Stop-Hunting sind ein Spezialfall der Manipulation auf lokaler Ebene. Kleine Gewerbetreibende können sich solche Manipulationen nicht leisten. Diese Algorithmen sind nicht als solche komplex, sondern basieren auf elementarer Kombinatorik auf der Ebene der Addition und Subtraktion von Ordnungen. Die Komplexität liegt in ihrer Umsetzung. Um diese Modelle zu berechnen, brauchen wir eine vollständige und tiefe Nachahmung des Aktienmarktes zu jedem Tick (und wenn sich während eines Ticks die Gebote in der Aktie zehnmal ändern, sollte der Simulator dies anzeigen)! Selbst wenn der Simulator einen unverzerrten (wie tatsächlich vorhandenen) Tickstream liefern würde, wäre dies nicht ausreichend. Der Simulator muss nicht nur den historischen Preisstapel perfekt darstellen, sondern ihn auch entsprechend den Aktionen des Roboters verändern. Folglich sollte sich die Tick-Sequenz selbst (Preismanipulation) in Abhängigkeit von den Aktionen des Algorithmus ändern. Es liegt auf der Hand, dass solche Simulatoren per Definition Millionen von Dollar kosten und den Einsatz in großen Computerclustern erfordern.
Angenommen, der Händler verfügt über ein verifiziertes Arbeitsmodell, das er unter realen Bedingungen einsetzen kann, ohne es im entsprechenden Emulator zu testen. Was könnte die Markttiefengrafik auf dem Devisenmarkt zeigen? Sie würde bestenfalls die lokale Situation des Liquiditätsgebers aufzeigen. Aber nicht alle Makler arbeiten über ECN, viele ECN sind aufgrund geringer Volumina nicht in der Lage, die Nettopositionen ihrer Kunden in den Interbankenhandel zu verlagern. Wie würde der Marktpreis in diesem Fall aussehen? Angenommen, ein Pips-Händler arbeitet über einen großen Liquiditätsanbieter, der eine große Gruppe von Banken vereint. Nehmen Sie außerdem an, dass der Pipsitter über mehrere Millionen Dollar verfügt, um den internen Kurs des Anbieters zu bestimmten Zeitpunkten um einen oder sogar zwei Pips zu verschieben. Gehen Sie außerdem davon aus, dass die Provision gering ist, z. B. 0,1-0,3 Punkte. Nach dieser Operation kann sich die Rate zwar verschieben, aber vielleicht auch nicht. Warum? Da niemand wirklich weiß, wie sich der Provider verhalten wird, ist sein Backprocessing unbekannt, da der Markt, den er anbietet, per Definition lokal ist und er die Möglichkeit hat, eine höhere Ebene zu erreichen, die wir nicht kennen. Daher ist eine Änderung des Bechers in diesem Fall möglicherweise überhaupt nicht vorhersehbar. Wenn wir uns noch eine Stufe höher begeben und die Forex-Welt mit den Augen eines großen ECN betrachten, wird es nicht besser werden. Denn es gibt auch Algo-Snapping, Flash-Orders und anderen Unsinn, und es gibt keine Garantie, dass Ihre Algorithmen nicht auf höchstem Niveau gejagt werden.
Das ist viel interessanter. Vasiliy ist es besser, als die Meisterschaftsteilnehmer anzugreifen oder Mathematiker in Verlegenheit zu bringen. Lassen Sie mich versuchen, auf Ihren Beitrag zu antworten. Es ist sehr gut, aber es gibt auch andere Ansichten über Tics. Ich werde versuchen, Ihnen von ihnen zu erzählen. Schade, dass ich es nicht in zwei Worten ausdrücken kann. Das wird ein langer Text, aber ich werde versuchen, ihn mit Beispielen zusammenhängend zu formulieren. Meine Meinung.
1. Nehmen wir an, Sie haben Ihre geliebte Person zum Arzt gebracht. Er hatte ein Kardiogramm. Und der Arzt stellt auf der Grundlage dieses Kardiogramms eine Diagnose. Und nun stellen Sie sich vor, dass dieses Kardiogramm in Form von Kerzen (Balken) dargestellt wird und der Arzt eine Diagnose anhand der Balken stellt, Gott bewahre, er wird auch behandeln. Ich werde den Arzt persönlich in seinem Büro begraben ... Ich werde ihm sagen, dass es so war, und ihn mit Asphalt bedecken, damit er nicht entkommen kann.
Die Frage ist: Warum analysieren wir den Markt anders?
2. Die Zecken selbst sind kein Allheilmittel. Ich warne Sie gleich, wenn Sie hoffen, dass Sie durch den einfachen Wechsel zu Ticks sofort Gewinne erzielen . Nein, das wird es nicht, und machen Sie sich keine Hoffnungen, es ist komplizierter als das. Das ist um Größenordnungen komplizierter, aber das bedeutet keineswegs, dass Sie nicht auf dem richtigen Weg sind.
3. Ja, die beste Option ist nicht nur Zecken, sondern die Geschichte der Tasse (es ist schon wie ein Traum). Aber es wird so sein. Irgendjemand hat diese Geschichte bestimmt schon, denkt nach und analysiert sie (die Tumblr-Geschichte). Ja, wenn Sie mit großen Volumina operieren, müssen Sie simulieren, wie Sie mit welchem Auftrag in den Markt einsteigen, wie Sie dieses Glas verlieren, wenn Sie gedankenlos 100 Lots in einem dünnen Markt...
4. nun zur Vorhersage. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass 99 % Lärm sind. Können Sie beweisen, dass, wenn Sie alle diese Ticks in 1 Kerze, das Rauschen hat sich verringert? Es gibt einen Vorbehalt aber, wenn Sie Rake richtig (sagen wir in Form von Renko Bars), dann ja das Rauschen abnehmen wird. Aber wenn man es so macht, wie es seit 100 Jahren gemacht wird, dann ist der Lärm nicht weg. Es gibt ein Konzept des Signal-Rausch-Verhältnisses http://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_сигнал/шум. Aber es stammt aus der Mathematik. Sie müssen die Formeln an weitergeben, um zu zeigen, dass das Rauschen bei der Art und Weise, wie MT es jetzt macht, nur zunimmt...
5. Kommen wir zurück zur Prognose. Man kann alles vorhersagen, es kommt nur darauf an, wie genau die Vorhersage ist. Auch hier wird der EURUSD-Wechselkurs mit 1,5 "prognostiziert". Bitte beachten Sie, dass ich das Wort Prognose in Anführungszeichen gesetzt habe. Da es sich nicht um eine Vorhersage handelt, , wird zunächst einmal nicht angegeben, wann dieses Ereignis eintreten wird. Morgen oder bis Ende des Jahres... und das zweite, was ich nicht angegeben habe, ist die Genauigkeit der Vorhersage. Ohne Angabe der Genauigkeit macht die Vorhersage keinen Sinn. Sagen wir, ich kann dann sagen.EURUSD wird morgen bei 1,5 liegen. Und niemand wird mich der Lüge bezichtigen können. Ich habe die Genauigkeit (plus oder minus einen Fuß) +- 500 000 Punkte nicht angegeben. Dass ich mich geirrt habe, dass der Wechselkurs morgen nicht im Bereich von 1,0 bis 2,0 liegen wird ? ja, er kann über diese Grenzen hinausgehen, aber das ist ein unwahrscheinliches Ereignis, es ist ein Ereignis der Kategorie. Monica Lewinsky steigt in ein Flugzeug und sprengt das Weiße Haus in die Luft...
6. Es gibt die Natur der Dinge, die Physik, und die kann man nicht austricksen. Je weiter der Prognosehorizont, desto schlechter die Genauigkeit... niemand will eine schlechte Genauigkeit. Aber wenn Sie einen Algorithmus entwickeln, der eine Rate mit einer hohen Genauigkeit von +- 1 Punkt, 5 Minuten im Voraus, vorhersagt. Sie werden einen großen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern haben.
7. aufgrund all des Unsinns, den ich oben geschrieben habe. Ich wage zu behaupten, dass jemand, der Candlesticks (z. B. stündlich) für verwendet, nicht in der Lage sein wird, genaue Prognosen zu erstellen, da dieselben Moniker das Eintreffen dieser Prognosen verhindern können, und vor allem die Diskretion und Qualität der Daten dies nicht zulassen. Aber wenn Sie Zecken verwenden, haben Sie eine Chance, Sie können versuchen, eine Vorhersage zu bekommen...
Es ist also folgendermaßen...