Die Zukunft des automatisierten Handels - Seite 5
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Ich weiß nicht, wie es bei den Livermores ist, aber es gibt viele Idioten, die keine Informationen haben, aber zu jedem Thema eine Meinung haben.
Ein Cent ist die Mindestveränderung des Aktienkurses, d.h. Sie können nicht weniger als einen Cent verdienen. Und genau um diesen einen Cent kämpfen die Computeralgorithmen aktiv.
Ich weiß nicht, Jungs, ich verstehe euch einfach nicht.
Nehmen wir an, es gibt zwei Handelsplattformen, eine mit Konsole und eine mit grafischer Oberfläche. Die Geschwindigkeit der Ausführung von Handelsaufträgen ist die gleiche. Für welche dieser beiden Plattformen soll man sich also entscheiden? Die Antwort liegt auf der Hand: die mit einer grafischen Oberfläche.
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Ich weiß nicht, von welchem TP Sie sprechen. Beantworten Sie Ihre eigene Frage. Es gibt 2 Handelsplattformen 1 - GUI ist schlecht. 2 - die zweite ist viel besser (hat viele Fenster, man kann Fenster auf verschiedenen Monitoren anordnen, direkt vom Chart aus handeln, hat eine grafische Steuerungsoberfläche). Und der wichtigste Punkt, den Sie erwähnt haben, ist die Geschwindigkeit der Ausführung von Handelsaufträgen. Die Geschwindigkeit ist unterschiedlich: Die erste beträgt mindestens 2-3 Sekunden, auch wenn der Expert Advisor auf dem Server liegt (Championship). Die zweite ist Millisekunden, ohne Requotes und Meldungen kein Preis, falsche Preise, ohne minimale Einrückung vom Preis...friert ein, etc.
Welche werden Sie für den realen Handel wählen?
Hier ist ein Beispiel einfach großartig. gerade das 0,01 Lot Paar ist das liquideste. Der Preis steht im Terminal. Aber sobald ich auf die Schaltfläche "Kaufen" drücke
der Preis ist falsch, bitte verarbeiten Sie diese Antwort des Servers ... So träumen alle Händler davon zu arbeiten, sie senden ein Angebot, aber Geschäfte können auch von anderen gemacht werden ... und dieser Unterschied ist nur durch die Gier der Maklerfirmen begrenzt
Das Kundenterminal ist nur die Spitze des Eisbergs des gesamten MetaTrader 5-Komplexes.
Wir haben sie für Händler sehr benutzerfreundlich gestaltet, aber auch die Serverplattform selbst haben wir auf ein neues Niveau gehoben, indem wir viele Funktionen implementiert haben, die Makler benötigen. Die Betonung des Autohandels liegt auf der Unterstützung eines bedeutenden Trends im Handel. Tatsächlich haben wir mit MetaTrader die Möglichkeit geschaffen, EAs massenhaft und einfach zu nutzen, und unsere Konkurrenten müssen sich nur am Kopf kratzen und versuchen, gefährliche Java/C#/.NET-Entwicklungsumgebungen anzubieten.
Mit dem Lockbox-System ist das Thema praktisch erledigt - es wird von den Regulierungsbehörden aus dem Markt gedrängt. In diesem Sinne kam MetaTrader 5 gerade zur rechten Zeit.
Bitte zeigen Sie uns einige Beispiele für unbequeme/falsch umgesetzte Nettingverfahren - wir werden uns damit befassen.
1. Es scheint, dass der Netting-Prozess auf der Grundlage der Annahme implementiert wurde, dass ein Expert Advisor mit einem Symbol arbeiten würde. Position öffnen - Position schließen. Alles ist einfach. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn mehrere Strategien (2-7-10...) zusammen auf ein Instrument wirken. Nehmen wir zum Beispiel das Konzept von Stop-Loss und Take-Profit. Wenn wir über Multisystem-Lösungen im MT5 sprechen, können wir diese Art von Aufträgen einfach nicht(!) verwenden. Was für ein System ein Stop-Loss ist, ist es für ein anderes nicht, aber der Stop-Loss gilt für die gesamte Position, auch wenn die Nettoposition eine Reihe von Positionen von Subsystemen sein kann, die auf dem Instrument handeln. Wir müssen Unteraufträge einführen und ihre Ausführung an einen Expert Advisor delegieren. Dies ist gefährlich und verkompliziert den Code des Expert Advisors erheblich.
2. Um zu verstehen, welche Aktionen zu einer offenen Position führen, müssen wir eine umfassende detektivische Untersuchung durchführen, die die Auftragskette aufschlüsselt und ihren Beitrag zur Gesamtposition berechnet. Selbst für Programmierer ist es so schwierig, dass sie ganze Artikel zu diesem Thema schreiben müssen. Für manuelle Händler wäre es ein hoffnungsloses Unterfangen. Hat einer der Entwickler jemals versucht, manuell auf MT5 zu handeln? Das glaube ich nicht. Wenn ein Händler manuell mit 5-6 Strategien handelt, hat er nach einer Weile keine Ahnung mehr, wie es um seine Nettoposition bestellt ist.
Die Liste ließe sich fortsetzen, aber es ist bereits genug, um viele Menschen von einem von Natur aus sehr guten MT5-Terminal zu entfremden.
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Geschwindigkeit und Qualität der Ausführung stehen außer Frage. Das sind genau die Dinge, die "verbessert, verbessert und nochmals verbessert werden müssen", wie der große ... ich weiß nicht mehr, wer es vermacht hat. Und in dieser Hinsicht haben ausnahmslos alle Plattformen etwas anzustreben. Und ich habe nur von abstrakten Plattformen gesprochen.
Ich habe davon gesprochen, die Schnittstelle des Terminals zu vereinfachen und nur die Handelsfunktionen zu belassen. Ich bin nicht für eine Vereinfachung, sondern für eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, d.h. der Nutzbarkeit.
Wenn alle anderen Dinge gleich sind, werde ich den bequemeren Terminal wählen, und ich habe meine Wahl bereits getroffen. Und ich habe es schon vor langer Zeit gemacht. Nun, man kann nur hoffen, dass die Entwickler den "Handwerkern" entgegenkommen, um genau diese Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. In dieser Hinsicht gibt es beim MT5 noch viel zu tun.
Vor ein paar Tagen hatte ich mit einem "coolen" Unternehmen zu tun, das seine Analysen auf der Grundlage seiner BlackBox weltweit verkauft. Sie kennen nicht einmal die Möglichkeiten von mcl4-5 und bauen ihre eigenen Fahrräder, während ihre Analysen leicht auf mcl zusammen mit der automatischen Veröffentlichung implementiert werden können. Ihre gesamte Blackbox würde wahrscheinlich in ein kleines µl-Programm passen. Der wichtigste Punkt ist, dass μl-Sprachen die Kosten und die Einzigartigkeit hausgemachter Blackboxes drastisch reduziert haben.
Es ist sicherlich eine legitime Tatsache, dass die Kosten für Black Boxes sinken, worüber die betroffenen Unternehmen nicht glücklich sein können. Die wachsende Leistungsfähigkeit der MQL-Sprache, ihre Offenheit und die Verbreitung von darauf basierenden Entwicklungen tragen dazu bei.
Vor ein paar Tagen sprach ich mit einem "coolen" Unternehmen, das seine Analysen auf der Grundlage seiner BlackBox weltweit verkauft. Sie sind sich nicht einmal der Möglichkeiten von mcl4-5 bewusst, sondern stellen ihre eigenen Fahrräder her, obwohl ihre Analytik zusammen mit der automatischen Veröffentlichung auf mcl implementiert werden kann. Ihre gesamte Blackbox würde wahrscheinlich in ein kleines µl-Programm passen. Der wichtigste Punkt ist, dass die µl-Sprachen die Kosten und die Einzigartigkeit von selbstgebauten Blackboxes drastisch reduziert haben.
Kürzlich nahm ich an einer Zusammenkunft von Finanzwissenschaftlern und Quants der weltweit führenden Investmentgesellschaften teil. Der Mann, der zu wissen scheint, was er sagt, sagte, dass Schätzungen zufolge - und niemand kennt die genauen Zahlen, weil es unmöglich ist, sie zu kennen - heute schätzungsweise 50 % der Geschäfte auf dem britischen Aktienmarkt und 70 % der Geschäfte in den USA von automatischen Systemen getätigt werden. Und der allgemeine Trend geht dahin, diesen Prozentsatz zu erhöhen.
Der neue Trend im automatisierten Handel heißt Algo-Snapping (der Name ist sehr provisorisch und nicht festgelegt). Das sind Algorithmen oder Händler, die nicht versuchen, das Marktverhalten oder die Menge vorherzusagen oder eine Arbitrage zu finden usw., sondern versuchen, den auf dem Markt arbeitenden Algorithmus zu berechnen und ihn zu betrügen - künstlich eine Situation zu schaffen, die diesen Algorithmus zum Kauf oder Verkauf zwingen würde, und davon zu profitieren. Die Börsen haben sich noch nicht darauf geeinigt, ob eine solche Tätigkeit legal ist oder nicht.
Ich weiß nicht, von welchem TA Sie sprechen. Beantworten Sie Ihre eigene Frage. Es gibt 2 Handelsplattformen 1 - GUI ist schlecht. 2 - die zweite ist viel besser (es gibt viele Fenster, man kann die Fenster auf verschiedenen Monitoren anordnen, direkt vom Chart aus handeln, es gibt eine grafische Steuerungsoberfläche). Und der wichtigste Punkt, den Sie erwähnt haben, ist die Geschwindigkeit der Ausführung von Handelsaufträgen. Die Geschwindigkeit ist unterschiedlich: Die erste beträgt mindestens 2-3 Sekunden, auch wenn der Expert Advisor auf dem Server liegt (Championship). Die zweite ist Millisekunden, ohne Requotes und Meldungen kein Preis, falsche Preise, ohne minimale Einrückung vom Preis...friert ein, etc.
Welche werden Sie für den realen Handel wählen?
Hier ist ein Beispiel einfach großartig. gerade das 0,01 Lot Paar ist das liquideste. Der Preis steht im Terminal. Aber sobald ich auf die Schaltfläche "Kaufen" drücke
der Preis ist falsch, bitte bearbeiten Sie diese Serverantwort ... So träumen alle Händler davon zu arbeiten, sie senden ein Angebot, aber Geschäfte können auch von anderen gemacht werden ... und dieser Unterschied wird nur durch die Gier der Maklerfirmen begrenzt ...
Verwenden Sie die minimale Abweichung vom Preis)).
Die Preise ändern sich im Sekundentakt, so dass Ihre Bestellung warten muss, bis sie ankommt, bis sie bearbeitet wird usw.).
Und die Geschwindigkeit der Auftragsausführung hängt vom Server, dem Internet usw. ab. Eingefrorene Requotes von DCs.
Und soweit ich mich erinnere, gibt es in der Meisterschaft eine spezielle Verzögerung, um eine schlechte Lastverbindung usw. zu simulieren.
Und die Ausführungsgeschwindigkeit von Millisekunden riecht wie eine Küche, weil es Zeit braucht, um einen Handel auf den Markt zu bringen, und innerhalb des DC kann man ihn schnell drehen...
Und die Ausführungsgeschwindigkeit im Millisekundenbereich riecht wie eine Küche, denn es braucht Zeit, ein Geschäft auf den Markt zu bringen, aber innerhalb der Maklerfirma kann es schnell gehen...
Sie sollten sich die Handelssoftware der NYSE ansehen, einschließlich derjenigen, die A. Gerchik in Seminaren lehrte. Mit den Tastenkombinationen werden Marktoperationen fast sofort ausgeführt und auf dem Markt angezeigt.
Ich hoffe, dass nur sehr wenige Leute die NYSE als "CUCH" bezeichnen... :)
PS
Im Allgemeinen geht es nicht um Schlüpfrigkeit und andere übliche Nachteile des Handels. Es geht nicht einmal darum, wie cool die Sprache ist, in der MTS geschrieben ist (obwohl das auch wichtig ist). Es kommt auf die Funktionalität der Plattform an, auf der das MTS läuft.
Es gibt keine perfekten Eingaben, zumindest sind sie so selten, dass ihr Vorhandensein als statistischer Fehler angesehen werden kann. In diesem Fall steht die Vielfalt der Möglichkeiten, mit einer offenen Stelle zu arbeiten, im Vordergrund...