Die Zukunft des automatisierten Handels - Seite 2
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Interessante Situation:
In Foren, in denen sie manuell handeln, schreiben sie, dass der automatische Handel Unsinn ist und nur wenige Leute ihn nutzen.
Und in Foren, in denen sie automatisch handeln, sagen sie, dass sie bald nicht mehr manuell handeln werden...
Alle ziehen ihm die Decke über die Seite, das ist alles.
In der Tat sind die meisten EAs nur ein teilweiser Ersatz für Menschen, die nach den vom Programmierer festgelegten Prinzipien handeln.
Und ein kleiner Prozentsatz der Systeme analysiert den Markt und denkt selbst, was zu tun ist.
Selbst ein gepriesenes neuronales Netz ist wie ein kleines Kind, das nicht wächst, sondern nur lernt, einige Aktionen teilweise auszuführen.
Die Zusammenstellung von Algorithmen für das Netztraining, die Auswahl von Eingabeparametern, Aktivierungsfunktionen und Normalisierung ist sehr zeitaufwendig.
Während dieser Zeit können wir eine Reihe von gewöhnlichen linearen EAs stapeln und sogar zu einem einzigen zusammenführen.
Und vergessen wir nicht: Das Schicksal des einen passt nicht immer zum Schicksal des anderen. Es gibt Leute, die manuell handeln, und es gibt Leute, die von Experten gehandelt werden.
Der automatisierte Handel mag zwar Unsinn sein, aber der Prozentsatz der von automatisierten Systemen an der Börse getätigten Geschäfte nimmt stetig zu und übersteigt bereits die Zahl der von Menschen getätigten Geschäfte. Ob es jemandem passt oder nicht, aber es ist eine objektive Tatsache. Die Massenproduktion am Fließband und der Einsatz von Robotern haben die manuelle Fertigung längst abgelöst. Algorithmen jagen nicht nach Algorithmen zum Wohle des Lebens. Die Markteffizienz nimmt zu, was bedeutet, dass es immer weniger Fische in diesem Teich gibt, und die Analyse des Marktes ist bereits sehr schwierig.
Ein Computer hat einen unbestreitbaren Vorteil gegenüber dem Menschen, was die Menge der verarbeiteten Informationen angeht. Lassen Sie jemanden versuchen, mehrere tausend Charts an einem Tag durchzusehen, um zu sehen, ob es einen Trend gibt. In der Praxis ist das praktisch unmöglich. Ein Computer hingegen benötigt für diese Aufgabe dutzendfach oder sogar hundertfach weniger Zeit. Dies ist einer der Aspekte der Verwendung von Computern im Handel. Sie haben zum Beispiel ein Trendfolgesystem mit einer guten Performance. Die Aufgabe besteht darin, das Instrument zu finden, bei dem sich gerade eine Trendbewegung vollzieht. Eröffnen Sie und machen Sie Gewinn. Jetzt analysieren die großen Fonds alle Märkte: Asien, Europa, Amerika. Sie analysieren Futures, Währungen, Rohstoffe usw. auf diesen Märkten. Diese Art von Arbeit kann nur von einem Computer erledigt werden. Übrigens habe ich kürzlich einen Artikel über ein amerikanisches Unternehmen gelesen, in dem nur Roboter handeln. Nun, die Einnahmen dieses Unternehmens werden in Milliarden von Dollar pro Jahr gemessen. Es stellt sich also die Frage, was besser ist: der manuelle Handel oder der Roboterhandel. Gerade in unserem Land befindet sich diese ganze Industrie auf dem Niveau des Antebellum. Und bei Handelsplätzen mit Requotes zu 0,01 Lots kann man nicht einmal an guten Handel denken.
Das ist weitgehend eine Frage des Standpunkts. Einerseits ja - Computer führen eine bestimmte Art von Analysen viel schneller durch als ein durchschnittlicher Händler. Andererseits ist jeder bestehende Algorithmus dem menschlichen Gehirn in seiner Fähigkeit, alle auf dem Markt vorhandenen Faktoren und Prozesse (zumindest theoretisch) zu verstehen und zu bewerten, weit unterlegen.
Die Situation ist so einfach wie ein Schweineohr, ich gebe Ihnen ein Beispiel:
Viele Menschen spielen Schach, manche sogar gut. Aber wie viele Menschen auf der Welt spielen auf dem Niveau von, sagen wir, KARPOV oder KASPAROV? Viele der Spieler können versuchen, gegen den Computer zu spielen (sie versuchen es sogar). Aber wer von den Schachspielern wird in der Lage sein, einen anständigen Kampf mit einem Supercomputer zu führen, anstatt mit dem typischen Heim-PC?
Meiner Meinung nach gibt es zwei Trends auf diesem Markt:
1. Die Menschen beginnen, Mechanik und Automatisierung einzusetzen, um ihre Arbeit zu erleichtern. Erstens verwenden sie Indikatoren und Skripte, die bestimmte Analyse- und Handelsprozesse automatisieren. Dann wachsen der Appetit und die Ansprüche der Händler, und sie denken über vollwertige Mechanismen nach. Zumindest die größtmögliche Automatisierung des Handelsprozesses.
2. Vor diesem Hintergrund können wir feststellen, dass eine gewisse Anzahl von Händlern die GLOBALE und GELASSENE Automatisierung ablehnt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele Händler, die von der Automatisierung der Handelsprozesse enttäuscht sind, aus verschiedenen Gründen zum manuellen Handel zurückkehren.
In jedem Fall steht eines außer Frage: Der mechanische Handel wird von den meisten Händlern genutzt. Das liegt daran, dass es immer mehr Menschen geben wird, die bereit sind, die Verantwortung an einen nüchternen Roboter abzugeben.
Erst mit der Zeit beginnt der Händler, die Nachteile und Vorteile der Automatisierung zu verstehen, beginnt eine andere Sichtweise auf den Prozessder Handelsoperationen und die Möglichkeit der Marktanalyse mit Hilfe von KI einzunehmen.
PS
Letztlich bleiben Automaten auf Märkten, auf denen viel technische Analyse erforderlich ist, wie zum Beispiel auf dem Aktienmarkt, REAL. Sie sind auch bei Handelsprozessen gefragt, wo viel gehandelt wird.
Manche Menschen handeln mit Robotern, andere mit der Hand. Letztendlich ist es die Entscheidung eines jeden. Aber in jedem Fall müssen Sie Ihre Ideen und Strategien an der Geschichte messen. Mit "Bleistift und Papier, von Hand", wie Dr. Elder rät, ist das einfach unmöglich. Im Nachhinein wissen wir immer, was sich auf der rechten Seite des Diagramms befinden wird - dies führt zwangsläufig zu Anpassungen bei manuellen Tests. Aber der Roboter weiß das nicht. Daher ist die einzige Möglichkeit zu überprüfen, ob Ihre Überlegungen richtig sind, einen Handelsroboter zu schreiben und ihn in der Vergangenheit laufen zu lassen. Viele mögen argumentieren, dass der Handelsprozess zu vielschichtig und zu komplex ist. Viele Strategien sind unmöglich zu formalisieren. Das ist wahr, und ich bin bereit zuzugeben, dass Roboter aufgrund dieser Einschränkung schlechter handeln als Menschen. Aber die Strategie muss so effektiv, so "hölzern" sein, dass sogar ein Roboter daran verdienen kann. Wenn ein Roboter es kann, kann es auch ein Mensch.
Der Prozess der Spekulation ist eine monotone Wiederholung der gleichen Handlungen, hundert oder tausend Mal über viele Jahre hinweg. Der Mensch ist kein Fließband; es ist schwierig für ihn, jahrelang die gleiche Arbeit zu verrichten. Es ist besser für ihn, ständig etwas zu erfinden, zu verändern, zu "verbessern". Dies ist der Hauptgrund, warum viele Systeme, die in der Vergangenheit profitabel waren, unter realen Bedingungen nicht mehr profitabel sind (ich denke dabei nicht an pseudo-profitable, überoptimierte Systeme). Selbst bei Handelsrobotern ist es schwierig, einen ununterbrochenen Prozess aufrechtzuerhalten. In meiner Praxis gab es Fälle von Stromausfällen, Betriebssystemfehlern und Wartungsarbeiten des Providers. Dies sind die Tage, an denen der Markt eine Gelegenheit bot, einen guten Gewinn zu erzielen, und diese wurde verpasst. Beim manuellen Handel ist es schwierig, ein System einzuhalten. Reisen, physische Unmöglichkeit, 24 Stunden am Tag am Bildschirm zu sein, andere Arbeit, Freizeit, Schlaf. All dies nimmt unweigerlich den größten Teil Ihres Lebens in Anspruch. Alles, was Sie haben, sind ein paar Stunden am Tag, die Sie dem Handel widmen können. In dieser Zeit zu handeln, nur weil es kostenlos ist, ist ein sicherer Weg zum Friedhof der Händler.
Manche Menschen handeln mit Robotern, andere mit der Hand. Letztendlich ist es die Entscheidung eines jeden. Aber in jedem Fall müssen Sie Ihre Ideen und Strategien an der Geschichte messen. Mit "Bleistift und Papier, von Hand", wie Dr. Elder rät, ist das einfach unmöglich. Im Nachhinein wissen wir immer, was auf der rechten Seite des Diagramms stehen wird - es wird unweigerlich Anpassungen bei manuellen Tests geben. Aber der Roboter weiß das nicht. Daher ist die einzige Möglichkeit zu überprüfen, ob Ihre Überlegungen richtig sind, einen Handelsroboter zu schreiben und ihn in der Vergangenheit laufen zu lassen. Viele mögen argumentieren, dass der Handelsprozess zu vielschichtig und zu komplex ist. Viele Strategien sind unmöglich zu formalisieren. Das ist wahr, und ich bin bereit zuzugeben, dass Roboter aufgrund dieser Einschränkung schlechter handeln als Menschen. Aber die Strategie muss so effektiv, so "hölzern" sein, dass sogar ein Roboter daran verdienen kann. Wenn ein Roboter es kann, kann es auch ein Mensch.
Der Prozess der Spekulation ist eine monotone Wiederholung der gleichen Handlungen, hundert oder tausend Mal über viele Jahre hinweg. Der Mensch ist kein Fließband; es ist schwierig für ihn, jahrelang die gleiche Arbeit zu verrichten. Es ist besser für ihn, ständig etwas zu erfinden, zu verändern, zu "verbessern". Dies ist der Hauptgrund, warum viele Systeme, die in der Vergangenheit profitabel waren, unter realen Bedingungen nicht mehr profitabel sind (ich denke dabei nicht an pseudo-profitable, überoptimierte Systeme). Selbst bei Handelsrobotern ist es schwierig, einen ununterbrochenen Prozess aufrechtzuerhalten. In meiner Praxis gab es Fälle von Stromausfällen, Betriebssystemfehlern und Wartungsarbeiten des Providers. Dies sind die Tage, an denen der Markt eine Gelegenheit bot, einen guten Gewinn zu erzielen, und diese wurde verpasst. Beim manuellen Handel ist es schwierig, ein System einzuhalten. Reisen, physische Unmöglichkeit, 24 Stunden am Tag am Bildschirm zu sein, andere Arbeit, Freizeit, Schlaf. All dies nimmt unweigerlich den größten Teil Ihres Lebens in Anspruch. Alles, was Sie haben, sind ein paar Stunden am Tag, die Sie dem Handel widmen können. Während dieser Zeit zu handeln, nur weil es kostenlos ist, ist ein sicherer Weg zum Friedhof der Händler.
Um es zusammenzufassen:
Der Mensch ist eine faule Kreatur.
Auf den Dörfern haben wir früher monoton von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gearbeitet, jetzt wollen wir nicht mehr auf die Tasten hauen, um danach zu essen :D
Was soll das heißen? Ich spreche nicht von Forex-Küchen, ich spreche von echten Börsen und echtem Handel mit echtem Geld.
Wer würde daran zweifeln, wo sonst als hier kann ich den "echten Livermore" treffen.
Ich weiß nicht, wie es den Livermores geht, aber es gibt hier viele Idioten, die keine Informationen haben, aber eine Meinung zu jedem Thema.
Ein Cent ist die Mindestveränderung des Aktienkurses, d.h. Sie können nicht weniger als einen Cent verdienen. Und genau um diesen einen Cent kämpfen die Computeralgorithmen aktiv.
Viele Menschen spielen Schach, manche sogar gut. Aber wie viele Menschen auf der Welt spielen auf dem Niveau von, sagen wir, Karpov oder Kasparov? Viele der Spieler können versuchen, gegen den Computer zu spielen (sie versuchen es sogar). Aber wer von den Schachspielern wird in der Lage sein, sich gegen einen Supercomputer zu wehren und nicht gegen einen gewöhnlichen selbstgebauten PC?
Eine gute Analogie. Ein paar große Spieler stellen sich Schach-Supercomputer in die Börsenkolokation, und was können Pioniere mit Metatraderies gegen sie tun?
Nicht der Supercomputer entscheidet, sondern der Mensch dahinter.
Sie sind also bereit, im Schach gegen Deep Blue anzutreten und hoffen sogar auf einen Sieg? Kasparov hat dies nicht getan.
Außerdem stehen hinter den Supercomputern der großen Unternehmen die besten Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler. Und was können Pioniere mit Metatraderien gegen sie unternehmen?
Sie sind also bereit, im Schach gegen Deep Blue anzutreten und hoffen sogar auf einen Sieg? Kasparov hat dies nicht getan.
Außerdem stehen hinter den Supercomputern der großen Unternehmen die besten Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler. Und was können Pioniere mit Metatraderien gegen sie unternehmen?
Eine gute Analogie. Einige große Akteure stellen Schach-Supercomputer in Colocation an der Börse auf, und was können Pioniere mit Metatrader dagegen tun?
Eine gute Analogie. Ein paar große Spieler stellen sich Schach-Supercomputern in einem Börsenkolloquium, und was können Metatrader-Pioniere dagegen tun?
Es geht nicht darum, was für einen Computer man hat. Gewöhnliche Terminals können zu einem Netzwerk zusammengeschlossen werden und ergeben einen Supercomputer (wenn man will und genug Geschick hat).
Alles, was zählt, ist, dass das Client-Terminal, was auch immer es ist, es nicht erlaubt, alle erforderlichen (und zur gleichen Zeit arbeitet es schnell und fehlerfrei) zu implementieren.
Und wenn man bedenkt, dass jede Serversoftware in diesem Fall besser dasteht, wird klar: Es ist nicht möglich, den DC (Markt) immer zu schlagen, zumindest nicht, wenn man eine Strategie verwendet.