Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 71
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1. Verstehe. So wie ich es verstehe, haben Sie dort alles verrechnet, und die endgültigen Mittel sind im Defizit.
2. Es ist nicht so, dass die Zeit der Optimierung 2 Jahre beträgt. Die Betriebszeit des TS beträgt bis zu 5 Monate. Dann ist es nicht ein halbes Jahr Demo-Test, dann - schon gehandelt, alle Tests sind vorbei.
"Und es gibt einen halbjährlichen Test auf der Demo - dann haben wir schon die Betriebszeit des TS bis zu sieben Monate - das ist deutlich länger." - Nein, man muss die Parameter neu kalibrieren, um den Markt auf dem neuesten Stand zu halten. Es ist besser, wenn sie adaptiv sind, z. B. vom Wert des effektiven Jahreszinses...
Р. Pardo ist kein Guru, aber aus anderen Quellen und sogar aus Diskussionen im mcl4-Forum geht hervor, dass ein solcher Ansatz erwogen wird:
Sie müssen über die Werte der besten Modellparameter entscheiden, wenn Sie die Parameter mit Hilfe eines genetischen Algorithmus optimieren.
Hier habe ich das beste Modell gewählt, weil es eine vollständige Aufzählung von Parameterwerten ist.
Zum Beispiel: Optimierung - 4 Jahre. 0,5 Jahre Forward-Test. 0,5 Jahre von 4 sind 12,5 %.
Dann, wenn die spezifische ALGORITHM wählt Parameter für die beste "Modell", das Ende der Vorwärtsanalyse einer Reihe von Optimierungen, nach der nächsten (extreme) Optimierung, zum Beispiel, wie Sie haben, für 2 Jahre, ist nicht ein Vorwärtstest in einem Quartal, aber bereits den Handel, entweder auf der realen oder Demo, wenn die Unterschiede in solchen Systemen, wie Sie haben wenig auf dem Konto zu handeln.
3. Sie müssen sich entscheiden ... :-) (Ich habe mir Gedanken gemacht - meine IMHO werde ich etwas später schreiben...)
Mir gefällt Georges Idee, aber es gibt einen Nachteil - Zeit
bitte entschlüsseln...
bitte entschlüsseln...
Meines Erachtens sollte es im Endeffekt auf Folgendes hinauslaufen:
Es gibt einen Satz von Algorithmen und einen Satz von Marktzuständen (Verhaltensmodellen).
Und das System muss, indem es den Zustand des Marktes analysiert, den optimalen Algorithmus für diesen Zustand festlegen.
Eigentlich müssen wir ein Expertensystem entwickeln (oder ein Netzwerk trainieren), das diese Aufgabe übernimmt.
Vielleicht ist der erste Schritt, der uns dem Ziel näher bringt, die Formalisierung von Marktzuständen.
Vielleicht ist der erste Schritt, um dem Ziel näher zu kommen, die Formalisierung von Marktzuständen.
Können Sie das tun?
Ein Demokonto wird nicht mehr für die "zusätzliche Überprüfung des TS" benötigt (obwohl das eine Rolle spielt). (obwohl es eine Rolle spielt). Der Hauptzweck eines Demokontos ist der "TS-Pool", also das ständige Vorhandensein von Systemen, die eine gute Handelsgeschichte aufweisen.
Was die "Betriebszeit auf den realen 20 % des Tests" betrifft, so ist dies ein zweischneidiges Schwert, denn es bedeutet, dass nach dem zweijährigen Test die Laufzeit von TS bis zu fünf Monate beträgt, und wenn der zweijährige Test auch einen sechsmonatigen Test auf der Demo hat, haben wir bereits eine Betriebszeit von TS von bis zu sieben Monaten - was viel länger ist.
Wirklich mit einem Demo-Konto - ändert nichts, gut, ich werde nicht ein Demo-Konto haben, werde ich direkt auf die reale gehen - aber die Frage bleibt die gleiche, was von den hundert Top Division TS zu setzen ?
Vielleicht ist dieser Artikel nützlich:
https://www.mql5.com/ru/articles/143
Ich wurde bestochen:
Was wäre, wenn wir alle zehn Strategien in einem EA vereinen, jeder Strategie die Möglichkeit des "virtuellen" Handels geben und im realen Handel periodisch (z.B. zu Beginn jedes neuen Balkens) die beste Strategie bestimmen und entsprechend ihrer Signale realen Handel betreiben?
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Wenn Sie in Ihrem adaptiven System keine rentablen Strategien haben, werden diese nicht wirksam sein. Nutzen Sie gewinnbringende Strategien.
Sie verbinden sie, nachdem Sie sie über Ihr Demokonto optimiert haben.
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"Die Stärke der adaptiven Systeme liegt darin, dass der Markt selbst Ihnen sagt, welche Handelsstrategie Sie wann anwenden sollten.
Sie ermöglicht es, von der Logik der Strategien zu abstrahieren: Wenn eine Strategie wirksam ist, spielt es keine Rolle, wie oder warum sie funktioniert. Der adaptive Ansatz verwendet nur ein einziges Kriterium für den Erfolg einer Strategie - ihre Wirksamkeit.
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Das ist lustig :-)
Etwas zum Nachdenken
Im Container m_all_strategies können Sie Tausende von Varianten der vorgeschlagenen Strategien unterbringen, Sie können sogar alle bekannten Strategien mit verschiedenen Parametern hinzufügen
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Zusammengefasst passiert alles wie gewohnt, man schaltet einfach diesen adaptiven TS mit ein paar Automaten aus der Oberliga ein, und der Output ist ein Klacks
Wann Sie es ausschalten und für das nächste Mal neu laden, liegt ganz bei Ihnen...:-)
1. Verstehe. So wie ich es verstehe, haben Sie dort alles verrechnet und die Endmittel sind im Defizit.
2. Es ist nicht so, dass die Zeit der Optimierung 2 Jahre beträgt. Die Betriebszeit des TS beträgt bis zu 5 Monate. Dann ist es nicht ein halbes Jahr Demo-Test, dann - schon gehandelt, alle Tests sind vorbei.
"Und es gibt einen halbjährlichen Test auf der Demo - dann haben wir schon die Betriebszeit des TS bis zu sieben Monate - das ist deutlich länger." - Nein, man muss die Parameter neu kalibrieren, um den Markt auf dem neuesten Stand zu halten. Es ist besser, wenn sie adaptiv sind, z. B. vom Wert des effektiven Jahreszinses...
Р. Pardo ist kein Guru, aber aus anderen Quellen und sogar aus Diskussionen im mcl4-Forum geht hervor, dass ein solcher Ansatz erwogen wird:
Sie müssen über die Werte der besten Modellparameter entscheiden, wenn Sie die Parameter mit Hilfe eines genetischen Algorithmus optimieren.
Hier habe ich das beste Modell gewählt, weil es eine vollständige Aufzählung von Parameterwerten ist.
Zum Beispiel: Optimierung - 4 Jahre. 0,5 Jahre Forward-Test. 0,5 Jahre von 4 sind 12,5 %.
Dann, mit einem bestimmten ALGORITHM der Parameterauswahl für das beste "Modell", nach Abschluss der Vorwärtsanalyse einer Reihe von Optimierungen, nach der nächsten (extremen) Optimierung, wie Sie haben, zum Beispiel, für 2 Jahre, gibt es keinen Vorwärtstest in einem Quartal, aber es gibt bereits den Handel, entweder auf dem realen oder Demo-Konto, wenn die Unterschiede in solchen Systemen, wie Sie haben, sind klein.
Also gut. Das Demokonto ist nur ein "gestreckter Strategietester". Ihre Aufgabe ist gerade die Auswahl der besten TS, die "Schaffung eines Pools von TS", wie ich wiederholt gesagt habe.
Was den "Algorithmus zur Auswahl des besten Modells" angeht - das ist die Hauptaufgabe, die ich jetzt zu lösen versuche, nämlich einige Möglichkeiten zur Auswahl stabiler Modelle zu finden, die für die reale Welt geeignet sind.
Ich habe das Gefühl, dass die Angst vor Enttäuschungen in dem System vorhanden ist.
Was hat die "Angst vor Enttäuschung" damit zu tun?
Auch hier denken Sie, dass die TS, die an der Demo arbeiten, Systeme sind, die ich in der echten Version einsetzen werde, aber das wagen Sie nicht.
Das ist nicht wahr. Demohandelssysteme sind "Wahlräume", es gibt keinen "langen Übergang". Ein Demokonto ist ein laufender, völlig autarker "Handelssystem-Pool".
Ich habe keine Angst vor Enttäuschungen, sondern vor dem Fehlen einer klaren Methodik. Ich habe keine "Angst", sondern das Fehlen einer klaren Methodik.
Meines Erachtens sollte es letzten Endes auf Folgendes hinauslaufen:
Es gibt einen Satz von Algorithmen und einen Satz von Marktzuständen (Verhaltensmodellen).
Und das System muss, indem es den Zustand des Marktes analysiert, den optimalen Algorithmus für diesen Zustand festlegen.
Eigentlich müssen wir einen Expert Advisor erstellen (oder ein Netzwerk trainieren), der dies tut.
Vielleicht ist der erste Schritt, der uns dem Ziel näher bringt, die Formalisierung der Marktstaaten.
Genau so ist es. Und der erste Schritt ist getan.
Ich habe 24 TS, die eindeutig die Marktbedingungen formalisieren.
Jetzt ist es die Aufgabe dieses "Expertensystems", die stabilsten auszuwählen.
"Resilient" ist das Schlüsselwort. Die Geschichte zeigt, dass einige Systeme trotz Fehlersuche und Tests fast sofort den Bach runtergehen und schnell zu einem "Kontrollschuss und Überoptimierung" kommen. Und einige von ihnen können sich durchaus behaupten". Das Problem ist jedoch, dass nicht nur TS, die "halten", sondern auch TS, von denen erwartet wird, dass sie für einige Zeit stabil bleiben, zum echten Handel angeboten werden sollten. Und genau das ist das Traurige daran.
Was hat die "Angst vor Enttäuschung" damit zu tun?
Auch hier denken Sie, dass die TS, die an der Demo arbeiten, Systeme sind, die ich in der echten Version einsetzen werde, aber das wagen Sie nicht.
Das ist nicht wahr. Das Demokonto ist ein "Raum der Wahl". Es gibt keinen "langen Übergang". Ein Demokonto ist ein permanenter, recht autarker "Pool von TS".
Und Handelssysteme werden nicht durch "Angst" begrenzt, sondern durch das Fehlen einer klaren Methodik. Sie befindet sich derzeit in der Gründungsphase.