Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 77
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Die Analogie ist falsch. Schlechte Tomaten werden IMMER schlecht bleiben. Bei der TS ist dies nicht der Fall. Jedes System - hat sowohl Gewinn- als auch Verlustperioden (und die Verlustperiode ist länger). Du selbst, Petros, versuchst, ein System zu schreiben, das immer reibungslos bei einem Spread von Null abläuft!
Daher ist es meiner Meinung nach sinnvoll, eine solche Reihe von stets fein abgestimmten Systemen zur Auswahl zu haben. Natürlich können sie jederzeit ihre Arbeit einstellen. Aber wir kennen die Zukunft nicht, und das ist das Einzige, was wir zu bieten haben.
Und all das Gerede über "Theorie" ändert nichts daran, dass das Ergebnis dasselbe ist, egal ob man eine Theorie hat oder nicht. "Eine Regel, die funktioniert, wird Ihnen auch ohne Theorie Gewinn bringen. Aber wenn Sie es nicht begreifen, hilft Ihnen keine noch so schöne Theorie.
Ich verstehe die Überoptimierung noch nicht. Passen Sie es an den guten Zeitraum an?
Was bedeutet "gute Zeit"? Es gibt Parameter im System. Ich finde die besten auf Jahresbasis und wähle dann die besten für den Jahreszeitraum aus. Das war's.
"Es in die Geschichte einzupassen" ist verständlich, aber wir haben nichts als Geschichte. Das verwenden wir.
Was meinen Sie mit "guter Zeitraum"? Es gibt Parameter im System. Ich finde die besten auf Jahresbasis und wähle dann die besten für den Jahreszeitraum aus. Das war's.
"Passend zur Geschichte" - es ist klar, dass es das gibt, aber wir haben nichts als Geschichte. Das verwenden wir.
Warum das ganze Jahr über Rennen fahren, was ist hier die Logik... wahrscheinlich, weil es das ist, was die Bücher mich gelehrt haben... immerhin gibt es einige wiederholbare Muster, arbeiten Sie zumindest an den Auf- und Abwärtstrends aller Ihrer TSs... Wenn Sie solche finden, die in allen Modi funktionieren - das ist es, was Sie brauchen - ein GRAAL ...))
wie dieser von Barabashkin, danke ich ihm immer...
Warum rennen Sie das ganze Jahr, was ist die Logik hier ... wahrscheinlich, weil das ist, was die Bücher gelehrt Sie ... denn es gibt mehrere wiederholbare Muster, arbeiten Sie zumindest auf die nach oben und unten Trends aller Ihrer TS ... Wenn Sie solche finden, die in allen Modi funktionieren - das ist es, was Sie brauchen - ein GRAAL ...))
Wie dies von Barabashkin sagen immer danke zu ihm ...
Nun, da bin ich anderer Meinung. Ich habe nur zwei oder drei Dutzend Trades pro Jahr mit einigen TS, und wenn man ein kleineres Intervall nimmt - es sind zu wenige Trades, um von einem Muster zu sprechen.
Und was ist mit "wiederholbaren Mustern"... Ich habe 24 TSs pro Symbol, und sie arbeiten alle mit unterschiedlichen Mustern - es ist einfacher , die Optimierung im automatischen Modus zu starten, als genau diese Muster auszuwählen, nur um den Prozess irgendwie zu beschleunigen... Jetzt ist die gesamte Technologie ziemlich gut abgestimmt, ich habe genau das, was ich wollte - eine Reihe von Systemen, die auf die Geschichte abgestimmt sind und seit einiger Zeit gute Ergebnisse im wirklichen Leben zeigen. Es stellt sich nicht die Frage, "was man erfinden muss, damit der TS funktioniert", sondern "wie man die stabilste Variante auswählt". Nun, ich denke, bis zum Ende des Frühjahrs wird sich zeigen, ob diese Lösung gut ist, denn ich erwarte, bis dahin aus dem Drawdown auf meinem Hauptkonto herauszukommen und ein Signal zu eröffnen. Und dann... wir werden sehen...
Wenn Sie "zurückreden", werde ich nicht mit Ihnen reden.
Ich verstehe nicht, was man von mir will. Denn die Theorie - ich habe alles klar gesagt. Wir haben zwei Richtungen, drei Arten von Inputs, vier Arten von Begleitungen. Insgesamt gibt es 24 Varianten von TS pro Symbol. Dabei handelt es sich um sich gegenseitig ausschließende, gegensätzliche Varianten. Das bedeutet, dass eine dieser Varianten mit Sicherheit funktionieren wird. In dieser Richtung müssen wir nach den rentablen Systemen suchen.
Ich sehe, dass dies der Fall ist. Der einzige Haken an der Sache ist die Stabilität des Werks. So wie ich das sehe, sind die Systeme, die die besten Ergebnisse liefern, nicht die beste Wahl. Dieses beste Ergebnis ist nämlich ein "statistisches Artefakt" und instabil. Betrachtet man jedoch mittelmäßige Systeme, so weisen sie trotz einer weniger guten Handelsqualität eine höhere Stabilität auf. Das ist die ganze "Theorie".
Ich verstehe die Begriffe "Überauswahl" und "Timing" nicht. Welche "Überschreitung"? Ich nehme ALLE möglichen Optionen wahr, ohne dabei zu weit zu gehen. Und die, die über die Benchmarks hinausgehen, optimiere ich einfach zu stark.
Ungefähr das Gleiche ist im Bereich der IO zu beobachten, weshalb Modelle ausgewählt werden, die mittelmäßig auf TRAIN handeln und fast ebenso auf OOS handeln.
Das Endergebnis sind Systeme, die konsequent, mit unterschiedlichem Erfolg, die Handelskosten bekämpfen, und der Meister der Stabilität bleibt mit seinen 50% zufällig:)
Warum rennen Sie das ganze Jahr, was ist die Logik hier ... wahrscheinlich, weil das ist, was die Bücher gelehrt Sie ... denn es gibt mehrere wiederholbare Muster, arbeiten Sie zumindest auf die nach oben und unten Trends aller Ihrer TS ... Wenn Sie solche finden, die in allen Modi funktionieren - das ist es, was Sie brauchen - ein GRAAL ...))
wie dieser von Barabashkin, danke ich ihm immer...
Weil es zu viele Systeme gibt. Ich mache keinen "Demotest" - die Systeme funktionieren dort einfach, so dass Sie genau sehen können, wie sie es zu einem bestimmten Zeitpunkt tun. Hier haben Sie das System im Prüfgerät laufen lassen. Sie haben es in den Handel gebracht. Es mag etwas gezeigt haben, es mag etwas verdient haben, es mag etwas verloren haben, aber an einem Punkt zeigt es einen "Kontrollschuss". Jetzt schaue ich mir nur noch funktionierende Systeme an und wähle aus. Wenn ich sie nicht habe, muss ich die Systeme erneut testen, wobei ich in 80 % der Fälle wieder Verluste erleiden werde. Aber mit der Liga habe ich immer eine Menge Systeme zur Auswahl.
Und das war's - der Kreislauf ist geschlossen. Wieder eine fragliche Wahl, wieder... beste/schlechteste...
Kein Kriterium - das war's? Ist das ein Brummen?
Die Analogie ist falsch. Schlechte Tomaten werden IMMER schlecht bleiben. Dies ist bei TC nicht der Fall. Jedes System - hat sowohl Gewinn- als auch Verlustperioden (und die Verlustperiode ist länger). Du selbst, Petros, versuchst, ein System zu schreiben, das immer reibungslos bei einem Spread von Null abläuft!
Daher ist es meiner Meinung nach sinnvoll, eine solche Reihe von stets fein abgestimmten Systemen zur Auswahl zu haben. Natürlich können sie jederzeit ihre Arbeit einstellen. Aber wir kennen die Zukunft nicht, und das ist das Einzige, was wir zu bieten haben.
Was die "Theorie" betrifft - sie ändert nichts, auch wenn Sie eine Theorie haben, auch wenn Sie keine haben - das Ergebnis wird das gleiche sein. "Eine Regel, die funktioniert, wird Ihnen auch ohne Theorie Gewinn bringen. Aber wenn Sie das nicht tun, dann hilft Ihnen keine noch so schöne Theorie.
Wir sollten, IMHO, nette Geschäfte machen, aber keine Roboter wählen, auch wenn sie eine Zeit lang Geld verdienen - der Sinn ist verloren. Der Schwung ist verloren gegangen.
Mir scheint, dass dieses Thema ein Paradebeispiel dafür ist, wie gering die Chance ist, mit dem Unbekannten Geld zu verdienen.
Ich denke, dieses Thema ist ein klares Beispiel dafür, wie gering die Chance ist, mit Unbekannten Geld zu verdienen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit, vergessen Sie den automatischen Handel.