Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 70
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Hier, unter den TS, die neu optimiert werden mussten, gibt es einen vielversprechenden, der direkt in die erste Liga aufsteigen wird.
TS 242250 - EMATrendSAR auf GBPJPY. Die zweijährige Historie zeigt eine Qualität von 97%, die experimentelle Stabilitätsschätzung liegt sogar bei 47% (was sehr viel ist, nur eine von hundert TK hat eine Stabilität von mehr als 40%).
Das System hat einen Gewinnfaktor von 2,2, die Erholung beträgt 9,1 pro Jahr. Es stimmt, die maximale SL-Warteschlange ist etwas lang - 5, und der maximale Preis Drawdown beträgt fast 8 Tausend dreistellige Punkte. Aber mal sehen, wie es sich verhalten wird.
Ich bin nach wie vor für eine 100%ige Automatisierung. Ich verstehe nicht, wie man sie manuell überoptimieren kann? Dann ist das nicht gut.
Die Hälfte. Ein spezielles Skript wählt die Systeme aus, die neu optimiert werden müssen, und bereitet die Installationsdateien vor. Ein weiteres Skript lässt dann alle Systeme durch den Optimierer laufen. Das dritte Skript wählt auf der Grundlage der Optimierungsergebnisse die besten Durchläufe aus und bereitet Dateien mit Optimierungsverfahren für Systeme vor. Diese Texte werden in die Klassen von TC übertragen (ich traue dem Vollautomaten noch nicht, und hier habe ich die volle Kontrolle über den Prozess), dann wird das ausführbare Modul neu kompiliert, auf UPU aktualisiert, und am nächsten Tag wiederholt sich der Prozess.
Die Hälfte. Ein spezielles Skript wählt die Systeme aus, die eine Überoptimierung benötigen, und bereitet die Installationsdateien vor. Ein weiteres Skript lässt dann alle Systeme durch den Optimierer laufen. Das dritte Skript wählt auf der Grundlage der Optimierungsergebnisse die besten Durchläufe aus und bereitet Dateien mit dem Text der Systemoptimierungsverfahren vor. Diese Texte werden in die Klassen von TC übertragen (ich traue dem Vollautomaten noch nicht, und hier habe ich die volle Kontrolle über den Prozess), dann wird das ausführbare Modul neu kompiliert, auf UPU aktualisiert, und am nächsten Tag wiederholt sich der Prozess.
1. soll automatisch die besten Systeme auswählen und mit ihnen handeln. Auch im Testgerät.
2. wir handeln mit allen XXX-Systemen virtuell, bewerten Indikatoren, wählen ein paar aus, um sie in die Realität zu bringen, und ihre Trades werden in der Realität eröffnet.
Wenn Sie sich nicht mit der virtuellen Umgebung befassen wollen (obwohl es ein fertiges fxsaber gibt), können Sie 0,01 Lot für Statistiken und 1,00 für Ergebnisse handeln.
Und es ist nicht nötig, sich die Demo anzusehen, alles wird sofort klar.
1. hier für diese TS - vielleicht. Obwohl nicht immer "automatische Auswahl der besten Systeme und den Handel auf sie" Es gibt einige Durchschnitte von Parametern der TS, die Wahl von denen, vielleicht, ist nicht so einfach zu programmieren, müssen wir an jedem "mittleren" Wert des Parameters und an allen ausgewählten "mittleren" Werte der Parameter auf die Geschichte zu suchen, und mit diesem Ansatz wird nicht nur "automatische Auswahl der besten Systeme und den Handel auf sie", ich denke, zuverlässiger, dass.
2. absolut korrekt. Völlig einverstanden. Ich werde mich selbst mit einem solchen Ansatz herumärgern. Der TS ist noch nicht bereit für einen solchen Test...
Seit 2016... :-) nicht alles geschrieben, obwohl es dort nichts besonders Kompliziertes gibt. Ich habe keine Zeit, die Sorge um das tägliche Brot und andere TZ-Entwicklungen erlauben es nicht, sich in dieser Richtung hemmungslos kreativ zu betätigen.
Oh, Andrej.... Warum trittst du auf meinen wunden Punkt...
Die Wahl der besten Systeme ist die letzte ungelöste Frage. "Nur das Beste" zu nehmen - das geht, wie sich herausstellt, nicht. Man nimmt das leistungsstärkste System und zack, funktioniert es nicht mehr. Obwohl, es scheint getestet worden zu sein und hat bereits mehr als ein Dutzend erfolgreiche Geschäfte auf der Demo gezeigt... Aber Nachhaltigkeit, so stellt sich heraus, gibt es nicht... Wenn ich mir Diagramme ansehe, vergleiche ich sie, schätze ihre Arbeitskapazität ein... Und als Ergebnis, die Installation von Systemen auf der realen, habe ich so weit mehr intuitiv als formal. Wie kodiert man das?
Und was die virtuelle Umgebung angeht - was nützt mir ein leistungsstarker Computer (ich habe nur einen), wenn ich alle Systeme auf Demo stellen kann und, wie Sie richtig vorschlagen, "0,01 Lot für die Statistik handeln" kann? Das tue ich auch. Ich habe auf dem Dachboden einen alten Computer mit zwei Terminals, und darauf laufen die mittleren und unteren Spielklassen der TC-Liga. Die oberste Liga - steht auf der UPU (bei uns fällt oft das Licht aus, so dass ich sie für die oberste Liga verwenden muss).
Tatsächlich ist meine TC-Liga eine "virtuelle Umgebung", in der ich ständig Systeme im Automatikmodus teste. Hier ist bereits alles eingerichtet, und auch das Verfahren der Neuinstallation im Falle von Testparametern ist bereits Standard und Routine.
Die Frage ist nur, welche davon am nachhaltigsten sind. Der Parameter "Qualität" gefällt mir sehr gut, ich habe es geschafft, ihn zu formalisieren. Aber der Parameter "Stabilität" ist für mich unerreichbar. Daran arbeite ich im Moment am meisten.
:-) Nach dem Test und der Auswahl der Parameter in Bezug auf ihre Werte - gehen Sie direkt zum realen System und beginnen Sie zu kämpfen. Sie stellen sie von der Demo auf die echte Maschine um, und zwar so spät, dass es an der Zeit ist, sie von der echten Maschine zu nehmen und die Werte der Parameter zurückzusetzen...
Die reale Zeit beträgt 20-30% des Tests, natürlich mit einer vernünftigen Teststichprobe von Trades und Testzeit.
IMHO ist dieser Ansatz nicht korrekt:"Bis zu diesem Datum gibt es einen zweijährigen Test, ein Jahr zurück, ein Jahr vorwärts. Nach diesem Datum - TS ist auf Demo eingestellt, und das Ergebnis der besten Demo-Systeme poste ich. 62.
Dies ist nicht die Antwort auf meine Frage.
Sie benötigen einen Algorithmus für die Systemauswahl, um im Prüfgerät zu arbeiten. Und um es zu testen. Demos sind überflüssig, reine Zeitverschwendung.
Das ist schön, das ist tiefgründig... :-)
Ich bin noch nicht bis zu dieser Seite des Zweigs gekommen... weil ich selbst einen anderen Ansatz für den Handel habe...
Das tue ich. Aber die Steinblume kommt nicht heraus...
Die nächste Sache ist klar, und die Liga kann durchaus die besten TCs direkt im Tester (oder mit Hilfe von Skripten und dem Tester) auswählen. Aber bevor man den Auswahlalgorithmus in den Tester packt, sollte er erst einmal erfunden werden! Das heißt, zumindest für etwas, das man "fangen" kann. Wir können die besten auswählen, so dass wir im Tester überprüfen können, ob die von uns ausgewählten Systeme mit Hilfe dieses Algorithmus stabil funktionieren. Das haben wir nicht!
Wenn ich also die Liga für Gemeinsame Projekte vorbereite, werde ich wieder mit genau diesem Auswahlalgorithmus experimentieren.
Und der Aussage "Sie brauchen keine Demo" kann ich nicht zustimmen. Die Demo wird benötigt, um die Stabilität des Systems zu überprüfen. Es soll sichergestellt werden, dass das System im Testgerät funktioniert und auch weiterhin funktioniert.
Zählen Sie bitte nicht dazu, Knochen aus dem Grab zu holen. Werfen Sie einen Blick auf die Links von Robert Pardo. Er erklärt dort alles über Optimierung und alles andere.
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
Was wir brauchen, ist keine Demo, sondern ein Algorithmus oder ein Ansatz (nennen Sie ihn, wie Sie wollen), um nach dem Optimierungsprozess die Mittelwerte der Parameter aus gegebenen Mengen auszuwählen.
:-) Nach der Prüfung und Auswahl der Parameter, in Bezug auf ihre Werte - sofort auf die reale und in die Schlacht. Sie setzen sie von der Demo in die Realität um, spät, so spät, dass es Zeit ist, sie aus der Realität zu nehmen und die Werte der Parameter neu zu wählen...
Die reale Zeit beträgt 20-30% des Tests, natürlich mit einer vernünftigen Teststichprobe von Trades und Testzeit.
IMHO ist dieser Ansatz nicht korrekt:"Bis zu diesem Datum gibt es einen zweijährigen Test, ein Jahr zurück, ein Jahr vorwärts. Nach diesem Datum - TS ist auf Demo eingestellt, und das Ergebnis der besten Demo-Systeme poste ich. 62.
Das Demokonto wird für "zusätzliche Tests des TS" nicht mehr benötigt. (obwohl auch das eine Rolle spielt). Der Hauptzweck des Demokontos - ist der "TS-Pool", die ständige Existenz der Systeme, die eine gute Handelsgeschichte zeigen.
Was die "Betriebszeit auf einem realen Konto von 20 % des Tests" betrifft, so ist dies ein zweischneidiges Schwert, denn es bedeutet, dass nach dem zweijährigen Test die Laufzeit von TS bis zu fünf Monate beträgt, und wenn wir dem zweijährigen Test einen sechsmonatigen Test auf der Demo hinzufügen, haben wir bis zu sieben Monate Betriebszeit von TS - was viel länger ist.
Realistisch gesehen, das Demo-Konto - ändert nichts, gut, ich werde nicht über ein Demo-Konto, ich werde es nur auf die reale - und die Frage bleibt die gleiche, was von Hunderten von Top-Liga TS zu setzen?
Bitte zählen Sie nicht für die Auferweckung von Gebeinen aus dem Grab. Sehen Sie sich die Links von Robert Pardo an. Er kümmert sich um die gesamte Optimierung und alles andere.
https://www.mql5.com/ru/forum/131853/page4#comment_3359617
Sie benötigen keine Demo, sondern einen Algorithmus oder einen Ansatz (nennen Sie ihn, wie Sie wollen), um nach dem Optimierungsprozess die Durchschnittswerte der Parameter aus den vorgeschlagenen Mengen auszuwählen.
Wer würde bestreiten, dass ein Algorithmus oder ein Ansatz erforderlich ist. Ich versuche also, das Problem zu lösen (und stütze mich dabei auch auf die Empfehlungen von Pardo). Und genau dafür brauche ich eine Demo, damit ich nicht jedes Mal einen Haufen Systeme neu optimieren muss, sondern nur die nehme, die eine Zeit lang funktionieren.
1. Das Demokonto wird nicht mehr für die "zusätzliche Überprüfung des TS" benötigt (obwohl das eine Rolle spielt). (obwohl auch das eine Rolle spielt). Der Hauptzweck eines Demokontos ist der "TS-Pool", das Fortbestehen von Systemen, die eine gute Handelsgeschichte aufweisen .
2. Über die "Betriebszeit auf einem realen Konto 20% des Tests" - das ist ein zweischneidiges Schwert, denn es bedeutet, dass nach der zweijährigen Testlaufzeit von TS bis zu fünf Monate, und wenn ein zweijähriger Test und es gibt auch einen sechsmonatigen Test auf der Demo - wir haben bereits Betriebszeit von TS bis zu sieben Monate - was viel länger ist.
3. Wirklich mit einem Demo-Konto - ändert sich nichts, gut, wird nicht ein Demo-Konto haben, werde ich sofort auf die reale setzen - und die Frage bleibt die gleiche, was von Hunderten von Top Division TS zu setzen ?
1. Verstehe. So wie ich es verstanden habe, haben Sie dort alles aufgeladen und die Gesamtmittel sind im Defizit.
2. Es ist nicht so, dass die Optimierungszeit 2 Jahre beträgt. Die Laufzeit der CU beträgt bis zu 5 Monate. Dann ist es nicht ein halbes Jahr Demo-Test, dann - schon gehandelt, alle Tests sind vorbei.
"Und es gibt einen halbjährlichen Test auf der Demo - dann haben wir schon die Betriebszeit des TS bis zu sieben Monate - das ist deutlich länger." - Nein, man muss die Parameter neu kalibrieren, um den Markt auf dem neuesten Stand zu halten. Es ist besser, wenn sie adaptiv sind, z. B. vom Wert des effektiven Jahreszinses...
Р. Pardo ist kein Guru, aber aus anderen Quellen und sogar aus Diskussionen im mcl4-Forum geht hervor, dass ein solcher Ansatz erwogen wird:
Sie müssen über die Werte der besten Modellparameter entscheiden, wenn Sie die Parameter mit Hilfe eines genetischen Algorithmus optimieren.
Hier habe ich das beste Modell gewählt, weil es eine vollständige Aufzählung von Parameterwerten ist.
Zum Beispiel: Optimierung - 4 Jahre. 0,5 Jahre Forward-Test. 0,5 Jahre von 4 sind 12,5 %.
Dann, wenn die spezifische ALGORITHM wählt Parameter für die beste "Modell", das Ende der Vorwärtsanalyse einer Reihe von Optimierungen, nach der nächsten (extreme) Optimierung, zum Beispiel, wie Sie haben, für 2 Jahre, ist nicht ein Vorwärtstest in einem Quartal, aber bereits den Handel, entweder auf der realen oder Demo, wenn die Unterschiede in solchen Systemen, wie Sie haben wenig auf dem Konto zu handeln.
3. Sie müssen sich entscheiden ... :-) (Denken Sie darüber nach - ich werde meine IMHO etwas später schreiben ...)