Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 28
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Es gibt hier auch einen Thread, nur nicht über die Stabilität, sondern über die Robustheit des EA... das ist so ziemlich das Gleiche...https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=robustheit%20advisor
Ja, das Thema ist eng. Aber dann wiederum - und da ging es, wenn ich mich recht erinnere, um die Formalisierung eben dieser "Robustheit".
Hmmm... Wie kommt es, dass man in der Physik Quarks als "schön" und "wahr" bezeichnen kann, aber im Handel - einem viel banaleren Bereich - kann man den TS-Handel nicht so nennen?
Übrigens, diese Idee ist mir gerade eingefallen...
B- und T-Kriterien für die TS-Auswahl, in Analogie zu schweren Quarks... (Manche Menschen im Westen behaupten, es bedeute "unten" und "oben", aber wir wissen, dass die korrekte Bezeichnung für Quarks "Schönheit" und "Wahrheit" ist).
Ja, richtig!!! Das nenne ich diese Kriterien, ich bleibe bei den Physikern... Coolness !!!
(Übrigens ist dies auch eine Art "Dramatisierung einer Idee", hallo Peter Konov)
Na bitte, das ist näher an der Realität... es gab hier auch mal eine Diskussion... und kam zu der Koinzidenz von Preisbewegungen mit der Quantenphysik ... und was Rubriken super schlaue Jungs versuchen, in zu bekommen ... Ich wiederhole, nur 3 Preisbewegungen auf einen langen Begriff, auch bei M15 ist es genug, um mindestens eine 100% zu identifizieren und den Rest zu filtern, und es wird eine stabile Schaufel und wird so viele Geschäfte öffnen, wie Ihr Depot nehmen kann ...
Offenbar habe ich die Frage nicht richtig gestellt, denn die Antwort ist nicht klar.
Ich möchte ganz einfach fragen, ob die Anzahl der Stopps zum Zeitpunkt der EA-Optimierung bewertet wird und ob diese Anzahl mit dem Kriterium für die Entfernung des EA aus dem Handel übereinstimmt.
Nein. Zum Zeitpunkt der Optimierung gibt es keine Stop Trades. Ganz und gar nicht. Es werden keine "kritischen" Parameter geschätzt. Während der Optimierung wird jeder Durchgang auf seine Qualität hin bewertet, und die besten Parametersätze werden während des Backtests gefunden. Danach werden 25 % der besten Pässe weitergeleitet und der beste Pass wird ausgewählt. Dieser wird für "Qualifikationsspiele" auf dem Demokonto der Liga eingerichtet. Für diesen Durchgang werden drei "kritische Parameter" definiert, deren Überschreitung zu einem Stop-Trade führt. Gleichzeitig bewerte ich die "Streuung" des vorderen Testfelds und versuche, sie irgendwie abzuschätzen. Ich glaube, dass dies die Bewertung der Stabilität sein wird.
Na bitte, das ist näher an der Realität....Es gab hier auch mal eine Diskussion... und kam zu der Koinzidenz von Preisbewegungen mit der Quantenphysik ... und was Rubriken super schlaue Jungs versuchen, in zu bekommen ... Ich wiederhole, nur 3 Preisbewegungen auf einen langen Begriff, auch bei M15 ist es genug, um mindestens eine 100% zu identifizieren und den Rest zu filtern, und es wird eine stabile Sau sein und wird so viele Geschäfte wie Ihre Kaution nehmen kann öffnen ...
Ist es möglich, die Preisbewegung zu 100 % zu bestimmen?
Es wäre natürlich schön, es so zu definieren... Aber ist das realistisch?
Für mich - es ist nicht notwendig. die klassischen Trend-System, wo TP / SL-Verhältnis = 3 / 1 korrekt bestimmt nur 30% der Bewegungen. Die restlichen 70% - enden mit einem Stoploss, und das System ist profitabel.
Nein. Zum Zeitpunkt der Optimierung gibt es keine Stop Trades. Überhaupt nicht. Und die "kritischen" Parameter werden nicht bewertet. Während der Optimierung wird jeder Durchgang auf seine Qualität hin bewertet, und die besten Parametersätze werden während des Backtests gefunden. Danach werden 25 % der besten Pässe weitergeleitet und der beste Pass wird ausgewählt. Dieser wird für "Qualifikationsspiele" auf dem Demokonto der Liga eingerichtet. Für diesen Durchgang werden drei "kritische Parameter" festgelegt, deren Überschreitung zu einem Stop-Trade führt. Gleichzeitig bewerte ich die "Streuung" des Feldes der Vorwärtsprüfung mit dem Ziel, sie irgendwie abzuschätzen. Ich glaube, dass dies die Bewertung der Stabilität sein wird.
Wie können wir also erwarten, dass diese Anschläge nicht ausgelöst werden, wenn sie nicht durchgeführt werden? Sollte dieses Kriterium auch bei der Optimierung berücksichtigt werden?
Wie können wir also erwarten, dass diese Anschläge nicht ausgelöst werden, wenn sie nicht durchgeführt werden? Sollte dieses Kriterium ebenfalls berücksichtigt werden?
Und was sind sie? Damit die Stopp-Bremsen ausgelöst werden können, müssen Sie zunächst einige Werte für genau diese Parameter festlegen! Und dafür müssen Sie zunächst einmal im Tester ohne Stop Trades probieren.
Zum Beispiel sind bei Reverse-Trailing-Systemen 2 aufeinanderfolgende SL's inakzeptabel. Und für die Systeme der Vorwärtsverfolgung - oft sogar 5 aufeinanderfolgende SLs - ist eine akzeptable Warteschlange. Daher - zunächst passieren wir es ohne Einschränkungen, um die maximal zulässigen Parameter auf die zweijährige Geschichte zu bestimmen - und dann nehmen wir sie als kritisch.
Und wenn wir sie im Voraus nehmen - wie bestimmen wir, worauf wir uns verlassen können?
Sowohl in der Rück- als auch in der Vorwärtsperiode gehe ich ohne Stop-Trades, ich wähle die höchste Qualität des Handels, mit einem hochwertigen Indikator - warum also Stop-Trades?
Und was sind sie? Damit die Stopp-Bremsen ausgelöst werden, müssen Sie zunächst einige Werte für eben diese Parameter einstellen! Und dafür müssen Sie zunächst einmal im Tester ohne Stop Trades probieren.
Zum Beispiel sind bei Reverse-Trailing-Systemen 2 aufeinanderfolgende SL's inakzeptabel. Und für die Systeme der Vorwärtsverfolgung - oft sogar 5 aufeinanderfolgende SLs - ist eine akzeptable Warteschlange. Daher - zunächst passieren wir es ohne Einschränkungen, um die maximal zulässigen Parameter auf die zweijährige Geschichte zu bestimmen - und dann nehmen wir sie als kritisch.
Und wenn wir sie im Voraus nehmen - wie bestimmen wir, worauf wir uns verlassen können?
Sowohl Rück- als auch Vorwärtsperioden verlaufen ohne Stop Trades, ich wähle die höchste Qualität des Handels, mit hochwertigen Indikatoren - warum also Stop Trades?
Hm, nun, für mich ist es offensichtlich, dass alles berücksichtigt werden sollte - ich habe auch Marder nach der Schönheit von ekveti ausgewählt, und dann eine Analyse hinzugefügt, wie diese Schönheit erreicht wird (in meinem Fall wird die maximale Anzahl von Knien berücksichtigt).
Ich verstehe die Logik nicht, hoffen wir einfach, dass das Kriterium der Überoptimierung in naher Zukunft nicht ausgelöst wird (dann kann dies auch berücksichtigt werden), oder glauben wir, dass die ausgewählten Setups mit schönen anderen Indikatoren weniger Stopps auslösen werden. Wenn das zweite der Fall ist, sollten wir es durch Forschung bestätigen.
Ich verstehe die Logik nicht, hoffen wir einfach, dass das Kriterium der Überoptimierung in naher Zukunft nicht ausgelöst wird (dann kann dies auch berücksichtigt werden), oder denken wir, dass die gewählten Einstellungen mit netten anderen Indikatoren seltener Stopps auslösen werden. Wenn das zweite der Fall ist, sollten wir es durch Forschung bestätigen.
Die erste natürlich. Kritische Parameter sind eine "Notlösung", im Idealfall sollten sie nie überschritten werden. Sie sind nur darauf ausgerichtet, dass der TS nicht mehr marktkonform ist. Natürlich gehen wir davon aus, dass dies - wenn es denn jemals geschieht - sehr bald der Fall sein wird. Aber das Leben macht Anpassungen.
Welches sind also die richtigen Proportionen der Haltestellen?
Von welchen "Haltestellen" ist die Rede? SL ? Für jeden TS wird der SL-Wert ausgewählt, der über einen Zeitraum von zwei Jahren der beste ist. Für diejenigen TS, für die kein SL vorgesehen ist (z. B. Rollover oder Reverse Trailing), wird der SL auf das Minimum gesetzt, so dass er während des Testzeitraums nicht beeinflusst wurde.