Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 422
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Liebe Programmierprofessoren und -assistenten, haben Sie den Code fertig?
Darf ich es ausprobieren? Zumindest ein Versuch.
Aljoscha:
Ich wiederhole noch einmal Überprüfen Sie die Ergebnisse mit einer zufälligen Quelle, Auf einer zufälligen Wanderung arithmetisch oder geometrisch. Mit ZZ und anderen gefälschten Zielvorgaben erhalten Sie Vorhersagen von weit über 50 %, Sie können leicht 90 % erreichen. Sie werden beweisen müssen, dass Sie den Zufall vorhersagen können, was nicht sinnvoll ist.
Wahrscheinlich verstehen Sie, wovon Sie sprechen, aber leider bleiben Sie vage. Ich schließe mich meiner Bitte an, dass Sie anhand eines bestimmten Datensatzes und unter Verwendung bestimmter Algorithmen zeigen, was Sie meinen, was falsch ist und wie Sie es haben wollen.
Wahrscheinlich verstehen Sie, wovon Sie sprechen, aber leider bleiben Sie vage. Ich schließe mich der Bitte an, anhand eines konkreten Datensatzes und mit konkreten Algorithmen zu zeigen, was Sie meinen, was falsch ist und wie Sie es haben wollen.
Aljoscha hat alles genau erklärt. Es liegt an Ihnen, seiner Meinung zuzustimmen oder sie abzulehnen.
Wenn es darum geht, einen Standpunkt zu akzeptieren oder abzulehnen, dann vergessen Sie es. Ich dachte, es ginge um etwas Objektives, wie die Tatsache, dass das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate der Katheten ist, dann "beweisen", während Sie "überzeugen".
Wer Inputs mit Outputs mischt, macht sich etwas vor. Die Trainingsergebnisse werden exorbitant gut sein, die Leistung in der Praxis wird exorbitant schlecht sein. Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Verwendung eines Zickzack-Kurses zwar möglich ist, um den Markttrend zu bestimmen, dass er aber keinen endgültigen Wert hat, was bei der Arbeit in Echtzeit zu Problemen führt. Es gibt klassische Ausgabefunktionen, und wenn Sie mit ihnen ein Ergebnis unter 50 % erhalten, bedeutet das, dass Ihr Einstieg grundsätzlich schlecht ist, und in diesem Fall sollten wir versuchen, den Einstieg zu korrigieren, nicht aber den Ausstieg.
Das erste klassische Targeting ist die Vorhersage des Wechsels von Close einen Takt weiter (glauben Sie mir, das reicht). Es ist sehr einfach: Lead((Close[0]-Close[1]),1) wird bei der Annäherung oder Vorhersage von Netzen verwendet, wobei die Antwort des Netzes der Wert des vorhergesagten Wertes ist. Diese Netze verwenden NUR das Ziel im Trainingsprozess. Sie ist nicht Teil des Trainings, da das Netz seinen eigenen Wert produziert.
Das zweite klassische Ziel ist eine Klassifizierung der Farbe der nächsten Kerze für ein Erkennungs- oder Klassifizierungsnetz. Aber sie sollte auch in die Zukunft blicken, sonst nützt sie nichts. Zu diesem Zweck kennzeichnen wir die Aufwärtskerze mit 1 und die Abwärtskerze mit -1 und verschieben sie bei der Vorbereitung des Trainingssets um einen Balken nach hinten. Wir kennen also den letzten Wert erst, wenn der Null-Balken geschlossen wird. Wir unterrichten das Netzwerk und warten darauf, dass es eine Rückmeldung über die zukünftige Kerze gibt.
Und jetzt kommt das Wesentliche. Wenn Ihr Input nicht höher als 50% gehen kann, wenn Sie zu einem der oben genannten Balken trainieren, dann ist Ihr Input schlecht und Ihr Output zu komplex. Sie müssen also eine Reihe von Eingaben finden, die das leisten können. Erhöhen Sie sie auf über 50 %. Die Antwort liegt in einem einfachen Verständnis der Kausalität in Bezug auf den Preis. Was ist die Ursache und was ist die Folge des Preises? Und es gibt eine Wachstumsformel, über die ich schon mehr als einmal gesprochen habe, und sie lautet wie folgt.
Markterwartungen (der Optionshandel verursacht ein Volumen) - Handelsvolumen (das Handelsvolumen stimmt entweder mit den Erwartungen überein oder nicht, verursacht aber eine Preisänderung) - Preis (ändert sich entsprechend dem gehandelten Volumen) - Indikator (ändert sich entsprechend der Preisänderung)
Und? Verwenden Sie immer noch Indikatoren???? Nun, dann sind Sie am Ende des Zuges, denn Indikatoren sind eine Folge von Preisänderungen, aber nicht die Ursache. Der Indikator ist so geworden, weil der Preis so geworden ist. Lesen Sie nun den folgenden Satz........
Der Preis ist so geworden, weil das Volumen so gehandelt wurde. Spüren Sie den Unterschied????? Überlegen Sie es sich........
Und kein Grund, deine Großmutter zu verhätscheln :-)
Mit dem richtigen Kausalmodellansatz, d.h. wenn die Inputs die Ursache für den Preis sind, können Sie JEDE Strategie entwickeln. Es kann so komplex oder einfach sein wie Sie wollen, es wird funktionieren, weil es der Grund für Close ist. Hier ist ein Beispiel.
Ich habe mich über die folgende Frage gewundert, die sich wie folgt anhört. "Wird es einen Pullback geben oder nicht, wenn ein Signal erscheint?". Es scheint sich um eine Aufgabe zu handeln, die nicht mit der direkten Preisprognose zusammenhängt, ABER!!!!!!
Ich habe einen Datensatz für eine allgemeine Klassifizierung der zugrundeliegenden Strategie als wahres Signal oder falsches Signal. Und was ich getan habe, ich habe die Rollback-Zielsetzung für die gleichen Eingabedaten geändert und bekam ein ziemlich tolerierbares Modell über 50%. Die Hauptsache ist, dass das Targeting sauber und ohne Fehler bleibt. Infolgedessen kann ich jedes beliebige Ziel mit semantischem Wert auf ein und denselben Eingabedatensatz anwenden und erhalte ein ziemlich adäquates Modell, weil die Eingabedaten die Ursache für den Preis sind und es genügt, solche Fragen zu beantworten, wie z.B. ob das Signal wahr oder falsch ist, ob es einen Rollback geben wird, was die nächste Kerze nach dem Signal sein wird, ob der Preis meinen Take-Profit erreichen wird, usw.
Und was den Tausch betrifft, so bin ich überrascht, dass dieses Thema überhaupt zur Sprache gekommen ist.... Es ist, als würde man an dem Ast rupfen, auf dem man sitzt. Täuschung selbst......
Wer Inputs mit Outputs mischt, betrügt sich selbst.
Sie meinen die Ausgabe von Daten an die Eingabe?
Der Preis hat sich so entwickelt, weil das Volumen so gehandelt wurde. Spüren Sie den Unterschied????? Überlegen Sie es sich........
Das ist so, als würde man über ein Huhn und ein Ei streiten.) Imho liegt ein Fehler in Ihrem Verständnis der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung vor. Wir kennenden Schlusskurs am Ende des Tages, richtig? Das gilt auch für das gehandelte Volumen. Wie kann also das eine das andere bedingen? Wir bekommen beides gleichzeitig - postfaktisch.
Na gut, ich werde dir eine Ausbildung geben. Oder wie man in solchen Fällen sagt: Lernen Sie die Grundlagen. Die Mengen kommen in Echtzeit. Für jeden Balken kennen Sie das gehandelte Volumen, das Delta, das maximale Volumen des Balkens zu einem bestimmten Preis usw. Sie verwechseln dies mit dem Volumen am Ende des Tages, das zur Bestimmung des Marktkontextes herangezogen wird.
Sie meinen Ausgang zu Eingang?
Ja. Es wurde erwähnt, dass man unrealistisch schöne Zahlen im Training erhält, wenn die Ausgabe die Eingabe übertrifft, aber nicht im realen Handel.