Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 208

 
Quantum:
Richtig. Berechnen wir nun pgamma aus 0+eps. Wie hoch wird der Betrag sein? Unendlich aufgrund von dgamma(0,0.5,1)=inf. Oder?

Wenn Sie nach pgamma(0+eps, 0.5, 1) suchen, sollten Sie nicht mit dgamma(0, 0.5, 1) vergleichen, sondern mit dgamma(0+eps, 0.5, 1)

Genau darauf habe ich heute Morgen geantwortet, Sie haben es verpasst:

Dr. Trader:
Nehmen wir ein einfacheres Beispiel:
x=1*10^(-90)
Die Zahl ist sehr klein, nicht Null, und es gibt keine Ungewissheiten.
> dgamma(1*10^(-90), 0,5, 1)
[1] 5.641896e+44
> pgamma(1*10^(-90), 0,5, 1)
[1] 1.128379e-45

Wolfram, das Ergebnis ist das gleiche:
PDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
5.6419×10^44
CDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
1.12838×10^-45

Nun, um Ihre Frage zu paraphrasieren, ohne Unendlichkeiten in den Formeln:
Wie kann die Integration von dgamma, die große Zahlen wie 5.641896e+44 liefert, zu einer sehr kleinen Zahl1.128379e-45 führen?

Sie müssen sich damit zufrieden geben, dass bei X->0 dgamma sehr groß ist und gegen unendlich tendiert und pgamma sehr klein ist und gegen Null tendiert. Man kann es sogar in Wolfram sehen. Wie ist es in einem solchen Fall möglich, dass die Integration ein kleines Ergebnis liefert?
Ich habe 1e-90 genommen, weil Wolfram nicht feiner sein kann. In R können Sie das Ergebnis bei x=1e-300 betrachten - das Ergebnis in dgamma ist riesig und in pgamma unbedeutend.

Und der einzige Hinweis ist, dass Sie offenbar versuchen, pgamma durch Integration durch Summation in der Schleife mit kleinen Schritten zu finden, und Inf würde Sie wirklich stören. Und R macht das mit einer Formel, nicht direkt mit dem Ergebnis von dgamma().
Sie integrieren irgendwo etwas Falsches.

 

Ich habe nach Papieren gesucht, die die Gamma-Dichte der Verteilung bei Null bei verschiedenen Alpha- und Beta-Werten erwähnen.

Here is one: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442(1990)003%3C1495%3AMLEFTG%3E2.0.CO%3B2

Der Forscher sagt ausdrücklich, dass die Dichte im Punkt Null maximiert wird. Und nichts, es lebt, es leidet nicht...

Wenn Herr Quantum zugibt, dass die Fehlerangabe eine Übertreibung oder etwas anderes ist, also nicht stimmt, dann werden meine Zweifel an seiner fachlichen Kompetenz gewissermaßen verschwinden. Bis jetzt sehe ich religiöse Argumente seinerseits und die des MQ-Leiters, die ihn schützen.

Bis jetzt.

 
Quantum:

Wie erklären die Entwickler von R ihre Ergebnisse?

dgamma(0,0.5,1)=inf

pgamma(0,0.5,1)=0

wenn sie einen Punkt 0 enthalten (wie in der Definition gesehen), ergibt sich eine unendliche Dichte bei x=0, und dann wird bei der Integration in pgamma(x,0.5,1) die Unendlichkeit als Null betrachtet, als ob sie nicht existierte.

Quantum:
Berechnen wir nun das Pgamma von 0+eps. Wie hoch wird der Betrag sein? Unendlich aufgrund von dgamma(0,0.5,1)=inf. Oder?

http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribution[0.5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}]

Das Integral ist die Fläche der blau schattierten Figur. Wie Sie sehen, tendiert die linke Seite der schattierten Figur gegen unendlich. Auch wenn wolfram den Punkt x=0 nicht in die pdf-Funktion einbezieht, gibt es dennoch keinen endlichen "höchsten Punkt", man kann sich die linke Seite der Abbildung als unendlich ansteigend vorstellen. Wenn die linke Seite der Figur unendlich in die Höhe wächst, geht logischerweise auch ihre Fläche gegen unendlich. Dies hindert jedoch nicht daran, bei der Bestimmung des Flächeninhalts der Figur ein nicht unendliches Ergebnis zu erzielen. Mathe.

 
Übrigens, hat jemand darüber nachgedacht, ob Gamma und verwandte Verteilungen überhaupt auf dem Markt verwendet werden können? Es ist nur eine Frage...

Gamma, Exponential, Poisson. Sie stehen alle nebeneinander und sind für unabhängige Prozesse gedacht. Wenn die Größe der Ereignisse in diesen Prozessen auch i.i. erfüllt ist. d. dann ist die Summe der Ereignisse normal....

Im Allgemeinen sehe ich die Anwendung noch nicht. Normalität kann immer noch für z.B. die Summe der Werte unabhängiger Transaktionen gezogen werden... Dies ist übrigens eine nützliche Eigenschaft. Ich habe vorhin die Verteilung der kumulativen Trades gezeigt. Bei einer großen Anzahl von Stichproben ist die Statistik annähernd normal.
 
mytarmailS:
5 Seiten Diskussion über einen imaginären Fehler in einer Funktion, die niemanden in diesem Thread interessiert, in einem Thread über maschinelles Lernen, irgendetwas ist eindeutig falsch in dieser Welt...

Sie können einfach nicht zwischen den Zeilen lesen und verstehen nicht, was hinter einer solchen pseudowissenschaftlichen Demagogie steckt. Lassen Sie mich dies anhand eines fiktiven Beispiels erläutern.

Nehmen wir als Beispiel die Erdölförderung. Nehmen wir an, dass in engen Kreisen erfolgreicher Erdölförderer allmählich Erfahrungen mit der Suche nach Erdölvorkommen auf der Grundlage indirekter, äußerer Anzeichen wie der chemischen Zusammensetzung von Bodenproben, dem Vegetationsmuster usw. gesammelt werden. Natürlich wird alles streng geheim gehalten, und Bohrneulinge werden mit allen möglichen WAHREN Informationen gefüttert, mit etwas, das mit geringfügigen Änderungen offensichtlich ist, aber nicht funktioniert, oder sogar mit Unsinn, der nur schwer zu überprüfen ist, es sei denn, man versucht es und geht mit Hilfe der "Behörden" in Konkurs. Die Zeit vergeht, Menschen sind Menschen, Informationen sickern allmählich durch, und der Zeitpunkt ist gekommen, an dem es bereits unmöglich ist, die Technologie im Allgemeinen zu verbergen, es wurde offensichtlich und wahr, was zu tun?

Das erste, was in den Sinn kommt, wie in jedem Spiel, wenn der Feind fand heraus, über die "geheimen Gerät" ist alle Arten von Ablenkungen zu erschweren sein Verständnis für dieses geheime Wissen, wie Nässen es Sumpf Details, in einem riesigen schlecht strukturierten Strom von Informationen, die das Gehirn ist physisch nicht in der Lage zu verdauen und für 100 Lebenszeiten, um die Essenz, Wenn Sie verstehen wollen, wie das Perseptron funktioniert, sollten Sie die Zahlentheorie verstehen, zumindest auf Postgraduiertenniveau, dann Kalkül, lineare Algebra, und das alles nicht im Detail, sondern im Detail, dann müssen Sie alle Abhandlungen, Artikel usw. lesen. Sie wollen lesen, wie man eine Webanwendung entwickelt, und werden mit tonnenweise Argumenten über Fehler und Programmiermuster überschüttet.

Die zweite ist alle Arten von Fälschungen, Spoofing, wenn Sie geschickt in deren Bereich verschoben werden, wo das Spiel nicht nach Ihren Regeln läuft. Brauchen Sie ein Perseptron? Welcher "Idiot" würde das Ende 2016 selbst schreiben? Ahahahaha)))) Radfahrer beschämend)))) Es gibt jede Menge Bibliotheken da draußen! Kaufen Sie ein Ferrari-Pferd! Stöbere in den Bibliotheken und Funktionen anderer Leute wie ein echter "Wissenschaftler"! Sie brauchen nicht zu verstehen, wie und was dort angeordnet ist, Sie müssen nur die Optionen durchgehen, die Ihnen die Entwickler gegeben haben!

Und so weiter und so fort, ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine :)

Spielt auf eurem Platz und nach euren Regeln.

 
Alexey Burnakov:
Übrigens, hat jemand daran gedacht, dass Gamma und die damit verbundenen Verteilungen auf dem Markt verwendet werden können? Es ist nur eine Frage...

Gamma, Exponential, Poisson. Sie stehen alle nebeneinander und sind für unabhängige Prozesse gedacht. Wenn die Größe der Ereignisse in diesen Prozessen auch i.i. erfüllt ist. d. dann ist die Summe der Ereignisse normal....

Im Allgemeinen sehe ich die Anwendung noch nicht. Normalität kann immer noch für z.B. die Summe der Werte unabhängiger Transaktionen gezogen werden... Dies ist übrigens eine nützliche Eigenschaft. Ich habe vorhin die Verteilung der kumulativen Trades gezeigt. Wenn die Anzahl der Stichproben groß ist, ist die Statistik annähernd normal.
Die ZZ-Trendlänge in Balken fällt für kleine Alpha-Werte nach Poisson. Ich habe mich nicht näher damit befasst, da es keine Ideen gibt, wie man
 
SanSanych Fomenko:
Die ZZ-Trendlänge in Balken fällt durch Poissons Auge für kleine Alphas. Ich bin nicht genauer darauf eingegangen, da es keine Ideen gibt, wie man
Was meinen Sie mit Trendlängenverteilung? Poisson steht für die Anzahl der Ereignisse pro Zeitdelta. Oder kann sie auch hier gedehnt werden? Ich habe nur den physischen Kontext der Anwendung nicht verstanden...
 
Alexey Burnakov:
Was meinen Sie mit Trendlängenverteilung? Poisson steht für die Anzahl der Ereignisse pro Zeitdelta. Oder ist es möglich, auch hier zu strecken? Ich verstehe nur den physikalischen Kontext der Anwendung nicht...
Wir nehmen den Abstand zwischen ZZ-Umkehrungen in Balken und konstruieren ein Histogramm. Poisson nach Augenmaß.
 
SanSanych Fomenko:
Wir nehmen den Abstand zwischen den ZZ-Umkehrungen in Balken und konstruieren ein Histogramm. Poisson ins Auge.
Ich werde darüber nachdenken... Ich werde damit experimentieren.
 
Ich habe begonnen, Antworten auf meine Frage in R zu bekommen. Ich habe es geschafft, zu R Core durchzukommen, also bin ich kein Mitglied des Teams... Mir wurde empfohlen, an die r-devel Mailingliste zu schreiben. Diese Ebene ist technisch tiefgreifender als nur R-Hilfe. Hier ist die erste Antwort. Lesen Sie es und denken Sie darüber nach. Meine Aufgabe ist es, sie zu gestalten.

Re: [Rd] dgamma-Dichtewerte am Extrempunkt
DM
Duncan Murdoch
13. November um 22:28 Uhr
Englisch→RussischTranslate

Am 13/11/2016 1:43 PM, schrieb Alexey Burnakov:

Liebe R-Devel-Gruppe,

Mein Name ist Alexey, ein Datenwissenschaftler aus Moskau, der derzeit für
Align Technology Inc. arbeitet.

Vor kurzem haben wir über die Ergebnisse diskutiert, die dieFunktion dgamma
(stats) für einen Extrempunkt (x == 0) liefert.


<dgamma(0,1,1,log = FALSE)

[1] 1


und

<dgamma(0,0.5,1,log = FALSE)
[1] Inf

Die Dichte scheint für die Verteilung mit
den genannten Parametern am Punkt Null definiert zu sein.

Es sieht so aus, als sei der zurückgegebene Wert ein Grenzwert von f(x), wobei x --> inf ist.


Es ist der Grenzwert von x --> 0.

Zitat ausblenden

Obwohl mehrere andere "große" Statistikprogramme wie Wolfram und Matlab
für die Gamma-Dichte mit denselben Funktionsparametern 0 (Null) zurückgeben
, wenn x == 0. Das sieht unserer Meinung nach eher nach einer Konvention als nach einer genauen Antwort aus,
. Ist diese Annahme richtig?

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Dichte undefiniert ist, wenn
z. B. x^0 mit x == 0 ergibt.

Da ich den Autor des Codes für dgamma nicht erreichen konnte, könnten Sie sich unter
zu diesem Verhalten der dgamma-Funktion bei Null äußern? Ist es sicher,
die Funktion angesichts eines solchen Verhaltens zu verwenden. Ist es ratsam, die Dichte =
inf mit Null anzugeben? Gibt es einen besseren Weg, die Gammadichte in
zu schätzen?


Die Verwendung des Grenzwertes ist die sinnvollste Methode. Eine Diskontinuität der Dichte in
führt zu weiteren Problemen, z. B. wenn die Dichte in
quadrature verwendet wird.

Was die "Korrektheit" betrifft, so wissen wir alle, dass der Wert einer Dichte an einem bestimmten Punkt
irrelevant ist. Nur die Integrale der Dichten haben
eine Bedeutung.

Duncan Murdoch