Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 424
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Nennen Sie mir ein Beispiel für ein solches Ziel, ich bin nur neugierig.
target = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]
feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]
1) die Ausfahrt sollte mit einem Blick nach vorn gebaut werden
2) alle Eingänge müssen ohne Blick nach vorne sein
Nein.
Der Exit sollte NUR auf Bars (Ticks, Quotes, Events) FÜR DIE ZUKUNFT (t>0) aufgebaut werden, zum Beispiel (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
Der Einstieg sollte NUR auf Bars (Ticks, Quotes, Events) aus der Vergangenheit (t<=0) erfolgen, zum Beispiel (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-10000])
Viele Indikatoren haben komplexe Berechnungen mit unübersichtlichem Balkenbereichshorizont, insbesondere ZigZag und andere "redrawing"-Indikatoren, sie "sehen" sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft und eignen sich nicht für die Verwendung als Fixpunkt oder Ziel.
Nein.
Der Exit sollte NUR auf Bars (Ticks, Quotes, Events) VON DER ZUKUNFT (t>0) gezeichnet werden, zum Beispiel (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
Der Einstieg sollte NUR auf Bars (Ticks, Quotes, Events) aus der Vergangenheit (t<=0) erfolgen, zum Beispiel (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-10000])
Und worin besteht die Diskrepanz? Passt "mit Blick in die Zukunft" nicht zu Ihrem "AUS DER ZUKUNFT" und "ohne Blick in die Zukunft" zu Ihrem "AUS DER VERGANGENHEIT"?
"Vorwärts blicken" ist keine strikte Aussage, es ist wichtig, dass sich die Vergangenheit in keiner Weise mit der Zukunft (für Merkmale) und die Zukunft mit der Vergangenheit (für Tags) überschneidet.
Es heißt also nicht nur"AUS DER ZUKUNFT" sondern"NUR AUS DER ZUKUNFT" und nicht nur"AUS DER VERGANGENHEIT" sondern"NUR AUS DER VERGANGENHEIT".
Ein Balken reicht aus (von der Vergangenheit in die Zukunft und umgekehrt), um einen Gral nach dem Zufallsprinzip zu erhalten."Peeking" ist keine strenge Aussage, es ist wichtig, dass sich die Vergangenheit in keiner Weise mit der Zukunft (bei Merkmalen) und die Zukunft mit der Vergangenheit (bei Tags) überschneidet.
Es heißt also nicht nur"AUS DER ZUKUNFT" sondern"NUR AUS DER ZUKUNFT" und nicht nur"AUS DER VERGANGENHEIT" sondern"NUR AUS DER VERGANGENHEIT".
Hier geht es um nichts.... Ihre und meine Formulierungen sind von der Bedeutung her gleich. Obwohl ich zustimme, dass Ihre Aussage eindeutiger ist.
Ein Balken reicht aus (von der Vergangenheit in die Zukunft und umgekehrt), um einen Gral nach dem Zufallsprinzip zu erhalten.
Ich glaube nicht, dass sich jemand eine solche Aufgabe stellen würde. Warum brauchen wir in der Zukunft einen Balken aus der Vergangenheit und warum sollten wir ihn vorhersagen? Es ist bereits bekannt. Umgekehrt kann die Zukunft nicht in der Vergangenheit erkannt werden, und es ist unlogisch, sie als Eingangsdaten anzugeben.
Ich glaube nicht, dass sich jemand eine solche Aufgabe stellen würde. Warum brauchen wir in der Zukunft einen Balken aus der Vergangenheit und warum sollten wir ihn vorhersagen? Es ist bereits bekannt. Umgekehrt kann die Zukunft in der Vergangenheit keineswegs bekannt sein, und es ist unlogisch, sie als Input zu geben.
Sie sind nicht aufmerksam:
Viele Indikatoren haben komplexe Berechnungen ohne offensichtlichen Bar-Range-Horizont, insbesondere ZigZag und andere "Redrawing"-Indikatoren, sie "sehen" sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft und sind nicht geeignet, um als Fixpunkt oder als Ziel verwendet zu werden.
target = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]
feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]
Sie sind nicht aufmerksam:
Viele Indikatoren haben komplexe Berechnungen ohne offensichtlichen Balkenbereichshorizont, insbesondere ZigZag und andere "redrawing"-Indikatoren, sie "sehen" sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft und sind nicht für die Verwendung als Merkmale und Ziele geeignet.
Wir nehmen zum Beispiel die Zickzack-Signale, verarbeiten sie und speichern sie als einzelne Umkehrsignale. Jedenfalls wird das Training mit einem fertigen Datensatz durchgeführt, so dass niemand in die "Zukunft" schauen kann. Wir müssen lediglich die Architektur des EA und die Momente des Umlernens überprüfen. Das ist übrigens ein eigenes großes Thema.