Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 341
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Es geht nicht um R
Ich habe Ihren Artikel auf Rattle kopiert (ich bin mir nicht sicher, warum Sie die nackten Preise auch dort eingefügt haben, aber egal, es ist ein guter Artikel), ich habe Ihr Beispiel ausgeführt und genau die gleichen Ergebnisse erhalten. Ich habe noch eine Frage zu RNN - empfehlen Sie mir ein gutes Paket, falls in R verfügbar, insbesondere LSTM. Vladimir schrieb mir bereits, dass es besser ist, Python für komplizierte NS zu verwenden, aber es kann in R sein) Es stellt sich heraus, dass es ziemlich einfach zu verwenden ist
p.s. Und noch einmal: Bitte senden Sie mir Informationen über Ihren Ausbildungskurs
Ich habe Ihren Artikel über Rattle endlich verstanden. Es ist nicht klar, warum Sie noch mehr nackte Preise hinzugefügt haben, aber darum geht es auch nicht. Ich habe noch eine Frage zu RNN - empfehlen Sie mir ein gutes Paket, falls in R verfügbar, insbesondere LSTM. Vladimir schrieb mir bereits, dass es besser ist, Python für komplizierte NS zu verwenden, aber es kann in R sein) Es stellt sich heraus, dass es ziemlich einfach zu verwenden ist
p.s. Und noch einmal: Bitte schicken Sie mir Informationen über Ihren Kurs
Ich kann nicht helfen: Ich bin kein Netzwerker, meine Erfahrung ist nur mit nnet in Rattle. Diese Erfahrung ist negativ.
Ich habe keinen Ausbildungskurs.
Mein Artikel enthält absichtlich eine recht große Anzahl von Prädiktoren. Wenn Sie lernen, wie man sie herausfiltert, können Sie den Fehler AUS DER TRAININGSDATEI (dies ist kein OOV) bei den Artikelprädiktoren auf weniger als 35 % für Scaffolding und Ada senken.
Viel Glück!
Ich habe Ihren Artikel auf Rattle kopiert, bin mir nicht sicher, warum Sie dort auch die nackten Preise angegeben haben, aber egal, guter Artikel ) Ich habe Ihr Beispiel ausgeführt und genau die gleichen Ergebnisse erhalten. Ich habe noch eine Frage zu RNN - empfehlen Sie mir ein gutes Paket, falls in R verfügbar, insbesondere LSTM. Vladimir schrieb mir bereits, dass es besser ist, Python für komplizierte NS zu verwenden, aber es kann in R sein) Es stellt sich heraus, dass es ziemlich einfach zu verwenden ist
p.s. Und noch einmal: Bitte schicken Sie mir Informationen über Ihren Kurs
Wenn ohne Pythona - rnn und mxnet . Rein in R.
Viel Glück!
Ich kann nicht helfen: Ich mache keine Netzwerke - ich habe nur Erfahrung mit nnet in Rattle. Diese Erfahrung ist negativ.
Ich habe keinen Ausbildungskurs.
Mein Artikel enthält absichtlich eine recht große Anzahl von Prädiktoren. Wenn Sie lernen, wie man sie herausfiltert, können Sie den Fehler AUS DER TRAININGSDATEI (dies ist kein OOV) bei den Artikelprädiktoren auf weniger als 35 % für Scaffolding und Ada senken.
Viel Glück!
Wenn ohne Pythona - rnn und mxnet. Rein in R.
Viel Glück!
danke :)
Sie haben Ihren Satz nicht richtig konstruiert. Sie schreiben: "Ich konnte die Filter nicht finden, die ich suchte*. Da ich nicht weiß, an welchen Filtern Sie interessiert sind, hier ein paar im Überblick:
mFilter-Paket - Baxter-King-Filter, Butterworth-Filter, Christiano-Fitzgerald-Filter, Hodrick-Prescott-Filter, Trigonometrischer Regressionsfilter
FKF-Paket - Schneller Kalman-Filter ....
Wenn Sie sich mit Filtern auskennen und die mathematische Formel kennen, mit der sie berechnet werden, ist es auch kein Problem, sie einfach zu berechnen. Nein?
Viel Glück!
Danke, das wusste ich nicht.
Wenn Sie die mathematische Formel kennen... Wer kennt die Formel?) Filter werden für eine bestimmte Aufgabe entwickelt, und es reicht nicht aus, Bessel- oder Kalman-Muster zu nehmen und sie anzuwenden. Sie benötigen auch Werkzeuge für die Arbeit mit Filtern. Filter werden nicht immer in ihrer ursprünglichen Form verwendet.
Ich habe mir überlegt, R und SciLab zusammen zu verwenden, aber das Zusammenführen von R<->SciLab-Daten ist eine ziemlich mühsame Aufgabe und macht kaum Sinn, zumindest im Entwicklungsstadium.
Vielen Dank, das wusste ich nicht.
Wenn Sie die mathematische Formel kennen... Wer kennt die Formel?)) Filter werden für eine bestimmte Aufgabe entwickelt, und es reicht nicht aus, Bessel- oder Kalman-Muster zu nehmen und sie anzuwenden. Sie benötigen auch Werkzeuge für die Arbeit mit Filtern.
Ich hatte daran gedacht, R und SciLab zusammen zu verwenden, aber die Zusammenführung von R<->SciLab-Daten ist eine ziemlich arbeitsintensive Aufgabe und wahrscheinlich nicht sinnvoll, zumindest im Entwicklungsstadium.
Nehmen Sie Kontakt auf.
Wenn Sie Matlab verwenden, ist die Umwandlung von R<-> Matlab eine beschlossene Sache.
Viel Glück!
Aber in Wirklichkeit hat das von Ihnen angesprochene Pseudo-R-Filter-Problem viel tiefere Wurzeln.
Warum brauchen Sie sie? Ein Filter ist ein Hilfsmittel. Und R bietet sofort einsetzbare Lösungen für den Aufbau von Entscheidungseinheiten. Wir können zwei Hauptlinien benennen: maschinelles Lernen und ARMA-ARIMA-ARFIMA-ARCH-GARCH. Und was hat das mit Filtern an sich zu tun?
Warum Filter?
Es gibt einen Bereich, der statistische Funktechnik genannt wird. Einfach ausgedrückt, ist es die Wissenschaft der Erkennung und Isolierung von Signalen aus dem Rauschen und sogar aus dem darunter liegenden Lärm.
Im Allgemeinen müssen wir, bevor wir ein Signal erkennen oder identifizieren können, das Energiespektrum des Signals durch verschiedene Transformationen verstärken und die Rauschkomponenten abschwächen, was natürlich das Signal-Rausch-Verhältnis der Zeitreihe erhöht und die weitere Signalverarbeitung und Identifizierung vereinfacht.
Was in unserem Fall ein Signal und was ein Rauschen ist, ist jedem selbst überlassen, je nach Strategie.
Warum Filter?
Es gibt einen Bereich, der statistische Funktechnik genannt wird. Vereinfacht ausgedrückt, ist es die Wissenschaft der Erkennung und Isolierung von Signalen aus dem Rauschen und sogar aus dem darunter liegenden Lärm.
Im Allgemeinen müssen wir, bevor wir ein Signal erkennen oder identifizieren können, das Energiespektrum des Signals durch verschiedene Transformationen verstärken und die Rauschkomponenten abschwächen, was natürlich das Signal-Rausch-Verhältnis der Zeitreihe erhöht und die weitere Signalverarbeitung und Identifizierung vereinfacht.
Was in unserem Fall ein Signal und was ein Rauschen ist, ist jedem selbst überlassen, je nach Strategie.
Ein typischer Fehler von Radioingenieuren ist der Glaube, dass es ein Signal auf den Finanzmärkten gibt, und sie können sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorstellen, dass es kein Signal auf den Finanzmärkten gibt. Aus diesem Grund werden Filter auf den Finanzmärkten praktisch nie eingesetzt.
Es gibt noch einen weiteren, rein technischen Umstand: Die Finanzmärkte sind nicht-stationäre Zeitreihen, was dazu führt, dass ein Großteil der Statistiken, die in der Radiotechnik gut funktionieren, den Bach runtergeht. Ich habe so viele Funktechniker in diesem Forum überlebt. Ich habe ihnen allen geraten: Wenn ihr Geld verdienen wollt, vergesst die Radiotechnik. Ich habe ihnen allen geraten: Wenn ihr Geld verdienen wollt, dann vergesst die Radiotechnik.
Auf den Finanzmärkten gibt es kein Signal und wird es auch nie eines geben.
Ich glaube*, es gibt doch eine. Angenommen, ich versuche, eine Strategie zu entwickeln, indem ich mit Eröffnungskursen auf H1 handle. Es gibt keine Stops und Takes, sondern nur die Funktion CopyOpen() von mql und einen Expert Advisor, der einmal pro Stunde entscheidet, wo der Preis in einer Stunde stehen wird und eine Position in diese Richtung einnimmt. Es stellt sich heraus, dass ich mit einem Signal mit einer Abtastrate von 1/3600 Hz arbeite, oder?
* Ich bin kein Funktechniker und kenne die Begriffe nicht, vielleicht sollte der Eröffnungskurs anders als Signal bezeichnet werden.
Typischer Fehler aller Funktechniker - sie glauben, dass es auf den Finanzmärkten ein Signal gibt, während sie sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorstellen können, dass es auf den Finanzmärkten kein Signal gibt und nie geben wird. Aus diesem Grund werden auf den Finanzmärkten fast nie Filter eingesetzt.
Es gibt noch einen weiteren, rein technischen Umstand: Die Finanzmärkte sind nicht-stationäre Zeitreihen, was dazu führt, dass der größte Teil der Statistiken, die in der Radiotechnik gut funktionieren, in die Brüche geht. Ich habe so viele Funktechniker in diesem Forum überlebt. Ich habe ihnen allen geraten: Wenn ihr Geld verdienen wollt, vergesst die Radiotechnik. Für immer.
Wenn es kein Signal gibt, wonach suchen Sie dann? Sie suchen nach einem Signal, ohne es zuzugeben.)
Was ist also mit einem Signal auf dem Markt gemeint - eine bestimmte Reihe von Mustern (im Sinne von Bildern in einem bestimmten Raum), die auf die Möglichkeit hinweisen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Handel einzusteigen. Eine typische Klassifizierungsaufgabe. Übrigens ist es wünschenswert, diesen Raum vor der Klassifizierung, wenn schon nicht orthogonal, so doch zumindest linear unabhängig zu machen, was im Prinzip unmöglich ist, ohne eine Filterung zu verwenden.
Nach meinem Verständnis sind Ihre Prädiktoren ein Versuch, das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern.