Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2866
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Ich glaube, hier liegt ein Fehler in Ihrem Urteilsvermögen vor.
Wenn es 200k Händler auf dem Eurodollar gibt ...
Wie viele Händler muss ich beobachten, um zu verstehen, was 200.000 Händler tun?
Ich denke, dass 10k ausreichen, denn wenn wir wissen, was 10k tun, können wir auch verstehen, was 200k tun, das Gesetz der großen Zahlen, sie stammen aus derselben Verteilung,
und es spielt keine Rolle , ob diese 10k den Markt beeinflussen oder nicht, ob sie sie auf den Markt bringen oder nicht, die Hauptsache ist, was sie über den Markt denken, denn jeder liest die gleichen Bücher, zieht die gleichen Trendlinien, Indikatoren, Nachrichten, etc....
Es ist wie mit einem neuen Impfstoff, man muss nicht den ganzen Planeten impfen, um die Nebenwirkungen zu testen, eine repräsentative Stichprobe von höchstens zehntausend Personen reicht aus.
Wir haben
9 DCs, jedes mit Tausenden von Kunden, 9 DCs * Tausende ist nicht genug?
Es wird funktionieren, aber nur, wenn es keine Verzerrungen in der Stichprobe gibt. Und wie Maxim und ich schon sagten - jede Information von DCs sollte kritisch betrachtet werden.
Ich werde versuchen, im Detail zu beschreiben, was ich in meinen Spekulationen als Delta wahrnehme.
1) Das Delta sollte nur für alle auf dem Markt getätigten Geschäfte berücksichtigt werden. Es ist falsch und unmöglich, es nach Absichten (z.B. durch Begrenzer) zu zählen.
2) Formal ist ein solches Delta immer gleich Null, weil es bei jeder Transaktion genau zwei Parteien mit dem gleichen Volumen gibt.
3) Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Marktteilnehmer in zwei ungleiche (in Bezug auf die Marktorganisatoren) Parteien aufgeteilt sind. Nennen wir sie Spekulanten und MM (Market Maker). Jeder von ihnen hat sein eigenes Delta, das in der Summe gleich Null ist. Es spielt keine Rolle, welches dieser beiden Deltas zu betrachten ist, da sie sich nur im Vorzeichen unterscheiden. Es soll das Delta der Spekulanten sein.
4) Aufgrund der angeblichen Absprachen zwischen MM und dem Market Maker wird sich der Kurs mit größerer Wahrscheinlichkeit gegen dieses Delta zugunsten von MM bewegen.
Welcher Zusammenhang zwischen diesem Delta von mir und dem von DC besteht, ist mir nicht ganz klar. Man kann davon ausgehen, dass es praktisch keins gibt, und sie ziehen etwas, das auf dem Preis zu Werbezwecken basiert. Es besteht kein Risiko für sie, da es keine zusätzlichen Informationen liefert.
Aber höchstwahrscheinlich ist die Realität viel komplizierter als jede mögliche Annahme, die wir zu diesem Thema machen können.
Dies ist ein Forum......
Dies ist ein Forum......
Keine Sorge, das habe ich bereits getan.
Das wird funktionieren, aber nur, wenn die Stichprobe nicht verzerrt ist. Und wie Maxim und ich argumentieren, sollten alle Informationen von DCs kritisch betrachtet werden.
Ich werde versuchen, genauer zu beschreiben, was ich in meinen Spekulationen als Delta wahrnehme.
1) Das Delta sollte nur für alle auf dem Markt getätigten Geschäfte berücksichtigt werden. Es ist falsch und unmöglich, es nach Absichten (z.B. durch Begrenzer) zu zählen.
2) Rein formal ist ein solches Delta immer gleich Null, weil es bei jedem Geschäft genau zwei Seiten mit dem gleichen Volumen gibt.
3) Es wird jedoch angenommen, dass die Marktteilnehmer in zwei ungleiche (in Bezug auf die Marktorganisatoren) Parteien aufgeteilt sind. Nennen wir sie Spekulanten und MM (Market Maker). Jeder von ihnen hat sein eigenes Delta, das in der Summe gleich Null ist. Es spielt keine Rolle, welches dieser beiden Deltas zu betrachten ist, da sie sich nur im Vorzeichen unterscheiden. Es sei das Delta der Spekulanten.
4) Aufgrund der mutmaßlichen Absprache zwischen MM und dem Market Maker wird sich der Preis mit größerer Wahrscheinlichkeit gegen dieses Delta zugunsten von MM bewegen.
1) Delta ist die Differenz zwischen Kauf und Verkauf aus dem Chart auf der Website, das ist alles! Ich habe nichts anderes in dieses Konzept eingebaut.
Wenn Sie ein anderes Delta und andere Daten erfinden, dann ist das erste natürlich nicht mit dem zweiten kompatibel.
Ersetzen Sie mein Delta nicht durch irgendein "mythisches" Delta von Ihnen, das führt zu Fehlern... Verletzung des Identitätsgesetzes.
2) Weiteres Argumentieren bereits über Ihr "mythisches Delta und seine Eigenschaften", das gleich Null ist und z.B. durch Grenzwerte gezählt werden kann, obwohl bei meinem Delta klar ist, wie es gezählt wird und was gezählt wird.... wir zu falschen Schlussfolgerungen in Folge der Verletzung des Identitätsgesetzes kommen.
3) Wiederum Argumentation über "mythisches Delta" als Folge der Verletzung des Gesetzes...
4) Nun, ich denke ...
Welcher Zusammenhang zwischen meinem Delta und dem von der DC gezeichneten besteht, ist mir nicht ganz klar.
Warum solltest du "dein" Delta erfinden und nach einer Verbindung zu dem Delta suchen, das in das Gespräch einbezogen ist?
Ehhh, ich habe diese Unterhaltung langsam satt...
...
Ach, ich habe diese Unterhaltung langsam satt.
und fast niemand wird dieses Gespräch unterstützen.
So war es schon einmal und so wird es wieder sein.
Wir müssen das hinter uns lassen.
Und warum erfinden Sie "Ihr" Delta und suchen nach einer Verbindung zu dem Delta, das an dem Gespräch beteiligt ist?
IMHO ist das Delta des Maklerzentrums bedeutungslos, da es nichts aussagt. Unabhängig davon, wie es konstruiert ist, ist es kein Frühindikator für den Kurs.
Mein abstraktes Delta und die Reaktion des Preises darauf ist in der Tat die einfachste Darstellung (für mich) des Ergebnisses der MM-Arbeit. Das Thema MM ist sehr wichtig, komplex und sehr nicht-öffentlich. Teilweise kann es in Analogie zu der Art und Weise beurteilt werden, wie es bei Kryptowährungen organisiert ist (wo Informationen viel mehr durchgesickert sind). Ich erinnere mich auch daran, dass etwas Interessantes zur Sprache kam, als es einige Verfahren über geheime Absprachen im Devisenhandel (echter Devisenhandel, nicht unser Einzelhandel) gab.
Ich bestehe nicht auf meiner absoluten Richtigkeit und der Fortführung des Gesprächs.
IMHO ist das Delta von DCs bedeutungslos, da es nichts aussagt. Unabhängig davon, wie es konstruiert ist, ist es kein Frühindikator für den Preis.
Mein abstraktes Delta und die Preisreaktion darauf ist in der Tat die einfachste Darstellung (für mich) des Ergebnisses der MM-Arbeit. Das Thema MM ist sehr wichtig, komplex und sehr nicht-öffentlich. Teilweise kann es in Analogie zu der Art und Weise beurteilt werden, wie es bei Kryptowährungen organisiert ist (wo Informationen viel mehr durchgesickert sind). Ich erinnere mich auch an etwas Interessantes, das zur Sprache kam, als es einige Verfahren über geheime Absprachen im Devisenhandel (echter Devisenhandel, nicht unser Einzelhandel) gab.
Ich bestehe nicht auf meiner absoluten Richtigkeit und der Fortführung des Gesprächs.
Ich denke, wir werden hier aufhören.
In einem benachbarten Thread organisierte ein Mädchen eine Sitzung zur Kommunikation mit einem elektronischen Orakel. Der kollektive Geist schlug vor, es mit allen frei verfügbaren Truthähnen und Beratern von Metaquotes zu füttern.
Die Idee war, dass es so etwas wie eine intellektuelle Datenbank über sie erstellen sollte. Es sollte sie nach bestimmten Parametern auswählen, sie in Gruppen zusammenfassen und auf der Grundlage des kollektiven Verhaltens dieser Gruppen AMO den Handel beibringen.
Ja, ich habe Ihre Idee gelesen und zufällig getroffen)))))