Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2668
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Summe der Währungen und eine Währung oder......
und dann den modellierten Dollarkurs verwenden. Ich schätze, die Indizes müssen direkt aus den Quellen selbst entnommen werden, es sei denn, ich finde etwas Bequemeres.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es realistischer ist, die Drawdowns von TS mit Hilfe von Monte Carlo zu schätzen und nicht anhand der maximalen historischen Drawdowns.
Einige TS zeigten Drawdowns, die höher waren als der historische Drawdown, und funktionierten dann wieder.
Es wäre sinnvoll, dies zu einer Standardfunktion des MT5-Testers zu machen.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Ich habe noch nie daran gedacht, dass es am realistischsten ist, die Drawdowns eines TS mit Hilfe von Monte Carlo zu schätzen und nicht anhand der maximalen historischen Drawdowns.
Einige TS zeigten Drawdowns, die höher waren als der historische Drawdown, und funktionierten dann wieder
Es wäre sinnvoll, dies zu einer Standardfunktion des MT5-Testers zu machen.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Ich erinnere mich, dass Sie und fxsaber mich von der Unbrauchbarkeit von Monte Carlo überzeugt haben)
Ich erinnere mich, dass Sie und fxsaber mich von der Nutzlosigkeit von Monte Carlo überzeugt haben.)
Gott bewahre, dass ich mich erinnere. Ich erinnere mich nicht)
Gott bewahre, dass ich mich erinnere.)
Es geht darum , aber ich bestreite das nicht, denn Sie und er haben zu einem nicht geringen Teil recht. Es ist mir gerade in den Sinn gekommen)
Darum geht es, aber ich bestreite das nicht, denn Sie und er haben zu einem nicht geringen Teil Recht. Es ist mir einfach in den Sinn gekommen.)
Vielleicht bringe ich etwas durcheinander... in der Diskussion ging es um die Montekarloy-Optimierung (als Suche nach TS), und hier geht es um die Risikobewertung einer fertigen Strategie. Um genau zu sein, nicht einmal um Risiken, sondern darum, wie man feststellt, wann der TS nicht mehr funktioniert.
Ja, in dem Link dort geht es um die Validierung von überangepassten TS. Wahrscheinlich macht es so keinen Sinn. Ob es bedeutet, dass es keinen Sinn macht, den zulässigen Drawdown zu bestimmen, ist auch eine Frage.
Darum geht es, aber ich bestreite das nicht, denn Sie und er haben zu einem nicht geringen Teil Recht. Es ist mir einfach in den Sinn gekommen.)
Ich habe noch nie daran gedacht, dass es am realistischsten ist, die Drawdowns eines TS mit Hilfe von Monte Carlo zu schätzen und nicht anhand der maximalen historischen Drawdowns.
Einige TS zeigten Drawdowns, die höher waren als der historische Drawdown, und funktionierten dann wieder
Es wäre sinnvoll, dies zu einer Standardfunktion des MT5-Testers zu machen.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Das Worst-Case-Szenario kann nicht durch zufälliges Mischen von 10000 Mal erreicht werden, sondern indem einfach alle Drawdowns zusammengeklebt werden. Aber nur, wenn die Strategie funktioniert, wie im Beispiel. Wir haben wahrscheinlich eine umgeschulte Strategie - ein Vorwärtstest hilft uns nur, sie zu bewerten.
Das Worst-Case-Szenario kann sich als inakzeptabler Drawdown herausstellen, etwas in der Mitte ist wahrscheinlich logischer.
Monte-Carlo-Vorwärtstest.