Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2445
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
covariation?
was mit was?
Organischere Arbeit mit potenziell unendlich-dimensionalen Objekten.
Haben Sie so etwas schon einmal gemacht, oder haben Sie eine Theorie?
Haben Sie so etwas schon einmal gemacht, oder haben Sie eine Theorie?
Nichtlineare Regression des Typs Vektor-Funktion im Rahmen der Untersuchung der Verteilung von TC-Renditen mit Trailing und Modifikation der Exit-Regel. Ich untersuche die Möglichkeit der Funktionsregression, um die manuelle Extraktion von Merkmalsvektoren aus Preisen zu vermeiden, habe aber noch nichts Interessantes gefunden.
Nichtlineare Regression des Vektorfunktionstyps im Rahmen der Untersuchung der TS-Verteilung von Renditen mit Trailing und Modifikation der Exit-Regel. Ich untersuche die Möglichkeit, die Funktionsregression anzuwenden, um die manuelle Extraktion von Merkmalsvektoren aus Preisen zu vermeiden, aber bisher habe ich noch nichts Interessantes gefunden.
Ich habe 5 vertraute Präpositionen gezählt und festgestellt, dass der Autor ebenfalls verblüfft war:-)
Ich habe 5 vertraute Präpositionen gezählt und festgestellt, dass der Autor des Satzes ebenfalls verblüfft war:-)
Die Kürze ist die Schwester unseres Bruders)
Nichtlineare Regression des Vektorfunktionstyps im Rahmen der Untersuchung der TS-Verteilung der Renditen mit Trailing und Modifikation der Exit-Regel. Ich untersuche die Möglichkeit, die Funktionsregression zu nutzen, um die manuelle Extraktion von Merkmalsvektoren aus Preisen zu vermeiden, aber bisher habe ich noch nichts Interessantes gefunden.
Ich verstehe es sowieso nicht wirklich, es ist nicht mein Thema... Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Nutzen in Tabellenform mit funktionalen Daten gibt, ich habe schon so viele Dinge getestet, es ist furchtbar...
Ich glaube, es ist das beste Werkzeug für den Markt, aber ich brauche eine große Rechenleistung.
Ich verstehe es sowieso nicht wirklich, es ist nicht mein Ding... Ich glaube nicht, dass es etwas mit tabellarischen Daten zu tun hat, ich habe schon so viele Dinge getestet, es ist schrecklich...
Ich halte die grammatikalische Regression für das beste Werkzeug auf dem Markt, aber sie erfordert eine Menge Rechenleistung.
Wir haben hier alle unser eigenes Ding am Laufen. Daher sehe ich keinen Sinn darin, ihre Ansätze im Einzelnen darzustellen oder zu versuchen, ihre Bemühungen zu kombinieren. Das einzige, was ich tun kann, ist, einige relativ neue Methoden kurz anzukündigen.
Nichtlineare Regression des Vektorfunktionstyps im Rahmen der Untersuchung der TS-Verteilung von Renditen mit Trailing und Modifikation der Exit-Regel. Ich untersuche die Möglichkeit, eine Funktionsregression zu verwenden, um die manuelle Extraktion von Merkmalsvektoren aus Preisen zu vermeiden, aber bisher habe ich noch nichts Interessantes gefunden.
Wie viele Änderungen der Eingaberegeln gibt es, und werden sie festgelegt oder generiert?
Wie viele Änderungen der Eingaberegeln und werden sie festgelegt oder generiert?
Vorausgesetzt, es gibt eine Art unkompliziertes System (wichtig ist, dass die Einträge häufig genug, aber nicht zu häufig erfolgen). Mit dem Standard-Trailing geben wir ein und warten, bis es ausgelöst wird. Die Änderung besteht darin, dass wir sehen, ob wir den Handel nicht beenden oder sogar an einigen Stellen umkehren können. So kann es zum Beispiel sinnvoll sein, nach dem Durchbruch einiger Niveaus in die Richtung des Durchbruchs zu gehen und dann umzukehren.
Die Eingaberegeln des ursprünglichen Systems werden nicht angetastet, aber einige von ihnen können während der Änderung verschwinden. Im Grunde ist dies ein ganz normaler Ansatz.
Vorausgesetzt, wir haben eine Art unkompliziertes System eingerichtet (am wichtigsten ist, dass die Einträge häufig genug, aber nicht zu häufig erfolgen). Bei einer Standard-Abschlusskante steigen wir ein und warten, bis sie ausgelöst wird. Die Änderung besteht darin, dass wir sehen, ob wir den Handel nicht beenden oder sogar an einigen Stellen umkehren können. So kann es zum Beispiel sinnvoll sein, nach dem Durchbruch einiger Niveaus in die Richtung des Durchbruchs zu gehen und dann umzukehren.
Die Eingaberegeln des ursprünglichen Systems werden nicht angetastet, aber einige von ihnen können während der Änderung verschwinden. Im Prinzip ist dies ein ziemlich standardisierter Ansatz.
Das heißt, einigermaßen logische Eingaberegeln und deren Änderung. Es gibt Überlegungen zur Regelerstellung. Die Regeln werden durch Logik und Mathematik und die Idee der Verarbeitung einer Variante des Bereichs bestimmt. Ich denke immer noch darüber nach, einen Handel aufzugeben. Das Schleppnetz ist einfach zu einfach. Sie berücksichtigt nicht die Geschwindigkeit, den Schwung... Ich denke immer noch manuell)))