Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2442
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vielleicht wird sich jemand langweilen.
https://www.econometrics-with-r.org/16-4-volatility-clustering-and-autoregressive-conditional-heteroskedasticity.html
Warten Sie zunächst auf die Betaversionen der Matrixoperationen
Was ist der ungefähre Zeitrahmen?
Gibt es irgendwelche Pläne, in Tensorflow gespeicherte Modelle hochzuladen?
Wir haben bereits gesagt, dass wir uns auf die Implementierung des maschinellen Lernens in MQL5 zubewegen.
Bald werden wir native Unterstützung für komplexe Zahlen (fertig), Geschwindigkeitsvektoren und Matrizen veröffentlichen. Dies ist genau die ursprüngliche Funktionalität der Sprache, nicht die der Bibliotheken.
Dann werden wir einen großen Satz von ML-Mechanik und geben Funktionalität ähnlich wie TensorFlow. Dies wird es uns ermöglichen, eine ganz andere Ebene von nativen Robotern zu schreiben.
Hört sich sehr coolan, wenn sie eine ähnliche Skalierung mit Daten hinbekommen würden, wäre das mega cool, das würde wirklichalle Arten von Robinguds und Ninge übertreffen. Ansonsten kann man mit einfachen, nicht-synchronen Kerzen nicht viel Gutes tun. Was ich meine, ist:
Schreiben Sie einfach den gesamten Markt Sekunde für Sekunde, synchron mit ein paar hundert (oder zumindest Dutzenden) verschiedener realer Wirtschaftsindikatoren, und schreiben Sie die Nachrichten auch mit einer Zeitstichprobe. Das wäre der Hammer! Alle diese Praktiken von klein bis groß schreiben sich, aber behelfsmäßig, wer wie, einigeFragmente der gesamten Informationen Hintergrund, und Sie könnten eine Extra-Klasse-Marktdaten-Server, auch verkaufen Qualität Geschichte, wenn zu vernünftigen Preisen, da es schon lange klar, dass die ganze Alpha in den Daten, und nicht die neumodischen Algorithmen ML, "Müll in, Müll aus" und ip.
Viel Glück!
Wir arbeiten an einer unabhängigen Datenspeicherung von Zehntausenden von makroökonomischen Indikatoren, die wir derzeit vorbereiten.
Es wird auf allen MT5-Terminals verfügbar sein, unabhängig von Brokerage-Konten und zusätzlich zu den Brokerage-Flows.
Wir arbeiten an einer unabhängigen Datenspeicherung von Zehntausenden von makroökonomischen Indikatoren, die wir derzeit vorbereiten.
Es wird auf allen MT5-Terminals verfügbar sein, unabhängig von Brokerage-Konten und zusätzlich zu den Brokerage-Flows.
Das ist interessant. Werden Sie die Historie wiederherstellen oder Daten ab einem bestimmten Zeitpunkt sammeln? Wird es eine automatische Synchronisierung mit der aktuellen Karte geben, die die unterschiedlichen Uhrzeiten in den verschiedenen Ländern in den verschiedenen Jahren berücksichtigt?
Das ist interessant. Werden Sie die Historie wiederherstellen oder Daten ab einem bestimmten Zeitpunkt sammeln? Wird es eine automatische Synchronisierung mit der aktuellen Karte geben, die die unterschiedlichen Zeitpunkte der Uhr in den verschiedenen Ländern und Jahren berücksichtigt?
Mit vollständiger Historie und in UTC-Zeit.
Höchstwahrscheinlich wird es möglich sein, die Uhrzeit in den Terminaleinstellungen für eine automatische Anpassung einzustellen.
Wann wird der Meta-Editor selbst verbessert? Warum nicht pycharm als Beispiel nehmen und dessen Funktionalität einfach kopieren?
Wir arbeiten an einer unabhängigen Datenspeicherung von Zehntausenden von makroökonomischen Indikatoren, die wir derzeit vorbereiten.
Es wird auf allen MT5-Terminals verfügbar sein, unabhängig von Brokerage-Konten und zusätzlich zu den Brokerage-Flows.
Wir arbeiten an einer unabhängigen Datenspeicherung von Zehntausenden von makroökonomischen Indikatoren, die wir derzeit vorbereiten.
Es wird auf allen MT5-Terminals verfügbar sein, unabhängig von Brokerage-Konten, zusätzlich zu den Brokerage-Flows.
Respekt!
Klingt wie ein Hirngespinst, ich hätte nicht einmal gedacht, dass es jemals erscheinen würde. Grundsätzlich ist es für das maschinelle Lernen am wichtigsten, Zugang zu verschiedenen Indikatoren mit strikter Periodizität der Veröffentlichung zu haben. Ein zuverlässiger Speicher für diese Daten ist meiner Meinung nach die Lösung des Problems!
Ja, Daten sind fast alles in unserem Geschäft, in seriösen Unternehmen werden die meisten Daten selbst gesammelt, es ist eine separate, groß angelegte Arbeitsschicht, einzelne algorithmische Händler und Mini-Teams bewältigen diese Aufgabe nur mittelmäßig, was hauptsächlich die Ursache für Frustration im Algorithmotrading ist, und "einfache Händler" gehen nicht weiter als BP, was ein Babyschritt mit vorhersehbaren Ergebnissen ist. Wenn sie nicht wüssten, dass die Händler nicht daran gewöhnt sind, würden sie von dem Makler und der Maklerfirma in Betracht gezogen werden.