Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2305

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Während ich mit Fourier herumtüftle, habe ich ein Beispiel skizziert

Oben: 

   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }

Unten:

   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   MathCumulativeSum(A);


 
Rorschach:

Während ich mit Fourier herumtüftle, habe ich ein Beispiel skizziert

Oben:

Unten:

Können Sie entschlüsseln, was das bedeutet?

Absoluter Nullpunkt in DSP, Kosinus und Sinus
 

Interessantes Bild


 
Maxim Dmitrievsky:

Können Sie entschlüsseln, was das bedeutet?

In DSP, Kosinus und Sinus absolut Null

Ich weiß nicht einmal, was ich dazu sagen soll. Im oberen Bild sind die Inkremente und deren Kumulus zu sehen, im unteren Bild ihre Spektren. Die 3 Sinuskurven auf dem Spektrum sind deutlich zu erkennen.

 
Rorschach:

Ich weiß nicht einmal, was ich dazu sagen soll. Auf dem oberen Bild sind die Inkremente und ihre Kumulationen zu sehen, auf dem unteren Bild ihre Spektren. Bei den 3 Sinuskurven des Spektrums kann man das deutlich sehen.

Wie kann man also davon profitieren?

 
Maxim Dmitrievsky:

Und wie können wir daraus Profit schlagen?

Auf dem inkrementellen Spektrum sehen wir 3 Spitzen, wenden einen Filter auf sie an, extrapolieren sie und gewinnen

 
Rorschach:

Wir sehen 3 Spitzen auf dem inkrementellen Spektrum, wenden darauf einen Filter an, extrapolieren ihn und gewinnen

die Periode der Spitzen zeigt nicht, wovon man ausgehen soll.

gibt es welche für Python?

 
Maxim Dmitrievsky:

die Spitzenzeit zeigt nicht, was von was zu zählen ist

Gibt es eine Python?

Bei 1024 Abtastungen der ursprünglichen Reihe liegt die Periode von 64 bei 1024/64+1=17 Punkten, am 1. Punkt gibt es eine konstante Komponente. Die Frequenzen sind an 1024/2 gespiegelt, d. h. es gibt zwei Spitzen (am Anfang und am Ende)

Ich weiß es nicht. Es gibt nur eine Fourier-Transformation und das war's. Generierte Sequenz, führte die Transformation durch und zeichnete sie auf.

Ich habe den Code nicht getestet:

#include <rndxor128.mqh>
#include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer,1);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.);
   EventSetMillisecondTimer(50);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTimer()
  {RNDXor128 xor;
   xor.SRand(3);
   CFastFourierTransform fft;
   ArrayInitialize(Label1Buffer,0.);
   double A[];
   int total=1024;
   ArrayResize(A,total);
   ArraySetAsSeries(A,1);
   ArrayInitialize(A,0.);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   //MathCumulativeSum(A);
   
   complex spec[];
   fft.FFTR1D(A,total,spec);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {Label1Buffer[i]=sqrt(spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)*2./total;
     }

   ChartRedraw();
   EventKillTimer();
  }
 
Rorschach:

Interessantes Bild

Welches sind die Klassen auf diesem Bild?

 
mytarmailS:

Welches sind die Klassen auf diesem Bild?

In der linken Spalte befinden sich zwei Klassen (blau und rot)

1...229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312...3399
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