Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1767
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Im DOC-Ordner ist die Datei 7zFormat.txt zu sehen. Hilfe wird benötigtMaxim Dmitrievsky, wenn Sie nicht zu faul sind))))
Was ist das? Ich habe einen Code zur Bestimmung der Entropie einer Reihe und einen Link zu dem Artikel
Nein, das ist hohe Kunst, hier unten. Sie müssen die komprimierten Teile aus einer Archivdatei extrahieren und sie mit Zeitbezug wieder entpacken.
Es werden also zufällige Teile herausgenommen, bei denen die Entropie geringer ist... was ist also der Sinn der Archivierung?
der Zweck ist nicht klarEs werden also zufällige Teile herausgenommen, bei denen die Entropie geringer ist... was ist also der Sinn der Archivierung?
das Ziel ist nicht klarWenn Sie die genaue Anzahl der Punkte nicht kennen, können Sie die Differenz zwischen den angegebenen Werten und den tatsächlichen Notierungen berechnen. Diese Daten werden von den Börsen übermittelt. Alle ohne Ausnahme und wichtig .... Ich verstehe, dass dieses Tool schreibt Geschichte auf seine eigene oder können Sie es aus dem Nachahmer ziehen?
Ja schreibt (schrieb) OI-Daten (Open Session Volumes, Glas), die nicht gespeichert werden. Und es gibt Zecken in der Geschichte, es gibt keine Notwendigkeit, sie zu schreiben, jeder Indikator kann alle diese Geschäfte zeichnen. Ich habe auch die Bilanz der Geschäfte direkt auf den Preis, es funktionierte auch sehr gut (Divergenz). Wenn ich mir die Statistiken ansehe, kann ich den Unterschied zwischen den beiden Indikatoren erkennen.
Ich habe vor, zu NS zurückzukehren, solange ich noch den Lickety-Split mache. Das Grundprinzip meines TS wird höchstwahrscheinlich auf dem Hauptmuster der Finanzmärkte beruhen. Welche ist das? " Der Finanzmarkt entledigt sich der Muster und Trends". Aus diesem Grund ist es sehr schwierig, Vorhersagen zu treffen, da die meisten Suchenden/Forscher versuchen, Muster statistisch zu finden (und dann zu extrapolieren) oder einfach in einem vorhersehbaren, fließenden Zeitfenster zu spielen. Zum zweiten: Cotier zeichnet die visuellen Formen nach, die wir mit unseren Augen sehen. Wenn wir in naher Zukunft den Beginn einer Wiederholung dieser Zahlen sehen (Einheitlichkeit, ein "Muster"), erwarten wir unbewusst, dass sich dieser "Trend" fortsetzt. Das können Zahlen sein, die unser Bio-NS auswendig gelernt hat (alle Arten von Köpfen, Schultern, W, M, Trends, Pullbacks, was auch immer - kurz "Muster"). D.h. mein Hauptgedanke: Das Zeichen für das Auftreten von Haken ist die Nähe von visuell ähnlichen Mustern, wobei der Beginn des nachfolgenden "gleichen Musters" der Haken ist. Wenn es einen guten "Knabberer" gibt, wird der Kotier gegen den ärmeren Fisch bewegt. D.h. das Muster kann weiterhin korrekt gezeichnet werden, wenn kein wirkliches Volumen (von Fischen) vorhanden ist. Schauen Sie sich diese gezeichneten Diagramme an, an einigen Stellen ist dieser Fang deutlich sichtbar...
Das Prinzip eines intelligenten TS sollte dieses Muster wahrscheinlich berücksichtigen. Zur Ermittlung der am häufigsten wiederkehrenden (und für uns einprägsamen) Formen (Muster) eignet sich das neuronale Netz SOM, da es diese unabhängig voneinander klassifizieren kann. Außerdem arbeiten wir mit dem schwebenden Chart-Fenster, klassifizieren die eingehenden "Muster", ihre Wiederholung und schätzen die Wahrscheinlichkeit des Anbeißens.
Im Allgemeinen steigen wir aus dem Wasser und nehmen eine Angelrute in die Hand :) Das sind die Ideen. Ich werde in dieser Richtung arbeiten...
Es gibt einen solchen Humor. Ein Feldwebel fragt einen Soldaten. Was ist der Unterschied zwischen dem Mond und der Sonne? Der Soldat beginnt zu erklären, dass die Sonne ein Stern ist und so weiter. Der Fähnrich unterbricht ihn mit dem Wort "Mistkerl" und sagt, dass die Sonne am Tag und der Mond in der Nacht scheine. Wir als Händler sind nicht an allen Regelmäßigkeiten interessiert, sondern nur an denen, die wir nutzen können, um Geld zu verdienen. Hier ist ein Muster auf wichtige Nachrichten, es wird eine starke Kursbewegung geben. Aber dieses Muster ist für uns nicht von Nutzen. Es wird eine Bewegung geben, aber wir wissen nicht, in welche Richtung sie gehen wird. Manchmal widerspricht der Preis nicht nur den Nachrichten, sondern auch dem gesunden Menschenverstand. Aber ich benutze dieses Muster, wie viele Händler, aber ich will nicht, Geld zu verlieren. Ich steige aus Positionen aus oder eröffne sie nicht vor den Nachrichten. Ich kann es nicht finden, stellen Sie eine Kiste guten Whiskey hin, ich werde Ihnen helfen.
Ja schreibt (schrieb) OI-Daten (Open Session Volumes, Glas), die nicht gespeichert werden. Und es gibt Zecken in der Geschichte, es gibt keine Notwendigkeit, sie zu schreiben, jeder Indikator kann alle diese Geschäfte zeichnen. Ich habe auch die Bilanz der Geschäfte direkt auf den Preis, es funktionierte auch sehr gut (Divergenz). Wenn ich den Unterschied zwischen zwei Märkten (z. B. Moskau und St. Petersburg) berücksichtige, benötige ich mindestens zwei Indikatoren, um sie zu analysieren.
Ich habe vor, zu NS zurückzukehren, solange ich noch den Lickety-Split mache. Das Grundprinzip meines TS wird höchstwahrscheinlich auf dem Hauptmuster der Finanzmärkte beruhen. Welche ist das? " Der Finanzmarkt entledigt sich der Muster und Trends". Aus diesem Grund ist es sehr schwierig, Vorhersagen zu treffen, da die meisten Suchenden/Forscher versuchen, Muster statistisch zu finden (und dann zu extrapolieren) oder einfach in einem vorhersehbaren, fließenden Zeitfenster zu spielen. Zum zweiten: Cotier zeichnet die visuellen Formen nach, die wir mit unseren Augen sehen. Wenn wir in naher Zukunft den Beginn einer Wiederholung dieser Zahlen sehen (Einheitlichkeit, ein "Muster"), erwarten wir unbewusst, dass sich dieser "Trend" fortsetzt. Das können Zahlen sein, die unser Bio-NS auswendig gelernt hat (alle Arten von Köpfen, Schultern, W, M, Trends, Pullbacks, was auch immer - kurz "Muster"). D.h. mein Hauptgedanke: Das Zeichen für das Auftreten von Haken ist die Nähe von visuell ähnlichen Mustern, wobei der Beginn des nachfolgenden "gleichen Musters" der Haken ist. Wenn es einen guten "Knabberer" gibt, wird der Kotier gegen den ärmeren Fisch bewegt. D.h. das Muster kann weiterhin korrekt gezeichnet werden, wenn es kein wirkliches Volumen (von Fischen) gibt. Schauen Sie sich diese gezeichneten Diagramme an, an einigen Stellen ist dieser Fang deutlich sichtbar...
Das Prinzip eines intelligenten TS sollte dieses Muster wahrscheinlich berücksichtigen. Das neuronale Netz SOM eignet sich für die Ermittlung der am häufigsten wiederkehrenden (und für uns einprägsamen) Formen (Muster), da es diese unabhängig voneinander klassifizieren kann. Außerdem arbeiten wir mit dem schwebenden Diagrammfenster, klassifizieren eingehende "Bilder", ihre Wiederholung, schätzen die Wahrscheinlichkeit des Anbeißens.
Im Allgemeinen steigen wir aus dem Wasser und nehmen eine Angelrute in die Hand :) Das sind die Ideen. Ich werde in dieser Richtung arbeiten...
Die Theorie zu widerlegen, dass es möglich ist, die Muster mit einem Archivierungsgerät zu bestimmen. Oder zur Bestätigung. Sie haben zwar Recht, wir werden flache Trends ziehen und sehen, dass der Archivierer sie erkennt, aber was wird er uns in Bezug auf Vorhersagen geben.... Der Archivierer arbeitet auf history))))
Ehhhh wie gut es angefangen hat)))) Entropie, Regelmäßigkeiten)))) Regelmäßigkeiten haben sich einfach als falsch herausgestellt, alles klar, wir komprimieren nur die gleiche Farbe, die gleiche Frequenz, die gleichen Inkremente)))) Und tatsächlich findet das Archivierungsprogramm zuerst einen Bereich mit denselben Werten und komprimiert sie erst dann. Shit.... Und wir suchen nach den falschen Mustern. Ich habe heute Panchin's gelesen))) Mit außerordentlicher Leichtigkeit verwechseln wir Bedeutungslosigkeit und Tiefsinnigkeit))))))