Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1763

Neuer Kommentar
 
Aleksey Vyazmikin:

Warum haben Sie sich für ein öffentliches Ziel als Zielscheibe entschieden?

Ich schlage vor, dass das Ziel zickzackförmig sein sollte, weil -

1) ZZ ist das Äquivalent zu idealen Entscheidungen über die Richtung der Position, dies ist das anzustrebende Ideal.

2) Ich nehme Ihre Frage vorweg, aber was ist mit den anderen Zielen? Der Punkt ist, dass die ZZ hierarchisch über allen anderen Zielen steht, sie können als "lokal" bezeichnet werden, während die ZZ "global" ist.

Was ist ein lokales Ziel? Das ist alles, was Ihnen einfällt - kaufen nicht kaufen, wenn sthastic>0.8 oder kaufen nicht kaufen, wenn 16:00, ZZ kombiniert alle diese lokalen Ziele in sich selbst und das Gegenteil ist nicht wahr.

Wir können lokale Ziele verwenden, um die Vorhersage des globalen Ziels zu verbessern, aber wir sollten sie nicht verwechseln und schon gar nicht vergleichen.

Ich habe erklärt, warum ich in einer besseren Position bin. Wenn Sie eine bessere Lösung haben, würde ich mich freuen, sie zu hören.


Aleksey Vyazmikin:

Ich habe vorhin geschrieben, dass das Ziel nicht bei jedem Balken genommen werden kann, was mich daran hindert, Zwischendaten aus der CSV-Datei zu erhalten.

Sie müssen sie mindestens einmal am Tag entfernen.

Dies ist genau das Zeichen mit dem lokalen Ziel.

Sie können Ihre Lösung in Form eines Indikators/Indikators verpacken und dem globalen Datensatz hinzufügen. Wenn sie die globale Zielvorhersage verbessert, ist das gut, wenn nicht, ist es Unsinn!

 
mytarmailS:

Ich weise darauf hin, dass das Ziel ein Zick-Zack-Kurs sein sollte, weil -

1) ZZ ist das Äquivalent zu idealen Positionierungsentscheidungen, dies ist das anzustrebende Ideal.

2) Um Ihre Frage vorwegzunehmen: Was ist mit den anderen Zielen? Der Punkt ist, dass die Nullen allen anderen Zielen hierarchisch übergeordnet sind, sie können als "lokal" bezeichnet werden, während die Nullen "global" sind.

Was ist ein lokales Ziel? Das ist alles, was Ihnen einfällt - kaufen nicht kaufen, wenn sthastic>0.8 oder kaufen nicht kaufen, wenn 16:00, ZZ kombiniert alle diese lokalen Ziele in sich selbst und das Gegenteil ist nicht wahr.

Wir können lokale Ziele verwenden, um die Vorhersage des globalen Ziels zu verbessern, aber wir solltensie nichtverwechseln und schon gar nicht vergleichen.

Ich habe also erklärt, warum ZZ, wenn Sie eine bessere Lösung haben, würde ich gerne davon hören.

Ich habe noch nichts verstanden. Schreiben Sie genau, wie Sie das Ziel definieren. Ist es ein ZZ-Vektor auf jedem Balken? Handelt es sich um eine Vektoränderung beim nächsten Balken? Bitte werden Sie konkreter und lassen Sie uns darüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ich habe noch nichts verstanden. Schreiben Sie genau, wie Sie das Ziel definieren. Handelt es sich bei jedem Takt um einen ZZ-Vektor? Handelt es sich um eine Vektoränderung beim nächsten Balken? Bitte werden Sie konkreter, und dann werden wir darüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist.

layout(1:2)
x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l")

zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F)
lines(zz,col=4,lwd=2)

zz <- c(diff(zz),0)
zz[zz>=0] <- 1 
zz[zz<0] <- 0
plot(zz,t="h",col=2)

Die übliche Klassifizierung ist "1" kaufen "0" verkaufen. Ich bin wirklich überrascht über Ihr mangelndes Verständnis. Haben Sie einen von Vladimir Perervenoks Artikeln über MO gelesen?

 
mytarmailS:

die übliche Klassifizierung "1" kaufen "0" verkaufen. Ich bin wirklich überrascht über Ihr mangelndes Verständnis, haben Sie jemals einen Artikel von Vladimir Perervenok über MO gelesen?

Ich verstehe den Code von R nicht. Verstehe ich das richtig, dass Sie ZZ auf der Geschichte aufbauen und den Vektor des ZZ-Segments für die Klassifizierung verwenden? Oder gibt es eine Verschiebung?

 

Sie schieben vergeblich, wenn die Serie nicht zufällig wäre - mein Bot hätte das Muster gezogen (er zieht alle Zyklen, wenn es welche gibt).

Ansonsten - TS mit Anpassung an den aktuellen Trend, mehr nicht.

 
Aleksey Vyazmikin:

Der Code von R ist für mich nicht klar. Um es einmal in Worte zu fassen - verstehe ich das richtig, dass Sie ZZ auf der Geschichte aufgebaut haben und durch den Vektor des Segments ZZ klassifizieren? Oder gibt es eine Verschiebung?

Nun, ja, die Steigung von ZZ ist ein Zeichen für die Klassifizierung, ZZ ist um einen Punkt nach hinten verschoben, also wird ZZ einen Schritt vorausgesagt

 
mytarmailS:

Nun ja, die Steigung von ZZ ist ein Zeichen für die Klassifizierung, ZZ ist um 1 Punkt nach hinten verschoben, es sagt ZZ einen Schritt nach vorne voraus

Welche Art von ZZ verwenden Sie?

Ich nehme an, dass die korrekteste Einstufung eher in der Mitte des Segments liegt?

 
Aleksey Vyazmikin:

1) Welche Art von ZZ verwenden Sie?

2) Ich nehme an, dass die korrekteste Klassifizierung näher an der Mitte des Segments liegt?

1) Ja, die übliche ZZ, es gibt keinen Unterschied aus Sicht der AMO, welche ZZ zu verwenden ist

2) Ja, genau, AMO versucht, eine Art DTF (digitaler Filter) zu bauen, der wie alle Filter verzögert, so dass in der Mitte immer eine bessere Vorhersage als an den Rändern möglich ist.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sie schieben vergeblich, wenn die Serie nicht zufällig wäre - mein Bot hätte das Muster gezogen (er zieht alle Zyklen, wenn es welche gibt).

Ansonsten - TS mit Anpassung an den aktuellen Trend, nicht mehr

(Dies ist kein Zufall) Es ist schwer zu teilen, oder besser gesagt, wenn möglich, nur bis zu einem gewissen Grad an Genauigkeit oder Wahrscheinlichkeit.

 
Rorschach:

Nach dem Volumenverhältnis sieht der Preis wie ein Fraktal aus


Haben Sie etwas herausgefunden? und eine Frage, und zurück und vergleichen Sie die Serie, wo es eine große Veränderung in der Kompression?

1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3399
Neuer Kommentar