Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1667
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Nein, ich spreche speziell über den PRNG. Es ist ein spezifischer Algorithmus.
Selbst ein einfacher linearer Koeffizient PRNG (PRNG) ist eine Sackgasse, um mit einem Mashup vorherzusagen, jeder, der das Wesen von MO versteht, versteht warum, was Sie reden ist ganz anders, es ist Hacking, Betrug, eine PRNG-Methode gewählt wird, durch eine Reihe, die generiert wird, und dann den PRNG-Algorithmus zu wissen, ist es eigentlich wie die ganze Sequenz zu kennen, suchen Sie einfach nach dem Seed-Eingangspunkt und sagen Sie die nächste. Das war schon vor langer Zeit möglich, als man Standardalgorithmen in Automaten einsetzte und diese auf irgendeine Weise wiederhergestellt werden konnten. Aber jetzt sind sie sehr ausgeklügelt und die Chips sind gegen physisches Hacken geschützt, so dass es immer schwieriger wird.
Selbst ein einfaches linear-kohärentes RNG ist eine Sackgasse, wenn es um die Vorhersage mit einem Mashup geht.
In diesem Fall gehört NS in den Papierkorb.
Einige Zitate aus dem Artikel über den Mersenne-Wirbel:
"Der Mersenne-Wirbel ist frei von vielen Nachteilen anderer PRNGs, wie z. B. einer kleinen Periode, Vorhersagbarkeit und leicht erkennbaren statistischen Mustern. "
"Daher ist die Korrelationsfunktion zwischen zwei Musterfolgen in der Ausgangsfolge des Mersenne-Wirbels vernachlässigbar. "
Liebe Kollegen, lassen Sie mich zu Wort kommen. Ich werde nicht lügen: Es ist Donnerstag, es ist 19:26 Uhr und ich bin stoned, ABER:
Wenn Sie nach dem Training angemessene Ergebnisse erzielen, müssen Sie sich fragen, ob das nicht ein Zufall ist. Und ich hatte so, dass ich schon anfing, an meinen TS zu glauben, aber spätere Erfahrungen haben es leider nicht bestätigt :-( Was muss also getan werden, um sicherzustellen, dass Ihr Ansatz funktioniert. Ja, ja genau Ansatz, nicht Theorie..... Lassen Sie mich diese aufzählen.
1. der TS sollte sofort zulegen, ohne Drawdowns, ohne Überschießen, etc. Gleich zu Beginn des Sets, nicht viel, nicht wenig. Vieles ist besser, aber es passiert nicht immer :-(.
2. die Verwendung geeigneter Inputdaten, die sich in einem Kausalmodell der Preisbildung widerspiegeln.
3. Wenn Sie ein Modell haben, das tippen kann, dies aber nicht immer sofort tut, denken Sie über die Informationen nach, die der Eingabe zugeführt werden. Es kann gut sein, dass damit das Problem des nicht sofortigen Wählens gelöst wird.
4) EMPFEHLEN: Auf dem Markt ist der wichtigste Indikator die STABILITÄT. Ermitteln Sie diese Stabilität in Ihrem TS. Wenn es sofort STABILITÄT gewinnt, aber nicht immer viel und für eine lange Zeit, ist es bereits ein Erfolg....
Denn die Hauptsache auf dem Markt STABILITÄT unterscheidet sich von der Stabilität der Pflaume, die alle hier praktiziert. Fragen?
Liebe Kollegen, lassen Sie mich zu Wort kommen. Ich werde nicht lügen.
Equi zeigen
Zeigen Sie mir das Äquivalent
Du Dreckskerl, du kommst zum Punkt....
Du machst wieder so einen Scheiß)))) eqi ein Studio...
Liebe Kollegen, lassen Sie mich zu Wort kommen. Ich werde nicht lügen: Es ist Donnerstag, es ist 19:26 Uhr und ich bin stoned, ABER:
Wenn Sie nach dem Training angemessene Ergebnisse erzielen, müssen Sie sich fragen, ob das nicht ein Zufall ist. Und ich hatte so, dass ich schon anfing, an meinen TS zu glauben, aber spätere Erfahrungen haben es leider nicht bestätigt :-( Was muss also getan werden, um sicherzustellen, dass Ihr Ansatz funktioniert. Ja, ja genau Ansatz, nicht Theorie..... Lassen Sie mich diese aufzählen.
1. Sie müssen sich sofort einwählen, ohne Durchhänger, ohne Überschwingen usw. Unmittelbar nach Beginn des Sets, nicht viel, nicht wenig. Es ist besser, viel zu haben, aber das ist nicht immer der Fall :-(.
2. die Verwendung geeigneter Inputdaten, die sich in einem Kausalmodell der Preisbildung widerspiegeln.
3. Wenn Sie ein Modell haben, das tippen kann, dies aber nicht immer sofort tut, denken Sie über die Informationen nach, die der Eingabe zugeführt werden. Es kann gut sein, dass damit das Problem des nicht sofortigen Wählens gelöst wird.
4) EMPFEHLEN: Auf dem Markt ist der wichtigste Indikator die STABILITÄT. Ermitteln Sie diese Stabilität in Ihrem TS. Wenn es sofort STABILISIERT, aber nicht immer viel und für eine lange Zeit, ist es bereits ein Erfolg....
Denn die Hauptsache auf dem Markt STABILITÄT unterscheidet sich von der Stabilität der Pflaume, die alle hier praktiziert. Noch Fragen?
Sie sind betrunken, das kann nur ein Automechaniker unter Alkoholeinfluss schreiben, und ich habe Sie mit Juri Reschetow verwechselt. Schande über mich.
Ich würde Ihnen nicht zutrauen, mein Auto zu reparieren.
Sie sind offensichtlich betrunken, nur ein Automechaniker unter Alkoholeinfluss würde so etwas schreiben, und ich habe Sie mit Yury Reshetov verwechselt. Schande über mich.
Ich würde Ihnen nicht einmal zutrauen, mein Auto zu reparieren.
Der Lehrer hat, wenn ich mich nicht irre, in einer Autowaschanlage gearbeitet. Aber es ist keine Schande.
In diesem Fall gehört NS in einen Müllcontainer.
Ein paar Zitate aus einem Artikel über den Mersenne-Wirbel:
"Der Mersenne-Wirbel ist frei von vielen Nachteilen anderer PRNGs, wie z. B. einer kleinen Periode, Vorhersagbarkeit und leicht erkennbaren statistischen Mustern. "
"Daher ist die Korrelationsfunktion zwischen den beiden Mustersequenzen in der Mersenne-Wirbel-Ausgangssequenz vernachlässigbar. "
Denn obwohl der Markt zu 95-99% zufällig ist, kann in bösen Händen sogar 1% Determinismus ausreichen.
MO ist nur für mehr oder weniger "glatte" Funktionen sinnvoll, die im statistischen Sinne kontinuierlich sind und zumindest einen gewissen Gradienten haben müssen. Wenn es überhaupt keinen Gradienten gibt, wie bei PRNG, dann hilft MO nicht weiter, wir brauchen einige Heuristiken oder Kenntnisse über erzeugende Funktionen.
Fast alle hier verwenden in erster Linie zu wenig Daten (z. B. eine Reihe von Uhren für ein Jahr), nicht relevante Merkmale und nicht korrekt konstruierte Ziele, und gehen dann auf die Suche nach einem super-duper Klassifikator, der auf wundersame Weise aus Müll einen Lambargini macht. Das Gleiche wie bei den Indikatoren, nur gibt es mehr Einstellungen, es ist IMHO eine Art Spielsucht, man durchläuft alle möglichen Levels, löst immer interessantere Rätsel, es ist kein Ende in Sicht ... Aber es ist kein Algotrading, es ist eine Modeerscheinung.
Das gleiche wie bei Indizes, Momentum, SMA und EMA und ein paar Standard-Fenster-Statistiken sind genug, im Rahmen der Algotrading der Wald oder Boosten ist genug, und wenn nicht genug, dann sollte dieser Mangel anderswo gesucht werden, nicht in der MO. Aber das ist wie Erbsen in einer Schote.
Der Lehrer hat, wenn ich mich nicht irre, in einer Autowaschanlage gearbeitet. Aber dieser Beruf ist keineswegs eine Schande.
Nun ja, wir sind alle zivilisiert, tolerant, "jeder Beruf ist ehrenhaft" und so weiter, wir lachen nur hinter unserem Rücken.
Was mich betrifft, so kehrt dieser ganze liberale Unsinn den Dreck einfach unter den Teppich, wo sich Insekten und kleine Säugetiere zu vermehren beginnen. Jeder weiß doch, dass es nicht ehrenvoll ist, für einen Hungerlohn einen Tag lang zu schuften, als wäre es ehrenvoll, Sklave zu sein. Nein, es gibt keine Ehre. Man sollte nach mehr streben.