Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 152
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bitte hören Sie mit den Anschuldigungen auf.
Jede Sprache hat ihren Platz. R eignet sich hervorragend für die interaktive Forschung. Es ist mein zweiter Tag, an dem ich es erforsche (ich habe das Buch vorher gelesen) und es ist wirklich wie ein leistungsstarker Debugger mit Visualisierung der Eingeweide.
Die Arbeit mit R hat uns sofort unsere Schwächen aufgezeigt:
Wir haben die erste algorithmische Handelsplattform in MQL im Jahr 2001 veröffentlicht. Jedes Mal haben wir die Möglichkeiten erweitert, aber das mathematische Instrumentarium war nicht so gut. Wir haben die Analyse, den Datenzugriff, das Prüfgerät und die verteilten Berechnungen entwickelt und sind dann zum Verkauf der Produkte übergegangen.
Und dann wurde klar, dass die meisten Lösungen in einem Teufelskreis aus Analyse, Indikatoren und Anpassung feststeckten. Wir müssen den Entwicklern die Möglichkeit geben, die nächste Stufe der mathematischen Fähigkeiten zu erreichen.
Deshalb haben wir vor einiger Zeit begonnen, die mathematischen Bibliotheken in MQL5 zu erweitern und auch Alglib, Fuzzy und Stat in der Beta-Version veröffentlicht. Sie ermöglichen es Ihnen, einige Modelle aus anderen Systemen einfach auf MQL5 zu übertragen und die Klasse der erstellten analytischen Lösungen für die Metatrader 5-Plattform zu erhöhen.
In den nächsten 2 Monaten werden Sie sehen, welche Fortschritte wir bei der Entwicklung des mathematischen Umfelds machen werden.
Wir begrüßen Diskussionen und Artikel über komplexe mathematische Pakete. Schreiben und senden Sie Anfragen für Artikel an Rashid Umarov. Unsere Aufgabe ist es, Händler zu ermutigen und in anspruchsvolleren Techniken auszubilden, und nicht, uns in unserer eigenen MQL5-Welt zu verschanzen.
Natürlich verteidigen wir unsere Sprache und Plattform gegen Angriffe und werden dies auch weiterhin tun, aber wir arbeiten auch daran, sie weiterzuentwickeln. Es wird also alles gut gehen.
Ich freue mich, dass die langen Diskussionen und Ihre kurze Bekanntschaft mit der Sprache Früchte tragen.
Ihre Entwicklungsrichtung ist klar.
Die Zeit wird zeigen, wie erfolgreich sie ist.
Die Hauptsache ist heute (zumindest für mich), dass MT4 wie ein Uhrwerk funktioniert. Der Rest wird erledigt sein.
Ich bereite gerade Artikel vor. Stimmt, manchmal werde ich von Zweifeln heimgesucht, ob jemand sie braucht ...
Viel Glück!
Konvergente NS - jetzt im Trend wie vergleichsweise vor kurzem waren RF, Boosting usw., aber Kontext ihrer Anwendung ist durch Bilder begrenzt, in der Tat nur CNN Trick ist hierarchische Auswahl von Filtern, wenn es offensichtliche Beziehungen zwischen benachbarten Komponenten des Eingangsvektors, kann es auf andere Weise ohne Backprops, zum Beispiel durch Clustering durchgeführt werden. Aber die wichtigste Frage ist immer noch eine andere: Was soll in den Eingang eingespeist werden?
Ich möchte hinzufügen: DNN, RNN, CNN, LSTM und natürlich "Reinforcement Learning" LR sind vielversprechend.
Ich denke, dass ich Amerika vor allem am Ende des Jahres 2016 nicht verraten werde, dass tn. "TA-Muster", d.h. Kurs-"Muster" derselben Serie, haben heutzutage keinerlei Zusammenhang mit der Richtung des nächsten Ticks oder ihrer durchschnittlichen Richtung über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist so, als würde man einen Ball auf einem Fußballplatz vorhersagen und ihn als Vorhersage für die Anzeigetafel verwenden, die Korrelation ist schwach, die Transaktionskosten werden um ein Vielfaches geringer. Ich denke, dass der Markt dezentralisiert ist, leider gibt es weder einen Feed noch einen normalen, die, die es gibt, sind gefälscht. Im Allgemeinen ist der Handel auf dem Forex ... Nun, Sie wissen, was ich meine)))
Dies ist die gängige Meinung von Aktienhändlern. Das ist normal. Aber bei den Prädiktoren liegen Sie falsch.
Ich arbeite in einem Quant-Fonds und kann nur über offensichtliche Dinge sprechen. Es wäre dumm und illegal, auch nur anzudeuten, wie man nach effektiven Prädiktoren sucht, aber es ist erbärmlich zu sehen, wie clevere Leute immer wieder mit "Mustern" wie Kopf und Schultern und all dieser Candlestick-Perversion arbeiten und ML darauf anwenden, Die Preisabhängigkeit ist minimal und nimmt exponentiell ab, die vergangene Preisentwicklung einer Serie einer bestimmten Länge ist mit dem zukünftigen Preis der gleichen Länge durch den Wert jenseits von 3 Sigmas verbunden, die tiefere Geschichte macht überhaupt keinen Sinn. Suchen Sie nach GRUNDSÄTZEN und den schnellstmöglichen Datenquellen für alles, was in irgendeiner Weise das Verhalten der Menschenmassen auf dem Planeten beeinflussen könnte, und suchen Sie in dieser ganzen Primärbrühe nach dem wertvollen ALPH.
Danke für den Rat.
Viel Glück!
Es ist schön zu sehen, dass die langen Diskussionen und Ihre kurze Einführung in die Sprache Früchte tragen.
Es ist möglich, dass wir der R-Gemeinschaft ein großartiges Geschenk machen werden.
Die Zeit wird es zeigen.
Es ist möglich, dass wir der R-Gemeinschaft ein nobles Geschenk machen werden.
Die Zeit wird es zeigen.
Es ist möglich, dass wir der R-Gemeinschaft ein nobles Geschenk machen.
Die Zeit wird es zeigen.
Wir freuen uns auf die Arbeit und geben die Hoffnung nicht auf.
Viel Glück!
Ich bereite Artikel vor. Aber manchmal frage ich mich, ob jemand sie braucht...
Viel Glück!
Sie tun...
Ich habe aus Ihrem Artikel gelernt.
Vielleicht machen wir ein tolles Geschenk für die R-Gemeinschaft.
Die Zeit wird es zeigen.
warte darauf :)
1) Der einzige Trick von CNN ist im Wesentlichen die hierarchische Filterauswahl, wenn es offensichtliche Korrelationen zwischen benachbarten Komponenten des Eingangsvektors gibt; dies kann auch auf andere Weise ohne Backprop geschehen, z. B. durch Clustering.
2) Aber die Hauptfrage ist immer noch eine andere: Was soll in den Eingang eingespeist werden?
1) Enges Verständnis der Frage: Ein Faltungsnetzfilter kann viele Operationen mit dem Eingangsvektor durchführen und z. B. n gleitende Durchschnitte bilden, die sich teilweise überlappen oder nicht, oder mehrere Summen bilden. Das ist schon ein Anspruch für normales Feature Engineering.
2) Wieder eine Untertreibung oder ein Missverständnis. Für Faltungsnetze reicht es aus, "rohe" Daten (in pseudostationärer Form) einzuspeisen, z. B. Preisrenditen mit einer Verzögerung von 1. Der Rest wird vom Netz selbst erledigt.
1) Ich bin noch nicht ganz einverstanden, ich denke, es ist möglich, den Preis durch die Suche nach Ähnlichkeiten in der Vergangenheit vorherzusagen, aber es ist nicht "TA-Muster" explizit.... die Forschung ist noch im Gange, aber sehr zeitaufwendig
2) Ich stimme zu, das Modell selbst hat wenig Wirkung
Wenn wir zum Beispiel das Band nehmen, es separat in Käufe und Verkäufe aufteilen, dann ihre kumulative Summe bilden und die Differenz zwischen diesen Summen ziehen - dann erhalten Sie den gleichen Preis, das Band ist ein Prognoseinstrument für den Preis, auf den hochliquiden Märkten folgt der Preis immer der höheren Liquidität, wenn das Band mehr Kaufanträge als Verkaufsanträge enthält, geht der Markt fast immer nach unten, aber der Unterschied zwischen den Änderungen im Band und den Preisänderungen wird in Millisekunden gemessenalso kann man dort nicht schnell vorankommen, diese Nischen sind schon lange besetzt...
Ich habe einmal das vollständige Auftragsbuch eines Instruments recherchiert. Viele Leute hier wissen nicht einmal, was das ist.Es gibt auch eine Indizierung eines konkreten Teilnehmers am Geschäft, und wenn es 100 Verkaufskontrakte auf dem Markt gibt, können Sie überprüfen, ob es eine Person ist, die diesen Auftrag von 100k erteilt hat, oder ob es sich um mehrere Personen handelt, die einen Preis gekauft haben und insgesamt 100k gemacht haben, Sie können überprüfen, ob sie diesen einen vollständig genommen haben oder nur 20k von ihm für 100k genommen wurden und er die restlichen 80k storniert hat usw.д..
Also, was sage ich all dies, die Rückkehr in die Tasse und die Geschwindigkeiten, gab es so, dass ich einen Kerl, der für ein paar ms verwaltet zu setzen und stornieren seine Anfrage 4 mal berechnet, nur manipuliert den Preis nicht lassen Sie es fallen oder steigen, ich habe das gleiche aus dem Terminal nur meine Bestellung zu stoßen oder verkaufen geht 0,8 sec.
4) Ja, Sie betreiben Arbitrage in den verschiedensten Formen, was gibt es da zu verbergen :) von hft bis lange saisonal...
1) Das stimmt, es gibt schwache Abhängigkeiten, ich habe das Beispiel mit dem Fußball und der Anzeigetafel als Fiktion genannt.
3) Nun, über "Nischen beschäftigt sind", Supercomputer, PhD Genies und Kabel über den Ozean für 300M$, wenn es Sie erschreckt, sollten Sie nicht tun, algotrading, zumindest in hft auf Si\RI mehr als 30% der Liquidation sind entweder einzeln, oder kleine Gruppen von 2-3 Personen und machen, wenn auch nicht groß, aber Gewinn, ich meine nicht alle hft besetzt von großen quantfond, die nicht quetschen kann, und in der Regel wird es nie, je mehr Fonds, desto schwieriger ist es mit hft.
Ja, Sie müssen mit vielen Auftragsprotokollen arbeiten, jeder Auftrag und noch mehr ein Geschäft für jedes Instrument hat Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit der nächsten Aufträge und Geschäfte für alle anderen Instrumente.
4) Kein Kommentar))
1) Geheimhaltungserklärung im Quantum Fund?
2) Sollte nicht popularisiert werden?
1) Genau
2) Genau, aber glauben Sie, dass es sich lohnen würde, dieses Wissen zu verbreiten, wenn Sie zum Beispiel in jahrelanger Arbeit einen Weg gefunden hätten, schnell Orte mit viel Öl in der Tiefe zu finden? Selbst wenn Sie im Herzen ein Philanthrop sind, sollten Sie Ihr hart verdientes Geld lieber investieren oder an Bedürftige spenden als an irgendwelche Leute.
Sie glauben also, dass der Handel auf großen TF (Tag, Woche) überhaupt keinen Sinn macht? Aber die großen Banken, erfolgreich auf Forex genau für langfristige Handel.
Nun, Banken spekulieren nicht nur, aber wenn es um langfristige Spekulationen im Stil von Buffett geht, dann macht es natürlich Sinn, wenn man weiß, was andere nicht wissen))) Je länger der Horizont, desto schlechter funktionieren die Statistiken, in solchen Fällen braucht man Verbindungen zur Regierung, ein Team von hochkarätigen Makroökonomen usw., es ist ein anderes Spiel, es ist näher an der Politik als am Algotrading, es ist einfach so, als würde man das Wetter für das kommende Jahr vorhersagen, ohne Gott zu sein.