Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 151

 

Ein großer Teil aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus allen Bereichen wird in R geschrieben. Nature, Physical Letter Reviews, etc. Die Artikel enthalten in ggplot erstellte Diagramme.

Es gibt Python, das ebenfalls sehr beliebt für Analysen ist. Was macht Forex also so anders? Es ist die gleiche Wissenschaft, es gibt ein Subjekt, ein Objekt, Methoden.

 
Alexey Burnakov:

Wer hat es versucht? Meine Kollegen und ich wollen eine NS-Faltung trainieren. Es werden einige Karten erstellt. Wir hoffen es.

Eine eher unkonventionelle Anwendung der Methode. Andererseits geben wir nur ein eindimensionales "Bild" als Eingabe vor, und es ist möglich, benachbarte "Pixel" und ihre Interaktionen zu verschmelzen.

Konvergente NS sind jetzt im Trend, so wie RF, Boosting usw. es vor kurzem waren, aber ihr Anwendungskontext ist durch Bilder begrenzt, der einzige CNN-Trick ist die hierarchische Auswahl von Filtern, wenn es offensichtliche Korrelationen zwischen benachbarten Komponenten des Eingangsvektors gibt, es kann auch auf andere Weise ohne Backprop gemacht werden, zum Beispiel durch Clustering. Aber die wichtigste Frage ist immer noch eine andere: Was soll in den Eingang eingespeist werden?

Ich denke, dass ich Amerika vor allem Ende 2016 nicht verraten werde, dass tn. Die "TA-Muster", d. h. die Kurs-"Muster" derselben Serie, stehen nun in keinerlei Zusammenhang mit der Richtung des nächsten Ticks oder ihrer durchschnittlichen Richtung über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist so, als würde man den Ball auf einem Fußballplatz vorhersagen und ihn als Vorhersage für die Anzeigetafel verwenden, die Korrelation ist schwach, die Transaktionskosten werden um ein Vielfaches geringer. Ich denke, dass der Markt dezentralisiert ist, leider gibt es weder einen Feed noch einen normalen, die, die es gibt, sind gefälscht. Im Allgemeinen ist der Handel auf dem Forex ... Nun, Sie wissen, was ich meine)))

Wenn ich weiß, wovon ich spreche, wäre es dumm und illegal, auch nur vorzuschlagen, wie man nach effektiven Prädiktoren sucht, aber es ist schade zu sehen, wie clevere Leute "Muster" wie Kopf und Schultern und verschiedene Candlestick-Verschiebungen nutzen und ML auf sie anwenden, Die Preisabhängigkeit ist minimal und nimmt exponentiell ab, die vergangene Preisentwicklung einer Serie einer bestimmten Länge steht in einem Verhältnis zum zukünftigen Preis derselben Länge von mehr als 2 Sigma, die tiefere Geschichte macht überhaupt keinen Sinn. Suchen Sie nach GRUNDSÄTZEN und den schnellstmöglichen Datenquellen für alles, was in irgendeiner Weise das Verhalten der Menschenmassen auf dem ganzen Planeten beeinflussen kann, und suchen Sie in dieser ganzen primären Brühe nach dem wertvollen ALPH.

 
J.B.:

1) Ich glaube nicht, dass ich Amerika entdecke, vor allem nicht am Ende des Jahres 2016, dass t. "TA-Muster", d.h. Preis-"Muster" derselben Serie, haben nun keinerlei Zusammenhang mit der Richtung des nächsten Ticks oder ihrer durchschnittlichen Richtung über einen bestimmten Zeithorizont.

2) Es spielt keine Rolle, was Sie für die Suche nach Mustern verwenden, NB, SVM, RF, MLP, CNN usw. Es ist wie bei der Vorhersage, welches Tor auf einem Fußballfeld zu treffen ist, wenn Sie als Prädiktor die Abfolge der Spielstandsänderungen auf der Anzeigetafel verwenden, die Beziehung ist da, aber extrem schwach, zigmal weniger, um die Transaktionskosten zu amortisieren.

3) Forex ist dezentralisiert, leider gibt es weder einen Feed noch einen normalen Markt, die, die es gibt, sind gefälscht. Im Allgemeinen ist der Handel auf dem Forex ... Nun, Sie wissen, was ich meine)))

Was die Möglichkeit angeht, in Echtzeit einen Fehler zu bekommen, so ist meine Handschrift falsch, d.h. ich kann es nicht ohne Fehler in Echtzeit machen.

1) Ich bin noch nicht ganz einverstanden, ich denke, es ist durchaus möglich, den Preis durch die Suche nach Ähnlichkeiten in der Vergangenheit vorherzusagen, aber es ist nicht "TA-Muster" eindeutig .... die Forschung ist noch im Gange, aber sehr zeitaufwendig

2) Ich stimme zu, das Modell selbst hat wenig Wirkung

Wenn wir zum Beispiel das Band nehmen, es separat in Käufe und Verkäufe aufteilen, dann ihre kumulierte Summe bilden und die Differenz zwischen diesen Summen ziehen - dann erhalten Sie den gleichen Preis, das Band ist ein Indikator für den Preis, auf den hochliquiden Märkten folgt der Preis immer der höheren Liquidität, wenn das Band mehr Kaufanträge als Verkaufsanträge enthält, dann geht der Markt fast immer nach unten, aber der Unterschied zwischen den Änderungen im Band und der Preisänderung wird in Millisekunden gemessenMan kann dort also nicht schnell vorankommen, diese Nischen sind schon lange besetzt...

Ich habe einmal das vollständige Auftragsbuch eines Instruments recherchiert. Viele Leute hier wissen nicht einmal, was das ist.Es gibt auch eine Indizierung eines konkreten Teilnehmers am Geschäft, und wenn es 100 Verkaufskontrakte auf dem Markt gibt, können Sie überprüfen, ob es sich um eine Person handelt, die diesen Auftrag von 100k erteilt hat, oder ob es sich um mehrere Personen handelt, die einen Preis gekauft haben und insgesamt 100k verdient haben, Sie können überprüfen, ob diese Person genommen wurde oder nur 20k für 100k angeboten hat und die restlichen 80k storniert hat usw.д..

Also, was sage ich all dies, die Rückkehr in die Tasse und die Geschwindigkeiten, gab es so, dass ich einen Kerl, der für ein paar ms verwaltet zu setzen und stornieren seine Anfrage 4 mal berechnet, nur manipuliert den Preis nicht lassen Sie es fallen oder steigen, ich habe das gleiche aus dem Terminal nur meine Bestellung zu stoßen oder verkaufen geht 0,8 sec.

4) Ja, Sie betreiben Arbitrage in den verschiedensten Formen, was gibt es da zu verbergen :) von hft bis lange saisonal...

 
J.B.:

es wäredumm und illegal, auch nur anzudeuten, wie man nach wirksamen Prädiktoren sucht

Eine Geheimhaltungsvereinbarung in einem Quantum-Fonds?
Oder meinen Sie, dass es eine nutzlose Tätigkeit ist und nicht popularisiert werden sollte?

 
J.B.:

Konvergente NS - jetzt im Trend wie vergleichsweise vor kurzem waren RF, Boosting usw., aber Kontext ihrer Anwendung ist durch Bilder begrenzt, in der Tat nur CNN Trick ist hierarchische Auswahl von Filtern, wenn es offensichtliche Beziehungen zwischen benachbarten Komponenten des Eingangsvektors, kann es auf andere Weise ohne Backprops, zum Beispiel durch Clustering durchgeführt werden. Aber die wichtigste Frage ist immer noch eine andere: Was soll in den Eingang eingespeist werden?

Ich denke, dass ich Amerika vor allem am Ende des Jahres 2016 nicht verrate, dass tn. Die "TA-Muster", d. h. die Kurs-"Muster" derselben Serie, stehen nun in keinerlei Zusammenhang mit der Richtung des nächsten Ticks oder ihrer durchschnittlichen Richtung über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist so, als würde man den Ball auf einem Fußballplatz vorhersagen und ihn als Vorhersage für die Anzeigetafel verwenden, die Korrelation ist schwach, die Transaktionskosten werden um ein Vielfaches geringer. Ich denke, dass der Markt dezentralisiert ist, leider gibt es weder einen Feed noch einen normalen, die, die es gibt, sind gefälscht. Im Allgemeinen ist der Handel auf dem Forex ... Nun, Sie wissen, was ich meine)))

Wenn ich weiß, wovon ich spreche, wäre es dumm und illegal, auch nur vorzuschlagen, wie man nach effektiven Prädiktoren sucht, aber es ist schade zu sehen, wie clevere Leute "Muster" wie Kopf und Schultern und verschiedene Candlestick-Verschiebungen nutzen und ML auf sie anwenden, Die Preisabhängigkeit ist minimal und nimmt exponentiell ab, die vergangene Preisentwicklung einer Serie einer bestimmten Länge ist mit der zukünftigen Preisentwicklung der gleichen Länge durch den Wert jenseits von 3 Sigmas verbunden, die tiefere Geschichte macht überhaupt keinen Sinn. Suchen Sie nach PRINZIPIEN und den schnellstmöglichen Datenquellen für alles, was in irgendeiner Weise das Verhalten der Menschenmassen auf dem gesamten Planeten beeinflussen kann, und suchen Sie in dieser gesamten Primärbrühe nach dem wertvollen ALPH.

Macht es Ihrer Meinung nach also überhaupt keinen Sinn, auf großen TF (Tag, Woche) zu handeln? Aber die großen Banken handeln erfolgreich auf dem Devisenmarkt, und zwar auf lange Sicht.
 
sibirqk:
Sie glauben also, dass der Handel auf großen TF (Tag, Woche) überhaupt keinen Sinn macht? Aber die großen Banken handeln erfolgreich auf dem Devisenmarkt, und zwar auf lange Sicht.
Haben die Banken Ihnen das gesagt?
 
mytarmailS:
Haben Ihnen die Banken das gesagt?
Ihre öffentlichen Berichte über Handelspositionen.
 
J.B:


..... die vergangene Preisentwicklung einer Reihe einer bestimmten Länge mit der zukünftigen Preisentwicklung der gleichen Länge um mehr als 3 Sigma zusammenhängt, macht die tiefere Geschichte überhaupt keinen Sinn.


Was meinen Sie damit? Der Satz scheint etwas Interessantes zu enthalten, aber die Bedeutung entzieht sich mir.

 
Alexey Burnakov:

Was meinen Sie damit? Der Satz scheint etwas Interessantes zu enthalten, aber die Bedeutung entzieht sich mir.

Er sagt, was hier schon oft gesagt wurde - die Reihe ist nicht stationär, die Varianz tendiert gegen unendlich.
 
Dimitri:
Er sagt, was hier schon oft gesagt wurde - die Reihe ist nicht stationär, die Varianz tendiert gegen unendlich.

Ich würde trotzdem gerne seine Antwort hören.

Dass die Daten nicht stationär sind, ist eine immer wieder festgestellte Tatsache.