Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1062

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Eidechse_:

Wir waren mal Freunde.)

Vor langer Zeit!!!!! Ich interessiere mich jetzt für Themen globalerer Natur. Von weltweiter Bedeutung.... HERRSCHAFT OOHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!


Beängstigend?

 
FxTrader562:

Okay, ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden. Haben Sie den MQL5-Code bereits implementiert und getestet?

Mein Hauptproblem ist, dass ich immer noch nicht 100% klar bin, wie ich RDF mit anderen Rohdaten als Indikatorwerten ohne Fuzzy-Logik auf der Grundlage Ihres früheren Artikels füttern kann.

Wenn Sie mir nur sagen können, wie ich Rohdaten ohne Fuzzy-Logik einspeisen kann, dann wäre das großartig. Ich meine die Funktion "CalculateMamdani()" ohne Fuzzy-Logik. Ansonsten muss ich warten, bis Sie Ihren nächsten Artikel veröffentlichen.

ja, aber ohne gmdh... Ich bin mir nicht sicher, wie man es besser machen kann.

double CalculateMamdani()
  {
   CopyBuffer(hnd1,0,0,1,arr1);
   NormalizeArrays(arr1);

   CopyBuffer(hnd2,0,0,1,arr2);
   NormalizeArrays(arr2);

   CopyBuffer(hnd3,0,0,1,arr3);
   NormalizeArrays(arr3);

   if(!random_policy)
     {
      vector[0]=arr1[0];
      vector[1]=arr2[0];
      vector[2]=arr3[0];

      CDForest::DFProcess(RDF,vector,RFout);
      updateNeutral.B(RFout[0]); res = RFout[0];

     }
   else
     {
      int unierr;
      updateNeutral.B(MathRandomUniform(0,1,unierr)); res = MathRandomUniform(0,1,unierr);
     }
   
   //Print(updateNeutral.B());
   firstTerm.SetAll(firstInput,arr1[0]);
   secondTerm.SetAll(secondInput,arr2[0]);
   thirdTerm.SetAll(thirdInput,arr3[0]);

   Inputs.Clear();
   Inputs.Add(firstTerm);
   Inputs.Add(secondTerm);
   Inputs.Add(thirdTerm);

   CList *FuzzResult=OurFuzzy.Calculate(Inputs);
   Output=FuzzResult.GetNodeAtIndex(0);
   double res=Output.Value();
   delete FuzzResult;

   return(res);
  }
Etwa so... und alle Fuzzy-Logik aus EA löschen
 
Eidechse_:

Auf keinen Fall, ich werde heute Nacht nicht schlafen)))
Misha, archivieren Sie alles, was Sie haben, und schicken Sie es an Maksim. Überlassen Sie ihm das Graben.
Dort gab es viele Implementierungen, aber die Anzahl der Neuronen multiplizierte sich mit 2,
Sie müssen das nicht tun. Es war eine der Forschungen der Neurobiologen...

Ich suche nicht, ich werde es finden.

 
Maxim Dmitrievsky:

ja, aber ohne gmdh... Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es besser machen kann.

Etwa so ... und alle Fuzzy-Logik aus EA löschen

Herzlichen Dank!

Sind Sie sich bei dieser Zeile sicher?

res = RFout [0];

Oder sollte das so sein?

res = RFout [1];

Übrigens habe ich schon jede Kombination von Formeln, Mathe, Mathe-Pow, etc. in den Ordnern "Aktualisieren Sie diese Richtlinie" und "Aktualisieren Sie die Belohnungsfunktionen" ausprobiert, aber irgendwie gibt IT SO weit die zufälligen Ergebnisse. Ich meine, die Ergebnisse sind nicht immer zuverlässig.

Aber ich möchte zufällige Kerzensimulationen ausprobieren, die wie in "ALPHA ZERO" verwendet werden. Sind Sie sicher, dass RDF direkte Preise wie Kerzenschluss, Kerzenöffnung usw. während der Optimierung nehmen kann?

 
Eidechse_:

Auf keinen Fall, ich werde heute Nacht nicht schlafen)))
Misha, archivieren Sie alles, was Sie haben, und schicken Sie es an Maxim. Lass ihn das machen.
Dort gab es viele Implementierungen, aber die Anzahl der Neuronen multiplizierte sich mit 2,
Sie müssen das nicht tun. Das habe ich auch einem der Neurobiologen gesagt...

Er hat keine Ahnung... Ich werde es selbst spinnen. Ich werde Jahre brauchen, um das zu schaffen :-) Aber ich bin nahe am Kern des Optimierers. Egal, was sie sagen, 2-4 von 10 Modellen sind verallgemeinert, der Rest nicht. Ich weiß, dass der Algorithmus es ermöglicht, verallgemeinerte Modelle zu erhalten. Die Qualität der Schätzung sollte verbessert und im Optimierer selbst angewendet werden, um den Prozentsatz der verallgemeinerten Modelle auf über 40 % zu erhöhen. Denn es wird die Modelle durchsuchen, bis es ein verallgemeinertes Modell findet. Oder er springt nur auf verallgemeinerte Modelle an, um das beste zu finden...... Welche Möglichkeiten zur Bewertung der Verallgemeinerbarkeit kennen Sie????

 
Maxim Dmitrievsky:

Neue Bibliothek:

Beispiel EA mit Schlusskursen:

Jetzt können Sie es im Tester lernen (nicht in der Optimierung) und nur 1 Iteration

Kopieren und löschen, später wird es im Artikel stehen

Herzlichen Dank!!!!!!!!!!!

Kopiert...Aber es wird ein Fehler angezeigt. Sollte ich auch die mt5_r-Bibliothek einbeziehen?

 
FxTrader562:

Herzlichen Dank!!!!!!!!!!!

Kopiert...Aber es wird ein Fehler angezeigt. Sollte ich auch die mt5_r-Bibliothek einbeziehen?

mt5_r? keine solche Bibliothek

diese Bibliothek#include <RL blender 1 iteration.mqh>

muss im mt5-Ordner "include" liegen

 
Maxim Dmitrievsky:

mt5_r? keine solche Bibliothek

Entschuldigung... Ja, ich habe es verstanden. Ich habe einen anderen Namen für die Include-Datei verwendet.

Ich werde es testen und Ihnen die Ergebnisse mitteilen.

Hauptsächlich bin ich daran interessiert, eine zufällige Kerzensimulation zu erstellen, um zu sehen, ob RDF tatsächlich aus zufälligen Kerzenkursmustern lernen kann.

 
FxTrader562:

Entschuldigung... Ja, ich habe es verstanden. Ich habe einen anderen Namen für die Include-Datei verwendet.

Ich werde es testen und Ihnen die Ergebnisse mitteilen.

Hauptsächlich bin ich daran interessiert, eine zufällige Kerzensimulation zu erstellen, um zu sehen, ob RDF tatsächlich aus zufälligen Kerzenkursmustern lernen kann.

Ok, wenn es Fortschritte mit gdmh gibt, schreibe ich dir

 
Maxim Dmitrievsky:

Ok, wenn es Fortschritte mit gdmh gibt, schreibe ich dir

Für mich scheint GDMH nicht sehr schwer zu implementieren zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe... Aber ich werde es mir noch einmal ansehen

Sie berechnen jedes Polynom, indem Sie eine for-Schleife verwenden und die Summe der Multiplikation von Koeffizienten und Indikatorwerteingaben wie ai*xi erhalten.

2. als Nächstes wird das individuelle Polynom in die RDF-Eingabe eingespeist und trainiert

3. anschließend Berechnung des optimalen Koeffizienten mit der Methode der kleinsten Quadrate

4. als Nächstes wiederholen Sie den gesamten Prozess kontinuierlich während des Handelszeitraums

Wenn ich es richtig verstanden habe und wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann können Sie mir schreiben.

Übrigens habe ich gute Beispielcodes für Lotoptimization() und Money Management() usw., die sehr hilfreich sein können, wenn Sie die Genauigkeit und den Drawdown des Systems auf ein vernünftiges Niveau bringen können. Das System muss nicht die ganze Zeit zu 99% genau sein, aber Drawdown und aufeinanderfolgende Verluste spielen eine große Rolle.

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