Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1065

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Maxim Dmitrievsky:

Gmdh logic - das wird sehr hilfreich sein, dann kann ich es für meine Bibliothek ändern

Können Sie mir bitte die Formel von GDMH nennen, die Sie in MQL5 umwandeln möchten? Ich meine, es gibt viele Varianten und welche davon versuchen Sie umzusetzen und wie versuchen Sie es umzusetzen?

Außerdem haben Sie erwähnt : "Nach jedem Geschäft die Richtlinien aktualisieren, bei Abschluss die Prämie aktualisieren (TD, zeitliche Differenz RL) ".

Passiert das auch beim LIVE-Handel?

Oder geschieht dies nur während der Tests?
 
FxTrader562:

Können Sie mir bitte die Formel von GDMH zur Verfügung stellen, die Sie versuchen, in MQL5 umzuwandeln? Ich meine, es gibt viele Varianten, und welche davon versuchen Sie wie umzusetzen?

Außerdem haben Sie erwähnt: "Nach jedem Geschäft aktualisiert er die Richtlinien, bei Abschluss des Geschäfts die Vergütung (TD, zeitliche Differenz RL)".

Passiert das auch im LIVE-Handel oder nur beim Testen in Bactester?

Ich denke, wir müssen ein Polynom für alle Merkmalskombinationen verwenden, zum Beispiel erste Zeile: (x - Merkmalswert) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm, wobei x0,xn verschiedene Prädiktorenwerte sind

zweite Zeile x0^2+x1^2...

dritte Zeile x0^3+x1^3...

mit Auswahl der besten n Ergebnisse auf den vorhergehenden Zeilen ("Stufen" besser). Aber ich bin mir nicht sicher, wie es funktioniert, ich lerne gerade

... nur während der Prüfung

 

Ebenen....

Ebenen arbeiten....

Ich werde es noch etwas ausarbeiten, und dann können wir ein Neuron als Filter darauf setzen)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich denke, wir müssen ein Polynom für alle Merkmale verwenden, z. B. die erste Zeile: (x-Merkmalswert) x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 .... xn + xm

zweite Zeile x0 ^ 2 + x1 ^ 2 ...

dritte Zeile x0 ^ 3 + x1 ^ 3 ...

mit Auswahl der besten Ergebnisse

... nur während der Prüfung

Sie müssen 2 doppelte Arrays nehmen... eines für die Gewichte und eines für die Indikatorgriffe

dann eine for-Schleife für die Summierung der Multiplikation von Gewichten und Indikatorhandles ausführen

Dann eine weitere verschachtelte for-Schleife für die Anzahl der Merkmale, um alle oben genannten Summen zu addieren...ich meine von 1 bis m, wobei m=Anzahl der Merkmale

Wie auch immer, ich werde versuchen, es in den Code einzufügen und Ihnen Bescheid geben, wenn ich fertig bin...

Außerdem möchte ich Sie noch einmal bitten, die Optimierung irgendwie auch während des Handels durchzuführen... sonst ist es sinnlos, nur einen Test durchzuführen und danach mit dem Handel zu beginnen. Ich glaube, es gibt einen anderen Mt4 EA, der R und die FANN-Bibliothek verwendet hat, aber er speichert die optimierten Daten am Ende des Tages und daher denke ich, dass Sie das gleiche implementieren können. Ich werde versuchen, dies auch zu tun. Es wäre wirklich einfach, wenn wir die gleichen Werte auch während des LIVE-Handels erfassen und in der Datei speichern könnten.

Auch ist es nicht möglich, eine ähnliche Methode in Ihrem früheren Artikel der direkten Ein-Klick-Tests anstelle der Änderung "Lernen" von falsch zu wahr und wieder wahr zu falsch, weil ich bereits meine eigene Software, um die "Start"-Taste einmal im Alltag klicken, aber wahrscheinlich kann es nicht die Werte ändern?

 
FxTrader562:

Auch werde ich Sie wieder bitten, irgendwie die Optimierung passieren während des Handels auch ... sonst wird es nutzlos sein, nur einen Test ausführen und starten Sie den Handel afterwards.I denke, es gibt eine andere Mt4 EA, die R und FANN-Bibliothek verwendet hat, aber es speichert die optimierten Daten am Ende des täglichen und damit, ich denke, Sie können das gleiche implementieren. Ich werde versuchen, dies auch zu tun. Es wäre wirklich einfach, wenn wir die gleichen Werte auch während des LIVE-Handels erfassen und in der Datei speichern könnten.

dafür brauchen wir einen virtuellen Tester

Jedenfalls denke ich, dass gute Funktionen/Umgestaltungen das Wichtigste sind, und dass sie vorher gemacht werden müssen.

 
Maxim Dmitrievsky:

dafür brauchen wir einen virtuellen Tester

Jedenfalls denke ich, dass gute Funktionen/Umgestaltungen das Wichtigste sind, und dass sie vorher gemacht werden müssen.

Ja, ich stimme zu.

Ist es nicht möglich, eine ähnliche Methode zu implementieren, die in Ihrem vorherigen Artikel verwendet wurde, nämlich das direkte Testen mit einem Klick, anstatt "Lernen" von falsch auf wahr und wieder von wahr auf falsch zu ändern, so dass die optimierten Ergebnisse automatisch gespeichert werden, denn ich habe bereits meine eigene Software, um einmal täglich auf die Schaltfläche "Start" zu klicken, aber wahrscheinlich kann sie die Werte nicht von wahr auf falsch und falsch auf wahr ändern.

 
FxTrader562:

Ja, ich stimme zu.

Ist es nicht möglich, eine ähnliche Methode zu implementieren, die in Ihrem vorherigen Artikel verwendet wurde, nämlich das direkte Testen mit einem Klick, anstatt "Lernen" von falsch auf wahr und wieder von wahr auf falsch zu ändern, so dass die optimierten Ergebnisse automatisch gespeichert werden, denn ich habe bereits meine eigene Software, um einmal täglich auf die Schaltfläche "Start" zu klicken, aber wahrscheinlich kann sie die Werte nicht von wahr auf falsch und falsch auf wahr ändern.

nein, aber man kann problemlos 2 Terminals verwenden - 1 zum Lernen, 1 zum Handeln, da die Modelle im gemeinsamen Ordner gespeichert werden

aber auch EA auf dem Handelsterminal neu laden oder eine zusätzliche Datei zum Einchecken hinzufügen, wenn der neue Lernprozess

oder nur 1 Terminal zu verwenden und zu lernen, wenn Sie wollen, EA auf dem Chart können Modelle nach ihm zu aktualisieren, nach einigen Änderungen

 
Maxim Dmitrievsky:

Nein, aber man kann problemlos 2 Terminals verwenden - 1 zum Lernen und 1 zum Handeln, da die Modelle im gemeinsamen Ordner gespeichert werden.

aber auch EA auf dem Handelsterminal neu laden oder eine zusätzliche Datei zum Einchecken hinzufügen, wenn der neue Lernprozess

oder nur 1 Terminal zu verwenden und zu lernen, wenn Sie wollen, EA auf dem Chart können Modelle nach ihm zu aktualisieren, nach einigen Änderungen

Okay, ich glaube, ich hab's.

1. ein Terminal mit demselben EA und "Lernen" als wahr. Für den ersten Lauf.

2. zweites, zweites Terminal desselben EA mit "Learn" als false. Für den zweiten Lauf.

3.third, dritte Terminal gleichen EA auf Mt5 Chart für den Handel angebracht. Starten Sie dieses Terminal neu, nachdem Schritt 1 und 2 beendet sind.

Wenn Sie also diese 3 Schritte jeden Tag wiederholen, werden die optimierten Ergebnisse automatisch jeden Tag gespeichert, richtig?

 
An dieser Stelle wurde bereits einiges über die Anwendung des Volumens auf die RTS-Index-Futures geschrieben. Und wenn Sie darüber nachdenken? Der RTS-Index ist ein synthetisches Instrument. Über welche Art von Analyse können wir sprechen? Im Allgemeinen ist es zweifelhaft, sie zu handeln. Es handelt sich um die Durchschnittstemperatur im Krankenhaus. Und die Futures sind ein Derivat. Futures wiederholen die Bewegung des Basiswerts unabhängig von den gehandelten Volumina. Die Verwendung von Volumina bei Futures ist also reine Kaffeesatzleserei. Auf Aktien sind sie vielleicht anwendbar. Dort kann ihre Bewegung von ihnen abhängen.
 
FxTrader562:

Okay, ich glaube, ich hab's.

1. ein Terminal mit demselben EA und "Lernen" als wahr. Für den ersten Lauf.

2. zweites, zweites Terminal desselben EA mit "Learn" als false. Für den zweiten Lauf.

3.third, dritte Terminal gleichen EA auf Mt5 Chart für den Handel angebracht. Starten Sie dieses Terminal neu, nachdem Schritt 1 und 2 beendet sind.

Wenn Sie also diese 3 Schritte jeden Tag wiederholen, werden die optimierten Ergebnisse automatisch jeden Tag gespeichert, richtig?

Sie brauchen keinen 2. Durchlauf, sondern nur um zu prüfen, wie EA lrarnt

1 EA auf dem Chart, und lernen Sie im gleichen Terminal im Tester

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