Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1055

 
mytarmailS:

Maxim, ich werde es noch einmal erklären.

=====

1) er nimmt konventionelle Extrema

2) er sucht nach bestimmten Strukturen (Ebenen), indem er verschiedene Varianten (möglicherweise μua) mit Extrema auswählt; er fand etwa 200 solcher Ebenen, was bereits erwähnt wurde.

3) er trainiert dann eine Reihe von

====

Sie springen vom ersten Punkt zum dritten, und der zweite ist der wichtigste.

Die Auswahl der Varianten ist eine Suche nach eps-Ebenen, mgua dies ist Teil des NS. Er fand also 200 Stufen in Schritten von 1 bis 2 aus 1000 Möglichkeiten. Welche Art von Auswahl könnte es geben?

 
Maxim Dmitrievsky:

Die Variantenauswahl ist eine Aufzählung von eps-Stufen, mgua ist dies Teil des NS. So fand er 200 Stufen in Schritten von 1 bis 2 aus 1000 Möglichkeiten. Welche Art von Auswahl kann es geben?

dort 1-2, dort 1-2, dort 1-2, verbinden und trainieren Sie auf dieser Grundlage, nicht auf Rohdaten

 
mytarmailS:

dort 1-2, dort 1-2, dort 1-2, setzen Sie das zusammen und trainieren Sie damit, nicht mit den Rohdaten

Also, was ist das Problem, das wir lösen müssen?

 
Maxim Dmitrievsky:

Wo liegt also das Problem?

Kein Problem! Beachten Sie nur, dass die Zeichen aus Schritt 2) in der Geschichte wiederholt werden sollten und im Wesentlichen bereits funktionieren, bevor sie in Schritt 3 ins Netz gehen.

Dies alles muss formalisiert werden, wahrscheinlich ist es ein separater Algorithmus
 
mytarmailS:

Kein Problem! Beachten Sie nur, dass die Zeichen aus Punkt 2) in der Geschichte wiederholt werden müssen und bereits von Natur aus funktionieren müssen, bevor sie in Punkt 3) ins Netz gehen.

Warum? Woher weiß ich, dass sie funktionieren, bevor sie auf Posten 3 treffen?

 
Maxim Dmitrievsky:

Warum? Woher weiß ich, dass sie funktionieren, bevor ich Schritt 3 mache?

Sobald sie im Netz auftauchen, werden Sie nichts mehr mit Sicherheit wissen...

das Netz hat ein Ziel, es gibt verschiedene Ziele, aber das Ziel ist gut in der Vorhersage und im Handel

Sie stellen also das Netz so ein, dass es mit 100 % Ihrer Daten handelt, und was ist, wenn es Prognosen erstellen kann, aber nur 2 % dieser Daten. Was haben Sie davon?

Sie müssen diese 2 % stückchenweise aus allen Prädiktoren heraussuchen, mindestens 30 %, und sie ins Netz stellen, nicht in Form von Preisen oder diesen albernen Indikatoren, sondern nur das, was wirklich wichtig ist.

 
mytarmailS:

Sobald sie im Netz auftauchen, werden Sie nichts mehr mit Sicherheit wissen...

Das Netz hat ein Ziel - es gibt verschiedene Ziele, aber das Ziel ist gut in der Vorhersage von Handelsgeschäften.

Sie haben das Netz so eingestellt, dass es mit 100 % Ihrer Daten handelt. Was ist, wenn es Prognosen erstellen kann, aber nur 2 % Ihrer Daten. Was haben Sie davon?

Sie müssen diese 2 % mit 30 % aller Prädiktoren auswählen und sie nicht in Form von Preisen oder dummen Indikatoren ins Netz schicken, sondern nur das, was wirklich zählt.

ja, jetzt gerade, fast fertig.

 

Vor einem Jahr habe ich einige großartige Experimente durchgeführt:

1. einen Tick BP mit einer Art gleitender Stichprobengröße genommen

2. ich habe die gemittelte klassische Varianz und die gemittelte Streuung (Hoch-Tief) gezählt. D.h. bei jedem neuen Tick-Empfang habe ich diese Werte neu berechnet, sie in separaten Arrays aufgezeichnet und die Durchschnitte in diesen Arrays berechnet.

3. Erstaunlich ist, dass diese Durchschnittswerte mit Daten von mehreren Millionen Ticks übereinstimmen.

4. Der Preis bewegte sich gewissermaßen zwischen diesen Durchschnittswerten.

5. Dann kam ich hierher ins Forum und buhte zusammen mit allen anderen...

Was will ich damit sagen?

Vielleicht sollte man eher mit einer Spanne (Hoch-Tief) als mit einzelnen Extrema arbeiten?

 

Option 1: ohne Umwandlung von Merkmalen. Ausbildung ab 08.01. Alles vor OOS

2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter TRAIN LOGLOSS
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   0.23536 0.25209 0.23954 0.23117 0.23431
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   RlExp1iter OOB LOGLOSS
2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59   0.48326 0.51151 0.51046 0.49268 0.49372


 
Alexander_K:

Vielleicht sollte man eher mit einer Spanne (Hoch-Tief) als mit einzelnen Extrema arbeiten?

Ein Extremum ist ein Extremum

(Hoch-Tief ist die Volatilität

es ist nicht widersprüchlich