Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3229
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Und wenn Sie logisch darüber nachdenken?
Wenn es grenzenlose Rechenleistung gibt, dann fließt das ganze Geld in diese Computer-Geldbörsen.
Wer lässt es zu, wenn andere Rechenkapazitäten es den ersten wegnehmen wollen.
Denken Sie darüber nach, wenn Sie wollen. Es ist nützlich, Logik anzuwenden.))
Ich frage mich, ob Kaggle gut abgeschnitten hätte.....
Die Finanzen könnten natürlich ein Anreiz sein....
Wenn das nicht ausreicht, wonach suchen Sie dann bei MO, wenn Sie sich in vielen Jahren ernähren?
Nun, ich prognostiziere jeden Balken. Einige Leute prognostizieren sogar 1 Handel pro Tag, wenn einige Bedingungen erfüllt sind, wie Sie. Es ist für jeden anders.
Theoretische Frage.
Bedingung.
Das Ergebnis ist ein bestimmter Verlauf, der definitiv eine Regelmäßigkeit aufweist. Diese Historie kann beliebig lang sein.
Frage.
Wenn wir über MO diskutieren, müssen wir die Fliegen von den Koteletts trennen:
1. Es gibt ein Klassifizierungsmodell, das den nächsten Schritt bzw. die nächsten Schritte mit einem gewissen Fehler vorhersagt.
2. Es gibt einen Expert Advisor, der das Modell gemäß Punkt 1 verwendet und mit einem gewissen Gewinn/Verlust auf dem Konto handelt.
Ich bin in der Lage, Klassifizierungsmodelle gemäß Punkt 1 zu erstellen, die weniger als 20% Fehler ergeben. Dieser Klassifizierungsfehler ist bei den folgenden vier Dateien etwa gleich groß:
1. eine Trainingsdatei, die durch eine Zufallsstichprobe aus der Originaldatei gewonnen wurde
2. eine Testdatei, die als Zusatz zu einer Zufallsstichprobe der Trainingsdatei erhalten wird
3. eine Validierungsdatei, die als Zusatz zu einer Zufallsstichprobe der Trainings- und Testdatei erhalten wird
4. Eine zusätzliche reguläre Datei mit der üblichen Preisreihenfolge.
Hier auf der Website habe ich mehrfach die theoretischen Begründungen für die Stabilität dieses Ergebnisses dargelegt.
Und auf der Basis von Kursen ist es theoretisch unmöglich, einen Expert Advisor zu erstellen, der profitabel handelt, weil Finanzreihen NICHT stationär sind, d.h. jede Historie spielt keine Rolle, mit oder ohne Ihre Tricks. Die anfänglichen Preisreihen können NICHT verwendet werden, um ein profitables System zu erstellen. Und das gilt nicht nur für Kursreihen (Quotes), sondern auch für alle Arten von Mashes.
Wir planen, eine weitere Meisterschaft zur Förderung neuronaler Netze zu starten:
Die Idee ist gut.
Allerdings ist onnx für die Modellkonvertierung, aber wie kann man ein Datum dafür generieren? Oder wird es fertige Prädiktoren in der MQL5-Vorlage geben?
100% der MO-Händler sagten YEEEEEEEEEEEEEEEEEEssss!!!!
99.9% der MO-Händler sagten - oh shit ((( what the hell is onnx ))
Gibt es irgendwelche Anforderungen an die Komplexität der Modelle? Oder dürfen die Modelle so einfach sein, dass man sogar mit einem "MACD"-Modell teilnehmen kann?
ist es, eine Lösung zu finden, die es uns ermöglicht, .
Die IO-Tools waren bisher nicht in der Lage, dies im laufenden Betrieb zu tun.
Und das wird es auch nicht.
Ich habe mir die Ergebnisse in diesem Thread angesehen.
Jede Strategie ist ein Pips.
Ich frage mich, wie sich ein Programm mit einem 1-Jahres-Vertrag verhalten wird?
Gibt es Anforderungen an die Komplexität der Modelle, oder dürfen die Modelle so einfach sein, dass man auch mit einem "MACD"-Modell teilnehmen kann?
Scalper werden durch die Regeln ausgeschlossen.
Das Ziel ist klar formuliert - die Entwicklung von ML-Modellen für den Handel zu fördern und nicht die Möglichkeit zu geben, auf die alte Weise Geld zu verdienen, triviale Scalper unter dem Deckmantel von Modellen zu füllen usw.
Betrüger werden per Gesetz verboten.
Küche.