Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2886
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1) Natürlich ist sie wichtig, was die Bedeutung von Inkrementen nicht negiert. Es ist das Inkrement, das gehandelt wird.
2) Es besteht ein großer Unterschied zwischen "ich sehe die Niveaus mit meinen Augen" und "die Analyse hat das Vorhandensein von Niveaus und deren Bedeutung für den Handel gezeigt".
3) Der Preis ist nicht SB, aber die wichtige Frage lautet: "In welchem Sinne und in welchem Ausmaß ist der Preis jetzt nicht SB?". Verschiedene Varianten von Abweichungen von der SB können zu entgegengesetzten Arten des Handels führen.
4) Wenn wir uns an die antiken griechischen Begründer des Atomismus erinnern, konnten sie Atome jeder Größe haben, sogar größer als ein Planet (die Hauptsache war Unteilbarkeit, nicht Kleinheit). So ist es auch auf dem Markt - ein Teilnehmerstaat kann zum Beispiel alle anderen Marktteilnehmer überwiegen.
Die Ökonophysik versucht, die Ideen der statistischen Physik, die die Materie als aus Atomen bestehend betrachtet, auf die Märkte zu übertragen. Das sieht interessant aus, ist aber bisher ohne große Ergebnisse.
5) Ein Markt ist nur in Bezug auf alle Informationen, die ihn bestimmen, deterministisch. Diese Informationen sind für niemanden vollständig verfügbar, so dass immer eine Unsicherheit besteht. Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, die Unsicherheit zu modellieren: die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Spieltheorie.
Ich stimme mit allen beiden zu.
aus persönlicher Erfahrung:
Ich habe vor langer Zeit versucht, einen Schritt vor dem GSC vorauszusagen, und kam auf Ergebnisse von etwa 60 %. Ich habe einfach die Richtung der Inkremente für die letzten n Stichproben genommen. tatsächlich habe ich den Algorithmus des GSC gehackt.
Ich habe dasselbe unzählige Male mit Zeitreihen gemacht - das Gesamtergebnis ist etwas mehr als 50%. Das bedeutet aber nicht, dass es hier keine Informationen gibt, die gibt es schon, aber praktisch keine Informationen zwischen benachbarten Balken. aber wenn man nicht die Balken in einer Reihe nimmt, sondern nur die, die "einige Bedingungen" erfüllen - sind die Ergebnisse schon besser als bei der Vorhersage des GCH. Zeitreihen sind sehr heterogen in der Verfügbarkeit von Informationen durch ordinale Zählungen, aber das kann immer noch nicht als Nicht-Stationarität bezeichnet werden, und ich weiß nicht, wie man es korrekter nennen könnte.
ss. Ich will niemanden belehren, ich denke nur laut.
Ich bin mit allem einverstanden.
aus persönlicher Erfahrung:
Ich habe vor langer Zeit versucht, einen Schritt vor dem GCH vorherzusagen, es stellte sich heraus, dass die Ergebnisse etwa 60 % betragen. Ich habe nur die Richtung der Inkremente für die letzten n Proben genommen.
Ich habe dasselbe unzählige Male mit Zeitreihen gemacht - das Gesamtergebnis ist etwas mehr als 50%. Das bedeutet aber nicht, dass es hier keine Informationen gibt, die gibt es schon, aber praktisch keine Informationen zwischen benachbarten Balken. aber wenn man Balken nimmt, die nicht in einer Reihe liegen, sondern nur solche, die "einige Bedingungen" erfüllen - sind die Ergebnisse schon besser als bei der Vorhersage der GCH. Zeitreihen sind sehr heterogen in der Verfügbarkeit von Informationen durch ordinale Zählungen, aber dies kann immer noch nicht als Nicht-Stationarität bezeichnet werden, und ich weiß nicht, wie man es korrekter nennen könnte.
Ich will niemanden belehren, ich denke nur laut.
Jeder Takt hat eine innere Struktur. Wenn die Strukturen übereinstimmen, kann es sich um eine Bedingung handeln.
Ein Balken kann als eine komplexe Struktur betrachtet werden.
Das Beispiel zeigt 5 Minuten-Balken in 1 Stunde. Die Stunden sind nicht durch den Stundenbeginn unterteilt, aber ich denke, der Punkt ist klar, dass es einen Unterschied zwischen der Betrachtung eines bloßen Stundenbalkens und eines strukturellen Balkens gibt.
Hältst du immer noch den Juden-Sel?
1) Natürlich ist sie wichtig, was die Bedeutung von Inkrementen nicht negiert. Es ist das Inkrement, das gehandelt wird.
2) Es besteht ein großer Unterschied zwischen "ich sehe die Niveaus mit meinen Augen" und "die Analyse hat das Vorhandensein von Niveaus und deren Bedeutung für den Handel gezeigt".
3) Der Preis ist nicht SB, aber die wichtige Frage lautet: "In welchem Sinne und in welchem Ausmaß ist der Preis jetzt nicht SB?". Verschiedene Varianten von Abweichungen vom SB können zu entgegengesetzten Handelsweisen führen.
4) Wenn wir uns an die antiken griechischen Begründer des Atomismus erinnern, so konnten sie Atome jeder Größe haben, sogar größer als ein Planet (die Hauptsache war Unteilbarkeit, nicht Kleinheit). So ist es auch auf dem Markt - ein Teilnehmerstaat kann zum Beispiel alle anderen Marktteilnehmer überwiegen.
Die Ökonophysik versucht, die Ideen der statistischen Physik, die die Materie als aus Atomen bestehend betrachtet, auf die Märkte zu übertragen. Das sieht interessant aus, ist aber bisher ohne große Ergebnisse.
5) Ein Markt ist nur in Bezug auf alle Informationen, die ihn bestimmen, deterministisch. Diese Informationen sind für niemanden vollständig verfügbar, so dass immer Unsicherheit besteht. Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, die Unsicherheit zu modellieren: die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Spieltheorie.
Macht Sinn) Zum 5. Aufzählungspunkt. NVIDIA hat die Schaffung eines computergestützten Zwillings einer Fabrik mit Menschen und Geräten vorhergesagt.)))))) Um Fertigungsprozesse zu testen und zu analysieren.)) Ich habe einmal eine solche Idee über die Modellierung von Spielen geäußert. Ich habe es jetzt im Feed des Händlers gelesen.)))))))
Hältst du immer noch den Juden-Sel?
Sie sind am Boden.
Sie hängen.
Haben Sie ein Ziel? Oder warten Sie auf ein Muster?
Haben Sie immer so hochwertige Beiträge? Ich bin überrascht.
1) Um mit etwas zu handeln, muss es zuerst richtig analysiert werden, Inkremente sind für die Analyse nicht geeignet, da das Wissen über die vergangenen Preise verloren geht.
1. Die Zuschläge können ab dem Zeitpunkt der Schaffung des Vermögenswerts genommen werden, und dann wird die absolute Komponente berücksichtigt.
2. Das Ergebnis kann visuell gesehen werden, und die Gründe können nur vermutet werden, und möglicherweise mit der Realität verglichen werden, mit FA, aber es ist weit weg. Und die bloße Fixierung der Ergebnisse gibt wenig Anhaltspunkte für die Analyse.
3. es handelt sich um unterschiedliche Ansätze, der eine schließt den anderen nicht aus. Der Vergleich mit SB und die Suche nach komplexen Bewegungen an zeitlich getrennten Punkten ist ein weiterer Ansatz.
4. Natürlich müssen wir vereinfachen, indem wir die Teilnehmer in Gruppen von identischen Personen aufteilen und das Verhalten in jeder Gruppe modellieren. Gleichzeitig sind identische Teilnehmer nicht unbedingt identisch in ihren Handlungen. Auch dies ist eine schwierige Aufgabe.
5. Nähe zur Verhaltensmodellierung. Viele Faktoren, viele Varianten von Ergebnissen).
Haben Sie ein Ziel, oder warten Sie auf ein Muster?
Haben Sie immer einen so hochwertigen Input? Ich bin nur überrascht.
Die Märkte sind ein einziges Durcheinander. Es ist der Anfang des Jahres. Nach dem 10. werde ich mir das Verhalten der Märkte ansehen. Ich warte noch.
1. Die Inkremente können ab dem Zeitpunkt der Erstellung des Vermögenswerts genommen werden; in diesem Fall wird die absolute Komponente berücksichtigt.
2. Das Ergebnis ist visuell zu sehen, und die Gründe können nur vermutet werden, und möglicherweise mit der Realität verglichen werden, mit FA, aber es ist weit weg. Und die bloße Fixierung der Ergebnisse gibt wenig Anhaltspunkte für die Analyse.
3. es handelt sich um unterschiedliche Ansätze, der eine schließt den anderen nicht aus. Der Vergleich mit SB und die Suche nach komplexen Bewegungen an zeitlich getrennten Punkten ist ein anderer Ansatz.
4. Natürlich muss man vereinfachen, indem man die Teilnehmer in Gruppen von identischen Teilnehmern aufteilt und das Verhalten in jeder Gruppe modelliert. Gleichzeitig sind identische Teilnehmer nicht unbedingt identisch in ihren Handlungen. Auch dies ist eine schwierige Aufgabe.
5. Ähnlich wie bei der Verhaltensmodellierung. Viele Faktoren, viele Varianten von Ergebnissen).
1. Renditen töten absolute Kurswerte
2. Hypothese - Experiment - Aufzeichnung der Ergebnisse - Analyse - Schlussfolgerung . Wissenschaftliche Methode
3. xz
4. Wer hat gesagt, dass es einfach sein würde?
5. immer noch xz )
1. Retouren töten absolute Preiswerte
2. Hypothese - Experiment - Aufzeichnung der Ergebnisse - Analyse - Schlussfolgerung . Wissenschaftliche Methode
3. Huzzah
4. wer hat gesagt, dass es einfach sein würde?
5. ich weiß es immer noch nicht.)
Ich kann nicht verstehen, was der Unterschied zwischen Inkrementen und absoluten Preisunterschieden im Fenster ist. Außerdem kann man nicht nur auf Inkrementen trainieren, sondern auch auf relativen Änderungen des absoluten Preises oder auf logarithmischen Änderungen des absoluten Preises)))))