Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2360
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
D.h. das Ziel ist es, einen kleinen Qualitätsgewinn zu erzielen, indem die Durchlaufzeit der Modelle erheblich verlängert wird.
aber es gibt auch die automatische Vorverarbeitung und die automatische Sondierungsanalyse
(Und wahrscheinlich können Sie sie auch optimieren.) Außerdem verhält sich ein Mensch in verschiedenen Situationen unterschiedlich. Und dieses Verhalten ist auch programmatisch.))
Die Person verhält sich auch in verschiedenen Situationen unterschiedlich, und dieses Verhalten ist ebenfalls programmatisch. Und dieses Verhalten ist auch programmatisch.)))
Moderne MO übertrumpft die Vernunft bei der Wahl der Modelle.
Moderne MoD übertrumpft die Vernunft bei der Wahl der Modelle
In der Geschwindigkeit der Auswahl)
Übrigens, über den Code-Editor, aus persönlicher Erfahrung: begann mit nodepad++, dann sablim, dann verschiedene interlegs usw., dann setzen VSCode und erkannte, dass alles vor, dass nur Mist war.
die einzige Sache, die mcrosoft für die Welt nützlich gemacht ist VSCode
Ich werde bald ein interessantes Produkt ausrollen, hatte ich mit javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + ein paar js Bibeln auf Rendering Graphen umzugehen.
By the way, über den Editor für die Arbeit mit Code, aus persönlicher Erfahrung: begann mit nodepad++, dann sablim, dann verschiedene interlages, etc, dann installierte ich VSCode und erkannte, dass alles, was davor war, einfach nur Blödsinn war.
das einzige, was mikrosoft für die Welt nützlich gemacht hat, war VSCode.
Oh, cool.
Ich sehe, Sie haben viel durchgemacht))
Hat jemand versucht, den Markt auf diese Weise zu betrachten?
Sie erstellen ein Modell auf der Grundlage von Unterstützungen und Widerständen, die auf einem ungefähren Preis basieren
Ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, und vor allem kann er formalisiert werden
In der Geschwindigkeit des Overkills)
bei der Wahl der Modelle
Hat jemand versucht, den Markt auf diese Weise zu betrachten?
Sie erstellen ein Modell auf der Grundlage von Unterstützungen und Widerständen, die auf einem ungefähren Preis basieren
Ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, und das Wichtigste ist, dass er formalisiert werden kann.
Was schätzen Sie?
Wie lässt sich das annähern?
Fourier, ich nehme die Summe der ersten n (2-5) Oberschwingungen mit der höchsten Amplitude
Ich versuche so etwas wie "One-Shot-Learning", aber auf meine eigene Art und Weise, oder einfach, ich versuche, nach komplexen Mustern zu suchen...
Ich gebe einen Rebound und viele "nicht Rebounds" im Verhältnis von etwa 1 zu 200, so dass ich eine Art von Training mit einem Beispiel, dann nehme ich Wahrscheinlichkeit aus dem Modell und schauen, was passiert, um den Preis mit neuen Daten, wenn das Modell zeigt höhere Wahrscheinlichkeit ...
Es ist fast dasselbe, als würde ich den aktuellen Kurs mit meinem eigenen Muster vergleichen und mir das Maß der Nähe ansehen, aber hier betrachte ich die Modellwahrscheinlichkeit...
Ehrlich gesagt, manchmal ist es sehr gut, obwohl es nicht viele Angebote gibt, aber es ist nur ein Muster und es kann viele davon geben
Hier ist zum Beispiel ein erfolgreiches Muster, das erste ist eine Art Zug, alle anderen sind neue Daten
Für mich sieht das gut aus.