Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2353
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auf keinen Fall in Forex )
Wenn Sie dann zu anderen Themen im Buch übergehen, wird es noch mehr Probleme geben.Können wir Gebote und Nachfragen getrennt zählen und sie dann irgendwie kombinieren? Wahrscheinlich wird es keinen Sinn machen.
Das klingt logisch, denn es ist bereits mit zu viel Staub verschmutzt.)
Vielleicht sollten wir anstelle eines Tohuwabohus etwas Sinnvolleres tun.)Nehmen Sie zum Beispieletwas aus dem Prado auseinander. DieIdee der Imbalance-Balken scheint interessant zu sein, aber ich kann nicht verstehen, wie sie auf den Devisenhandel angewendet werden kann.
Gibt es eine russische Übersetzung von Prado?
Gibt es eine russische Übersetzung des Prado?
Es gibt sie, aber es ist besser, sie auf Englisch zu lesen - die Erzählung ist knapp und kompliziert, man muss die Details in den Artikeln nachlesen, die niemand ins Russische übersetzen wird.
Was ist dann der Sinn seines Buches?
;))
Es gibt einige nützliche Informationen über Resampling und Random Forest Training, und im Allgemeinen ist es ein gutes Material, um sich mit verschiedenen Methoden vertraut zu machen.
Sollten wir Gebote und Nachfragen getrennt zählen und dann irgendwie kombinieren? Höchstwahrscheinlich wäre das Unsinn.
Klingt logisch, denn es ist ziemlich verschmutzt).
ich weiß nicht, was für einen Traum er über solche Verwandlungen hatte, aber sie machen nur Sinn, wenn sie tatsächlich einen Sinn haben) ansonsten derselbe Renko
Ich weiß nicht, welchen Traum er von solchen Verwandlungen hatte, aber sie machen nur dann Sinn, wenn sie auch wirklich Sinn machen ) ansonsten derselbe Renko
Ich weiß es nicht. Aber wer wie Prado sein will, muss wie Prado denken.)
Ja, es sieht aus wie ein Renko, aber es gibt auch einige Assoziationen mit CUSUM.
Wie die Vorhersagbarkeit von Zeitreihen verbessert werden kann
Am Beispiel der Zickzack-Klassifizierung...
Normalisierung der Volatilität
0) einen leeren Vektor erzeugen
1) dem Preis in einem gleitenden Fenster der Größe n folgen
2) Normalisierung der Preise im gleitenden Fenster in den Bereich 0-1
3) schreibe die Differenz zwischen dem letzten normalisierten Wert und dem vorherigen in den leeren Vektor
4) kumulative Summe über den Vektor bilden
P-Code, mit NA-Iterpolation, falls verfügbar
Hilfsfunktion zur Normalisierung
Die rote Reihe ist der Preis, die blaue Reihe ist nach der Volatilität normalisiert.
Wie wir sehen, hat die Reihe alle Preiseigenschaften, ist aber in ihren Merkmalen stabiler.
Versuchen wir, die Qualität der NW-Hangklassifizierung zu vergleichen
das Ziel - die Deklination von WP
Zeichen - ein Dutzend Standardindikatoren
AMO - forrest , mit denselben Parametern und sids
Spur 10k , Test 10k
Prognose zum Standardpreis
Prognose zum geänderten Preis
Ich fordere Sie auf, zu spekulieren!!!!!
Wollen Sie damit sagen, dass es an der Zeit ist, das heimische Nest des Devisenhandels zu verlassen?
Es ist sinnvoll zu bleiben, wenn es eine kleine Maschine gibt, die die Einlage in einem Monat erhöhen kann, in allen anderen Fällen ist es einfacher, an einem anderen Ort zu arbeiten.
Wie die Vorhersagbarkeit von Zeitreihen verbessert werden kann
Am Beispiel der Zickzack-Klassifizierung...
Normalisierung der Volatilität
0) einen leeren Vektor erzeugen
1) dem Preis in einem gleitenden Fenster der Größe n folgen
2) Normalisierung der Preise im gleitenden Fenster in den Bereich 0-1
3) schreibe die Differenz zwischen dem letzten normalisierten Wert und dem vorherigen in den leeren Vektor
4) kumulative Summe über den Vektor bilden
P-Code, mit NA-Iterpolation, falls verfügbar
Hilfsfunktion zur Normalisierung
Die rote Reihe ist der Preis, die blaue Reihe ist nach der Volatilität normalisiert.
Wie wir sehen, hat die Reihe alle Preiseigenschaften, ist aber in ihren Merkmalen stabiler.
Versuchen wir, die Qualität der NW-Hangklassifizierung zu vergleichen
das Ziel - die Deklination von WP
Zeichen - ein Dutzend Standardindikatoren
AMO - forrest , mit denselben Parametern und sids
Spur 10k , Test 10k
Prognose zum Standardpreis
Prognose zum geänderten Preis
Ich fordere Sie auf, zu spekulieren!!!!!
Wie die Vorhersagbarkeit von Zeitreihen verbessert werden kann
Am Beispiel der Zickzack-Klassifizierung...
Normalisierung nach Volatilität