Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2181
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Der Gedanke an eine Trendwende allein reicht nicht aus. Zumindest hat es bei mir nicht funktioniert. 5-7 Staaten. Ich hoffe, dass ich das reduzieren kann, aber zumindest muss ich die Anzahl der Zustandsparameter erhöhen, was die Sache sehr verkompliziert.
Eine scharfe Trendwende ist nicht dasselbe wie eine sanfte usw. Im Grunde ist die Zahl der möglichen Abweichungen des Preisverhaltens von SB unendlich. Nimmt man alle möglichen Varianten des Austauschs eines Typs durch einen anderen, so erhält man unendlich im Quadrat)
Meiner Meinung nach kann ein funktionierendes Modell nicht eine große Anzahl von Parametern haben. Er kann also nicht den Preis als Ganzes beschreiben, sondern nur einige seiner kleinen Teile oder Einzelaspekte. Ein weiterer Punkt ist, dass solche einfachen Teilmodelle durch Vereinfachung komplexerer und umfassenderer Modelle gewonnen werden können.
Ein starker Trendwechsel ist nicht dasselbe wie ein sanfter usw. Im Grunde ist die Anzahl der möglichen Arten von Abweichungen des Preisverhaltens von SB unendlich. Nimmt man alle möglichen Varianten des Wechsels einer Art durch eine andere, so erhält man unendlich im Quadrat)
Meiner Meinung nach kann ein funktionierendes Modell nicht eine große Anzahl von Parametern haben. Er kann also nicht den Preis als Ganzes beschreiben, sondern nur einige seiner kleinen Teile oder Einzelaspekte. Ein weiterer Punkt ist, dass solche einfachen Teilmodelle durch die Vereinfachung komplexerer und umfassenderer Modelle gewonnen werden können.
Ich habe mich auf 3 Arten von Trends geeinigt (ein Flat ist ein Trend mit Nullgeschwindigkeit), eine Verengung und Verbreiterung des Kanals und einen Zaun, wenn die Breite der Balken größer ist als die durchschnittliche Breite des Hoch-Tiefs und die Kanalränder nicht miteinander korrelieren und nicht konstant sind. Der Algorithmus zur Bestimmung des Aussehens von Signalpunkten hängt vom vorherigen Zustand und dem aktuellen Zustand ab. Sie können erscheinen oder auch nicht.
Die Signalpunkte, die Punkte der Zustandsänderung.Es lässt sich nicht gut zeichnen. Es ist besser, nur stückweise Linien einzuzeichnen.
Es lässt sich nicht gut zeichnen. Es ist besser, wenn man nur ein Stück des Weges geht.
Erinnert ein wenig an Ishimoku.
Ich habe bereits geantwortet - ein gewisser Demco bildete Equal-Tick-Bars (100 Ticks pro Bar laut Alpari-Daten) und arbeitete mit OPEN-Preisen solcher Bars.
Ich habe einige Ticks mit 100 Ticks Intervall (auf der Demo), natürlich gibt es nicht genug Daten, aber es scheint nicht zu sein wie die Bilder, die Sie gepostet.
Höchstwahrscheinlich sollte dieses Intervall für ein bestimmtes Konto gewählt werden.
Wenn jemand mehr Daten speichern möchte, füge ich den Tick-Sammler für mql4 hinzu
Ich habe mich auf 3 Arten von Trends geeinigt (ein Flat ist ein Trend mit Nullgeschwindigkeit), eine Verengung und Verbreiterung des Kanals und einen Zaun, wenn die Breite der Balken über der durchschnittlichen Breite des Hoch-Tiefs liegt und die Kanalränder nicht miteinander korrelieren und nicht konstant sind. Der Algorithmus zur Bestimmung des Aussehens von Signalpunkten hängt vom vorherigen Zustand und dem aktuellen Zustand ab. Vielleicht sind sie schon da, vielleicht auch nicht.
sis-Signalpunkte, Zustandsänderungspunkte.Dies ist ein guter Ansatz für die visuelle Analyse. Wenn Sie versuchen, die Standard-Matstat-Methoden zu verwenden, wird es schwierig sein, Verteilungen des Bereichstyps (hoch-niedrig) für SB mit unbekannter Varianz zu lesen (wenn diese auch aus einer Stichprobe geschätzt wird).
Ich habe einige Ticks mit einem Intervall von 100 Ticks gesammelt (auf der Demo), natürlich gibt es nicht genug Daten, aber es sieht nicht so aus wie die Bilder, die Sie gepostet haben.
Höchstwahrscheinlich sollte dieses Intervall für ein bestimmtes Konto gewählt werden.
Wenn jemand mehr Daten speichern möchte, werde ich den Tick-Collector für mql4 auslegen
Mit 300 Ticks für 100 - so, statt 1 Minute bar, wird es 3 100 Ticks.
Die Idee ist nicht universell. In einer Maklerfirma eine, in einer anderen eine... Am fünfzehnten ...
Für die visuelle Analyse ist dies ein guter Ansatz. Wenn wir versuchen, dies mit den Standard-Matstat-Methoden zu tun, wäre es schwierig, Verteilungen von Hoch-Tief-Werten für SB mit unbekannter Varianz zu lesen (wenn diese auch aus der Stichprobe geschätzt wird).
Wenn ein Wert außerhalb des Korridors liegt, wählen wir daraus den Mittelwert, wenn sich der Mittelwert geändert hat, ist die Änderung signifikant, wenn wir zu früheren Werten zurückkehren, lassen wir den Ausreißer fallen. Bei Geschwindigkeiten, wenn sich der Trend ändert, ist es in Ordnung (mehr oder weniger sichtbar und genau). bei komplexeren Mustern... daran zu arbeiten. Ich schätze die Varianz als Verhältnis zwischen den durchschnittlichen Differenzen zwischen Minima und Maxima und den durchschnittlichen Höchst- und Tiefstständen oder den Eröffnungskursen in einem Segment.
Ohne Rücksendungen sehe ich noch nicht, wie man den Punkt der Abweichung bestimmen kann.
Ich habe einige Ticks mit einem Intervall von 100 Ticks gesammelt (auf der Demo), natürlich gibt es nicht genug Daten, aber es sieht nicht so aus wie die Bilder, die Sie gepostet haben.
Höchstwahrscheinlich sollte dieses Intervall für ein bestimmtes Konto gewählt werden.
Wenn jemand mehr Daten speichern möchte, schicke ich den Tick-Sammler für mql4
Nun, ich weiß nicht...
Genauer gesagt, hier:
Datenformat: Time; Open; High; Low; Close; Real VolumeDie Daten wurden aus echten Dukascopy-Ticks für zwei Jahre konvertiert, von Anfang 2016 bis Ende 2017
Bar Slicing mit 100 Ticks pro Bar. Die Zeitangaben für die Balken werden vom ersten Tick übernommen, leider ohne Mikrosekunden, da das MT-Zeitformat die Anzeige von Mikrosekunden im Diagramm nicht zulässt.
Wenn Sie prüfen, ob alles korrekt ist, erhalten Sie Stationarität und Bimodalität.
Wahrscheinlich gibt es etwas, das ich nicht gesagt habe. Macht nichts.
Alpari real gibt 300 Ticks pro Minute oder so aus - es kombiniert sie von 3 Kurs-/Liquiditätsanbietern. Die Demo, die sie haben, ist um ein Vielfaches kleiner. Andere DCs werden auch eine andere Zahl angeben.
Mit 300 Ticks für 100 - es wird 3 hundert Ticks anstelle von 1 Minute bar sein.
Aber im Allgemeinen glaube ich nicht, dass dies eine universelle Idee ist. Ein DC für den einen, ein anderer für den anderen,... am fünfzehnten ...
Ich unterstütze es, die Filterung (Umwandlung) der Liquidität DB/DC kann sich jederzeit ändern! Wenn man sogar die M1-Daten vergleicht, gab es einen großen Unterschied zwischen den DB/DC, sogar den Unterschied zwischen den M1 eines DC auf MT4 und MT5 Terminals!