Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2183

Neuer Kommentar
 
Aleksey Vyazmikin:

Gute Idee - ich benutze sie bereits :)

Hier stellt sich die Frage, welche Punkte für den Aufbau des Kanals und welche Informationen für die Prädiktoren verwendet werden sollen.

Wie kommt es, dass Sie es benutzen, aber nicht wissen, welche Punkte Sie verwenden sollen? wie kommt es, dass Sie nicht wissen, welche Zeichen Sie verwenden sollen?))

Ich bin vielleicht sogar jünger als du ...

 
mytarmailS:

Wie ist das möglich? Sie verwenden, aber Sie wissen nicht, welche Punkte Sie verwenden? und Sie wissen auch nicht, welche Zeichen Sie verwenden? wie kann das sein?)

und hör auf, mir zu sagen, dass ich vielleicht jünger bin als du...

Nun, ich habe Ideen und Umsetzungen - nicht alles ist bisher umgesetzt worden. Eine der nicht realisierten Ideen ist natürlich, auf ZZ aufzubauen. Ich kann sehen, wie gut der Kanal bei großen TFs funktioniert.

Anzeichen, die es jetzt gibt - eigentlich ein Insider:

struct RA
{
   datetime          Time;//Время последней записи
   double            HL;//Цена начала построения верхнего уровня канала
   double            ML;//Цена начала построения среднего уровня канала
   double            LL;//Цена начала построения нижнего уровня канала
   double            HL_F;//Цена на конец дня для построения верхнего уровня канала
   double            ML_F;//Цена на конец дня для построения среднего уровня канала
   double            LL_F;//Цена на конец дня для построения нижнего уровня канала
   double            K_SKO;//Коэффициент СКО
   int               H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня
   int               H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня
   int               H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня
   int               H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня
   int               H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня
   int               H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня
   int               N_P_HL;//Число касаний с окном верхней границы канала
   int               N_P_ML;//Число касаний с окном средней границы канала
   int               N_P_LL;//Число касаний с окном нижней границы канала
   double            Proc_L1;//Процент баров, закрывшихся выше верхней границы канала
   double            Proc_L2;//Процент баров, закрывшихся выше средней границы канала
   double            Proc_L3;//Процент баров, закрывшихся ниже средней границы канала
   double            Proc_L4;//Процент баров, закрывшихся ниже нижней границы канала
   double            Proc_ch_Max_Day;//Процент вписывания в канал при максимальной цене за день
   double            Proc_ch_Min_Day;//Процент вписывания в канал при минимальной цене за день
   double            Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии
   int               N_ch_Bar_Max_P;//Номер бара максимальной цены
   int               N_ch_Bar_Min_P;//Номер бара минимальной цены
   double            arr_0_Proc_Point_HL;//Отношение начала верхнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML;//Отношение начала среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL;//Отношение начала нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_HL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML_F;//Отношение конца среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   int               arr_0_HL_N_Per;//Число касаний с окном верхней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_ML_N_Per;//Число касаний с окном средней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_LL_N_Per;//Число касаний с окном нижней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   double            arr_0_Calc_Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_Index_Ekstr_HL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_ML;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_LL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Delta_HL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - верхний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_ML;//Дельта между последним касанием и экстремумом - средний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_LL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - нижний уровень
   int               arr_0_Index_DeltaS_HL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания верхнего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_ML;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания среднего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_LL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания нижнего уровня
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_HL;//Цена экстремума в процентах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_ML;//Цена экстремума в процентах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_LL;//Цена экстремума в процентах канала - нижний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_HL;//Цена экстремума в пунктах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_ML;//Цена экстремума в пунктах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_LL;//Цена экстремума в пунктах канала - нижний уровень
   int               N_Bar_Calc;//Число посчитанных баров
   int               RegressorP_New;//Предикторы от функции RegressorP_New
   int               LastDeyPeresek;//Сколько днея назад пересекался уровень: 0 - верхний, 1 - средний, 2 - нижний
   double            arr_0_iDelyaLvL_HL;//Положение верхней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_ML;//Положение средней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_LL;//Положение нижней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
};
RA arr_RA[10];

Was das Youkaning angeht - kein Grund, beleidigt zu sein - es ist ein angenehmer Kommunikationsstil für mich, der keine abwertende Konnotation hat.

 
Aleksey Vyazmikin:

Nun, ich habe Ideen und Umsetzungen - nicht alles, was angedacht ist, wurde bisher realisiert. Eine der unrealisierten Ideen ist der Bau - natürlich von ZZ. Ich kann sehen, wie gut der Kanal bei großen TFs funktioniert.

Anzeichen, die es jetzt gibt - eigentlich ein Insider:

Was das "Du" angeht - kein Grund, beleidigt zu sein - es ist ein angenehmer Kommunikationsstil für mich, der keine abwertende Konnotation hat.

Mir gefiel die prozentuale Preisposition. Ungefähr dasselbe, aber vorerst manuell. Und es gibt mehr Staaten als nur den Kanal. Aber in Ihrem Fall gibt es mehr Kanalparameter, die vielleicht ausreichen, um die verschiedenen Zustände zu unterscheiden.
 
Aleksey Vyazmikin:

Nun, ich habe Ideen und Umsetzungen - nicht alles, was angedacht ist, wurde bisher realisiert. Eine der unrealisierten Ideen ist der Bau - natürlich von ZZ. Ich kann sehen, wie gut der Kanal bei großen TFs funktioniert.

Anzeichen, die es jetzt gibt - eigentlich ein Insider:

Im Ernst...

Meine ist 100 Mal einfacher.

Ich betrachte die Kanäle als Bilder mit dem Algorithmus, weil es für mich so einfacher ist, und weil es auf verschiedene TFs skaliert werden kann.

 
Aleksey Vyazmikin:

Nun, ich habe Ideen und Umsetzungen - nicht alles, was angedacht ist, wurde bisher realisiert. Eine der unrealisierten Ideen ist der Bau - natürlich von ZZ. Ich kann sehen, wie gut der Kanal bei großen TFs funktioniert.

Was sind also die Kürzungen?

 

Wer kann mir sagen, warum der MT5 nicht in Colab installiert werden kann?

Befehl: !pip install MetaTrader5

Es werden zwei Fehler zurückgegeben - Es konnte keine Version gefunden werden, die die Anforderung MetaTrader5==5.0.33 erfüllt (von Versionen: keine)

Keine passende Distribution gefunden für MetaTrader5==5.0.33

 
Valeriy Yastremskiy:
Ich mag die prozentuale Preisposition. Ungefähr dasselbe, aber vorerst manuell. Und es gibt mehr Zustände als nur einen Kanal. In Ihrem Fall gibt es jedoch mehr Kanalparameter, so dass es ausreichen könnte, verschiedene Zustände zu unterscheiden.

Diese Option gilt für einen Kanal, der für den ganzen Tag angelegt ist, und wird auf Minutenbasis angewandt; für schnellere Kanäle ist diese Option meiner Meinung nach überflüssig.

 
Aleksey Vyazmikin:

Diese Option ist für einen ganztägigen Kanal und gilt für Minuten, und für schnellere Kanäle ist sie meiner Meinung nach überflüssig.

Anders ist es hier, wenn man alle Standard-TFs bei 132 Balken betrachtet. (Oder 144 wie vorgeschlagen). Nach 1000 Takten habe ich den Eindruck, dass die Erinnerung an die Serie verloren geht. D.h. es ist notwendig, den Zustand der großen TFs zu betrachten. Aber ich habe noch keine Ideen, wie ich Daten aus verschiedenen TFs aufbereiten kann.

 
mytarmailS:

Im Ernst...

Mit mir ist es 100 Mal einfacher

Ich betrachte die Kanäle als Bilder mit dem Algorithmus, das ist für mich bisher einfacher + man kann auf verschiedene TFs skalieren

Skala mit Bedeutung, eine kleine TF ist eine Entschlüsselung einer größeren.

 
Aleksey Vyazmikin:

Nun, ich habe Ideen und Umsetzungen - nicht alles, was angedacht ist, wurde bisher realisiert. Eine der unrealisierten Ideen ist der Bau - natürlich von ZZ. Ich kann sehen, wie gut der Kanal bei großen TFs funktioniert.

Anzeichen, die es jetzt gibt - eigentlich ein Insider:

Was das "Du" angeht - kein Grund, beleidigt zu sein - es ist ein angenehmer Kommunikationsstil für mich, der keine abwertende Konnotation hat.

Ist dies ein Thema aus der MoD-Serie?
1...217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190...3399
Neuer Kommentar