Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1720

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Maxim Dmitrievsky:

Danke für den Link )) Ich war gerade auf der Suche nach etwas über natürliche Zyklen

Abhängigkeit der stündlichen Inkremente mit einer Verzögerung von 24 Stunden von dem vorhergehenden Inkrement mit der gleichen Verzögerung. D.h. Betrachtung des vorherigen und Vorhersage des aktuellen Ereignisses

Dies funktioniert, solange der durchschnittliche Zuwachs von Null abweicht (z. B. bei einer Stichprobe von einem Jahr). Dort wird entsprechend gekauft oder verkauft. In den Artikeln steht alles drin

Der Grund für die Aufteilung in Tagesschritte ist klar. Die amerikanische Sitzung ist ein Prozess, die europäische ein Prozess und so weiter. Mit anderen Worten, wir behandeln die aktuelle europäische Sitzung als eine Fortsetzung der gestrigen Sitzung, eine bestimmte Stunde oder mehrere, und lassen den Rest weg.

Auch die monatlichen Zyklen sind mehr oder weniger deutlich. Was den Rest betrifft, weiß ich es nicht.

Ich habe versucht, dasselbe für kointegrierte (bedingte) Instrumente zu tun, um die Kointegration zu verbessern, um Stunden zu nehmen. Besser als die gesamte Palette, aber nicht genial.

Bei Kotir verstehe ich das, aber warum funktioniert es bei Randoms...

Übrigens habe ich etwas Ähnliches gemacht, ich habe die Wahrscheinlichkeit der Kerzenrichtung zu einer bestimmten Tageszeit berechnet und nichts Interessantes gefunden.

Von allen erinnerte Runde Ebenen und Zyklen, aber 10% auf dem Hintergrund der "Lärm", wie es zu benutzen. By the way, überrascht von der Existenz des Zyklus von 2,5 Tagen, lange die Einstellungen ändern, aber der Zyklus scheint real zu sein.
 
Rorschach:

Bei Kotir verstehe ich das, aber warum funktioniert es bei zufälligen...

Ich weiß nicht, lassen Sie es von jemand anderem überprüfen, vielleicht bin ich auch nur dumm... aber die Methode ist die gleiche.

 
Es gibt keine Zyklen, beruhigen Sie sich einfach.
 
mytarmailS:
es gibt keine Zyklen, beruhigen Sie sich doch.

Haben Sie das überprüft? ) Und wenn ich das tue?

 
Maxim Dmitrievsky:

Haben Sie das überprüft? ) Und wenn ich das tue?

sicher)

 

Ich bin ein Handicapper, das RNG ist kaputt(((.

#include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart()
  {CCanvas C;
   int h=1024;
   int w=2048;
   C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
   for(int y=0;y<h;y++)
     {//srand(GetMicrosecondCount());
      for(int x=0;x<w;x++)
        {uchar c=0;
         for(int k=0;k<16;k++)
           {c=uchar(255.*rand()/32767.);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1 Möglichkeit: w muss eine Potenz von 2 sein, k ist ein Vielfaches von 4

Weg 2: srand auskommentieren

Methode 2 sollte auch bei dem Mersen-Wirbel funktionieren
Dateien:
na209lyz9r.png  3022 kb
 

Guys, wer weiß, wie man eine Reihe von stationären zusammen mit dem Trend zu machen?? wie man mit der Verteilung oder Boxen Coxes dort spielen? oder irgendwelche Ideen?

Oder gibt es hier nur eine Möglichkeit, sie in einen Trend und den "Rest" zu unterteilen? Wenn wir den "Rest" analysieren wollen, brauchen wir einen stationären Standort und sollten den Trend separat prognostizieren.

Wer hat eine gute Vorstellung davon?

 

Ich, sagt Eure Ökonometrie.... zurück in den Kindergarten.... und ich habe mich nicht daran verschluckt.

 
mytarmailS:

Jungs, wer weiß, wie man eine Reihe stationär mit einem Trend??? mit der Verteilung zu spielen oder Boxen Coxes gibt? oder irgendwelche Ideen?

Oder gibt es hier nur eine Möglichkeit, sie in einen Trend und den "Rest" zu unterteilen? Wenn wir den "Rest" analysieren wollen, brauchen wir einen stationären Standort und sollten den Trend separat prognostizieren.

Wer kann das gut?

Nur durch Detrending einer Reihe können wir sie stationär machen.

Nun, das ist, wenn man eine Serie als Ganzes studiert, ohne Teile herauszuwerfen und zu durchforsten.

 
Dimitri:

Nur durch Detrending der Reihen in eine stationäre Form.

Nun, dies ist der Fall, wenn die gesamte Serie untersucht wird, ohne Stücke zu verwerfen und zu verdünnen

Danke, aber so habe ich es ja auch beschrieben.

mytarmailS:

Oder es gibt nur eine Möglichkeit: die Aufteilung in einen Trend und "den Rest". Der "Rest" ist stationär und der Trend wird separat vorhergesagt

Ein Ökonometriker würde genau das tun, aber wir alle wissen, dass das bei den Zitaten nicht funktioniert, obwohl die Ökonometrie für solche Aufgaben geschaffen wurde ))

Nach solchen Transformationen mit neuen Daten stirbt die MO fast sofort, ich bin mehr an Ideen, Alternativen, Gedanken darüber interessiert, warum es passiert, etc.....

Maxim Dmitrievsky:

Ich, sagt Eure Ökonometrie.... zurück in den Kindergarten.... und ich habe mich nicht daran verschluckt.

Oh Sensei, sagen Sie mir und uns allen, welche ökonometrischen Transformationen die Reihe stationär machen können, so dass die MO nicht an den neuen Daten stirbt, Sie wissen, dass wir alle dumm sind, machen Sie sich über Ihr Ego lustig, kommen Sie, wir warten alle.

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