Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1726
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die Frage ist, ob es möglich ist, jede Minute einzeln zu handeln), ob es einen Gewinn oberhalb des Spreads gibt
Nun ja, das ist natürlich die Frage ))
Nun, das Experiment ist das Kriterium der Wahrheit.
Es braucht ein System, das bei Null hängt. Es stellt sich heraus, dass das Eigenkapital als Oszillator dient. Bei einer Abweichung von einem bestimmten Wert ist der Einsatz echtes Geld.
Nun ja, das ist natürlich die Frage ))
Nun, das Experiment ist das Kriterium der Wahrheit
Cooles Thema, aber wenn man die Rückkehrer nicht nach Zeit, sondern nach einem bestimmten Wert eines Indikators, denselben Rundenstufen wie Rorschach oder einer anderen Bedingung sammelt... ist es eine Minenfarm
ein weiteres SaufgelageJa, das ist ein cooles Thema, aber wenn man die Rückkehrer nicht nach der Zeit, sondern nach einem bestimmten Wert eines Indikators sammelt, nach den gleichen Rundenstufen, wie Rorschach vorschlug, oder nach einer anderen Bedingung... dann ist es eine Minenfarm.
nur ein weiteres FeindbildNun, es stellt sich heraus, die übliche entscheidende Regel, die zum Beispiel einen Wald baut, nicht?
Sie können sogar eine bestimmte Regel auswählen und einen Datensatz unter dieser Regel erstellen und ein Modell unter dieser Regel trainieren.
#16577 zum Beispiel, ich habe genau das getan, +- 800 Modelle in einem Roboter... Aber das Ergebnis ist auch Unsinn
Nun, dies ist eine reguläre Lösungsregel, aus der zum Beispiel der Wald aufgebaut ist, nicht wahr?
Sie können sogar eine bestimmte Regel auswählen und dafür einen Datensatz erstellen und das Modell genau für diese Regel trainieren.
#16577 zum Beispiel, ich habe genau das getan, +- 800 Modelle in einem Roboter... Aber das Ergebnis ist auch Unsinn
Übrigens, Max. Ich habe gesehen, dass Sie neulich den Kointegrationsindikator gepostet haben, und ich muss gestehen, dass ich ihn mir noch nicht angesehen habe, aber im Allgemeinen war ich schon in der NS-Zeit an dem Thema interessiert. Es gab also ein Instrument in NS, das die Kointegration berechnete und Lysajo-Zahlen erstellte, diese berüchtigten Linien auf dem Oszilloskop-Bildschirm. Die Aufgabe bestand darin, einen Kreis mit diesen Linien zu zeichnen. Je flacher der Kreis, desto steiler war er. Es wurde so interpoliert, dass die gefundene Frequenz zum Zitat führt und für einige Zeit führend bleibt. Es gibt buchstäblich zwei oder drei Beugungen. Aber leider konnte NS es nicht optimieren und musste es manuell tun. Einmal gelang es mir, durch Zufall eine solche Zahl (Kreis) zu erhalten, und ich stellte fest, dass die Parameter für den Filter den Preisen für einige Zeit voraus waren. Ich musste es manuell machen und konnte diese Zahl nicht mehr erreichen, also habe ich es aufgegeben. Aber die Art und Weise, wie die zu diesem Zeitpunkt gefundene Frequenz funktionierte, war ein Wunder. Ich erinnere mich, dass ich Ihnen bereits davon erzählt habe. Vielleicht wäre es lohnenswert, etwas in dieser Richtung zu tun. Was meinen Sie dazu?
Ja.... Max, ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht und einen Screenshot dieses Fensters gefunden, in dem es notwendig war, die Last abzuholen. Aber die Hände, dies zu tun ist sehr schwierig, weil einer der Parameter dieses Fensters für die Analyse, natürlich suchen durch die Bar und finden Sie das richtige Fenster war einfach nicht realistisch.
Was meinen Sie dazu?
Was meinen Sie dazu?
Ich versteh's nicht, ich geh ins Bett.