Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1679
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Vorverarbeitung (in der Vergangenheit sprachen wir überhaupt nicht über Eingaben, wir wählten
in der Einsamkeit, in der Stille.) Der letzte Cartoon hatte eine Korrelation
Matrix - zeigt die Abhängigkeiten zwischen den Eingaben in der kleinsten Zeile.
(Die Algorithmen sind neu,
Die Algorithmen sind frisch, nicht älter als zwei Jahre. Die Ergebnisse sind durchschnittlich bis sehr gut.
Wie bei allen neuen Rasseln gibt es eine Zufallskomponente
(kann entfernt werden). Interessehalber: Das Klappern ist mehr...
Haben Sie meinen Artikel über die Vorverarbeitung gesehen? Ist er in Ordnung, oder brauchen Sie einen kniffligeren? Sie verwenden Gaußsche Mischungen, ich habe eher Cluster als saisonale Mischungen gesehen, aber ich habe sie nicht verwendet.
https://www.mql5.com/ru/articles/5451
Wenn die Märkte wiederholbar wären, würden die Muster funktionieren.
Sie funktionieren. Und die Tatsache, dass neuronale Netze sie nicht sehen, ist das Problem der neuronalen Netze.
das Wetter wurde gestern durch ein gutes Beispiel auf hubrahttps://habr.com/ru/post/495884/ inspiriert
über die magische Formel, gut, als ob nur aus der Theorie der Spiele, können Sie für etwas, der Markt kann nicht über Speicher, aber es kann auf die vorherige Bewegung der anderen Spieler abhängen
Es ist wie beim Schach - wir lernen das Spiel eines anderen, versuchen dann, es "frontal" anzuwenden, alles scheint einem Plan zu folgen, wir schlagen ihn, aber dann wollte der Gegner unseren vorher gelernten Plänen nicht folgen.
Im Falle des Wetters geben uns die Diffusoren das Vertrauen in die Existenz eines Musters. Die weitere Suche nach einer bestimmten Art dieses Musters kann auf verschiedene Weise erfolgen.
In der Spieltheorie wird in der Regel alles über ein Nash-Gleichgewicht auf Wahrscheinlichkeitsmodelle reduziert. In unserem Fall ist ein solches Gleichgewicht instabil, da ein Verbleiben darin einen allmählichen Abfluss (Preise - SB) bedeutet, ein Verlassen aber zu einem katastrophal schnellen Abfluss führen kann. Es handelt sich also um gewisse Oszillationen um die Gleichgewichtslage, die nicht abklingen, aber auch nicht zu groß werden.
Sie funktionieren. Und die Tatsache, dass neuronale Netze sie überhaupt nicht sehen können, ist das Problem des neuronalen Netzes.
Ich leugne es nicht, ich habe Leute gekannt, die gut mit grafischer Analyse zurechtkamen, aber das ist nicht mein Ding.
Im Falle des Wetters geben uns die Diffusoren das Vertrauen in die Existenz eines Musters selbst. Die weitere Suche nach dem spezifischen Typ dieses Musters kann auf verschiedene Weise erfolgen.
In der Spieltheorie wird in der Regel alles über ein Nash-Gleichgewicht auf Wahrscheinlichkeitsmodelle reduziert. In unserem Fall ist ein solches Gleichgewicht instabil, da ein Verbleiben darin einen allmählichen Abfluss (Preise - SB) bedeutet, ein Verlassen aber zu einem katastrophal schnellen Abfluss führen kann. Es handelt sich also um Oszillationen um die Gleichgewichtslage, die nicht abklingen, aber auch nicht zu groß werden.
Der Punkt ist, dass Sie nicht einmal einen TS finden können, der einen langfristigen Gewinn um die anfängliche Einlage mit gegebenen maximalen/minimalen Abweichungen zeigt, der Spread kann verworfen werden - es wird ein Gleichgewichts-TS sein, richtig?
Ich leugne es nicht, ich kenne Leute, die mit grafischen Analysen gute Ergebnisse erzielt haben, aber das ist nicht mein Ding.
Der Punkt ist, dass Sie nicht einmal einen TS finden können, der einen langfristigen Gewinn um die anfängliche Einlage mit einer gegebenen maximalen/minimalen Abweichung zeigt, der Spread kann verworfen werden - es wird ein Gleichgewichts-TS sein, richtig?
Aber die grafische Analyse kann das Ergebnis zeigen. Muster, ja. Ich versuche, sie möglichst effektiv einzusetzen. Ohne Ablassbriefe und andere Einrichtungen.
Die Sache mit der Dauer - wozu? Wenn man sich ein Endziel setzt, ist es einfacher, es zu erreichen... Es ist nicht so, dass der Markt dich lange auf der Oberseite spielen lässt...
Ich muss Sie wohl wiederholen, in meinen eigenen Worten... Oder ist es nicht das, was Sie sagen?
Sag mir ein paar Worte, damit ich es verstehe...
Sagen Sie mir ein paar Worte, damit ich es verstehen kann...
Das ist es, was ich meine:
Der Markt scheint Ihnen per definitionem nicht viel Zeit zu geben, um auf der Gewinnerseite zu spielen...
Um einen TS zu finden, der ein gutes Ergebnis bei der Optimierung (Training, wenn auf das Thema des Themas) - kein Problem, mehr als die Hälfte der Mitglieder dieses Forums wissen, wie es zu tun )))
Aber einen TS zu finden, der nach der Optimierung einen Vorwärtstest besteht - das machen alle, nicht viele, aber sie machen es ;)
Aber eine Schätzung zu finden, dass TS in Echtzeit im realen Handel nicht mehr funktioniert - ich weiß nicht, wie, ich vermute, nur wenige wissen es,
ZZZ: zu bestimmen, dass die TS nicht funktioniert, ist möglich, außer zu beobachten, dass das Gleichgewicht begann regelmäßig zu verringern - ich denke, das ist nicht unser Weg ))
Der Punkt ist, dass Sie nicht einmal einen TS finden können, der einen langfristigen Gewinn um die anfängliche Einlage mit einer gegebenen maximalen/minimalen Abweichung zeigt, der Spread kann verworfen werden - es wird ein Gleichgewichts-TS sein, richtig?
Ich nehme an, dass die Gleichgewichtsstrategie selbst bei einem Spread von Null etwas unrentabel sein wird. Ich gehe davon aus, dass sich der Durchschnittspreis so bewegt, dass die meisten Marktteilnehmer in der Regel verlieren - denn der Spread reicht meiner Meinung nach nicht aus, um die gesamte Marktstruktur zu stützen. Daher müssen Sie mit Ihrer Entscheidung in der Minderheit sein, was immer weniger als 1/2 der Wahrscheinlichkeit ist. Daraus ergibt sich die negative erwartete Auszahlung.
Ich weiß nicht, wie man eine Schätzung finden kann, dass der TS im realen Handel nicht mehr in Echtzeit funktioniert - ich vermute, dass das nur wenige Leute wissen,
SZZ: festzustellen, dass die TK nicht funktioniert, kann gut sein, außer zu beobachten, dass der Saldo regelmäßig abgenommen hat - nun, ich denke, das ist nicht unser Weg )).
Es gibt eine ganze Reihe von Tools. Auf verschiedenen Märkten. Einer stirbt aus, um auf anderen zu reiten. Überschreiten Sie die Grenze, unter der es nicht mehr rentabel ist: Wir schließen den Laden. Das mag sein. "Wertschätzung" in Gefahr.
Nicht die Bilanz, das "Ergebnis" ist ein Zwischenergebnis... imho. Der Saldo wird als Plus/Minus angezeigt, wenn alles abgeschlossen ist.
Ich will damit sagen, dass das Eigenkapital nicht an einer Stelle, sondern an einer anderen stehen sollte... Kumulativ.
Ich nehme an, dass eine Gleichgewichtsstrategie mit einer Nullspanne ebenfalls ein Verlustgeschäft wäre. Ich gehe davon aus, dass sich der Preis im Durchschnitt so bewegt, dass die meisten Spieler normalerweise verlieren würden - da der Spread meiner Meinung nach nicht ausreicht, um die gesamte Marktstruktur zu stützen. Daher müssen Sie mit Ihrer Entscheidung in der Minderheit sein, was immer weniger als 1/2 der Wahrscheinlichkeit ist. Daraus ergibt sich die negative erwartete Auszahlung.
Der Spread ist genug für jeden, der daran verdient, na ja, wenn nicht genug, dann mit "Einfallsreichtum" - requotes, große Slippages - obwohl der Punkt ist ganz anders - ihre Erträge sind garantiert und risikofrei, so zu sprechen, reine Brokerage
Nicht darüber, das ist nicht unser Los, oder wir müssen alles fallen lassen und uns damit befassen))))
Was den von mir erwähnten optimalen TS betrifft, so gibt es einen trivialen - indem man abwechselnd eine Bar kauft-verkauft-kauft-verkauft, unabhängig vom Ergebnis mit einem konstanten Los
mit diesem TS schnell genug den optimalen Stoploss und Takeprofit gefunden, aber dieser TS funktioniert sicher nur mit der Erhöhung der TF - längst getestet, scheint es auf den täglichen Bars mehr oder weniger stabil zu sein
ABER... und es wird Probleme geben - Krisen und Änderungen der Zinssätze durch die Fed werden eine Reihe von Niederlagen/Siegen in einem solchen TS verursachen
d.h. ich glaube, dass auch ein TS "ständig baumelnd" in der Nähe von Null zu finden, höchstwahrscheinlich auch nicht realistisch ist - ich werde GA-Tester morgen überprüfen
Schließlich gibt es eine ganze Reihe von Tools. Auf verschiedenen Märkten. Wenn einer steckenbleibt, müssen die anderen durchhalten. Überschreitung der Grenze, unter der es nicht mehr rentabel ist: Schließung des Geschäfts. Das war's dann wohl. "Wertschätzung" in Gefahr.
Nicht die Bilanz, das "Ergebnis" ist ein Zwischenergebnis... imho. Der Saldo wird als Plus/Minus angezeigt, wenn alles abgeschlossen ist.
Ich will damit sagen, dass das Eigenkapital nicht an einem Ort, sondern an einem anderen sein sollte... Kumulativ.
Ich kenne keine TS, die ohne Modifikation (oder Optimierung) für verschiedene Instrumente funktionieren, d.h. das Problem ist das gleiche - herauszufinden, dass TS für das aktuelle Instrument nicht mehr funktioniert, aber keine Einzahlung zu verlieren und was weiter zu tun ist - nach einer anderen TS oder einem anderen Instrument zu suchen - ist zweitrangig.
Ich kenne keinen TS, der ohne Modifikation (oder Optimierung) für verschiedene Instrumente funktioniert, d.h. das Problem ist dasselbe - herauszufinden, dass der TS für das aktuelle Instrument nicht mehr funktioniert, aber die Einzahlung nicht zu verlieren, und was in Zukunft zu tun ist - nach einem anderen TS oder einem anderen Instrument suchen - ist zweitrangig
Für mich ist TS - ein Satz von allen Positionen in allen Instrumenten, Märkten. Offene Stellen. Und ihr "Ergebnis" nach Risiko/Ertrag. Wenn sich ein Element des Systems bezahlt gemacht hat, ist sein Risiko auf Null reduziert und sein Wert ist jetzt nicht mehr wichtig (wir schließen einen Teil oder das ganze System). Entweder lassen Sie dieses Element, aber so, dass das Potenzial vorhanden ist. Das "Gleichgewicht der Kräfte" ändert sich, die Hauptsache ist, dass eines oder mehrere unserer Elemente im TS nicht zu sehr an allen anderen ziehen...
Eine Änderung ist nicht erforderlich. Sie erfordert dann sofort die Änderung aller anderen. Eine Zitrone hat ihren Saft abgegeben, und das ist genug. Warum ihn wieder aufpumpen? Nur wenn Sie wollen, dass es das einzige ist, das funktioniert, dass 1. Auch wenn es viel ist, ist die Wirkung in Form des Endergebnisses besser...