Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 971
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Sanych, was war das Ergebnis in der 18.
Das verstehe ich nicht.
Ist das Modell selbst auch auf 35,5 % Fehler trainiert?
Meines Erachtens hat es keinen Sinn, alle Ticks zu verwenden, wenn NS nur auf Balken trainiert werden kann. Der Test zum offenen Preis wird schneller sein.
Das Modell hat überhaupt nichts damit zu tun - es ist so ein Lehrer.
Ich habe beschlossen, einige Zwischenergebnisse zu veröffentlichen.
Ein Handelssystem auf der Grundlage von Einstufungen.
Guru = Inkremente schließen.
Das System ist ein Test: Ich zähle Inkremente von Schlusskursen auf der Geschichte. Die Inkremente, die ich auf der Geschichte erhalte, beginne ich als Signal an einen einfachen Expert Advisor zu senden, in dem Aufträge NUR gesetzt werden, ich bilde Aufträge, die auf Inkrementen erhalten werden: KAUFEN - VERKAUFEN, d.h. das System ist reversibel.
Das bedeutet, dass das Handelssystem IMMER in die Zukunft blickt. In Bezug auf die Klassifizierung bietet dieser Ansatz eine 100%ige Vorhersage, ich habe es überprüft, da das Ergebnis im Tester völlig anders ist.
Hier ist das Ergebnis des Testers
Auffallend ist die Unruhlinie, die nicht sehr glatt ist.
Aber absolut erstaunliche Werte von profitablen und verlustreichen Trades = 64,51% durch 35,49%
Und hier ist ein Bild einer verlustbringenden Long-Position gefolgt von einer Short-Position:
So viel zum offensichtlichen Lehrer, für den hier so viel geworben wird!
PS. Ich stelle fest, dass nur der Spread nicht den Verlust der gezeigten Long-Positionen erklären kann.
Nun, wenn Sie den Lehrer durch Clowes gezählt haben, sollten die Aufträge durch sie geöffnet werden, und nicht durch offene und ohne Berücksichtigung der Umwelt, für lange...
Begonnen, wieder an numerai teilzunehmen -https://numer.ai/dr_tr
Können Sie 0,691616 und 83,33% in Python erreichen?
Es gibt einen Testdatensatz, keine besonderen Probleme, irgendwelche Zahlen zu ziehen, und die Software ist Geschmackssache, früher war es möglich, unter 0,5 loglos auf den Test zu tun, jetzt sind sie wahr, wie sie gefiltert, jedes Mal anders, im Moment unter 0.67 ist unwahrscheinlich, zu bekommen, undLeben auf numerai vor langer Zeit nicht bestimmen, die Leistung der Vorhersagen schickte sie, und die Teilnahme an der "Proof of Burn" ihrer Münzen, in Form von "Stapeln", wo die extrem absurd Bedingungen töricht verkauft ihre Boni, oder Gott bewahre gekauft auf dem Austausch Münzen ((( So schloss das Geschäft etwa ein Jahr, da die Rate NMR, die die ganze Zeit fast linear fallen.
Die Idee war recht vernünftig und interessant, aber es verschwand alles still und leise, sie wollten die Rentabilität des Fonds nicht mit NMR-Token verbinden, oder zumindest vernünftige Wettbedingungen für ihre Vorhersage machen, und die reine Klassifizierung von wer weiß was, in der Tat, ist nicht so wertvoll in der realen Algotrading, genug paar Jahre graben in MO zu machen fast ideale Klassifizierung auf Fraktionen % unterscheiden sich von der Arbeit von Super-Spezial-Teams, die auf dem Markt ist nicht so wichtig, Markt ist nicht kagl.
Nun, wenn die Lehrer von Clowes gezählt wurden, dann sollten die Aufträge durch sie geöffnet werden, nicht durch die Option, und ohne Berücksichtigung der Umwelt, für longs....
Korrigiert. Lehrerin am Schalter. Besser, aber immer noch deprimierend.
Wenn es um den Spread geht, habe ich kein Diagramm zur Hand, spielt eine bedeutende Rolle auf M1 und sieht wie ein glatter Verlust aus.
Gerade in den letzten Monaten benutze ich ständig rattle - es ist extrem bequem, Gedanken zu überprüfen und es gibt keine Probleme. Es ist bequemer, ein Skript in R für die anfängliche Vorbereitung der Prädiktoren zu schreiben, es in .RData zu speichern und diese .RData-Datei dann in Rattle zu laden.
Multithreading ist von hier. Sie können alle Kerne und auch benachbarte Computer laden.
PS.
Ratschläge zum Erlernen der englischen Sprache. Englisch zu lernen ist idiotisch einfach und basiert auf Selbstdisziplin und Grundkenntnissen der Grammatik.
In ein paar Monaten wird es keine Probleme mehr mit dem Englischen geben und die Probleme mit der Bedeutung von Wörtern auf Russisch oder Englisch werden in den Vordergrund treten.
Über Rattle - es sollte von Anfang an korrekt funktionieren. Bis jetzt sehe ich die Notwendigkeit, darum herumzutanzen. Ich bin nicht in der Lage, Skripte zu schreiben, daher kann ich nicht beurteilen, wie bequem das Arbeiten mit dem .Rdate-Format ist. Vielleicht haben Sie ein Skript, das Sie hier veröffentlichen können? Es ermöglicht die Konvertierung von CSV-Dateien in .Rdate mit Angabe von Zielen.
Zum Thema Multithreading - danke für den Link, ich werde berücksichtigen, dass es Varianten gibt, obwohl ich sie nicht bewerten kann. Auch hier muss der Code geändert werden, damit alles funktioniert, so wie ich es verstehe.
Danke für den Tipp, eine weitere Sprache zu lernen, aber die russische Sprache fällt mir auch schwer, ich denke, es sind meine Eigenheiten, die das Erlernen jeder Sprache verhindern. Im Allgemeinen mag ich keine Sprachen wegen der dummen Grammatikregeln, ihrer Unvernunft und Beliebigkeit.
Hier meine Frage: Welche Programmiersprache verwenden die Bürger, die noch auf Töpfen sitzen?
SanSanych Fomenko:
R ist die Sprache der STATISTIK. Eine Person, die nicht mit Statistik vertraut ist, braucht diese Sprache NICHT, und daher ist R die Sprache der professionellen Statistiker. Wenn man bedenkt, welchen Stellenwert die Statistik im realen, professionellen Handel einnimmt, stellt die Nichterfassung von R die Professionalität eines Händlers in Frage.
Dieser Umstand, das Ignorieren von Statistiken und die mangelnde Bereitschaft, Statistiken im Handel zu verwenden, erklärt mein anfängliches Erstaunen über die Ablehnung von R.
Diese Aussage zeugt nur von Unwissenheit über die Geschichte der Programmiersprachen. Fortran war einst der Standard im Bankensektor (man munkelt, dass viele Server der Londoner Börse immer noch auf Fortran laufen, weil es niemanden gibt, der den alten Code in eine moderne Sprache portiert). Die Sprache R wurde 1993 als Open-Source-Ersatz für Matlab entwickelt. Python hat sich inzwischen zu einem vollwertigen Ersatz für R entwickelt. R ist eine Statistiksprache, aber sie ist nicht mehr der Standard in diesem Bereich.
Perl war auch einmal beliebt, aber jetzt sind nur noch reguläre Ausdrücke davon übrig...
Das verstehe ich nicht.
Sie haben einen Zustand von 17.
Ist das für den 18er auch normal?
Werfen Sie einen Blick auf Julia, sie sagen, es ist schnell und auf JVM. Ich interessiere mich für die Möglichkeiten der Integration mit MT5, ich habe noch keine Informationen gefunden.
Wenn Sie die Geschwindigkeit von R einschätzen wollen, sollten Sie R als Grafiksprache verwenden.
Ich kann Renat vorschlagen, R mit MT5 zu integrieren, weil er es nicht mit R integrieren wollte.
Werfen Sie einen Blick auf Julia, sie sagen, es ist schnell und auf JVM. Ich interessiere mich für die Möglichkeiten der Integration mit MT5, ich habe noch keine Informationen gefunden.
Ich kann keine Informationen über die Integration mit Mt5 finden.
Ich werde versuchen, es mit einer JVM zu verwenden. Und zwar zunächst in Julia und dann zum Umschreiben für MT - keine königliche Sache.
Python ist doch gar nicht so schwierig.